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PMS 三项对账差异排查与修复规格
2026-10-15，北京时间。对象是 155 模拟 PMS，ws 下发、propose_only 新建仓。188 真实仓不在本次范围。
事实与预判
只读 reconcile(apply_fix=False) 发现 002050.SZ 账本 800 / QMT 700，002979.SZ 账本 0 / QMT 1900，688100.SH 账本 2400 / QMT 1400。 八个委托的 trading_order.order_id 与 pms_qmt_order.instruction_id 相同，qmt_order_id 与 broker_order_id 也全部一致。 WebSocket 逐笔回报均 processed=1，汇总委托全部已进入 PMS_REPLAY_CURSOR.seen。
| 股票 | 当日重复回放的汇总数量 | 结果 |
|---|---|---|
| 002050.SZ | 买入 100 | 净多 100；批次 1361 以委托限价 31.560 重复入账，逐笔实际为 73 股 30.690 和 27 股 30.650 |
| 002979.SZ | 卖出 1300、500、100、100，合计 2000 | 重复核销后数量扣到零，与 QMT 1900 不符；数量下限截断使差额不是 2000 |
| 688100.SH | 买入 700、卖出 400、买入 700 | 重复净买入 1000；部分重复买入又被错误认作外部 BASE |
根因在 ledger_service.replay_fills：注释承诺 trading_order 只兜外部/人工成交，实际没有排除本 PMS 的 WebSocket 委托。 这不是新计划版本造成的；三项当日账本更新时间均早于 10:42 PMS 部署。成交价格也因汇总表回退委托价格而被污染。
修复原理及边界
在 trading_order 回放认领前，以委托编号及券商编号精确查询本实例 pms_qmt_order，不按股票、时间和数量猜测重复。 属于本实例出口表的委托只由 WebSocket 逐笔入账，汇总镜像只推进既有 seen 游标并留跳过原因。 即使逐笔迟到、部分到达、联调单或当前模式已经切回 shadow，也不得从汇总表补记同一委托。 身份查不到的外部/人工成交保留原回放。身份读取失败、两个标识对应不同委托、代码/方向/券商身份冲突时，不入账、不记 seen，留错供下一跳重试。 单表 SQL，不新增表、调度或交易参数。历史账本与历史指令进度不由此补丁自动回写。
验收
先用合成数据复现双来源买入、卖出、部分成交与乱序。新增第 39 批测试；执行配置隔离与禁止联网的全量测试。 部署前再核验实例、在途委托与容器指纹；匹配候选镜像断网全量通过后，按本聊天授权重建 PMS 四进程。 真机检查健康、通道、回放无重复动作与只读身份分类。已有错账单独标记，不能把修复代码通过说成历史账已恢复。
历史修复约束
日终 RECON 只调数量，并会把差额按行情价格当成新增或核销，不能修复被污染的原始成本、已实现盈亏和指令 exec_qty。 因此不为消除告警直接 force 对账。先保存当前批次、原逐笔成交、汇总回放游标及指令快照，评估能否完整重建。 历史已有 RECON 与过往双记相互叠加；冻结证据不足时不能伪造无误差历史。任何后续修复须另存可逆备份与调整依据。
12:05 实测结果
修复提交 e9afc7a 已于 12:02:54 部署 155 四个 PMS 服务。新增 12 例、开发机全量 43 批、候选镜像断网全量 43 批均通过。
真实八笔委托的只读归属核验全部正确。健康、数据库、QMT 通道正常，待入账和在途出口委托为零。
当前为午休，修复后自然新成交回放尚待事件验证；三项历史差异仍保留，不报告为清零。
原始证据文件 ~/pms_logs/reconciliation-evidence-20261015-before-fix-v2.json 的 SHA256 为 8e0badf4d771fbf8a3227250c6cc2c2bf3c8234dda2fc33a31f0ab00920f5501。
原始交易持仓表额外出现 562590.SH 与 688825.SH 属另一项事实源覆盖差异，继续按既有 ws_first 取实际持仓，不混同三项账本差异。