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PMS 个股交易方案（策略）框架 · 设计 v1.1

2026-08-11。这份 governs 下单口的改动，是全系统风险最高的一段。v1.1 并入用户四点拍板。 已定方向：v1 做 做T + 网格 + 跟踪止盈（同一自动机的三种配置）；新挂策略默认自动执行 （autonomy=auto，仍可逐策略改成「待确认」）；挂了策略的股票从动作引擎自动提议里排除。 纪律：只做加法（不改既有执行/闸门/动作引擎逻辑）、与现有引擎清晰隔离、开发期先 shadow 验代码再切实盘。

四点拍板（2026-08-11）：① 网格跌破下界 = 继续持有、不再买（停买入腿、保留已买、回升仍按已买档卖、告警）； ② 做T 当日次数上限 = 3 次；③ 新挂策略默认自主档 = 直接自动执行；④ 跟踪止盈补进 v1。

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一、目标与判收

最终检验：用户能给某只持仓挂一套价格触发的交易方案（做T / 网格 / 跟踪止盈），系统在 T+1 与仓位纪律 约束内、按方案自动（或待确认）地做买卖；全程留痕、可暂停、可看实时状态、有熔断/上限/平回兜底。

输出级判收（实机，shadow 先行）：

1. 做T：一笔完整平回 —— 当日买卖数量对齐，T 仓过夜为 0；当日达 3 次后不再做；
2. 网格：一档买入 + 一档卖出各走通并落账本；跌破下界后不再买、已买仓位保留；
3. 跟踪止盈：价格从高点回落到设定比例时触发一笔卖出并落账本；
4. 任何策略动作都过规则闸 —— 违反单股上限 / T+1 可卖 / 暂停买入 时被拦下；
5. 挂了策略的票，不再冒自动提议；暂停某策略后它不再出手；全局暂停买入 / 休假 / 一键清仓对策略同样生效。

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二、现状（以代码为准）

做T = 搭了架子、没通电：参数全（PMS_T0_RATIO_MAX、PMS_T0_PULLBACK_PCT、PMS_T0_RALLY_PCT、 PMS_T0_ROUND_TARGET、PMS_T0_CLOSE_TIME、单票/全局当日T亏熔断）、授权命令（T0_ENABLE）、 账本全（t0_qty/t0_ratio/t0_count_today/realized_t_profit、T0 批次、卖出先核销 T0、日初重置、成本含T利润）、 planner 有 A_T0="T0_ROUND"；但 executor.run_tick 的动作集不含 T0，无正T/反T触发逻辑。设计标「二期、默认关」。

网格、跟踪止盈 = 无（跟踪止盈与既有「保垫减仓」同源但那是动作引擎里按安全垫自动跑的，非逐股用户配置）。

执行链（可整条复用）：run_tick 每分钟一跳，遍历在途 pms_instruction → exec_advisor 择时 → 切片 → （卖）按 avail_qty 封顶（T+1 在此挡住）→ rule_gate.check 合规终检 → dispatcher.dispatch（→ws→QMT）→ 子单 + 评审账本。指令来源 = 命令方案 / 提议采纳 / 信号。

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三、一条铁律定了整个框架：T+1

当日买入不可当日卖出 → 「今天低买高卖同一批股」做不到 → 做T / 网格 / 跟踪止盈本质都是「在一只底仓上、 用 T+1 可卖的存量股做买卖」→ 同一自动机的三种配置。run_tick 已按 avail_qty 封顶卖出，T+1 天然被挡住。

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四、框架：策略层 = 一个新的「指令来源」（只做加法）

新增 strategy_runner，挂在现有每分钟调度位（与 run_tick / scan_proposals 并列）。每跳：载入 ACTIVE 策略 → 取该股 day_snapshot + 持仓（avail_qty/成本）→ 按类型 evaluate() 出决策 → 过策略层 rails → 触发就：autonomy=auto 发一张短窗口指令（window_tdays=1、is_command=True、origin_type="strategy"）， 交 run_tick 用现有管线执行；autonomy=confirm 落一条提议进「等我拍板」。再更新 state_json。

复用全部闸门（单股上限/一手/T+1/冻结/黑名单/暂停买入），一道不重写。不碰动作引擎，唯一加法是下一条 skip。

动作引擎唯一触点：action_engine.scan 跳过「有 ACTIVE 策略」的票 —— 避免两个大脑抢同一只。命令驱动（用户手动清/减该股）不受影响。

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五、数据模型（新增一张表，走 ddl 文件、非例行事务内嵌 DDL）

pms_strategy：strategy_id(唯一) / ts_code / type(T0|GRID|TRAIL) / status(ACTIVE|PAUSED|DONE|CANCELLED) / autonomy(auto|confirm，默认 auto) / params_json / state_json / created_at/updated_at/note。

• state_json：做T={t_count_today, open_leg, day_realized}；网格={filled_levels[], below_floor}；跟踪止盈={high_water, armed}。
• pms_instruction.origin_type 增加取值 "strategy"（≤8 字符，列宽兼容；注释同步）。

