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Raw Blame History

tradingSystem — 综合交易系统（PMS 持仓管理）

命令驱动的持仓管理系统：用户通过管理页面下达大方向命令（总规模/仓位上限/升降仓/对某股做T）→ 持仓系统制订分股分批方案并管理账本（批次、摊薄成本、安全垫、纪律）→ 决策系统负责研判与择时（其形态计算、每日定时分析等核心功能照旧运行）→ 下游系统（QMT 侧）挂单成交。

架构要点：持仓系统 ↔ 决策系统直接交互；持仓系统 ↔ 下游系统交互；决策系统与下游断开——对下游的管理权限（建仓审批、卖出指挥）由决策系统移交持仓系统，其全部分析产出保留并成为持仓系统的输入。上游量化系统输出不变，持仓系统的建仓计划围绕上游输出建立。

仓位框架：百分比制（规模 200 万 / 总仓 ≤60% / 单股 ≤8% / ≤15 只，均为用户参数命令、页面可调），单股分批 50/25/25，含一手可行性检查，行业集中度硬性拦截（划分依据留接口）。决策方式：规则引擎为主，定性研判委托决策系统（持仓系统不自建研判栈）。安全垫三义：分批建仓留缓冲、浮盈垫后加仓、做T降成本（命令授权制）。

文档与交付物

文件	内容
`POSITION_MGMT_DESIGN.md`	总体设计 V0.4（定稿，开发启动）：命令系统与管理页面/账本/仓位框架/动作引擎/两道关口/择时执行/下游通道。功能一次性开发，上线按依赖分三步切换
`QMT_INTERFACE_REQUIREMENTS.md`	与 QMT 侧下游系统协商用的数据与接口需求清单（含资金快照、统一指令通道建议 DDL），按编号答复回填
`ddl_pms_v1.sql`	PMS 全部自有表建表语句（153 代理侧，10 张）
`config/settings.py`	配置（基础设施键名对齐 bionic；业务参数为初值，页面调参持久化到 `pms_runtime_param` 后优先）

模块地图

app/
  core/       纯逻辑, 零外部依赖, 可单测 —— 系统的算数与纪律都在这里
    sizer.py         批次拆分与一手合并 / 组合约束 / 风险敞口披露
    cushion.py       摊薄成本 / 安全垫状态机 / 保垫触发 / 卖出核销次序
    command_spec.py  命令目录(A/B/C 全量 27 类) / 参数校验 / 双状态机 / 冲突识别
    planner.py       方案生成器: 降仓凑额四档 / 升仓 / 建仓 / 清仓 / 行业 / 撤单
    recon.py         成交认领与入账映射 / 对账差异与修正 / 除权检测 / T+1 可用量
    rule_gate.py     规则闸终检: 上限/一手/可卖/冻结/刹车/行业/不追高 (减持只放行不阻拦)
    exec_timing.py   择时实现B: 分日配额 / 分笔 / 买卖出手判定 / 14:45 兜底 / 窗口收口
    action_engine.py 动作引擎: FILL 回踩补足 / ADD 盈利加仓 / DCA 补仓 / TRIM 保垫减仓
    signal_rules.py  决策系统两条信号流的解析与消化口径 (含置信度尺度归一)
    tradedays.py     交易日历: 调度守卫与执行窗口计算
  db/session.py      三库连接 + **严格单表访问守卫** (JOIN/逗号连表/跨表子查询一律拒绝)
  repo/              单表数据访问: pms_repo (自有 10 表) / downstream_repo (下游只读三表)
  services/          编排层
    param_store.py   运行参数中心 (表值优先于 settings 初值, 页面调参即时生效)
    portfolio.py     组合快照 (账本+行情+行业 → 方案/规则闸/页面的统一输入)
    command_service.py  命令下达→校验→冲突→生效/规划→进度推进→撤销
    executor.py      方案→指令→分日出手→窗口收口 (规则闸与择时的编排落点)
    dispatcher.py    下发通道三适配器: shadow(默认) / plan_x / channel_y
    proposal_service.py 自主提议: 扫描→规则闸→研判闸→按自主档位分流 (执行/入队)
    judge.py         研判闸客户端 (决策系统未接通时自动降级为人工确认)
    signal_service.py 盘中信号订阅 (db2 广播 + db3 风控卖出) → 卖出指令或提议
    ledger_service.py   成交回放 / 对账 / 除权 / 盘前 / 日终结算 / 运营日报
    market.py        行情 (Redis db13) 与参考位 (决策系统主口径 + 兜底自算)
    industry.py      行业划分可插拔适配器 (custom_table / gp_stock_category / 停用)
  web/               FastAPI + 单页 (Vue3 + ElementPlus)，页面四块 + 运维/日报抽屉
  scheduler.py       Celery beat 调度总表 (设计 §10 八个调度位 + 三条守卫)
scripts/
  run_tests.py         一次跑完全部单测 (见下方「Docker 部署」)
  test_core_units.py   仓位与安全垫核心逻辑                        14 例
  test_batch2_units.py 命令 / 方案 / 回放对账 纯逻辑                35 例
  test_batch3_units.py 规则闸 / 择时执行器实现B 纯逻辑              18 例
  test_batch4_units.py 动作引擎 四类自主动作触发与数量口径          11 例
  test_batch5_units.py 决策系统信号流解析与消化口径                  8 例
  test_wiring.py       装配自检: 服务层→核心→落表 全链路 (内存桩)   32 例
  init_db.py           建表 (应用 ddl_pms_v1.sql, 幂等, 默认演练)
  check_db.py          实机连通性与表结构自检 (需真实 .env)

