设计定型后提交
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zlt
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dc96db734f
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# Default ignored files
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/shelf/
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/workspace.xml
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# Editor-based HTTP Client requests
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/httpRequests/
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# Ignored default folder with query files
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/queries/
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# Datasource local storage ignored files
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/dataSources/
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/dataSources.local.xml
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@ -0,0 +1,39 @@
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<component name="InspectionProjectProfileManager">
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<profile version="1.0">
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<option name="myName" value="Project Default" />
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<inspection_tool class="PyPackageRequirementsInspection" enabled="true" level="WARNING" enabled_by_default="true">
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<option name="ignoredPackages">
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<list>
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<option value="fastapi" />
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<option value="uvicorn" />
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<option value="python-multipart" />
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<option value="requests" />
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<option value="httpx" />
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<option value="asgiref" />
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<option value="chinesecalendar" />
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<option value="sqlalchemy" />
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<option value="pymysql" />
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<option value="psycopg2-binary" />
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<option value="redis" />
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<option value="pymilvus" />
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<option value="pymongo" />
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<option value="celery" />
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<option value="pydantic" />
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<option value="pydantic-settings" />
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<option value="python-dotenv" />
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<option value="pandas" />
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<option value="numpy" />
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<option value="scipy" />
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<option value="mplfinance" />
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<option value="fastdtw" />
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<option value="numba" />
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<option value="PyYAML" />
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<option value="pyarrow" />
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<option value="APScheduler" />
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<option value="duckdb" />
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<option value="openpyxl" />
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</list>
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</option>
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</inspection_tool>
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</profile>
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</component>
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@ -0,0 +1,6 @@
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<component name="InspectionProjectProfileManager">
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<settings>
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<option name="USE_PROJECT_PROFILE" value="false" />
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<version value="1.0" />
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</settings>
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</component>
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@ -0,0 +1,8 @@
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
