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tradingSystem/docs/下一阶段开发方案与规格书_2026-09-14.md

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# 下一阶段开发方案与规格书（2026-09-14）
> 供拍板与实施。开发者可以是人，也可以是大模型。
> 写法遵守 `.claude/output-styles/readable-chinese.md`。
> 第一到第九节是正文，读完就知道做什么、为什么、怎么验证。
> 附录是实现细节，标了「可不读」。但开发者动手前必须读自己那个工作包的附录。
> 评审依据见《三源合议阶段评审_2026-09-14.md》。
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## 一、这件事为最终目标买什么
最终目标是持仓管理系统在真实仓上全自动运行。分工不变：选股系统出候选，决策系统出研判与择时，持仓管理系统定做什么与多少，下游只管执行。
到今天，模拟仓上三源合议的整条链已经部署，但一个交易日都还没跑过。真实仓卡在下游 QMT 侧，等对方。所以这一阶段不是再加功能。这一阶段做四件事。一，把已经上线的纪律变成能量化复核的纪律。二，把方案里欠的那块补齐。三，把写好的功能按不互相干扰的顺序开起来。四，为真实仓准备好追平清单。
这一阶段买三样东西。
1. 复核的依据。没有读数就没有复核，没有复核就不能把这套东西部署到真实仓。
2. 技术面对入场时点的盘中判断。现在技术面那一票全是昨夜数据，方案第三节的盘中确认没落地。
3. 真实仓上线的安全前提。一份初始参数清单加一个自检脚本，保证追平部署不会把模拟仓的默认值带进真实账户。
## 二、原则
沿用方案的三条设计原则。一是入场靠投票，离场靠纪律。二是无读数等于弃权。三是研判闸不当选票。本阶段再加四条。
1. 先观察后调参。台账 006 到 011 的阈值不按复盘读数回调。要调，先回台账写一条。
2. 一次只开一个会互相喂的开关。观察窗口不重叠。
3. 每一处改动都守「开关关掉逐字回旧」，并先写这条单测再改。
4. 判收只认真机。开发机单测绿只是进门票。
## 三、做哪几件事
八个工作包，按建议的动工顺序排。前四个是代码。第五个只改参数。第六个在另一仓库。第七个等 QMT 侧。第八个是文档。
每个工作包的名字就是它做的事，不另起代号。
### 观察读数包（最先做）
**做什么。** 把每轮扫描里合议相关的判定落表，一天最多写四次。给一个复核脚本与一个日报小节，把台账要的四个读数直接打出来。
**为什么先做。** 台账 006 到 009 的复核日期是合议分流上线后满三个交易日，也就是 09-17。到那天没有读数就复核不了。后面所有调参与上真实仓的决定都没有依据。
**做哪几件。**
1. 新表 pms_consensus_stat。一天一票一类一行，重复记到只加次数。
2. 动作引擎给合议相关的跳过项打上类别标签。只在开关开着时打，关掉时一个字都不多。
3. 新服务把一轮扫描的结果归类落表。只在四个检查点写，转空离场实弹随时写。试算不写。
4. 技术面映射重建时记下「相关票里没有读数的」和「覆盖只数」。
5. 复核脚本 `scripts/consensus_review.py`，外加 `make consensus-review` 目标。
6. 日报加「合议观察」小节。
细节见附录甲。
### 盘中确认包
**做什么。** 给技术面这一票加方案第三节写明的盘中确认，只用于入场。时段是 09:45 到 14:30。量比口径与解锁重问同源，也就是台账 003 的时段折算量比。
**两条规则。**
1. 收口突破。相位是收口等待的候选，盘中现价站上昨日布林上轨，且时段折算量比不低于 1.5，当轮视为开口向上。重新合议后进候选。
2. 开口确认。相位是开口向上的候选，盘中要求现价不低于当日均价，且量比不低于 1.5。不满足就当轮进观察，处置词是「等盘中确认」。下一轮再看。
**一个要拍板的读法。** 开口向上的候选在 09:45 之前与 14:30 之后进观察，等确认时段。收口等待的候选在时段之外照旧观察。
**为什么做。** 技术面决定「什么时候投」。没有盘中那一道，它只能说昨天。
细节见附录乙。
### 页面收尾包
1. 单票研究面接口补齐基本面、择时、合议、来源四块。页面抽屉那一节改成「研究面 · 三源合议」四枚芯片。
2. 候选栏每行加质地芯片与技术芯片。
3. 管理视图持仓总览加研究面列。
细节见附录丙。
### 加固包
1. 转空去重集只在映射明确为多时清除。
2. 持仓行的择时票带上盘中转多留痕。
3. 登记 PMS_CONSENSUS_WEAK_CONFIRM 并接进合议路由。
4. 第二十四批用例改成相对当前时刻构造陈旧告警。
细节见附录丁。
### 分段启用包（只改参数，不改代码）
**现状。** 今天 09-14 是合议分流跑的第一个交易日。策略层总开关已经是开的。解锁重问从 09-10 起就开着。这三样都在跑。
**顺序。**
| 段 | 做什么 | 前提 | 观察多久 |
|---|---|---|---|
| 零，进行中 | 合议分流、增持门、转空离场、策略层两道离场、解锁重问都开着。不再开任何新开关 | 无 | 到 09-16 收盘，三个交易日 |
| 一 | 09-17 用复核脚本做台账 006 到 009 的第一次复核。同时复核解锁重问，台账 001 已满三天 | 观察读数包已部署 | 一次 |
