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Raw Blame History

上游选股计划接口 · 接入记录与待确认口径

2026-07-30 建。上游「选股系统」提供 HTTP 计划接口, PMS 的升仓/建仓候选池自此改吃它, 不再读 trading_buy_plan。本文是接口现状 + PMS 侧接法 + 需要上游回答的问题。代码入口: app/services/plan_feed.py; 单测: scripts/test_batch7_units.py (23 例); 实机探活: scripts/probe_plan_api.py。

1. 接口现状 (上游给的)

GET http://192.168.16.155:8300/plan
    ?date=2026-07-29        可选, 缺省=最新一份计划
    &format=md              可选, 输出格式 (PMS 只用默认的 JSON; md 那版是人看的)

服务与 PMS 同机 (factorevaluation, 即 192.168.16.155 本机)。宿主机上 curl localhost:8300 与 curl 192.168.16.155:8300 都通, 但容器里直连 192.168.16.155:8300 会 ConnectTimeout —— 见下 §3。

应答骨架:

{
  "date": "2026-07-29",
  "counts": { "main": 961, "observe": 107, "gate_covered": 2386 },
  "market_snapshot_days": ["2026-07-28"],
  "heat_date": "2026-07-27",
  "theme_cap": 5,
  "main": [
    { "rank": 1, "code": "SH600418", "name": "江淮汽车", "score": 242.24,
      "evidence": { "theme": "整车", "n_sources": 7, "moved_ratio": 0.0 },
      "heat": 0.2249, "upside": 2.1203202525935945, "tier": "强传导" }
  ],
  "observe": [
    { "rank": 1, "code": "SH600877", "name": "电科芯片", "score": 101.18,
      "evidence": { "theme": "集成电路设计", "n_sources": 9, "moved_ratio": 0.0 },
      "heat": 0.4743, "upside": null }
  ],
  "changes": null,
  "encoding": "主榜分=200+传导档位×20+组内分（还没热、还便宜）；观察档分=100+0.6z(传导)+0.4z(−热度)"
}

字段差异: 观察档没有 tier, upside 恒为 null。代码是前缀式 (SH600418), PMS 内部统一点式 (600418.SH), 由 command_spec.normalize_code 转。

2. PMS 侧接法 (已实现)

环节	落点
取数与解析	`plan_feed.fetch()` / `parse_plan()` —— 变形/超时/过期一律抛 `PlanFeedError`
新鲜度	`assert_fresh()` —— 日龄按交易日算, 超 `PMS_PLAN_STALE_TDAYS` 拒用
筛选	`select_candidates()` —— score 降序、档位白名单、top-N、观察档闸门
候选池	`command_service._candidates()` —— 按 `PMS_CANDIDATE_SOURCE` 取源
行业源	刷新时把 `evidence.theme` upsert 进 `pms_industry_map`, 行业源仍走 `custom_table`
调度	`pms.plan_pull` 交易日 08:40 (在 premarket 08:50 之前, 盘前算集中度要用映射)
页面	头部「上游计划」抽屉 + 不可用时顶部红色横幅; 运维按钮「强刷 + 灌行业映射」
接口	`GET /api/upstream/plan` 预览 · `POST /api/ops/plan-refresh` 强刷

五条钉死的口径:

计划里没有价格、没有金额。 上游只回答「买什么、排第几」; 买多少、什么价位是 PMS 自己的活 (sizer/planner)。价格一律现取 market.get_price, 取不到就不进池并记 warning —— 不进池比拿一个假价格进去安全。
拿不到 ≠ 今天没票可买。 接口失败时候选池为空 + ERROR 告警, 绝不静默回退到 trading_buy_plan。那张表在目标架构下没有明确写入方, 拿它当事实源比没有候选更危险。页面顶部会挂红色横幅, 不会安静地什么都不买。
961 只主榜不是买入清单, 是排序池。 默认按 score 降序取前 30 (PMS_PLAN_TOP_N), 档位再按 PMS_PLAN_TIERS 白名单过滤 (默认只要「强传导」)。
日龄按交易日算并硬校验。 默认允许 1 个交易日 (上游是收盘后出下一日的计划), 超了直接拒用。防的是上游停更/长假时拿上周的榜当今天用 —— 这种错在盘中完全静默。
upside 永不参与排序, 只做下限过滤 (PMS_PLAN_MIN_UPSIDE, 默认不设)。它是券商目标价相对现价的空间 (2.1203 → +212%), 噪音大到榜首都是 +212%; 排序始终按 score。

