tradingSystem/docs/每日选股计划完善方案与开发规格_2026-10-15.md

# 每日选股计划完善方案与开发规格

2026-10-15，北京时间。用户已批准三仓联动实施。本文是本轮开发、验收和接续入口。

## 目标与边界

统一研究依据、候选排序、建仓优先级和复盘记录。保留候选准入、线上参数和交易职责。
盘中新评析自动发布完整修订版。自主提议采纳前重核，排名变化本身不撤销提议。
基座提供研究，桥形成计划，PMS 管组合与执行。修订不调用模型。

## 实现契约

- 计划保留原字段；schema_version=2，decision 包含 id、parent_id、cutoff_at、input_hash、params_hash、reason。plan_version 仍为代码版本。
- 每行新增 research_rank（全量顺序）、research、review_ref；展示裁剪不能改写 research_rank。
- 采集输入与确定性装配分离。输入、有效配置、全量输出一起归档。相同内容幂等；文件锁串行发布，原子切换最新指针；晨版固定为首版。
- GET /plan 支持 decision_id，只读发布物。历史缺档明确报错，不以当前来源重构。旧快照可读但注明追溯不完整。
- 07:20—15:10 北京时间交易日每五分钟 plan-refresh，只更新评析与区制。晨版缺失不代造。08:45 区制更新同样发布版本。
- 修订失败保留旧完整版本；已识别的变更股票列入 pending_codes，PMS 暂停其新增自主提议。GET 不做重装配。
- 基座报告按内容指纹保存，最新索引保持原结构。report_version_url 固定内容；旧报告不伪造归档引用。
- PMS 保存 received（收到）、consumed（实际筛选消费）、rechecked（采纳核验）三类记录。后两类记录有效参数、实际顺序、逐票过滤原因与上下文指纹。动作账本保留决策及消费引用。
- 自主扫描继承 selection_rank；现有信号优先仍生效且记原因。命令驱动保留原分配规则并记录来源。
- 自主提议转指令前核对版本；资格、风险、仓位依据变化重新走现有评估，旧批准不复用。仅顺序变化可继续。未知当前版本守成。人工页面版本不匹配返回冲突与新提议。
- 研究增加预期差、周期、材料期、材料数、未知问题、数字核验、论点变化和验证事项。自然语言不自动转交易触发器。
- 复盘读取晨版与真实消费记录。缺档与重构不混入真实效果统计。旧收益口径和期限保持。

## 验收预判

1. A 优先于 B 且仅一名额时产出 A；信号插队有明确原因。
2. 好转差时全出口同步，旧版字节不变；相同输入不重复发布。
3. 同强度证据与无主题裁剪确定；全量名次不随展示参数改变。
4. 历史不含未来评析，当前参数不改变历史消费名单。
5. 提议排名变化、资格失效、仓位缩减、版本缺失和并发采纳逐项测试。
6. 发布中断、重复触发、并发区制更新、失败恢复和重启恢复不破坏旧版。
7. 缺新增字段兼容；修订零模型调用；普通查询不重装配。
8. 两端页面守卫与浏览器验证通过。

## 交付与运行边界

四批为确定排序、不可变版本、消费与重核、研究与页面。先兼容读取，再发布，最后开启修订。
本地验证不能代替部署验收。目标时延十二分钟，需上线测量。模拟实例需观察五个交易日。
容器与生产操作另按授权边界执行。避开 06:10 及 07:10 窗口。
版本至少保存一百二十个交易日。被未结束提议或持仓引用的记录继续保留。
本轮初始状态：尚未部署，尚未完成五日观察。验收实测在文末追加。

## 开发人员实现说明

### 第一批：确定性与顺序

桥的 `plan._evidence` 在同强度证据后按目标名、来源数、市场统计与日期稳定排序；卡片最终以代码收尾。
`pick_rows` 与 PMS `select_candidates` 均只对明确主题应用主题限额，无主题不构造共同的行业桶。
有效排序开关仍从原配置读取；PMS 筛选结束写 `selection_rank`，动作引擎按此序逐只扣名额和资金。
既有盘中信号优先在它之前，写 `execution_rank/priority_reason`。命令规划保留原命令、白名单和分配次序，
把来源及最终顺序写入命令 progress，再按 plan_id 传到指令 progress 与执行账本。