| 二 | 决策系统的强势扫描开观察档，只记不派 | 第一段复核无异常。动决策系统要先答三题并经审批 | 两个交易日 |
| 三 | 强势扫描真派单 | 第二段读数正常 | 三个交易日 |
| 四 | 资金流分发半开 | 必须单独一段 | 两个交易日 |
| 五 | 资金流分发全开 | 第四段全绿，且当日兜底卖出恒为零 | 两个交易日 |
| 六，候选 | 模拟仓新建仓自主档从 propose_only 提到 full | 合议链路两轮复核无系统性偏差。要拍板 | 三个交易日 |
**策略层那件事。** 如果总开关是有意打开的，今天 09:40 那一跳就是 SAR 止损线刷新与弱基本面紧止盈挂载的第一次实弹。今天盘后要看那一跳的摘要，命令在第六节。如果不是有意的，今天就关掉，等合议观察期过了再单独开一段。
### 选股打分包（另一仓库，单独审批）
按方案第五节工作包四执行，不改设计。质地好加 8 分，差减 8 分，在同一传导档内重排，不跨档。环境变量设为零即关。台账记到选股系统第 058 条。细节见附录戊。
### 真实仓准备包（准备件现在做，执行等 QMT 侧）
1. 一份真实仓初始参数清单，写进台账。
2. 一个自检脚本 `scripts/real_init_params.py`，只读比对当前值与清单，有偏差就报。表名前缀不是 real_ 时拒绝执行。
3. 一份追平差异清单，列清 188 落后的表、调度位、参数。
细节见附录己与附录庚。
### 文档包
1. README 第 173 到 207 行关于影子模式的过时说法改掉。改成「下发模式由参数决定，页面顶部横幅为准」，并写清模拟仓与真实仓各自现在是什么模式。
2. CLAUDE.md 入库。
3. 方案文档第六节加一句标注。PMS_CONSENSUS_WEAK_CONFIRM 在加固包登记，三个盘中确认参数在盘中确认包登记。
4. 台账追加 012 盘中确认阈值、013 观察读数与复核口径、014 真实仓初始参数清单。
5. 开发节点记录按五段式追加。
6. 接口契约文档补单票研究面接口的返回结构。
## 四、顺序与时间
按交易日排。部署一律收盘后，先经审批，看容器内时间判盘中盘后。
| 交易日 | 做什么 |
|---|---|
| 09-14 到 09-16 | 合议链路第一轮观察。期间只做不改行为的活：观察读数包、加固包、文档包。观察读数包要重建容器，安排在 09-14 或 09-15 收盘后 |
| 09-17 | 用复核脚本做台账 006 到 009 与 001 的第一次复核。决定要不要调阈值，要调先回台账 |
| 09-17 收盘后 | 部署盘中确认包与页面收尾包 |
| 09-18 到 09-22 | 盘中确认观察三个交易日。同时启动分段启用包第二段 |
| 09-23 | 盘中确认第一次复核，台账 012 |
| 等审批 | 选股打分包 |
| 等 QMT 侧 | 真实仓准备包的执行部分 |
## 五、开关与参数
全部经参数中心读，页面可改即时生效。每个键都有真实读取处，否则死参数扫描会红。
| 键 | 默认 | 属于 | 说明 |
|---|---|---|---|
| PMS_CONSENSUS_STAT_TIMES | 0935,1030,1330,1445 | 观察读数包 | 落表的检查点，四位时刻用逗号分隔。设为空串即不写检查点行，只写转空实弹行 |
| PMS_TECH_INTRADAY_CONFIRM | True | 盘中确认包 | 盘中确认总闸。关掉两条规则都不走，行为逐字如旧 |
| PMS_TECH_INTRADAY_BREAKOUT | True | 盘中确认包 | 收口突破规则的开关。关掉只剩开口确认规则 |
| PMS_TECH_VOL_CONFIRM | 1.5 | 盘中确认包 | 时段折算量比阈值。与解锁重问的 PMS_OPEN_REASK_VOL_MIN 同值同义 |
| PMS_TECH_INTRADAY_WINDOW | 0945-1430 | 盘中确认包 | 确认时段。与解锁重问的时段同义 |
| PMS_CONSENSUS_WEAK_CONFIRM | True | 加固包 | 只有一方表态时交人。关掉则放行 |
## 六、验证方式
每条命令标明在哪台机器上运行。一个命令块只放一台机器的命令。
### 观察读数包
**开发机。** 预期最后一行 ALL SUITES PASS。第二十四批那条时钟用例在加固包修掉之前，要在 09:36 之后跑。
```bash
cd /Users/baobao/Documents/work/project/tradingSystem && /private/tmp/claude-501/-Users-baobao-Documents-work-project-tradingSystem/f7c4a696-e3d8-4465-961a-04f82eb3e424/scratchpad/venv/bin/python scripts/run_tests.py
```
**模拟仓 155，收盘后，先经审批。** 预期 make test 最后一行 ALL SUITES PASS，建表输出 21 张表，其中有 pms_consensus_stat。
```bash
cd /home/factor/project/tradingSystem && git pull --ff-only && make deploy && make test
```
