持仓系统 ↔ QMT 侧下游系统 · 数据与接口需求清单
用途：本清单由用户持有，与 QMT 侧（下游交易系统）协商。请下游按编号逐项答复（能提供/字段差异/时延/替代方案），答复直接回填本文档「答复」列，作为对接定稿依据。
背景：架构调整后，对下游的指挥权由决策系统（bionic_trader）移交持仓系统（tradingSystem/PMS）。trading_order / trading_position 两表仍归下游维护，PMS 只读；PMS 新增一条带数量的统一指令通道（见 B 部分）。
版本：V1.0（2026-07-27）
A. PMS 需要读取的数据（下游提供，153 代理可达、严格单表查询）
| # |
数据项 |
需要的字段 |
期望更新时延 |
用途 |
答复 |
| A1 |
持仓快照 trading_position |
股票代码（点式）、持仓数量、可用数量（T+1 可卖）、成本价（如有）、冻结数量（如有） |
盘中 ≤ 5 分钟 |
账本对账基准。当前 PMS 只确认过 stock_code 列可用，请提供该表完整字段定义（DDL），尤其确认是否已有"可用数量"列——若无，PMS 自行按 T+1 规则推算 |
PMS 侧实机探明（2026-07-27，待下游确认语义）：该表 14 列，含 stock_code / stock_name / total_quantity / available_quantity / frozen_quantity / cost_price / market_price / market_value / profit_loss。可用数量列已存在（available_quantity），本项数据需求实质已满足，PMS 已按此列对接。仍请确认：①available_quantity 是否即 T+1 可卖口径 ②更新时延 ③stock_code 格式（点式/前缀式） |
| A2 |
委托与成交 trading_order |
委托号、股票代码、方向、委托价、委托量、状态（完整状态枚举文档）、成交量、成交均价、委托/成交时间、来源标识 |
状态变更后 ≤ 1 分钟 |
成交回放入账（批次/成本）、指令执行确认。请提供完整 DDL 与状态流转说明（现掌握的 submitted/filled/completed/pending/failed 为推断口径，需正式确认） |
PMS 侧实机探明：该表 20 列，已见 order_id / strategy_id / stock_code / stock_name / order_side / order_quantity / order_price / target_price / order_status 等。仍缺两项，是本清单里最卡 PMS 的：①状态枚举的正式定义 ②成交来源标识（哪条委托对应 PMS 的哪条指令）。在来源标识到位前，PMS 只能按「同股同向 + 下发早于成交 + FIFO」贪心认领，认领不上即判外部成交并告警——人工与 PMS 同时下单时会误判 |
| A3 |
账户资金快照（新增需求） |
总资产、可用资金、冻结资金、当日卖出可用资金（T+0 回笼） |
盘中 ≤ 5 分钟；日终必须 |
总规模校准与买入前资金校验。形式不限：新表 / 现有表 / HTTP 接口均可，请给出可行方案 |
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| A4 |
成交回报明细（可选） |
若 A2 已含逐笔或聚合成交（成交量/均价），本项可免；否则请提供逐笔成交表 |
同 A2 |
部分成交场景的精确入账 |
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| A5 |
上游买入计划 trading_buy_plan |
PMS 将作为该表的承接方（替代原决策系统 ENTRY_GATE 的角色）。请确认：①下游当前是否仍轮询 is_active=6 自动挂单？②切换后是否可以停止该轮询（统一走 B1 通道），或保留作为过渡（方案 X） |
— |
旧通道处置（见 C2） |
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B. PMS 写入：统一指令通道（新增，核心协商项）
B1 pms_order_request —— 带数量的统一买卖指令（建议表结构，可等价改为 Redis 流）
CREATE TABLE pms_order_request (
id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
instruction_id VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE COMMENT '幂等键, PMS 生成, 重复插入应被拒绝',
ts_code VARCHAR(16) NOT NULL COMMENT '点式, 如 600000.SH',
side VARCHAR(8) NOT NULL COMMENT 'buy / sell',
qty INT NOT NULL COMMENT '股数, 整百',
limit_price DECIMAL(10,2) NULL COMMENT '限价; NULL=按下游默认方式',
valid_until DATETIME NOT NULL COMMENT '有效期, 过期未执行由下游置 EXPIRED',
source VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'pms',
status VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'NEW'
