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开发节点记录（三系统量化交易）

这份文件的用途只有一个：让下一次交接不必重新查一遍。 每个重要节点写一条，写完就补，不攒到最后。一条节点包含五样东西： 做了什么、动了哪些文件、部署方式、真机判收结果、还欠着什么。

三个系统的部署方式（改错等于白改）：

  • tradingSystem（PMS） 跑在 factor@factorevaluation，源码打进镜像， 改码必须 make deploy，跑完 make test 见 ALL SUITES PASS，盯盘 make watch。 容器时钟是北京时间。
  • bionic_trader（决策系统） 跑在 192.168.16.188:38000，挂载卷， git pull 后 docker compose restart backend-api worker-brain 即生效； 新增 env 必须 docker compose up -d --force-recreate，restart 不重读 env。 容器时钟是 UTC，看时间戳先加八小时。
  • akg-factor-bridge（因子桥） 在 factorevaluation，容器名 akg_factor_bridge， API 在 8300，常驻 API 改码要 compose restart。容器时钟是 UTC。

记录纪律：判收状态只写「真机见过」或「未判收」两种，不写「应该没问题」。 时间一律写北京时间，引用桥或决策系统的日志时间时先加八小时并标注已换算。

2026-08-06 · 新建仓动作：方案已出，待拍板

做了什么 读完 PMS 的动作引擎主链代码，出了《给动作引擎加「新建仓」动作》的方案，等待拍板。 一行代码都还没改。

读代码得到的、与既有文档不一致的事实（以代码为准）

  1. OPEN 这个动作名在 PMS 里已经存在，而且从方案到下单的整条管道是通的： planner.py:31 定义 A_OPEN、executor.py:41 的 BUY_ACTIONS 已含 OPEN、 command_service.py:647 已经在用 action="OPEN" 写评审账本。 缺的只有自主提议这一段：action_engine.py:27 的动作词表没有 OPEN， action_engine.scan() 的输入是持仓列表，结构上不可能引入新标的。
  2. caps_ctx(view, ts_code=...) 对从未持仓过的票不会带出行业名， 不显式传 sector 的话，行业集中度那道硬拦截会整段静默跳过。
  3. 从未持仓过的票在 pms_position 里没有行，update_position 会影响 0 行。 建行要显式调 ensure_position，它只写 ts_code / status='PLANNED' / updated_at。
  4. command_spec.py 里那个 "planner": "..." 字段全代码库没有任何一处读它， 真正的分派是 command_service._dispatch_planner 里一串硬编码的 if cmd_type ==。
  5. 参考位取数（ledger_service 盘前那一跳）只对 only_open=True 的持仓取， 候选票没有支撑压力。这对择时实现 A 无影响（它用决策系统自己库里的结论）， 但实现 B 的「回踩带」判据对新票是空的。

动了哪些文件 无。方案文件 NEW_POSITION_ACTION_PLAN.md 已放进 tradingSystem 项目目录。

部署方式 不涉及。

真机判收 未判收（尚未动码）。

还欠着什么 方案第十节的四件待拍板：新建仓的档位怎么给、每天最多新开几只、研判闸这一轮做不做、 盘中参考位漂移要不要加防护。拍板之后才动手。

2026-08-06 · 新建仓动作：四条取舍已拍板，决策系统侧评估完毕，方案定稿

做了什么 四条取舍拍板：新建仓单独一个档位参数且默认开启；不设每日开仓上限，由既有上限、资金、 候选池与择时自己收敛；研判闸这一轮双侧一并加上；参考位漂移做首答锁定加偏离即停。 按第三条读了决策系统的相关代码，方案更新为定稿版 V2。代码仍然一行未改。

读决策系统代码得到的三条事实（以代码为准）

  1. 择时那一侧一个字都不用改。 app/services/pms_advisor.py 的 _advise （163 到 226 行）从头到尾没有读过 action 字段，只用 ts_code、side、day.price。 买入区间由昨夜支撑压力推出，与这笔买单是建新仓还是加老仓无关。
  2. 研判那一侧没有任何 action 白名单。 app/api/main.py:323 的路由是裸 dict， 只校验总开关与 ts_code 非空；worker 侧 tasks_intraday.py:512 是 _task_by_action.get(_act, 兜底文案)。所以今天发 action="OPEN" 就能跑通， 但拿到的是给加仓写的兜底文案，后面还跟着一句「仓位纪律不归你管」。 要改的是三处，都在 workers/tasks_intraday.py：加一条 OPEN 判据、 OPEN 且现价缺失时显式回 UNAVAILABLE、边界声明按动作分岔。
  3. 新票的现价链路最脆弱。 tasks_intraday.py 449 到 456 行，新票没有持仓快照， fetch_realtime_close 读不到分钟线时返回 0.0 被 or None 变成 None， 提示词渲染成「当前现价 未知 元」。加仓类还有摊薄成本可依，建仓判断没有现价锚不成立。