**模拟仓 155，下一个交易日 09:37 之后。** 预期打出当天的表：相关票数、无读数占比、等开口只数、跳过原因分布、增持门拦截次数、转空离场条数。第一天转空离场应为零。
```bash
cd /home/factor/project/tradingSystem && make consensus-review DAYS=1
```
### 盘中确认包
**模拟仓 155，交易日 09:45 到 14:30 之间，只读试算。** 预期跳过项里出现处置词 wait_confirm，或者出现「盘中收口突破」的候选。两种至少见到一种。若当天没有收口等待或开口向上的候选，就看不到，改天再看。
```bash
cd /home/factor/project/tradingSystem && docker compose run --rm --no-deps pms-web python -c "from app.services import proposal_service as p; import json; d=p.scan_and_route(dry_run=True); print(json.dumps([s for s in d.get('skipped',[]) if s.get('disp') in ('wait_confirm','wait_tech') or '盘中' in str(s.get('why'))], ensure_ascii=False)[:1500])"
```
**模拟仓 155，任意时间。** 预期四个参数都在快照里，且带范围。
```bash
cd /home/factor/project/tradingSystem && docker exec pms-web python -c "from app.services import param_store as ps; print({k: ps.get(k, None) for k in ('PMS_TECH_INTRADAY_CONFIRM','PMS_TECH_INTRADAY_BREAKOUT','PMS_TECH_VOL_CONFIRM','PMS_TECH_INTRADAY_WINDOW')})"
```
### 页面收尾包
**开发机。** 预期两道页面守卫都打 ALL OK。
```bash
cd /Users/baobao/Documents/work/project/tradingSystem && python3 scripts/test_page_wiring_guard.py && python3 scripts/test_page_enum_guard.py
```
**页面判收，模拟仓 155 部署后。** 点任一持仓，抽屉第一节标题是「研究面 · 三源合议」，有基本面、技术面、择时、合议四枚芯片。候选栏每行有质地与技术两枚芯片。管理视图持仓总览多一列研究面。
### 加固包
**开发机。** 预期第三十批与第二十八批新增用例全部通过，且第二十四批在任何时刻跑都通过。
```bash
cd /Users/baobao/Documents/work/project/tradingSystem && /private/tmp/claude-501/-Users-baobao-Documents-work-project-tradingSystem/f7c4a696-e3d8-4465-961a-04f82eb3e424/scratchpad/venv/bin/python scripts/test_batch30_units.py && /private/tmp/claude-501/-Users-baobao-Documents-work-project-tradingSystem/f7c4a696-e3d8-4465-961a-04f82eb3e424/scratchpad/venv/bin/python scripts/test_batch28_units.py && /private/tmp/claude-501/-Users-baobao-Documents-work-project-tradingSystem/f7c4a696-e3d8-4465-961a-04f82eb3e424/scratchpad/venv/bin/python scripts/test_batch24_units.py
```
### 分段启用包
**模拟仓 155，今天 09:40 之后，看策略层那一跳。** 预期摘要里的时刻是今天 09:4x，没有 error 字样。若策略层是有意打开的，这就是第一次实弹的读数。
```bash
cd /home/factor/project/tradingSystem && docker exec pms-web python -c "from app.services import param_store as ps; print((ps.get('PMS_AUTO_LAST_SCAN','') or '')[:1200])"
```
**模拟仓 155，任意时间，解锁重问的三天读数。** 预期打印当日被驳回的票数与逐只解锁判定。每天解锁一到五次是正常，零次说明太紧，超过八次说明太松。
```bash