COMMENT 'NEW→ACCEPTED→EXECUTING→FILLED / PARTIAL / REJECTED / EXPIRED / CANCELLED',
exec_qty INT NULL COMMENT '已成交数量(聚合)',
exec_avg_price DECIMAL(10,2) NULL COMMENT '成交均价(聚合)',
reject_reason VARCHAR(200) NULL,
cancel_flag TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'PMS 置 1 请求撤单, 下游确认后置 status=CANCELLED',
create_time DATETIME NOT NULL,
update_time DATETIME NOT NULL,
KEY idx_status (status), KEY idx_code (ts_code)
);
| # |
协商点 |
说明 |
答复 |
| B1.1 |
通道形式 |
表轮询（上述 DDL）还是 Redis 流？下游选定形式，字段语义不变 |
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| B1.2 |
轮询/响应节奏 |
下游多久拉一次 NEW？期望 ≤ 1 分钟；状态回写时延期望 ≤ 1 分钟 |
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| B1.3 |
部分成交 |
有效期内持续执行到 FILLED 或到期置 PARTIAL（exec_qty 如实回写）——可否按此语义？ |
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| B1.4 |
撤单 |
PMS 置 cancel_flag=1 → 下游撤在途委托并回写 CANCELLED（已成交部分保留在 exec_qty）——可行？ |
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| B1.5 |
拒绝码 |
涨跌停/停牌/资金不足/数量非法等 reject_reason 枚举，请提供清单 |
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| B1.6 |
市价语义 |
limit_price=NULL 时下游按什么方式执行（对手价/最新价±滑点）？ |
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| B1.7 |
建表归属 |
该表建在下游库还是 153 代理侧？（PMS 经 153 代理单表读写均可） |
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C. 行为与切换约定
| # |
事项 |
说明 |
答复 |
| C1 |
幂等与重复防护 |
instruction_id 唯一约束由表/流层保证；下游对同一 instruction_id 只执行一次 |
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| C2 |
旧通道停用清单 |
切换生效后，下游停止：①直接执行决策系统的卖出指令与盘中 ENTRY/EXIT 信号 ②（若 A5 确认）轮询 trading_buy_plan 自动挂单。此后下游只接受 B1 通道指令。请确认停用方式与时点 |
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| C3 |
灰度共存期 |
切换初期建议双轨观察 N 个交易日（旧通道只读不执行、B1 实际执行），请确认可行性 |
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| C4 |
时钟与代码格式 |
双方统一点式代码（600000.SH）与服务器时钟（NTP）；日期时间字段时区 Asia/Shanghai |
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| C5 |
故障约定 |
下游不可用时 PMS 指令停发并告警（PMS 侧守成）；下游恢复后不补执行已过期指令 |
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| C6 |
账号与权限 |
PMS 需要的库账号/代理路由（读 A1-A5、读写 B1），请提供 |
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D. 请提供的文档
| # |
文档 |
说明 |
答复 |
| D1 |
trading_position / trading_order / trading_buy_plan 完整 DDL |
含索引与状态枚举正式定义 |
列名已由 PMS 实机探明（docker compose run --rm pms-web python scripts/check_db.py 的 [3] 段会打印三表完整列定义，可直接贴进本表）：trading_position 14 列 / trading_order 20 列 / trading_buy_plan 25 列。仍需下游正式提供的是语义而非列名：状态枚举取值与流转、各数量列口径、索引 |
| D2 |
下游执行行为说明 |
委托拆单逻辑（如有）、涨跌停处理、集合竞价时段行为 |
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| D3 |
现有信号消费点清单 |
下游当前消费决策系统信号的全部位置（用于 C2 停用核对，防遗漏） |
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