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六、做T 规格（把已有架子接通）

• 触发：正T = 距当日高点回落 ≥ PMS_T0_PULLBACK_PCT 且近支撑 → 买 t_qty(=持仓×t_ratio，≤ PMS_T0_RATIO_MAX 即 1/3)，按 PMS_T0_ROUND_TARGET 价差高卖；反T = 近压力或日内涨 ≥ PMS_T0_RALLY_PCT 滞涨 → 卖 avail 的 t_qty，低买回。
• rails：当日 ≤ 3 次（t_count_today）；PMS_T0_CLOSE_TIME（14:50）强制平回（当日买卖数量对齐、绝不过夜）； 单票 PMS_T0_STOCK_DAY_LOSS / 全局 PMS_T0_GLOBAL_DAY_LOSS 当日T亏熔断后当日禁T；须有底仓且 avail_qty 足。

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七、网格 规格（新）

• 配置：中枢价（手动或取当前价）、档距（% 或元）、上界/下界、每档股数或金额、最大投入额（须落在单股上限内）。
• 规则：现价跌破某未买档 → 买 1 份（过单股上限/资金闸）；现价涨破某已买档 → 卖 1 份（从 avail，T+1 挡）；越上界停做。
• 跌破下界（已定）：继续持有、不再买 —— 停掉买入腿，保留已买的档位，若价格回升到已买档之上仍按规则卖出； 并在页面/账本告警「跌破下界，已停止网格买入」。不清仓、不继续往下接。
• state：filled_levels + below_floor 标记。不强制平回（多日底仓策略）；今天买的今天卖不了（管线挡）。
• 安全：最大投入额 = 硬上限；单股上限闸兜底。

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七·B、跟踪止盈 规格（新，v1 纳入）

• 用途：锁住已有浮盈 —— 价格创新高就抬止盈线，从高点回落到设定比例就卖出离场。只卖不买（纯离场保护）。
• 配置：启动线（浮盈 ≥ X% 才开始跟踪，默认取 PMS_CUSHION_SOLID 一线）、回撤比例 giveback（从高点回落 ≥ Y% 触发卖）、 卖出比例（触发时卖 avail 的百分之多少，默认全清）、可选硬止盈目标（浮盈 ≥ Z% 直接全清）。
• state：high_water（启动后的最高价）、armed。
• 规则：每跳更新 high_water=max(high_water, 现价)；浮盈达启动线则 armed=true；已武装且现价 ≤ high_water×(1−giveback) → 卖出（从 avail，T+1）。命中硬止盈目标直接全清。
• 与既有「保垫减仓」的关系：挂了跟踪止盈的票已从动作引擎排除，不会和自动保垫减仓双触发；这是该股的用户版止盈。

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八、补充策略（同一自动机，v1 之后、留接口）

evaluate() 加一个 type 分支即可：分批建仓/定投、区间高抛低吸（两档简化网格）、突破加仓。

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九、隔离与安全（重点：动的是下单口）

1. 逐股显式挂载（opt-in），绝不自动套用；
2. 挂策略的票从动作引擎自动提议排除；
3. 策略动作走命令口径（过规则闸、不过研判闸）；
4. 每策略自主档：默认 auto（直接自动执行，你的拍板）；可逐策略改 confirm 进「等我拍板」观察；
5. 双保险：rails 在策略层先拦（熔断/上限/平回/当日次数/下界），规则闸再拦一道（合规）；
6. 开发期先 shadow 后实盘：PMS_DISPATCH_MODE=shadow 下先验证策略只发到影子出口、不碰真 QMT，判收通过再切 live —— 这是验新代码下单对不对，不是给你的策略设门槛；
7. 全局开关对策略同样生效：暂停买入 → 策略买入被闸拦；休假 → 策略不出手；一键清仓照常。

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十、UI（交易员视图，只做加法）

• 「我的持仓」每行加挂交易方案：选类型（做T/网格/跟踪止盈）→ 填该类型参数（带当前价/持仓量参照，不盲填）→ 选自主档（默认自动，可改待确认）；
• 显示策略实时状态：做T「今日 2/3 次，日内 +¥320，平回 ✓」；网格「6 档已买 3，投入 ¥180k/上限 ¥240k」； 跟踪止盈「高点 ¥18.6，回落 3.1%，未触发」；可暂停/恢复/撤下；
• 策略动作在「今日在办与动向」里与普通指令一起看，标来源 = 策略。

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十一、分步落地（每步你实机验，shadow 先行）

1. 建表 pms_strategy + strategy_runner 骨架 + origin_type=strategy + 动作引擎 skip（先不含任何策略规则，空跑通）；
2. 做T evaluate + rails(含 3 次/平回/熔断) → shadow 验「一笔完整平回」；
3. 网格 evaluate + rails(含下界=继续持有不再买) → shadow 验「一档买 + 一档卖」；
4. 跟踪止盈 evaluate + rails → shadow 验「回落触发一笔卖出」；
5. UI 挂载/状态/暂停；
6. 三种各切实盘观察 → 稳定。

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十二、已定（本轮四点，无遗留待决）

① 网格跌破下界 = 继续持有、不再买；② 做T 当日 ≤ 3 次；③ 新挂策略默认自主档 = 自动执行；④ 跟踪止盈纳入 v1。 开工顺序按第十一节；每步 shadow 先行、单测你实机跑。