cd /home/factor/project/tradingSystem && docker compose run --rm --no-deps pms-web python -c "from datetime import datetime; from app.services import proposal_service as ps, reask_service as rs; jk = ps._judge_rejected_open_keys(); print('当日被研判驳回:', len(jk), '只'); print('解锁:', rs.evaluate_all(jk, datetime.now()) or '(无)')"
```
### 选股打分包
**模拟仓 155，改之前先记基线。** 预期打印主榜前五十名里质地好的只数。今天的基线是前一百名里六只。
```bash
curl -s "http://192.168.16.155:8300/plan?top=50" | python3 -c "import sys,json; d=json.load(sys.stdin); rows=d.get('main') or []; print('前50质地好:', sum(1 for r in rows if (r.get('company_review') or {}).get('overall')=='好'), '/', len(rows))"
```
**模拟仓 155，重启桥容器后，避开 07:10，先经审批。** 预期同一条命令的读数上升，且每一行的 rank 连续。
### 真实仓准备包
**真实仓 188，只读，现在就能做。** 预期打印 51bd6dc 附近的提交与两个容器。这一步只是确认起点，不动任何东西。
```bash
cd /mnt/work/project/tradingSystem && git log -1 --format='%h %ad %s' --date=iso && docker ps --format '{{.Names}}\t{{.Status}}' | grep pms
```
**真实仓 188，追平部署之后，先经审批。** 预期打印表名前缀 real_ 与一张对照表，每一行都是「符合」。任何一行「偏差」都不许进阶段 B。
```bash
cd /mnt/work/project/tradingSystem && docker compose run --rm --no-deps pms-web python scripts/real_init_params.py --check
```
## 七、回退
每个工作包独立回退，互不牵连。
| 工作包 | 回退方式 | 要不要重启 |
|---|---|---|
| 观察读数包 | 页面把 PMS_CONSENSUS_STAT_TIMES 设为空串。要彻底撤，回滚提交再部署。表留着不删 | 改参数不用；回滚要重建容器 |
| 盘中确认包 | 页面把 PMS_TECH_INTRADAY_CONFIRM 设为关，行为逐字回旧 | 不用 |
| 页面收尾包 | 回滚提交再部署 | 要重建容器 |
| 加固包 | PMS_CONSENSUS_WEAK_CONFIRM 默认开就是旧行为。其余三处回滚提交 | 回滚要重建容器 |
| 分段启用包 | 每一段把对应开关改回去。决策系统侧的开关改环境文件后重建那一个容器 | 持仓管理系统侧不用 |
| 选股打分包 | 环境变量把加分设为零，或回滚提交，重启桥容器 | 要重启桥容器 |
| 真实仓准备包 | 自检脚本只读，无需回退 | 不用 |
## 八、拍板点
这八条要用户拍板，拍板前对应的活不动。
1. 策略层总开关现在是开的，是不是有意的。若不是，今天就关。
2. 盘中确认里，开口向上的候选在 09:45 之前与 14:30 之后进观察。这个读法认不认。
3. 策略票的网格买入腿，技术面看空时要不要也停。方案没写，现在不停。
4. 选股打分包动 akg-factor-bridge 仓库，批不批。
5. README 影子模式的过时说法按文档包第 1 条改，认不认。
6. 检查点默认四个时刻，认不认。多了写库多，少了读数粗。
7. 观察读数表用新表而不是运行参数承载。新表要改 DDL 表数哨兵。认不认。
8. 分段启用包第六段，新建仓自主档提到 full 的时机，等两轮复核后再议。
## 九、交付要求
给开发者的硬要求，人和大模型一样。
1. 每个工作包一个提交。提交信息用短中文说行为，带台账号。
2. 先写「开关关掉逐字回旧」的单测，再改代码。开关关掉时，输出的字典要用 JSON 序列化后逐字节相等。
3. 新批次同时登记进 `scripts/run_tests.py` 的 SUITES 清单与例数表。哨兵按附录辛逐条过一遍。
4. 开发机全量绿之后，才在模拟仓 155 收盘后部署。部署要重建容器，先经审批。判收命令在第六节，判收读数记进开发节点记录的五段式节点。
5. 不动真实仓 188。真实仓准备包的执行部分等 QMT 侧就绪后另开一轮。
6. 服务器上只做 git pull，不跑 git stash。
7. 判盘中盘后看容器内时间，不看宿主时间。宿主是世界协调时。
8. 业务参数一律经参数中心读。密钥只从 .env 注入。
9. 一条 SQL 只碰一张表。要联的数据在服务层分两次查再在内存里拼。
---
## 附录甲（可不读）：观察读数包的表、标签与落表规则
### 表
新表名 pms_consensus_stat，加进 `ddl_pms_v1.sql`，是第 21 张表。
```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pms_consensus_stat (