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<project version="4">
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<component name="ProjectModuleManager">
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<modules>
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<module fileurl="file://$PROJECT_DIR$/.idea/tradingSystem.iml" filepath="$PROJECT_DIR$/.idea/tradingSystem.iml" />
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</modules>
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</component>
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</project>
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@ -0,0 +1,12 @@
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
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<module type="PYTHON_MODULE" version="4">
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<component name="NewModuleRootManager">
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<content url="file://$MODULE_DIR$" />
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<orderEntry type="inheritedJdk" />
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<orderEntry type="sourceFolder" forTests="false" />
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</component>
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<component name="PyDocumentationSettings">
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<option name="format" value="PLAIN" />
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<option name="myDocStringFormat" value="Plain" />
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</component>
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</module>
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@ -0,0 +1,6 @@
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
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<project version="4">
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<component name="VcsDirectoryMappings">
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<mapping directory="" vcs="Git" />
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</component>
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</project>
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@ -0,0 +1,329 @@
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# tradingSystem · 持仓管理系统总体设计 (PMS)
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> 状态: **V0.4，设计定稿·开发启动** | 日期: 2026-07-27
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> **V0.4 修订（依用户六点反馈）**：①命令目录**不再分期，一次性全部实现**——功能开发一次到位，上线按外部依赖分三步切换（§14）；②新增独立交付物 `QMT_INTERFACE_REQUIREMENTS.md`（与 QMT 侧协商的数据与接口需求清单，含资金快照与指令通道建议 DDL）；③决策系统配套修改获批，可直接开发；④行业划分接口给出具体方案（§5：`pms_industry_map` 自定义映射表 + 可插拔适配器）；⑤管理页面技术形态确认（FastAPI + 单页）。
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> **V0.3 修订（依用户九点反馈）**：①术语可读性修订，清除"买腿/卖腿/回轧"等机翻词；②**重大更正——决策系统保持在线**：形态计算、每日定时分析、盘中研判等核心功能一概不动，改动仅限"执行出口改道"（与 QMT 侧的直接读写一期即切断，权限移交持仓系统），V0.2 按"决策系统整体下线"的理解作废；③上游量化系统输出不变，**持仓系统的建仓计划围绕上游输出建立**；④一期 autonomy 默认"提议待确认"获确认；⑤`trading_order`/`trading_position` 仍归下游系统维护，仅管理权限由决策系统移交持仓系统；⑥参数设置、命令下达与数据展示以**可视化后端页面**实现；⑦命令场景目录扩充（§3.1，待用户决断取舍）；⑧内置择时规则全部参数化、页面可调；⑨行业集中度改为**硬性拦截**，行业划分依据留接口。
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> 沿革：V0.1 中间层/两级闸门/安全垫三义 → V0.2 命令驱动/百分比仓位 → 本版。冲突处以本版为准。
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> 关联文档（bionic_trader 仓库）: `DECISION_LOOP_DESIGN.md`、`DATA_MODEL.md`、`PIPELINES.md`。写作纪律沿袭既有文档：术语先白话、阈值给硬数字且可配置、失败路径显式、未确认事项进清单。
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## 0. 一句话目标与角色分工
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**一句话**：用户通过管理页面下达大方向命令（规模、上限、升降仓、对某股做T），持仓系统把命令翻译成分股分批的行动方案并管好账本与纪律，决策系统负责研判与择时，下游系统负责挂单成交——四层各司其职，谁也不越权。
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| 层 | 职责 | 频次 |
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|---|---|---|
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| 用户 | 中低频大方向命令：总规模 200 万、总仓上限 60%、单股上限 8%、降仓 10%、对某股做T、清仓某股 | 天/周级 |
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| **持仓系统（本系统，PMS）** | 命令解析 → 方案制订（哪只股、什么动作、多少数量）→ 账本/批次/安全垫/纪律 → 指令编排与下发 | 持续 |
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| 决策系统（bionic_trader） | **核心功能照旧**：每日认知闭环、形态计算、盘中研判、风控仲裁、反思闭环；对持仓系统提供研判与择时服务。**不再直接指挥下游** | 每日 + 盘中 |
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| 下游系统（QMT 侧） | 挂单、成交、维护 `trading_order` / `trading_position`（两表仍归其维护） | 盘中 |
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**V0.3 已定决策**：
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1. **命令驱动**：用户命令是最高约束与主要驱动源；持仓系统的自主判断（如"跌到 −15% 能不能补仓"）是第二驱动源，受命令参数约束。
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2. **连接关系（一期即生效）**：持仓系统 ↔ 决策系统直接交互；持仓系统 ↔ 下游系统交互；**决策系统与下游系统断开**——对下游的管理权限（下单、审批、卖出指挥）由决策系统移交持仓系统。决策系统的分析产出全部保留并成为持仓系统的输入。
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3. **上游不变**：上游量化系统的输出（买入计划、告警、评分池）原样保留，持仓系统的建仓计划围绕这些输出建立。