参数 (页面「参数设置」可改, 表值优先):

PMS_CANDIDATE_SOURCE      plan_api(默认) / buy_plan / both
PMS_PLAN_API_BASE         http://host.docker.internal:8300  (见 §3) 空=停用(候选池恒为空并告警)
PMS_PLAN_API_PATH         /plan
PMS_PLAN_TIMEOUT          10       秒
PMS_PLAN_CACHE_SEC        300      秒 (失败另有 60 秒负缓存, 防每分钟调度位叠超时)
PMS_PLAN_TOP_N            30       主榜取前 N 进候选池
PMS_PLAN_TIERS            强传导    传导档白名单, 空=不按档过滤
PMS_PLAN_INCLUDE_OBSERVE  false    观察档是否进候选池
PMS_PLAN_MIN_SCORE        0        score 下限, 0=不设
PMS_PLAN_MIN_SOURCES      0        evidence.n_sources 下限, 0=不设
PMS_PLAN_MIN_UPSIDE       0        预期空间下限 (0.5=+50%), 0=不设; 只过滤不排序
PMS_PLAN_STALE_TDAYS      1        日龄上限 (交易日)
PMS_PLAN_THEME_SYNC       true     刷新时把 theme 灌进 pms_industry_map
PMS_PLAN_QUERY_EXTRA      (空)     附加查询串逃生口 (上游加新参数时免改码); 同名键输给显式参数

发给上游的三个 (对方 api.py 的签名, 0=不传用上游默认):
PMS_PLAN_TOP              300      上游 top       (上游默认 20)
PMS_PLAN_OBS_TOP          100      上游 obs_top   (上游默认 10)
PMS_PLAN_THEME_CAP        999      上游 theme_cap (上游默认 5; 设大=让上游别裁)
PMS_PLAN_THEME_CAP_LOCAL  5        PMS 侧同主题限额, 在 TOP_N 截断**之前**生效, 0=不限

行业硬拦截的开法: 先跑一次「强刷 + 灌行业映射」(或等 08:40 调度位), 再把 PMS_SECTOR_SOURCE 改成 custom_table。映射表页面可见可手改, 覆盖面随每天刷新累积 —— 这就是不用「即时查当日计划」的原因: 今天没上榜的持仓票也得有行业标签, 否则它的行业约束会悄悄失效。

3. 容器 → 宿主机 :8300 (2026-07-30 已打通)

宿主机上两个地址都通, 但 pms-web 容器里直连超时:

[2] 取数失败: ConnectTimeout: Connection to 192.168.16.155 timed out. (connect timeout=10)

超时而不是 refused, 说明包被丢了, 不是没人监听。 docker 只往 FORWARD 链加放行规则, 宿主机 INPUT 链对网桥进来的包该不该收, 它不管 —— firewalld/iptables 默认策略一拦, 表现就是这个。同一个容器能连 153 的 MySQL、208 的 Redis, 唯独连不上「宿主机自己的 LAN IP」, 这个组合基本可以锁定成上面这条。

已做的处置: docker-compose.yml 的 x-pms-base 加了 extra_hosts: ["host.docker.internal:host-gateway"], PMS_PLAN_API_BASE 默认值改成 http://host.docker.internal:8300。走网桥网关这条路通常能通 (firewalld 会把网桥放进 docker zone, 默认 ACCEPT)。

定位用探路模式, 它把所有可能的走法一次试完并给出下一步:

docker compose run --rm --no-deps pms-web python scripts/probe_plan_api.py --try-bases

它按序试: 当前配置 → host.docker.internal → 容器默认网关 (读 /proc/net/route) → 172.17.0.1 → 192.168.16.155 → 127.0.0.1, 每个 3 秒。读法:

结果	含义	处置
某个通了	就用它	页面把 `PMS_PLAN_API_BASE` 改成它 (脚本会把 curl 命令打出来)
全部 ConnectTimeout	宿主机 INPUT 拦了网桥	`sudo firewall-cmd --permanent --zone=trusted --add-source=172.16.0.0/12 && sudo firewall-cmd --reload`
全部 ConnectionError	服务只绑了 127.0.0.1	宿主机 `ss -ltnp \| grep 8300` 确认; 让它绑 0.0.0.0
计划服务本身也在 docker 里	别绕宿主机	把它和 `pms-*` 放同一个 docker network, base 填 `http://<容器名>:8300`

最后一行是最干净的走法 —— 少一跳 NAT, 也不用碰防火墙。

实际结果 (2026-07-30)

宿主机上放行网桥网段后四条路全通:

sudo iptables -I INPUT -s 172.16.0.0/12 -p tcp --dport 8300 -j ACCEPT

  通    http://host.docker.internal:8300  当前配置   → 计划 2026-07-29, 主榜 20 条
  通    http://172.20.0.1:8300      (compose 网络网关)
  通    http://172.17.0.1:8300      (docker0)
  通    http://192.168.16.155:8300  (宿主机 LAN IP)
  不通  http://127.0.0.1:8300       ← 正确, 容器自己的 loopback 里当然没有服务

判断得到证实: 服务一直监听在 0.0.0.0, 挡住的是宿主机 INPUT 链。配置保持 host.docker.internal —— 它不依赖具体网段, 换 compose 网络也不用改。

⚠️ iptables -I 重启就没了。 要持久化, 二选一:
sudo apt install iptables-persistent && sudo netfilter-persistent save   # Debian/Ubuntu
# 或 firewalld:
sudo firewall-cmd --permanent --zone=trusted --add-source=172.16.0.0/12 && sudo firewall-cmd --reload
不持久化的话, 服务器重启后候选池会静默变空 —— 页面顶部会挂红横幅, 但没人看页面就发现不了。

4. 口径确认进度

已确认 (2026-07-30, 依据上游 `format=md` 的人读版输出)

#	口径	结论
Q1	`upside` 的单位	相对现价的比例: `2.1203` ↔ md 里的「预期空间 +212%」。来源是券商目标价。已按此接入 (只过滤不排序)
Q5	`counts.gate_covered`	md 里写作「全池档位覆盖 2386 只」——即被档位模型覆盖到的全池股票数, 与 main+observe(1068) 是包含关系。PMS 只透传展示
Q6a	`theme_cap=5` 的含义	md 标题写明「主榜 Top 20（有券商预期、目标价不低于现价, 每主题限额 5）」——上游已自行执行同主题限额。PMS 侧 `PMS_SECTOR_MAX_NAMES=4` 更严, 不冲突
—	主榜的隐含前置	同一行标题揭示主榜已过两道筛: 有券商预期 + 目标价不低于现价。所以主榜里不会出现 `upside < 0`
Q3	取全量的方式	`top` / `obs_top` / `theme_cap` 全是请求参数 (上游 `api.py` 签名: `get_plan(date, format, top=20, obs_top=10, theme_cap=5)`)。20/10/5 是默认值不是政策
Q6b	`theme_cap` 归谁管	归调用方。既然是参数, 主题分散就该由 PMS 决定 —— 见 §5
—	快照滞后是已知设计	md 注: 「本日传导用的行情快照 = 2026-07-28（与计划日不同——历史降级日口径）」

仍需上游回答

Q2 date 是「计划生成日」还是「适用交易日」? 上游每天几点出计划? 样例 date=2026-07-29 而快照是 07-28。若 date 是生成日, 07-30 开盘该用哪一份? PMS 现在按「至多比今天旧 1 个交易日」放行, 盘前 08:40 拉 —— 若上游出计划晚于 08:40, 这个调度位要往后挪。

~~Q3 怎么取主榜全量?~~ 已解决 (2026-07-30 拿到上游 api.py)。 见下「§5 三个请求参数」。

Q4 changes 的结构? 样例是 null。若是「与上一份计划的差异」, 给个非空示例 —— PMS 想在页面上标「新进榜 / 掉榜」, 那是上游观点变化最直接的信号。