id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
stat_date INT NOT NULL, -- 北京日期 yyyymmdd
ts_code VARCHAR(16) NOT NULL, -- 代码; 全局行用 *
kind VARCHAR(24) NOT NULL, -- 类别, 见下表
reason VARCHAR(255) NULL, -- 一句原因, 取跳过原因原文截断
detail TEXT NULL, -- JSON: 三票 / 方向 / 强弱 / 相位 / 路由 / 盘中确认
first_at DATETIME NOT NULL, -- 北京时间, 首次记到
last_at DATETIME NOT NULL, -- 北京时间, 最近记到
rounds INT NOT NULL DEFAULT 1, -- 记到的次数
UNIQUE KEY uk_day_code_kind (stat_date, ts_code, kind),
KEY idx_day_kind (stat_date, kind)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```
### 类别
| kind | 含义 | 来源 |
|---|---|---|
| open_skip_fund | 新建仓因没有买方评析跳过 | 合议路由为跳过，原因是没有买方评析 |
| open_skip_bear | 新建仓因方向看空跳过 | 合议路由为跳过，其余原因 |
| open_wait_tech | 等技术面开口或转向 | 合议路由为观察 |
| open_wait_confirm | 等盘中确认 | 盘中确认包 |
| open_breakout | 盘中收口突破视为开口 | 盘中确认包 |
| open_confirm | 合议交人 | 合议路由为交人 |
| open_pass | 合议放行 | 合议路由为放行 |
| gate_block | 增持门拦下 | 持仓扫描的跳过项，detail 里记 fill、add、dca 三者之一 |
| tech_exit | 转空离场实弹，执行或入队 | 扫描后真处理过的集合 |
| tech_noread | 相关票没有技术面读数 | 映射重建时相关票减去有状态的票 |
| fund_noread | 基本面无读数 | 装配结果 |
| timing_noread | 择时无读数 | 装配结果 |
| map_cover | 映射覆盖只数，ts_code 为 * | 映射重建时，detail 记 codes 与 states 两个数 |
### 打标签
在 `app/core/action_engine.py` 里，合议分流与增持门产生的跳过项加一个 tag 键，值就是上表的 kind。只在 consensus_on 或 cblocks 为真的分支里加。开关关掉时这些分支一行不执行，所以 tag 键不会出现，逐字回旧成立。
增持门的跳过项 detail 里带 gate_kind，取值 fill、add、dca。
### 装配时留一份紧凑记录
`proposal_service._attach_consensus` 每装配一只候选，往 out["consensus_seen"] 追加一条紧凑记录：ts_code、fund、tech、timing、direction、route、phase。这份记录给落表用，也给候选处置快照用。
### 落表
新服务 `app/services/consensus_stats.py`，一个入口函数 record_round(out, scanned, params, now)。
1. 从 out["consensus_seen"] 生成 open_* 三类无读数行与 open_pass、open_confirm 行。
2. 从 out["skipped"] 里带 tag 的项生成 open_skip_*、open_wait_*、gate_block 行。
3. 从 scanned["candidates"] 里来源是 tech_exit 且没被闸拒的项生成 tech_exit 行。
4. 检查点判断：now 的时分在 PMS_CONSENSUS_STAT_TIMES 任一时刻或它的下一分钟之内才写第 1、2 类。tech_exit 行任何时候都写。dry_run 一律不写。
5. 写失败只记警告，返回 ok 为假，不影响扫描。这个函数登记进第十批 SOFT_FAIL 名单。
调用点在 `proposal_service.scan_and_route` 末尾，去重集写回之后。
`tech_service.build_map` 在写映射之后，写 tech_noread 行与 map_cover 行。失败只记日志。
### 仓库
新文件 `app/repo/consensus_stat_repo.py`，三个函数，每个只碰这一张表。
1. upsert_many(rows)。用 INSERT 加 ON DUPLICATE KEY UPDATE。更新子句用 VALUES(列) 引用插入值，rounds 写成 rounds 加一。绝不在更新子句里放绑定参数，那是 09-11 真机踩过的坑。
2. list_range(date_from, date_to, kinds=None)。
3. count_by_kind(date_from, date_to)。返回按日期与类别的计数字典。