三条铁律

命令至上：自动决策不得突破用户命令参数；冲突时命令优先；命令间冲突由用户裁决。
分工不越权：持仓系统管「做什么、多少」，决策系统管「该不该、何时」，下游只管执行；研判不可用时降级为保守规则 + 人工确认，不自建第二套研判。
先记账后动作 + 故障即守成：指令先落表再下发；故障不产生新指令；账本与下游定期对账，以下游为实际持仓事实源。

Docker 部署（项目统一以容器方式构建运行）

服务共用一个镜像：pms-web（管理页面，端口 38100）+ pms-beat / pms-worker（Celery 调度与执行，挂在 sched profile 下）。

# 服务器首次部署
git clone <仓库地址> && cd tradingSystem
cp .env.example .env && vim .env          # 填入真实连接串 (.env 不入库)
docker compose build                       # 默认走清华 PyPI 镜像; 可 --build-arg PIP_INDEX_URL=... 覆盖

# 构建验证 (不连库, 秒级): 应输出 ALL SUITES PASS
docker compose run --rm pms-web python scripts/run_tests.py
# 建表 (幂等; 不加 --yes 只演练打印)
docker compose run --rm pms-web python scripts/init_db.py --yes
# 实机自检 (连库, 需 .env): 库连通 + pms_* 十表 + 下游表完整列定义 + 行情 Redis
docker compose run --rm pms-web python scripts/check_db.py

docker compose up -d                       # 管理页面
curl http://127.0.0.1:38100/health         # 健康检查 + 配置装载自证 + 库连通自证
# 浏览器打开 http://<服务器IP>:38100/  → 参数设置 / 命令台 / 持仓与账本 / 提议确认

docker compose --profile sched up -d       # 启用调度器 (beat + worker)
docker compose logs -f pms-beat pms-worker

# 日常更新
git pull && docker compose build && docker compose up -d

基础镜像 python:3.11-slim 拉取慢时，先给服务器 Docker 配置 registry 镜像加速。日志落 ./logs（已挂载卷）；容器时区 Asia/Shanghai。管理页面的前端资源（Vue3 / ElementPlus / axios）走 unpkg CDN，浏览器需能访问外网；若内网隔离，把页面头部三行 <script>/<link> 换成本地文件即可（页面本身无构建步骤）。

依赖版本坑：redis 必须锁在 5.x。redis-py 6.x 默认按 RESP3 握手（先发 HELLO 3），而 208/150 两台 Redis 是 6.0 以前的版本，会回 unknown command HELLO，行情与 Celery 总线一起断。requirements.txt 已锁版本，代码侧另有 protocol=2 双保险；升级依赖时别把这条放开。

调度总表（`--profile sched` 生效，设计 §10）

调度	时间	任务	本批状态
盘前准备	交易日 08:50	T+1 可卖重置 / 参考位取数 / 刹车结算	✅
命令轮询	每 1 分钟（全天）	新命令解析 → 方案生成 → 状态机推进	✅
成交回放	交易时段每 5 分钟	`trading_order` 增量回放 + 盘中轻对账	✅
盘中执行	交易时段每 1 分钟	方案转指令 → 自主提议扫描 → 择时出手（规则闸终检 → 下发 → 记子单）	✅
信号消化	交易时段每 1 分钟	订阅 db2 盘中广播 + db3 风控卖出 → 卖出指令或提议	✅
T 仓平回	14:50	做T强制平回	🔜 二期（现只自证 T 仓为 0）
日终结算	15:10	除权检测 / 全量对账 / 安全垫 / 命令进度日结	✅
运营日报	15:30	关注区 + 全量统计（页面「日报」按钮可查）	✅