新撞出来的一条硬约束（工程事实，不是取舍） app/scheduler.py:45 给所有调度任务设了 task_soft_time_limit=240, task_time_limit=300， 而 judge.request 是同步阻塞、单次超时上限 90 秒。三只票送研判就是 270 秒，已经超过 软超时。 今天没出事是因为送研判的只有三只持仓票且多数轮次被去重挡掉。新建仓不节流、 候选池默认取前 30 只，第一跳就会捅穿。 处理办法是给单轮扫描一个研判时间预算 PMS_JUDGE_TICK_BUDGET_SEC（默认 150 秒）， 用尽就把剩下的候选留到下一分钟的心跳，并写进 skipped 留痕。 这不是节流：一条候选都没丢，也没有按天计的上限，只是让一次心跳做得完。

动了哪些文件 无代码改动。NEW_POSITION_ACTION_PLAN.md 更新为定稿版 V2，已放进项目目录。

部署方式 不涉及。定稿版里写明：决策系统这次只改 worker 代码、不动 .env， 所以 git pull 后 docker compose restart backend-api worker-brain 即可； 哪天真要往 .env 写值（比如切研判独立队列）才必须 up -d --force-recreate。 PMS 侧因为新建仓档位默认就是自动执行，建议收盘后 make deploy， 让第一次真实建仓发生在次日开盘、人在场的时候。

真机判收 未判收（尚未动码）。

还欠着什么 等点头后开工。开工顺序：决策系统侧先上并用 pms_smoke.py 手工发一条 action=OPEN 的研判请求验证，再回来做 PMS 侧。

2026-08-06 · 新立一条规矩：动 tradingSystem 以外的系统之前先答三题

做了什么 用户指出决策系统本来就不管仓位（它是聚合大量信号的判断系统），往里面塞仓位信息 会把别的在跑的逻辑带偏。据此立了一条通用规矩，并按它把方案重过一遍，改成 V3。

规矩（改 tradingSystem 以外的系统，动手前先答，答不上就别动）

  1. 这段代码是不是只有我这条路径会走到？共用的提示词模板、裁决解析、上下文组装、 配置项，都不能在里面加只对我有意义的分支。
  2. 我加进去的字段，会不会被别的逻辑读到并当真？尤其是写共享表、共享缓存、 往共享 context 里塞键。
  3. 我的东西全删掉，原系统能不能一字不差地回到今天？答不上「能」就不是加法。

按规矩核过的结论 决策系统这三处改动全部落在两段 if direction == "PMS_JUDGE": 里 （workers/tasks_intraday.py 439 到 523 行、632 到 656 行），不碰共用的提示词模板 （557 到 576 行）、共用的裁决解析（579 到 590 行）、资金与板块注入（530 到 555 行）； 不写 decision_ledger；不加 settings 字段；留痕仍只有 PMS_PASS / PMS_REJECT / PMS_UNAVAILABLE 三个值，而 pms_advisor._today_exit_verdict 第 102 行明确跳过 PMS_ 开头的行，所以写进去的东西不会反过来影响择时。第三题答案是能，git revert 一次。

额外补的一条：仓位数字不进研判请求 judge.request 现在把 hard_numbers 整个塞进请求体，决策系统会逐键渲染进提示词。 新建仓的 hard_numbers 里有名额、可投金额、批次比例——等于当面请一个不该管仓位的系统 去看仓位。所以在 PMS 侧加键白名单，只对 OPEN 生效：送现价、分数、主题、档位、 预期空间、热度、名次；不送名额、金额、批次、组合占比。账本照旧存全量。

重过一遍还改掉与补上的（详见方案 V3 第三节） 改掉两处：去掉 PMS_OPEN_TARGET_PCT 与建持仓行（改由首次成交时既有的 ensure_position 自然建行，省掉僵尸空行的清理）；去掉 PMS_OPEN_MIN_SCORE （与候选池的 PMS_PLAN_MIN_SCORE 重复）。 补上六处，其中三条是真问题：

  • 候选之间要滚动扣减。_route_one 每条各自用本轮开始时的旧快照算上限， 一跳内五条各自不超、加起来超，规则闸拦不住。命令那条路有 _ctx_after 滚动， 自主这条没有。滚动放进 scan_open，复用 planner.check_all_caps。
  • 研判驳回要做当日去重（只对 OPEN）。_rejected_today_keys 只读 arbiter='rule'， 研判驳回不在里面，_inflight_keys 也认不出，于是被驳回的候选每分钟往账本写一行 一模一样的记录——正是 07-29 那个把判分锚淹掉的教训。
  • 可投金额要用真实可用资金封顶，并加 PMS_OPEN_REQUIRE_WS_CASH： 拿不到资金快照就不自动新建仓。规则闸那条「拿不到资金只告警不拦」是为已排好的命令 设计的，不适合无人值守地从零建仓。 另外三条：行业名一次批量取本轮复用；研判预算用尽的候选整条跳过不入人工队列； 新建仓退实现B 时择时判据只剩均价一条（已知降级，要在理由里写明）。