### 复核脚本
`scripts/consensus_review.py --days N`，默认 3。打印四张表。
1. 逐日：相关票数、技术面无读数占比、基本面无读数只数、择时无读数只数。占比用 map_cover 行算。
2. 逐日：等开口只数、等盘中确认只数、跳过原因分布、交人只数、放行只数、增持门拦截次数。
3. 转空离场逐条：日期、代码、确认与否、数量。
4. 合议方向与人工裁决的比对：从提议表取这几天带合议六键且已被人裁决的提议。合议看多而人驳回，或合议交人而人采纳，逐只列出。终态的名字用提议服务里现有的枚举，不另造。
Makefile 加目标 consensus-review，接受 DAYS 变量，默认 3。
### 日报
`ledger_service.build_daily_report` 加一节 consensus，内容是当天按类别的计数。取不到就写空，不拖垮日报。
## 附录乙（可不读）：盘中确认包的判定函数与接线位置
### 纯函数
加在 `app/core/tech_rules.py`。
```python
def intraday_confirm(state, *, price, vwap, upper_prev, vol_ratio, now,
window="0945-1430", vol_min=1.5, breakout_on=True) -> dict:
"""返回 {"state": 新技术面块或原块, "changed": bool,
"kind": None | "breakout" | "opened_ok" | "opened_wait" | "outside_window",
"why": str, "reads": {"price", "vwap", "upper_prev", "vol_ratio", "at"}}"""
```
判定次序如下。
1. 相位不是收口等待也不是开口向上，原样返回，kind 为空。
2. 不在时段内。相位是开口向上，返回 outside_window。相位是收口等待，原样返回。
3. 相位是收口等待。breakout_on 为真，且 price、upper_prev、vol_ratio 三个都有值，且 price 大于 upper_prev，且 vol_ratio 不低于 vol_min，返回 breakout。新块的立场是看多，强弱是强，相位是「盘中开口向上」。任何一项不满足，原样返回。
4. 相位是开口向上。price、vwap、vol_ratio 三个都有值，且 price 不低于 vwap，且 vol_ratio 不低于 vol_min，返回 opened_ok，块不变。任何一项取不到或不满足，返回 opened_wait。取不到按等待处理而不是放行，因为这是入场的门，方向要保守。
时段判断复用 `app/core/reask_rules.py` 的 in_window。量比由调用方算，用 reask_rules.vol_ratio。单测要钉住是同一个函数对象，这是台账 003 三处同源的哨兵。
### 映射多带一个值
`tech_rules.synthesize` 的 base 加 boll_upper。`tech_service._compact` 加 boll_upper。收口突破要拿昨日上轨，从映射里取，不再回库。
### 接线
在 `proposal_service._attach_consensus` 里，每只候选装配完四块之后加一段。开关 PMS_TECH_INTRADAY_CONFIRM 关掉时整段不执行。
1. 相位不在收口等待与开口向上之内，跳过。
2. 取读数：price 与 vwap 来自 market.day_snapshot，vol_ratio 用与 reask_service 相同的算法，upper_prev 来自技术面块的 boll_upper。本轮用一个字典缓存，同一只票不取两次。任何取数失败按取不到，传 None。
3. 调 intraday_confirm。
4. 结果是 breakout：把新块写回 blocks["tech"]，用新立场重新调 consensus.decide，更新 blocks["consensus"]、c["consensus"]、硬数字六键。硬数字的 tech 块里加 intraday 一键记 reads 与 kind。
5. 结果是 opened_wait 或 outside_window：把 c["consensus"]["route"] 改成观察，route_reason 写 why，另加 disp 键为 wait_confirm。
6. 结果是 opened_ok：只在硬数字的 tech 块里记 intraday。
`_scan_open` 与 `_attach_consensus` 都要多接一个 now 参数，从 scan_and_route 传下来。
### 处置词
`action_engine` 加常量 DISP_WAIT_CONFIRM 为 wait_confirm。scan_open 里路由为观察时，con 带 disp 就用它，否则用 wait_tech。
页面 dispOf 加一行：wait_confirm 显示「等盘中确认」，样式与在盯那一档相同。页面文案守卫若登记了处置词枚举，补这一项。
### 参数登记
四个参数登记进 param_store 的 RUNTIME_EXTRA 与范围表。PMS_TECH_VOL_CONFIRM 范围 0.5 到 10。PMS_TECH_INTRADAY_WINDOW 的校验照 PMS_OPEN_REASK_WINDOW 的写法。