Q6b theme 词表稳定吗? 同一只票的 theme 会日间变动吗? PMS 把它落库当行业标签, 用来做行业集中度硬拦截; 词表漂移会直接影响拦不拦。

Q7 tier 的完整枚举与强弱次序? 样例只见「强传导」。PMS 用它做白名单过滤 (PMS_PLAN_TIERS, 默认只要「强传导」), 需要知道全集, 否则新档位会被静默挡掉。

Q8 没有当日计划时的失败语义? 404 / 空 main / 回上一日? PMS 目前把「两档全空」按变形处理并拒用。需要鉴权或有限流吗? (PMS 缓存 300 秒, 每交易日盘前一次 + 页面手动强刷。)

Q9 观察档 upside 恒为 null 是设计如此吗? 若观察档本就没有空间测算, PMS 就只把它当备选池 (当前默认 PMS_PLAN_INCLUDE_OBSERVE=false)。注意: 一旦设了 PMS_PLAN_MIN_UPSIDE, 观察档会因 upside=null 被整档挡掉 —— 这是故意选的保守方向。

Q10 (给决策系统侧) PMS 已不再读 trading_buy_plan。 那张表还有别的消费方吗? 若没有, 上游可以停写 —— 少一处没有明确写入方的"事实源"。

5. 三个请求参数与「谁来做主题分散」(2026-07-30)

上游 api.py 的签名:

@app.get("/plan")
def get_plan(date: str | None = None, format: str = "json",
             top: int = 20, obs_top: int = 10, theme_cap: int = 5):
    data = plan.collect(date, top, obs_top, theme_cap)

20 / 10 / 5 是默认值, 不是上游的既定政策。 之前以为的「上游按每主题限额 5 裁过」, 其实是我们没传参数、吃了它的默认值。这一点改变了分工。

55 是怎么来的

top=1000 只回 55 条 —— 不是 top 卡的, 是 theme_cap=5 卡的: 过完「有券商预期 + 目标价不低于现价」之后大约 11 个主题, 每主题限 5 只 = 55。所以:

打分池 961  →(券商预期 + 目标价≥现价)→  ~11 个主题的若干只  →(theme_cap=5)→ 55  →(top)→ 实收

counts.main=961 与实收条数衡量的不是一回事, 相减没有意义。判「还有没有更多」只能看 返回条数有没有吃满我们要的 top —— 拿 961 去比会天天报假警。代码里 _capped() 就是这条。

分工: 上游别裁, PMS 自己裁

主题分散这件事放在哪一层做, 结果差很多:

做法	后果
上游裁 (`theme_cap=5`)	池子只有 55 只。PMS 看不到「上游主题限额之外但更合适」的票, 而且这个限额调不动
都不裁	池子宽了, 但 `PMS_PLAN_TOP_N=30` 是按纯 score 切的 —— 前 30 名可能全是储能, 切完交给规则闸, 规则闸按 `PMS_SECTOR_MAX_NAMES=4` 一拦就剩 4 只, 白瞎 26 个名额且日志上看不出来
上游别裁 + PMS 在候选阶段裁 ← 现在的做法	要个宽池子回来 (`theme_cap=999`), `select_candidates` 按 score 序走的时候就按 `PMS_PLAN_THEME_CAP_LOCAL` 摊开, 再截 top_n。切出来的 30 只本身就是分散的, 不会被规则闸大批拦掉

第三种在数学上不劣于第一种: 只要上游的每主题挑选也是 score 降序 (几乎必然), PMS 侧 THEME_CAP_LOCAL=5 就能复现上游 theme_cap=5 的结果 —— 区别是这个数现在归我们调。

默认值:

PMS_PLAN_TOP=300  PMS_PLAN_OBS_TOP=100  PMS_PLAN_THEME_CAP=999   # 发给上游: 要宽池子
PMS_PLAN_THEME_CAP_LOCAL=5                                        # PMS 侧摊开, 与原行为等价
PMS_PLAN_TOP_N=30                                                 # 摊开之后再截断

dropped.theme 会记下被主题限额挡掉几只, 页面抽屉和探活脚本都会打「入池主题分布」—— 限额有没有真在起作用, 一眼能看出来。

注意: 服务器上如果还留着 PMS_PLAN_QUERY_EXTRA=top=30, 清掉它。同名键以显式参数为准, 留着不影响功能, 但两个地方写同一件事迟早看走眼。

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