### 第二批：固定输入、发布和恢复

`plan_inputs.Bundle` 在来源函数边界录制实际结果和错误，并使用 ContextVar 隔离装配。
输入支持 DataFrame、Series、日期、Decimal、集合及缺失值；归档 JSON 可重放。
重放禁止缺项回源，即使上层捕获异常，退出重放作用域时仍会报错。有效业务配置同步冻结。
晨版评析按带时区 cutoff_at 过滤；它与行情 date 独立，因此可以使用今日盘前已知材料。

`plan_versions` 用进程间文件锁覆盖采集至发布。文件路径为：

- `versions/<行情日>/<decision_id>.json`：完整计划、实际输入和有效配置，只追加。
- `plan_<行情日>.json`：原有兼容入口，完整写入临时文件、fsync 后原子替换。
- `versions/<行情日>/morning.json`：首个成功发布版本；中断缺失时沿已发布父链恢复。
- `versions/<行情日>/health.json`：检查时刻、待核验股票和错误原因。

版本身份包含输入、参数、代码版本、行情日和父版本。同有效输入不重复发布；A→B→A 保留三个实际版本。
最新入口带已发布祖先标识，查询固定版本不需要逐次读取整条历史。未切换成功的孤立文件不能对外查询。
Markdown 兼容文件从已发布 JSON 派生并标明决策版本；写入失败不回滚已发布 JSON，下一次发布可恢复。
普通查询只做固定版本读取和展示裁剪。`PLAN_FROM_SNAPSHOT` 的旧“回落现算”语义废止；
`PLAN_REVIEW_SOURCE=live` 也不再允许用当前研究伪造历史。保留两个配置名称用于旧配置兼容。

`plan-refresh` 是 XXL 白名单里的独立步骤，不加入晨间默认三步。调度平台每五分钟触发，
函数再核验北京时间、交易日和当日晨版。时段为 07:20 至 15:10（含端点）；日历依赖 chinesecalendar>=1.11，
本地已验证其 2026 年工作日与国庆休市读数。08:45 `regime-append` 走同一锁和发布入口。
只替换新评析及区制，其余来源使用晨版冻结值；修订不写日频逻辑状态表、不重投评析目标、不调用模型。
读取评析前标记观察范围待核验，来源失败保留该标记；成功后仅对实际变化的票保留，发布完成后清除。

桥缓存键包含决策版本和修订状态。PMS 最新计划缓存不超过五分钟；基座最新计划代理缓存一分钟，
指定版本代理可长缓存。目标预算为检查等待五分钟、消费等待最多五分钟，余下两分钟供装配及传播，
十二分钟是待生产验证的目标，不是本地性能结论。

### 第三批：消费记录与采纳核验

复用 `pms_plan_snapshot.meta_json/roster_json`，消费指纹含决策版本、有效筛选参数、持仓与黑名单上下文、
实际顺序和逐票过滤原因；正常展示预览不记作实际消费。消费留痕失败仍可展示，但不能新增自主提议。
取消按行数删除的所有调用，旧清理函数也改为不删除；当前保留全部记录，满足至少 120 交易日及在用引用保留。
后续若增加容量治理，必须证明交易日水位与引用保护，不能恢复旧 200 行截断。

`PMS_PLAN_VERSION_RECHECK` 为新增发布控制，默认 False。启用后自动采纳和人工采纳 OPEN 均强制刷新计划核验。
仅排名变化保留提议；复核不再应用 top_n 和主题展示限额，但原档位、风险、黑名单等资格检查仍保留。
研究、风险或仓位参数变化时，以当前组合重新走 `_scan_open`、合议、强制重新研判、建议数量及规则闸，
排除原提议自己的在途占用；人工提议更新内容并产生 proposal_revision，原批准不能沿用。
持仓数量、可用资金、行业归属和其他在途承诺变化也会使旧数量依据失效。重新评估时按已有 force_refresh
接口要求决策系统重新回答，遵守其原有强制次数预算；不能复用股票/动作缓存中的旧批准。
数据库用 WAIT_USER 状态与原 hard_numbers_json 的条件更新拒绝并发重复采纳和旧内容确认。
版本不可用、资格失效或重评未通过时保留待确认提议并给出原因，不产生新的自主买入指令。
已落指令仍沿原执行终检和风控，不因研究名次变化自动撤单或卖出。