### 观察读数
open_breakout 每天零到三只。open_wait_confirm 每天零到十只。突破超过五只说明太松。这两条写进台账 012。
## 附录丙（可不读）：页面收尾包的接口字段
### 单票研究面接口
`GET /api/research/{ts_code}` 的返回结构改成六块。
| 键 | 内容 | 来源 |
|---|---|---|
| company | 质地档、估值、十视角计数、三类、硬疑点、报告日龄、报告链接、评析摘要 | 持仓票从逻辑状态映射取 company_review。候选票从当日计划的主榜与观察档取。都没有就是空 |
| fund | fund_rules 的结果块 | 用 company 算 |
| tech | 现有的技术面块 | 不变 |
| timing | 立场、昨夜定性、结论日期、盘中转多时刻 | consensus_service.nightly_map 取一只。转多时刻点击时不回扫，留空 |
| consensus | consensus.decide 的结果 | 用上面三票算 |
| sources | 每一路的状态：ok、无读数、或错误文字 | 逐路标 |
页面单票抽屉那一节标题改成「研究面 · 三源合议」。四枚芯片依次是基本面、技术面、择时、合议。每枚芯片悬停显示一句理由。芯片下面保留现有的三个指标块。有报告链接就显示「评析报告」。
### 候选栏
候选处置快照的每行加三小块：fund 带立场与质地档，tech 带立场与相位，consensus 带方向与路由。数据从 out["consensus_seen"] 来。页面每行加两枚芯片，颜色沿用 techStanceCls 与 propCompanyTag。
### 管理视图持仓总览
加一列研究面，内容与我的持仓那一列相同，用同一个渲染函数。
## 附录丁（可不读）：加固包的改动点
### 去重集清除条件
`app/services/proposal_service.py` 第 150 到 154 行，把「SAR 方向是空才保留」改成「SAR 方向明确是多才清除」。
```python
params["tech_exit_done"] = {c for c in _done
if (_tech_states.get(c) or {}).get("sar_side") != "多"}
```
第三十批加三例。映射里没有这只票则保留。明确为多则清除。明确为空则保留。
### 持仓行的转多留痕
decorate_positions 的 flip_map 由调用方传入。来源与候选相同，就是信号消化写在候选行上的当日转多时刻。持仓行没有这个字段时，按持仓代码从同一来源取。第二十八批加一例：持仓行昨夜中性、当日转多，择时票升为看多。
### 弱表态开关
consensus.decide 加参数 weak_confirm，默认真。_route 里「只有一方表态」那一行，weak_confirm 为真返回交人，为假返回放行。consensus_service._params 读 PMS_CONSENSUS_WEAK_CONFIRM 并传入。第二十八批加两例：开着交人，关着放行。
### 第二十四批用例
把 `_today_ms(9, 35)` 改成「当前时刻减十分钟」。断言里的时刻字符串从那个时间戳算，不写死 09:35。
## 附录戊（可不读）：选股打分包的规格
仓库是 akg-factor-bridge，文件是 `plan.py`。
1. 装配阶段已经读到评析字典。对主榜与观察档的每一行算质地调整分：质地好加 8，差减 8，其余 0。
2. 分数编码是主榜等于 200 加传导档位乘 20 加组内分，组内分夹在正负 9.9 之间。加 8 后最大 17.9，仍小于档步长 20，先档后分的次序不破。
3. 主榜与观察档按调整分重排并重编名次。原分数保留在 score 字段供档位解码。新字段 score_adj 进接口与快照。
4. 不动因子表。不在每早 07:10 的因子构建里读数据基座库。判决收敛仍只降不升。
5. 环境变量 PLAN_QUALITY_BONUS，默认 8，设为 0 即关。
6. 新测试文件 test_plan_quality_rank.py，守四条不变式。加分从不跨档。加分为 0 时次序与原来逐字相同。重编后名次连续。快照带 score_adj。
7. 台账记到选股系统第 058 条。
8. 部署：代码与自测本地做完并提交。155 上拉代码后重启桥容器，先经审批，避开 07:10。
顺带守一条既有不变式：POOL_TOP 不低于 PMS_PLAN_TOP_N。决策系统的夜间分析池从这份排名取前 50，质地进了排序，好公司才进得了分析池，择时那一票的覆盖才会上来。
## 附录己（可不读）：真实仓初始参数清单与自检脚本
### 清单
进阶段 B 之前必须是这些值。写进台账 014。
| 键 | 值 | 为什么 |
|---|---|---|
| PMS_DISPATCH_MODE | shadow | 影子期先不写下游 |
| PMS_AUTONOMY | propose_only | 持仓自主动作交人 |
| PMS_OPEN_AUTONOMY | off | 新建仓关 |
| PMS_TECH_EXIT_AUTONOMY | propose_only | 转空离场交人，不自动卖 |
| PMS_STRATEGY_ENABLED | false | 策略层关 |