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4. **决策方式**：规则引擎为主 + 关键点研判。仓位数学全部确定性代码；定性研判（该不该补仓、回踩是洗盘还是出货、何时出手）委托决策系统——它本来就是研判系统，持仓系统不另建一套研判栈。
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5. **仓位框架**：百分比制（占总规模的 %），单股分批 50/25/25，含一手可行性检查；风险敞口只做披露告警，不反推数量。
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6. **事实源**：命令 = 用户；实际持仓/成交 = 下游两表（持仓系统账本定期对账）；研判 = 决策系统。
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## 1. 总体架构与决策系统配套修改清单
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用户（管理页面：参数设置 / 命令下达 / 进度与账本查看 / 提议确认）
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│
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┌─────────▼──────────────────────────────────────────────┐
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│ 持仓系统 tradingSystem (PMS) │
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│ 命令系统 → 方案生成器 → 持仓账本(批次/成本/安全垫) │
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│ → 动作引擎(命令驱动 + 自主提议) → 规则闸 → 研判/择时 │
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└────┬────────────────────────────▲───────────────────────┘
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│ 指令(买入/卖出, 带数量限价) │ 研判与择时答复 / 每日结论 / 盘中信号
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▼ │
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下游系统(QMT侧) 决策系统 bionic_trader
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挂单/成交/两表维护 (核心分析功能照旧, 与下游断开)
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│ ▲
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└── 成交回放/对账 ──▶ PMS ────┘（上游量化输出 → 供 PMS 建仓规划 + 供决策系统分析, 均不变）
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**三条铁律**：
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1. **命令至上**：任何自动决策不得突破用户命令参数；任务命令与自主动作冲突时命令优先，在途自主指令自动撤销；命令之间冲突由用户在页面裁决，系统不代替用户仲裁。
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2. **分工不越权**：持仓系统决定「做什么、多少」，决策系统决定「该不该、何时」（定性研判与择时），下游只管执行。决策系统研判服务不可用时，持仓系统降级为保守规则 + 人工确认，**不自建第二套研判**。
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3. **先记账后动作 + 故障即守成**：指令先落表（幂等键）再下发；持仓系统故障 = 不产生新指令、持仓保持现状；每条降级路径显式日志；账本与下游定期对账，以下游为实际持仓事实源。
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**决策系统配套修改清单**（原则：**分析核心零改动，仅执行出口改道**；在 bionic_trader 仓库实施）：
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| 类别 | 内容 |
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|---|---|
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| 零改动（核心功能，已复查确认保留） | 每日认知闭环（22:30 扫描 → 信号/支撑压力/研报/预测曲线）、视觉形态识别、宏观水温、盘中事件研判（watcher/审计）、风控仲裁、持仓体检 HOLD_CHECK、watch_conditions、反思闭环 L1/L2/L3 与运营日报、月度记忆挖掘、对外 API |
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| 出口改道 | ①ENTRY_GATE 不再回写 `trading_buy_plan`（建仓审批权移交 PMS），其仲裁能力转为**应 PMS 请求的建仓研判服务**；②风控 SELL、盘中 ENTRY/EXIT 广播照常产出，但**下游停止直接执行**，改由 PMS 订阅消化后统一决定卖出指令；③持仓体检、止盈研判结论同样以信号形式供 PMS 消费 |
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| 新增（接入性） | 研判服务扩展：`process_intraday_audit` 新增 PMS 请求类 direction（建仓研判 / 补仓研判 / 择时研判），输入由 PMS 提供 context，输出结构化裁决给 PMS——复用其既有仲裁哲学与代码路径，不重写 |
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## 2. 术语表
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| 术语 | 白话解释 |
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| 参数命令 | 改变长期约束的命令（规模/上限/持仓数/自主档位/做T授权等），立即生效并持久化，页面可随时修改 |
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| 任务命令 | 有生命周期的一次性使命（降仓 10%、清仓某股、建仓某股至 6%），状态机 待处理→规划中→执行中→完成/撤销，进度可查、可撤销 |
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| 方案 (plan) | 一条任务命令展开成的分股行动清单（A 减半、B 清仓、C 停止买入…），每项带数量、优先级、执行窗口 |
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| 择时 | 一条指令在执行窗口内的具体出手时机，由决策系统研判；未接通或不可用时用内置保守规则 |
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| 底仓 / 批次 | 单股目标仓位按 50%/25%/25% 分三批：底仓(BASE)/回踩补足(FILL)/盈利加仓(ADD)；另有补仓(DCA)/做T(T0) 批 |
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| 安全垫 (cushion) | (现价 − 摊薄成本)/摊薄成本，含做T利润。≥3% 为厚垫(SOLID)，解锁加仓资格 |
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| 自主提议 | 非命令触发的动作候选（规则扫描出的补足/加仓/补仓/减仓机会），按自主档位决定自动执行还是待用户确认 |
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| 自主档位 (autonomy) | `full`(闸门与研判通过即执行) / `propose_only`(增持类全部待用户确认，一期默认) / `off`(只执行命令) |
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| 一手检查 | A股 100 股起买。批次金额买不足一手 → 自动合并批次（50/25/25→60/40→100），仍不足则放弃该股并提示 |
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代码格式：PMS 内部一律 Tushare 点式（`600000.SH`）；读决策系统结论表转前缀式。金额单位元，数量单位股（整百）。
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## 3. 命令系统与管理页面
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### 3.1 命令场景目录（已定：不分期，全部一次性实现）
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**A. 资金与总体参数（参数命令）**
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| 命令 | 语义与要点 |
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|---|---|
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| 设定总规模 | 总操作资金（如 200 万）。注资/抽资即改此值，PMS 重算所有百分比约束；抽资导致超限 → 生成降仓提议供确认 |
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| 设定总仓上限 | 如 60%。调低后超限 → 生成降仓提议供确认（不自动强平） |