一条顺带发现、但这次不夹带的 industry.get_many 走 gp_stock_category 时是逐只查库、没有缓存， 可以照 _hybk_many 加按日缓存。收益是每跳少几十次查询，但它改的是既有函数的时序行为， 按上面第 1 题的规矩不夹带，要做单独一条、单独拍板。

动了哪些文件 无代码改动。NEW_POSITION_ACTION_PLAN.md 更新为 V3。

部署方式 不涉及。

真机判收 未判收（尚未动码）。

还欠着什么 同上，等点头开工。

2026-08-06 · 新建仓动作：两侧代码写完，容器内全量单测通过，待实机部署

做了什么 按 V3 方案把两侧代码写完了。容器里拼了一份可运行的副本跑全量单测：ALL SUITES PASS， 451 例（新增的第十二批 26 例 + 既有 425 例，含装配自检 58 例）。尚未在实机部署。

动了哪些文件

决策系统（bionic_trader）一个文件，48 增 4 删，三处全在 if direction == "PMS_JUDGE": 块内：

  • workers/tasks_intraday.py：_task_by_action 加 OPEN 建仓判据（含必答「把这只票挑出来的 驱动到今天还成不成立」）；OPEN 且现价缺失时块内早退回 UNAVAILABLE（加仓类有摊薄成本可依， 建仓没有现价锚就是盲判）；边界声明按动作分岔（原句里的「配额」对新建仓不成立）。

持仓系统（tradingSystem）九个文件：

  • app/core/action_engine.py：加 A_OPEN 并进 JUDGE_ACTIONS；新增 eval_open 与 scan_open。既有 scan() 一个字未动。
  • app/services/proposal_service.py：新增 _scan_open（候选池取数、批量取行业、 真实资金封顶）；_route_one 加新建仓特判与档位分支；研判时间预算。
  • app/services/judge.py：OPEN_JUDGE_KEYS 键白名单，新建仓只送定性材料。
  • app/services/exec_advisor.py：存 observed 的支撑压力区间；_check_ref_drift 首答锁定、 偏离即停。
  • app/services/executor.py：等待分支看到 ref_drift 落一条账本 WARN，一天一条。
  • app/repo/pms_repo.py：新增只读 judge_rejected_today 与 opened_names_today。
  • app/services/param_store.py：四个新参数的说明、校验、FAIL_CLOSED。
  • config/settings.py：四个新参数；PMS_JUDGE_ACTIONS 默认值加 OPEN。
  • scripts/test_batch12_units.py（新，26 例）与 scripts/run_tests.py（登记新批次）。

写代码过程中改掉的一条设计（单测逼出来的） 原方案的取数口径抄的是命令驱动那条路：want = min(单股目标, 剩余额度)。单测发现它会在 可投金额只剩一万时开出一只 0.5% 的零头仓位——拿一个持仓名额换一个永远补不到目标的半截仓， 还挡住了后面真正建得起来的票。改成「钱不够一整只就不开」，并把与命令那条路的差别写在注释里： 命令是用户明确下了「投这么多」，最后一只缩水是命令的收尾；自主建仓没有这层意思。

部署方式

  • 决策系统：不加配置、不动 .env → git pull 后 docker compose restart backend-api worker-brain。
  • 持仓系统：源码打进镜像 → make deploy，跑完 make test 要见 ALL SUITES PASS。 新建仓档位默认就是 full（自动执行），make deploy 一跑完下一个整分钟的心跳就可能真建仓， 所以务必收盘后部署，让第一次真实运行发生在次日开盘、人在场的时候。

真机判收 未判收。判收步骤见 NEW_POSITION_ACTION_PLAN.md 第十节，顺序是决策系统先上并手工发一条 action=OPEN 的研判请求，确认理由是在谈从零建仓而不是加仓、且请求体里没有仓位数字。

还欠着什么

  1. 实机部署与八步判收。
  2. 第一周要盯的四个数：每天有几只候选落在买入区间内、研判驳回率、intraday_exec 一跳的 耗时分布、评审账本每天的行数。
  3. 未夹带的一条：给 industry.get_many 的 gp_stock_category 分支加按日缓存 （每跳省几十次库查询，但改的是既有函数的时序行为，单独提、单独拍板）。
  4. 文档补账仍欠着：WS_INTEGRATION_STATUS.md 停在 07-30；BIONIC_PMS_INTERFACE.md 要补新建仓这一路（研判闸第五类动作、硬数字裁剪、择时侧零改动）。