| PMS_LOGIC_DOUBT_TRIM | false | 研究走弱减持关 |
| PMS_OPEN_REASK_ENABLED | false | 新建仓关着时无意义，明确关掉免误读 |
| PMS_CONSENSUS_ROUTE | true | 合议只拦不放，开着更保守 |
| PMS_TECH_GATE_INCREASE | true | 增持门只拦不放 |
| PMS_PLAN_RANK_BY_QUALITY | true | 排序无副作用 |
| PMS_TECH_ENABLED | true | 前提是接口根地址指向 188 的决策系统 |
| PMS_FUND_REQUIRED | true | 无评析不建仓 |
| PMS_TOTAL_SCALE | 按真实资金 | 与账户实际资金要对得上 |
### 脚本
`scripts/real_init_params.py`。
1. --check 只读。打印表名前缀，再打印一张对照表：键、期望值、当前值、符合或偏差。有偏差退出码为 1。
2. --apply 写入，必须同时带 --yes。写之前再打印一遍对照表。
3. 表名前缀不是 real_ 时拒绝执行，除非带 --allow-sim。这是防止在模拟仓上误跑。
4. Makefile 加目标 real-params-check。
单测三例。对照表算对。前缀为空时拒绝。有偏差时退出码为 1。
## 附录庚（可不读）：真实仓 188 追平差异清单
按开发机上 51bd6dc 到 969d189 的差异统计。
| 项目 | 差异 |
|---|---|
| 提交 | 落后 69 个 |
| 表 | 多两张：pms_nav_daily、pms_tech_daily。观察读数包之后再多一张 pms_consensus_stat |
| 调度位 | 多两个：06:30 tech_pull、15:20 nav_snapshot。188 阶段 A 不起调度器，暂不生效 |
| 参数 | 多四十多个键。默认值按模拟仓定，见附录己的清单 |
| 页面 | 登录与两角色不变。提议卡重构、研究面、合议行都是新的 |
| 接口 | 多技术面状态、手动拉取、单票研究面、按代码回扫信号四个 |
追平步骤，全部先经审批。
1. 按真实仓部署方案阶段 A 把 ws 协议判收完。
2. 在 188 拉代码到最新。
3. 用 ws 剖面重建容器，建表自动带 real_ 前缀。输出必须出现「表名前缀 real_ 生效」。
4. 跑 real_init_params.py --check，全部符合才继续。
5. 按真实仓部署方案阶段 B 进影子期。
## 附录辛（可不读）：哨兵同步与登记清单
改了对应的东西就得回到这里改断言，断言不动就是漏了。
| 哨兵 | 位置 | 本阶段要改什么 |
|---|---|---|
| DDL 表数 | scripts/test_batch6_units.py 约第 593 行 | 20 改 21 |
| 批次登记 | scripts/run_tests.py 的 SUITES 与例数表 | 加第三十一、三十二、三十三批，改总数 |
| 软失败函数 | scripts/test_batch10_units.py 顶部 SOFT_FAIL | 加 consensus_stats.record_round |
| 死参数名单 | scripts/test_batch10_units.py 的 KNOWN_DEAD | 不变。六个新参数都要有读取处 |
| 桩签名比对 | scripts/test_batch10_units.py 用例 M1 | 不改 pms_repo 签名就不用动。新仓库是独立文件 |
| 路由清单 | scripts/test_wiring.py 的 need 列表 | 不加新路由就不动 |
| 页面枚举名单 | scripts/test_page_enum_guard.py 的 ENUM_FIELDS | 处置词若在名单里，加 wait_confirm |
| 动作求值器次序 | scripts/test_batch12_units.py | 不变 |
| 密钥名单 | 两处 | 不变 |
新批次与例数估计。
| 批次 | 内容 | 例数 |
|---|---|---|
| 第三十一批 | 观察读数包：标签只在开关开着时出现；四种路由各打对应标签；增持门三种拦截打标签；归类落表；检查点窗口；转空实弹随时写；试算不写；upsert 用 VALUES 列；单表；映射重建记无读数与覆盖；复核脚本聚合；合议与人工裁决比对；参数登记与校验；日报小节失败不拖垮 | 约 14 |
| 第三十二批 | 盘中确认包：时段边界四点；收口突破要价与量同时满足；开口确认要均价与量；取不到按等待；突破开关关掉不升；总闸关掉时候选的合议块 JSON 逐字相同；接线后路由从观察变放行；开口未确认进观察带处置词；硬数字带 intraday；量比同源哨兵；映射带上轨；参数登记与范围 | 约 16 |
| 第三十三批 | 页面收尾包：研究面接口持仓票、候选票、都没有三情形；来源逐路标明；处置快照带三小块；页面守卫 | 约 6 |
| 第三十批加 | 去重集三例 | 3 |
| 第二十八批加 | 转多留痕一例、弱表态开关两例 | 3 |
| 第二十四批改 | 时钟用例改相对时刻 | 0 |
合计新增约四十二例，总数约 862。以实跑为准，例数表按实跑校正。
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