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| 设定单股上限 / 默认目标仓位 | 如 8% / 6% |
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| 设定最大持仓数 | 如 15 只 |
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| 设定自主档位 | full / propose_only / off |
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| 设定预留现金比例 | 总规模中永不动用的部分（如 10%），与总仓上限双重约束 |
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**B. 组合级动作（任务命令）**
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| 命令 | 语义与要点 |
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|---|---|
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| 降仓 X%（窗口 N 日） | §3.2 全流程示例。优先级：停新买 → 清弱票 → 收利润 → 最后动底仓 |
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| 升仓 X%（窗口 N 日） | 加仓对象来源：①既有持仓中垫厚且决策系统看多的票补到目标 ②上游计划池 + 决策系统研判筛出的新票建仓 |
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| 全局暂停买入 / 恢复 | 避险冻结：停止一切新增买入（在途买入指令撤销），卖出与止损不受影响 |
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| 全局暂停执行 / 恢复 | "休假模式"：所有自动动作暂停，仅保留账本对账与日报 |
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| 一键清仓（紧急） | 全部持仓按最快节奏卖出（窗口默认 1 日，不做择时优化），页面二次确认后执行 |
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| 清仓某行业 / 限制某行业上限 | 依赖行业划分接口（§5），数据源未配置时此类命令置灰并提示 |
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**C. 个股级动作（任务/参数命令）**
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| 命令 | 语义与要点 |
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|---|---|
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| 建仓某股至目标 % | 围绕上游计划/用户指定，分批投放（50/25/25），决策系统研判把关 |
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| 清仓某股 / 减至 X% | 窗口内分日卖出 |
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| 冻结某股 / 解冻 | 停止该股一切增持（在途撤销），卖出不受影响 |
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| 做T授权 / 取消（t_ratio） | 只有授权的股票才做T；T 仓 = 持仓 × t_ratio（上限 1/3） |
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| 设定某股止损价 / 目标价 | 覆盖系统默认参考位，触发即生成卖出方案（止损）或止盈提议 |
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| 黑名单（永不买入）/ 白名单（优先规划） | 影响建仓候选筛选 |
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| 调整命令窗口 / 撤销命令 | 对在途任务命令 |
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### 3.2 「降仓 10%」全流程（任务命令示例）
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用户在页面下达: 降仓 10% (窗口 3 个交易日)
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1. 规划: 释放金额 = 规模×10% = 20 万, 按卖出优先级凑足:
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①撤销在途买入类任务与指令（先停止继续投入）
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②清弱票: 浮亏且安全垫为负、持续 ≥5 日的票 → 清仓（如 B 股 8 万）
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③收利润: 浮盈票卖出加仓批/补足批与浮盈部分, 保留底仓（如 A 股减半 7 万）
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④仍不足 → 各票按市值等比例微减（凑足 5 万）
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2. 方案落表并在页面展示（逐股动作+数量+优先级+截止日），用户可改可撤
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3. 执行: 每条卖出指令经规则闸校验 → 决策系统择时（未接通时用内置保守择时）→ 下游挂单
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4. 每日收盘更新进度（已释放 12/20 万）；窗口末日仍未完成 → 按限价兜底完成或顺延一日并告警
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5. 完成: 页面回执（实际释放额/明细/相对命令日收盘价的执行成本）
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### 3.3 管理页面（一期最小版）
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FastAPI + 单页应用（延续 bionic `dashboard.html` 的轻量风格），四块：**参数设置**（A 类命令全部可视化编辑，改动即持久化并生效）、**命令台**（B/C 类命令下达、在途命令进度与撤销）、**持仓与账本**（每票批次/成本/安全垫/冻结状态，总览仪表）、**提议确认**（propose_only 档位下的待确认队列，一键采纳/驳回）。日报在页面可查。
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## 4. 持仓账本（基座）
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**pms_position（一票一行）**：`ts_code / status(计划|建仓中|持有|退出中|已清)` / `frozen_reason(无|命令冻结|刹车|人工)` / `total_qty / avail_qty(T+1 可卖)` / 分类持仓 `base_qty/fill_qty/add_qty/dca_qty/t0_qty` / `avg_cost(摊薄, 含T利润)` / `realized_t_profit` / `cushion_pct/cushion_state/cushion_peak` / `pct_of_scale(市值占规模%)` / 参考位快照（决策系统支撑压力，或兜底自算）/ `t0_enabled` / 纪律计数器。
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**pms_lot（批次）**：`lot_type(BASE|FILL|ADD|DCA|T0)` / 数量价格日期 / 已实现盈亏。卖出核销次序 **T0 → ADD(新→旧) → DCA → FILL → BASE**（保底仓纪律）；清仓命令则全量核销。
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**成交回放与对账（生命线）**：每 5 分钟增量回放 `trading_order` 成交单入批次（对不上指令的外部成交并入 BASE 并告警留痕）；盘中轻对账 + 日终全量对账，**以下游为准**修正并留调整痕迹；除权检测（数量与价格反比突变 → 按比例调整批次，比例不吻合 → ERROR 待人工）；`avail_qty` 按 T+1 规则每日重置。
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## 5. 仓位框架：百分比制
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以用户参数命令为纲（默认值即初始配置）：**规模 200 万、总仓 ≤60%、单股 ≤8%、持仓 ≤15 只**。
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单股目标仓位 = 建仓命令指定, 默认 6%（12 万）
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分批投放: 底仓 50%（6 万）→ 回踩补足 25%（3 万）→ 盈利加仓 25%（3 万）
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补仓 DCA ≤ 底仓的 50%（3 万），计入单股上限，终身一次
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T 仓 = 持仓市值 × t_ratio（命令参数，硬上限 1/3）