复盘主表固定首个成功晨版；日频“交付名单”使用当日最后一条真实消费的已记录顺序与参数。
新增 `版本消费对账_<日期>_<口径>.csv` 单列所有晨版、修订、消费及核验记录，关联父版本、原因、
消费参数、过滤项和追溯资格。盘中多版本不当作多个独立交易日加权。缺档和旧名册排除真实效果统计，
记录覆盖率；既有五、十、二十日观察及执行账本口径保留。

### 第四批：研究信息与报告引用

基座沿用 company_review_runs.summary，新增 review_ref、report_version_path；不改表、不改质地合成。
报告 Markdown 与侧车 JSON 的内容指纹决定对象路径，先保存两种对象，再更新最新索引。
`GET /company/{code}/review?ref=<指纹>` 只读固定对象；无 ref 的最新报告入口保留。
桥透传已有预期差、周期、材料期、数量、未知问题、核验信息与报告生成时刻，计划行保存冻结研究摘要和差异。
来源未给出的日期与阈值保持未知；摘要不冒充历史完整报告。

基座今日页先取计划，再按该 decision_id 取判决。PMS 候选、提议和持仓页面展示版本、原因、
论点、反方论点、材料与报告时间、待核验事项；独立持仓研究另带 observation_at/scope，不能冒充计划版本。
完整指纹保留在详情。报告查询只接受合法指纹，并从已知基座地址取得指定版本。

## 五处登记与运行入口

本轮没有新表。新增任务的存储、调度、手工入口、日检和台账分别为 `plan_versions.py`、
`xxl.py` 的 plan-refresh、`run.py plan-refresh`（及 POST /plan/refresh）、`plan_health.py`（及 GET /health），
桥决定台账 064、PMS 决定台账 018 与同名交接文档。

```bash
# 桥机 · 已确认的桥容器内 /app；部署批准之后才执行，date 不传自动取最新已发布日
python run.py plan-refresh
python plan_health.py
```

平台入口仍是 `/api/v1/xxl/daily-build?steps=plan-refresh`，使用既有 X-Job-Key 鉴权；
实际平台任务尚未创建。日检只读文件，0 正常、1 旧版/待修订/修订检查超十二分钟、2 缺档或结构损坏。
时段外不把停止检查误报成故障；窗口内没有今日晨版也会提示。

## 本地验收与分批上线

四批本地实现及离线、假数据页面验收已完成。10-15 用户批准部署后，基座、155 桥和 155 模拟 PMS 均已部署，
桥最终镜像 33 组断网契约测试通过，11:28:51 完成重建。具体提交、参数和实测见 `交接_每日选股计划完善_2026-10-15.md` 末节。

上线顺序：先基座版本报告与 PMS 兼容读取、留痕；再桥新版发布并核验首个晨版；最后配置五分钟修订任务，
核验传播正常后只在已确认的模拟实例开启 PMS_PLAN_VERSION_RECHECK。不能替用户切换原排序开关、
档位白名单、策略阈值或自动扩大仓位。桥 requirements 更新需要纳入镜像；基座后台代码必须四 worker 一起换，
前端必须重建；这些容器操作仍需用户同意。实际机器、容器名及实例前缀部署前按各仓现行运维文档只读确认。

10-15 已获得本次容器操作批准；不把这次批准延伸为以后维护的常设授权。用户另批准补齐旧排序配置，
桥实际为 PLAN_RANK_AXIS=transmission、CARD_SORT_BY_QUALITY=0，保持原行为。今天旧计划字节不变。
下一交易日首个完整晨版仍需核验，随后建立 XXL 五分钟任务并启用模拟仓核验；自动修订、核验和五日观察尚未开始。

模拟实例连续五个交易日每天记录：晨版与修订版本、输入及配置指纹、评析到达/发布/消费三个时刻、
消费顺序、信号优先原因、待核验股票、重新确认案例、失败恢复及重复指令计数。
目标为同版内容一致、旧版不变、正常传播不超过十二分钟、无并发重复指令。生产故障恢复与真实时延均待判收。
回退优先暂停平台 plan-refresh 并关闭新核验控制，保留版本、报告对象与账本；继续提供最后一份完整计划。
禁止把回退解释为删除历史或恢复查询时局部覆盖评析。