调度器三条守卫：交易日守卫、故障即守成（任务内异常吞掉记 ERROR，绝不因调度异常产生新指令）、全局暂停执行（休假模式下除对账与日报外全部跳过）。

指令下发通道（设计 §9，参数 `PMS_DISPATCH_MODE`，默认 `shadow`）

模式	行为	什么时候用
`shadow`（默认）	指令照常过规则闸、照常置 DISPATCHED，但不写下游。你在 QMT 侧人工执行，成交由回放按 FIFO 认领回账本	直连服务就绪前的一期口径（设计 §9：命令类降仓/清仓由用户人工执行、PMS 记账跟踪）
`plan_x`	买入写 `trading_buy_plan`	⚠️ 已作废：架构已定 trading_service 全量退出业务，此模式不再使用（代码暂留，勿在实盘开启）
`channel_y`	写统一指令表 `pms_order_request`	新 QMT 直连服务就绪后启用，由它消费本表

目标架构（2026-07-28 已定）：trading_service 全量退出业务，只保留看板与统计展示；新写一个 QMT 直连服务承担挂单与订单/持仓/资金回写；PMS 只管决策与账本。三者之间的数据接口待协定后另行成文。

影子模式下的完整闭环：页面下命令 → 方案落表 → 方案转指令 → 择时按日配额给出「今天该出多少、什么价」→ 你照着在 QMT 下单 → 5 分钟一次的回放把成交认领回批次账本 → 命令进度自动推进。整条链路除了「人手下单」这一步，其余与实盘接管后完全一致。

自主提议的分流（设计 §6 / §7）

动作引擎每分钟扫一遍持仓，产出 FILL / ADD / DCA / TRIM 四类候选，然后依次过三道：

规则闸（一级，纯代码）——不过就拒，未通过项落评审账本。自主动作受组合刹车约束（命令驱动不受）。
研判闸（二级，仅补足/加仓/补仓，委托决策系统）——PMS_JUDGE_API_BASE 为空即视为未接通，按设计自动降级为人工确认并记 ERROR，绝不把「研判拿不到」当成「研判通过」。
按自主档位分流——full 执行、propose_only 入队（一期默认）、off 不扫描。

两条无条件覆盖档位的规矩：减持方向不设确认门槛（TRIM 保垫减仓任何档位都直接落指令）；−15% 及更深的补仓永远需用户确认（即便档位是 full 也强制入队）。同一只票的同一动作若已有在途提议或在途指令，不重复提。

已实现 / 待开发

已实现：建表 DDL 与建表脚本；配置与运行参数中心；仓位规划器与安全垫账；命令系统（27 类命令全目录 + 双状态机 + 冲突识别）；方案生成器（降仓凑额四档、升仓、建仓分批、清仓/减至、行业清仓与限额、暂停买入撤单）；账本回放与对账引擎（成交认领、外部成交并入 BASE 告警、以下游为准修正、除权检测、T+1 可用量、连续不一致升级）；规则闸终检；择时执行器实现 B（分日配额、分笔、VWAP/回踩/不追高、14:45 兜底、停牌一字板顺延、窗口耗尽收口）；三模式下发通道；动作引擎四类自主动作 + 研判闸客户端 + 提议分流；决策系统信号消化（两条流独立消费组订阅、置信度分档转清仓指令或提议）；管理页面四块 + 运维/日报抽屉；调度器八个调度位；单测 118 例。

待开发：T0 做T（二期）、择时实现 A（委托决策系统盘中择时，等 bionic 侧接口）、新 QMT 直连服务的对接（等接口协定）。研判闸客户端已就位，等 bionic 侧 process_intraday_audit 新增 PMS 请求 direction 后，在页面填 PMS_JUDGE_API_BASE 即接通。

待外部协商：QMT_INTERFACE_REQUIREMENTS.md 的 A/B/C/D 各项——尤其 A1（trading_position 完整 DDL 与可用数量列）、A2（trading_order 状态枚举与来源标识）、B1（统一指令通道）。在来源标识到位前，回放按「同股同向 + 下发早于成交 + FIFO」贪心认领，认领不上即判外部成交并告警；持仓数量列用候选名探测，探测结果可经页面「运维 → 导出下游表结构」查看，也是回填 D1 的现成材料。

开发约定

开发机与服务器经 git 同步代码；构建与运行统一走 Docker（docker compose build → 容器内 python scripts/run_tests.py → up -d），测试结果回传后迭代。
153 代理侧数据库严格单表访问；该纪律已落到 app/db/session.py 的静态守卫，违规 SQL 在执行前抛 MultiTableSQL。持仓系统内部代码统一 Tushare 点式（600000.SH），读决策系统结论表时转前缀式。
配置分两层：基础设施连接串在 .env（服务器手工维护，不入库，模板见 .env.example）；业务参数在 config/settings.py 只是初值，上线后经管理页面修改并持久化到 pms_runtime_param 表。业务代码禁止直接读 settings 取业务参数，一律走 services/param_store.py。
新增纯逻辑一律进 app/core/（零外部依赖 + 配套单测）；需要连库的编排进 app/services/，并保证连库失败时降级而非崩页。
里程碑（设计定稿、建表、各期上线）及时 git 提交。

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