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一手检查: 任一批金额 < 现价×100 → 批次自动合并（50/25/25 → 60/40 → 100），仍不足一手 → 放弃并提示
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```
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**风险披露线（不定量，只告警）**：每笔买入指令计算敞口 = 数量 × (买价 − 止损参考)。单笔敞口 > 规模×1% 或组合累计 > 规模×6% → 告警并在研判请求中标红。止损参考 = 决策系统支撑位（主口径）/ 自算参考位（兜底，§13）。
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**组合层**：总仓上限由用户命令控制（升降仓判断权在用户，PMS 在日报与页面提示大盘区制供参考，不自动联动）。**行业集中度为硬性拦截**：同行业 ≤ 4 只 且 ≤ 总仓的 40%，超限的买入指令直接拒绝。
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**行业划分接口（具体方案，已定）**：抽象为 `IndustryClassifier.get(ts_code) -> 行业名 | None`，数据源经 `PMS_SECTOR_SOURCE` 切换：
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- `custom_table`（**默认建议**）：自定义映射表 `pms_industry_map(ts_code 主键, industry 行业名, updated_at)`——用户后续提供何种划分（申万/中信/自定义板块）都只是往这张表灌数据，代码零改动；页面提供简单的查看与导入入口。
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- `gp_stock_category`：现成适配器，接决策系统生态已有的行业表（153 侧），作为映射表就绪前的临时数据源。
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- `""`（未配置）：行业约束自动停用，页面显著提示（不静默放行也不误拦），行业类命令置灰。
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组合刹车：自高水位回撤 ≥5% → 自主增持停 3 个交易日（命令类不受限，执行前提示）。
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## 6. 动作引擎（双轨：命令驱动 + 自主提议）
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**命令驱动**动作由方案生成器产出，只过规则闸（上限/一手/冻结/T+1 可卖等合规校验）即入择时队列——用户意志不再送研判。**自主提议**动作由规则扫描触发，先过规则闸，再送决策系统研判（§7），最后按自主档位分流：`full` → 自动执行；`propose_only`（一期默认）→ 落提议队列待用户在页面确认；`off` → 不扫描。
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**建仓来源（呼应上游不变）**：上游量化系统照常产出买入计划与评分池 → PMS 作为唯一承接方消费（原决策系统 ENTRY_GATE 的承接角色移交至此）：候选进入建仓规划 → 按百分比框架定批次数量 → 送决策系统建仓研判（复用其 gate 仲裁能力，出口改道）→ 通过则生成买入指令。用户的建仓/升仓命令同样从这个候选池 + 白名单中选股。
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| 引擎 | 触发（自主提议口径） | 关键约束 |
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|---|---|---|
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| FILL 回踩补足 | 建仓期（≤10 交易日）内回踩支撑带不破，浮亏 < 3% | 每票 1 次；补后 ≤ 目标仓位 |
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| ADD 盈利加仓 | 安全垫 ≥ +3% 且创 5 日新高或站上压力位 | 距上次 ≥2 交易日；≤ 单股上限；距 MA5 <+6%（不追高） |
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| DCA 补仓 | 浮亏触及 **−8% / −15%** 评估档（各评估一次，执行终身一次） | ≤ 底仓 50%；止损参考不下移；**−15% 及更深永远需用户确认**；研判必答"下跌是杀逻辑还是杀情绪" |
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| TRIM 保垫减仓 | 安全垫峰值 ≥6% 且回吐过半 → 减 1/3 锁盈 | 纯规则自动执行（减持方向不设确认门槛） |
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| SWITCH 调仓 | 一期仅命令驱动；自主汰弱换强二期 | 换股成对编排：**卖出成交确认后再下达买入** |
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| T0 做T | 仅命令授权股票。正T：距当日高点回落 ≥3% 且近支撑；反T：近压力位或涨 ≥5% 后滞涨 | 当日 ≤1 次；**14:50 强制平回**（当日买卖数量对齐，绝不让 T 仓过夜变成变相加减仓）；单票/全局当日T亏熔断（0.3%/1% 规模）后禁T；二期上线 |
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## 7. 两道关口（规则闸 + 研判闸）
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- **规则闸（一级，全指令必过，PMS 纯代码）**：下发前用最新数据终检——命令参数上限、一手检查、T+1 可卖、冻结状态、刹车状态、行业集中度、（买入）不追高。任一不过或必要输入缺失 → 拒绝（宁可不动），未通过项落账本。
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- **研判闸（二级，仅自主提议的补足/加仓/补仓/调仓，由决策系统承担）**：PMS 备齐硬数字与账本流水作为 context → 请求决策系统研判（其 `process_intraday_audit` 新增 PMS 请求类 direction，复用既有仲裁哲学：代码算数、AI 裁定性、越界收口）→ 结构化答复 通过/驳回+理由。研判服务不可用 → 自动降级 propose_only（人工确认替位）+ ERROR 告警。命令驱动动作不过研判闸（不用 AI 审用户）。
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- 两道关口的每次评审都落 `pms_action_ledger`（评审方=规则/研判/人工、当时现价、硬数字、未通过项/理由；驳回同样落）——"拒了的后来涨了多少"是后期调参的核心数据。
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## 8. 择时执行器（双实现，接口先行）
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```
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输入: {指令ID, 股票, 方向, 总数量, 执行窗口, 限价提示, 优先级}
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输出(逐日): {当日配额, 出手时点/价格带, 成交回执}
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实现A（主）: 委托决策系统盘中择时研判（PMS_EXEC 类 direction）——执行/等待 + 建议价, PMS 只管配额与兜底
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实现B（兜底, 一期先行）: 内置保守择时
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```
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**内置保守择时（实现B，参数全部可配置且页面可调）**：每日配额 = 剩余量 ÷ 剩余窗口天数（向上取整到一手）。卖出：避开开盘 30 分钟；现价 ≥ 当日均价（VWAP）时分笔卖出配额；14:45 未完成 → 现价×0.998 限价兜底。买入：现价 ≤ 当日均价或进入回踩带时买入配额；当日涨幅 > 5% 停止买入（不追高）；窗口末日 14:45 强制限价完成或按命令属性作废。停牌/一字板当日跳过顺延；窗口耗尽未完成 → 命令置"部分完成"并告警。每次出手记子指令，父指令聚合进度。
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## 9. 与下游系统的通道（权限移交的落点）
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`trading_order` / `trading_position` **仍归下游系统维护**；变化在于对下游的指挥权：原先由决策系统行使的部分管理权限（建仓审批、卖出指挥）移交持仓系统，下游停止直接执行决策系统的信号。通道形态（与下游对账后定稿）：
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- **方案 Y（推荐，趁架构调整一步到位）**：新指令接口 `pms_order_request`（表或 Redis 流，买入卖出统一）：`指令ID(幂等) / 股票 / 方向 / 数量 / 限价 / 有效期 / 来源='pms'`，下游轮询执行并回写状态；成交仍落 `trading_order`（PMS 回放对账口径不变）。
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- **方案 X（过渡兼容）**：买入沿用 `trading_buy_plan`（PMS 直接置 6 待挂单、署名 `approved_by='pms'`）；卖出扩展现有通道补数量字段。
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卖出通道确认前，减持类自主动作只记账不下发（影子运行）；**命令类的降仓/清仓是用户意志，通道未通前由用户人工执行、PMS 记账跟踪**——这是一期最优先打通的环节。
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## 10. 调度总表（Asia/Shanghai，全任务带交易日守卫 + 收尾统计摘要）
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| 调度 | 时间 | 任务 |
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|---|---|---|
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| 盘前准备 | 交易日 08:50 | 命令收敛、当日方案与配额刷新、参考位取数（决策系统昨夜结论）、冻结与刹车结算 |
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| 命令轮询 | 每 1 分钟（全天） | 新命令解析 → 方案生成 → 任务状态机推进 |
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| 盘中执行 | 交易时段每 1 分钟 | 择时执行器出手 + 自主提议扫描（规则闸 → 研判闸 → 按档位分流） |
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| 信号消化 | 常驻 | 订阅决策系统盘中信号（风控 SELL/止盈/反转），转化为卖出方案或提议 |
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| 成交回放 | 交易时段每 5 分钟 | `trading_order` 增量回放 + 轻对账 |
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| T 仓平回 | 14:50（二期） | 做T强制平回 |
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| 日终结算 | 15:10 | 全量对账、除权检测、安全垫峰值、命令进度日结 |
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| 运营日报 | 15:30 | 关注区（命令进度/待确认提议/对账差异/刹车/影子指令）+ 全量统计，页面可查 |
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## 11. 数据模型（153 代理侧建表，严格单表访问；DDL 出 `ddl_pms_v1.sql`）
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| 表 | 关键列 | 说明 |
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|---|---|---|
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| `pms_command` | command_id(uk) / cmd_type / params_json / status / progress_json / issued_at / done_at | 命令与进度（参数命令的当前值以本表最新生效记录为准） |
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| `pms_plan` | plan_id / command_id idx / ts_code / action / qty_or_amount / priority / deadline / status | 方案明细 |
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| `pms_position` / `pms_lot` | §4 | 账本 |
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| `pms_instruction` | instruction_id(uk) / 来源(plan/proposal) / ts_code / action / qty / limit_price / status(待检→规则闸过→研判过→已下发→已成交确认 / 拒绝 / 过期 / 撤销) / dispatch_ref / 子单聚合 | 指令状态机 |
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| `pms_proposal` | proposal_id / ts_code / action / qty / hard_numbers_json / status(待确认→采纳/驳回/过期) | 自主提议待确认队列 |
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| `pms_action_ledger` | 评审方(rule\|judge\|user) / verdict / price_at / hard_numbers_json / failed_checks_json / reason / outcome_scored | 评审账本（调参判分锚） |
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| `pms_daily_report` | ymd(uk) / report_json | 日报 |
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## 12. 配置项（初值；**全部参数可经管理页面在线修改**，页面改动持久化后优先于文件初值）
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```python
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# 命令类参数初值
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PMS_TOTAL_SCALE = 2_000_000; PMS_PORTFOLIO_CAP = 0.60; PMS_STOCK_CAP = 0.08
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PMS_STOCK_TARGET_DEFAULT = 0.06; PMS_MAX_NAMES = 15; PMS_AUTONOMY = "propose_only"
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# 批次与安全垫
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PMS_BATCH_SPLIT = "0.5,0.25,0.25"; PMS_CUSHION_SOLID = 0.03
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PMS_TRIM_PEAK = 0.06; PMS_TRIM_GIVEBACK = 0.5
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PMS_DCA_TRIGGERS = "-0.08,-0.15"; PMS_DCA_DEEP_CONFIRM = -0.15; PMS_DCA_MAX_RATIO = 0.5
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PMS_NO_CHASE_MA5 = 0.06
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# 行业约束（硬拦截；划分依据接口化）
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PMS_SECTOR_MAX_NAMES = 4; PMS_SECTOR_MAX_RATIO = 0.40; PMS_SECTOR_SOURCE = "" # 空=约束停用并页面提示
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# 执行与择时（实现B 全参数）
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PMS_EXEC_WINDOW_TDAYS = 3; PMS_BUY_HALT_DAYUP = 0.05; PMS_SELL_AVOID_OPEN_MIN = 30
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PMS_EOD_FORCE_TIME = "14:45"; PMS_EOD_FORCE_DISCOUNT = 0.998; PMS_MIN_LOT_MERGE = True
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# 风险披露与刹车
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PMS_RISK_WARN_ENTRY = 0.01; PMS_RISK_WARN_PORTFOLIO = 0.06
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PMS_BRAKE_DRAWDOWN = 0.05; PMS_BRAKE_DAYS = 3
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# 研判闸
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PMS_JUDGE_ENABLED = True; PMS_JUDGE_ACTIONS = "FILL,ADD,DCA,SWITCH"; PMS_JUDGE_TIMEOUT = 90
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# T0（二期）
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PMS_T0_ENABLED = False; PMS_T0_RATIO_MAX = 0.333
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PMS_T0_STOCK_DAY_LOSS = 0.003; PMS_T0_GLOBAL_DAY_LOSS = 0.01; PMS_T0_CLOSE_TIME = "14:50"
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```
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## 13. 降级与容错
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| 场景 | 行为 |
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|---|---|
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| 决策系统研判/择时服务不可用 | 择时退实现B；自主增持降级 propose_only；参考位若停更（数据日龄 >3 交易日）用**自算参考位**：支撑 = max(MA20, 近20日低点×1.01)、压力 = 近60日高点、止损 = 底仓成本−2×ATR 与支撑取高（因子表由上游数据管道维护，独立可用）；全部标注"兜底口径" |
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| 行业划分数据源未配置 | 行业硬拦截自动停用，页面显著提示（不静默放行也不误拦） |
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| 实时价/因子缺失 | 该票该轮跳过；连续 3 日缺失 → 冻结自主动作并告警 |
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| 指令下发失败/超时 | 指令置过期 + ERROR，不自动重发；命令进度受阻 → 日报与页面关注区置顶 |
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| 对账不一致 | 以下游为准修正 + 调整痕迹 + 告警；连续 3 日 → ERROR 待人工 |
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| 命令冲突 | 后到命令入队并在页面提示冲突，由用户裁决执行顺序 |
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## 14. 实施方式：功能一次性开发，上线按依赖分步切换
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**开发（一次到位，已定）**：全部功能一个开发周期完成——完整命令目录 + 管理页面（四块）+ 账本与对账 + 方案生成器 + 百分比仓位框架 + 规则闸 + 全部动作引擎（含 T0）+ 择时执行器（实现 A 接口 + 实现 B 内置）+ 决策系统信号订阅 + 日报。决策系统侧的配套修改（出口改道 + PMS 研判 direction）同步在 bionic_trader 仓库开发。
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**上线切换（按外部依赖排序，不是功能分期）**：
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| 步 | 前置依赖 | 启用内容 | 通过标准 |
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|---|---|---|---|
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| 1 影子运行 | 无（只读权限即可） | 账本/回放/对账、页面查看、命令与方案生成（不下发）、自主提议记录 | 账本连续 5 日对账零差异；方案与提议在页面可核 |
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| 2 实盘接管 | `QMT_INTERFACE_REQUIREMENTS.md` 协商落地（指令通道 + 数据项）；下游停止直接执行决策系统信号 | 命令执行（内置择时）、自主提议 propose_only、T0（对已授权股票） | 一条降仓命令端到端走通（页面下达→方案→分日执行→回执）；一笔做T完整平回 |
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| 3 研判接通 | 决策系统配套修改联调完成 | 择时切实现 A、建仓/补仓/加仓研判闸生效、自主档位可开 full | 择时 A/B 可切换；一笔 −15% 补仓走完"研判+用户确认"链 |
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**判分与调参**为长期例行（评审账本与命令回执判分：降仓时机成本、提议采纳率与胜率、择时 A vs B 对比 → 阈值回调），随步骤 2 起自然积累数据，月度出校准报告。
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## 15. 验证方案（实机，用户执行）
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1. 上线前：方案生成器单测（降仓凑额排序/一手合并/上限与行业拦截各边界）；命令状态机单测；页面参数改动 → 配置生效链路。
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2. 首日检查点：①命令解析与方案落表 ②每笔指令的规则闸硬数字日志 ③择时配额与出手记录 ④回放/对账计数 ⑤页面四块可用。
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3. SQL 抽查：`pms_plan` 对照命令意图；`pms_action_ledger` 的 price_at 与行情对照。
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4. 两周后：命令执行成本统计（相对命令日收盘价）；提议队列的反事实收益——为三期判分定口径。
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## 16. 确认状态（2026-07-27 六点反馈后）
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| # | 事项 | 状态 |
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|---|---|---|
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| 1 | 命令场景目录取舍与分期 | ✅ 已定：全部实现、不分期（§3.1、§14） |
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| 2 | 与下游系统的数据与通道协商 | 🔄 进行中：需求清单已成文 → `QMT_INTERFACE_REQUIREMENTS.md`，由用户持此与 QMT 侧协商，答复回填该文档 |
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| 3 | 决策系统配套修改（§1 清单） | ✅ 已批准，直接开发（bionic 仓库实施） |
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| 4 | 账户资金快照 | ✅ 已并入需求清单（数据项 A3） |
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| 5 | 行业划分数据源 | ✅ 接口方案已定（§5：`pms_industry_map` 自定义映射表为默认，用户后续灌数即可） |
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| 6 | 管理页面技术形态 | ✅ 已定：FastAPI + 单页 |
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@ -0,0 +1,72 @@
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# 持仓系统 ↔ QMT 侧下游系统 · 数据与接口需求清单
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> 用途：本清单由用户持有，与 QMT 侧（下游交易系统）协商。请下游按编号逐项答复（能提供/字段差异/时延/替代方案），答复直接回填本文档「答复」列，作为对接定稿依据。
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> 背景：架构调整后，对下游的指挥权由决策系统（bionic_trader）移交持仓系统（tradingSystem/PMS）。`trading_order` / `trading_position` 两表仍归下游维护，PMS 只读；PMS 新增一条带数量的统一指令通道（见 B 部分）。
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> 版本：V1.0（2026-07-27）
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## A. PMS 需要读取的数据（下游提供，153 代理可达、严格单表查询）
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| # | 数据项 | 需要的字段 | 期望更新时延 | 用途 | 答复 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| A1 | 持仓快照 `trading_position` | 股票代码（点式）、持仓数量、**可用数量（T+1 可卖）**、成本价（如有）、冻结数量（如有） | 盘中 ≤ 5 分钟 | 账本对账基准。当前 PMS 只确认过 `stock_code` 列可用，**请提供该表完整字段定义（DDL）**，尤其确认是否已有"可用数量"列——若无，PMS 自行按 T+1 规则推算 | |
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| A2 | 委托与成交 `trading_order` | 委托号、股票代码、方向、委托价、委托量、状态（**完整状态枚举文档**）、成交量、成交均价、委托/成交时间、来源标识 | 状态变更后 ≤ 1 分钟 | 成交回放入账（批次/成本）、指令执行确认。**请提供完整 DDL 与状态流转说明**（现掌握的 submitted/filled/completed/pending/failed 为推断口径，需正式确认） | |
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| A3 | 账户资金快照（**新增需求**） | 总资产、可用资金、冻结资金、当日卖出可用资金（T+0 回笼） | 盘中 ≤ 5 分钟；日终必须 | 总规模校准与买入前资金校验。形式不限：新表 / 现有表 / HTTP 接口均可，请给出可行方案 | |
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| A4 | 成交回报明细（可选） | 若 A2 已含逐笔或聚合成交（成交量/均价），本项可免；否则请提供逐笔成交表 | 同 A2 | 部分成交场景的精确入账 | |
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| A5 | 上游买入计划 `trading_buy_plan` | PMS 将作为该表的承接方（替代原决策系统 ENTRY_GATE 的角色）。请确认：①下游当前是否仍轮询 `is_active=6` 自动挂单？②切换后是否可以**停止**该轮询（统一走 B1 通道），或保留作为过渡（方案 X） | — | 旧通道处置（见 C2） | |
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## B. PMS 写入：统一指令通道（新增，核心协商项）
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### B1 `pms_order_request` —— 带数量的统一买卖指令（建议表结构，可等价改为 Redis 流）
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```sql
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CREATE TABLE pms_order_request (
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id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
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instruction_id VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE COMMENT '幂等键, PMS 生成, 重复插入应被拒绝',
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ts_code VARCHAR(16) NOT NULL COMMENT '点式, 如 600000.SH',
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side VARCHAR(8) NOT NULL COMMENT 'buy / sell',
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qty INT NOT NULL COMMENT '股数, 整百',
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|
limit_price DECIMAL(10,2) NULL COMMENT '限价; NULL=按下游默认方式',
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|
valid_until DATETIME NOT NULL COMMENT '有效期, 过期未执行由下游置 EXPIRED',
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|
source VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'pms',
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|
status VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'NEW'
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COMMENT 'NEW→ACCEPTED→EXECUTING→FILLED / PARTIAL / REJECTED / EXPIRED / CANCELLED',
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|
exec_qty INT NULL COMMENT '已成交数量(聚合)',
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exec_avg_price DECIMAL(10,2) NULL COMMENT '成交均价(聚合)',
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reject_reason VARCHAR(200) NULL,
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cancel_flag TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'PMS 置 1 请求撤单, 下游确认后置 status=CANCELLED',
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|
create_time DATETIME NOT NULL,
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update_time DATETIME NOT NULL,
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||||||
|
KEY idx_status (status), KEY idx_code (ts_code)
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);
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```
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| # | 协商点 | 说明 | 答复 |
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|---|---|---|---|
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| B1.1 | 通道形式 | 表轮询（上述 DDL）还是 Redis 流？下游选定形式，字段语义不变 | |
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| B1.2 | 轮询/响应节奏 | 下游多久拉一次 NEW？期望 ≤ 1 分钟；状态回写时延期望 ≤ 1 分钟 | |
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| B1.3 | 部分成交 | 有效期内持续执行到 FILLED 或到期置 PARTIAL（exec_qty 如实回写）——可否按此语义？ | |
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| B1.4 | 撤单 | PMS 置 cancel_flag=1 → 下游撤在途委托并回写 CANCELLED（已成交部分保留在 exec_qty）——可行？ | |
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| B1.5 | 拒绝码 | 涨跌停/停牌/资金不足/数量非法等 reject_reason 枚举，请提供清单 | |
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| B1.6 | 市价语义 | limit_price=NULL 时下游按什么方式执行（对手价/最新价±滑点）？ | |
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| B1.7 | 建表归属 | 该表建在下游库还是 153 代理侧？（PMS 经 153 代理单表读写均可） | |
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## C. 行为与切换约定
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| # | 事项 | 说明 | 答复 |
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|---|---|---|---|
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| C1 | 幂等与重复防护 | instruction_id 唯一约束由表/流层保证；下游对同一 instruction_id 只执行一次 | |
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| C2 | 旧通道停用清单 | 切换生效后，下游**停止**：①直接执行决策系统的卖出指令与盘中 ENTRY/EXIT 信号 ②（若 A5 确认）轮询 trading_buy_plan 自动挂单。此后下游只接受 B1 通道指令。请确认停用方式与时点 | |
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| C3 | 灰度共存期 | 切换初期建议双轨观察 N 个交易日（旧通道只读不执行、B1 实际执行），请确认可行性 | |
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| C4 | 时钟与代码格式 | 双方统一点式代码（600000.SH）与服务器时钟（NTP）；日期时间字段时区 Asia/Shanghai | |
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| C5 | 故障约定 | 下游不可用时 PMS 指令停发并告警（PMS 侧守成）；下游恢复后不补执行已过期指令 | |
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| C6 | 账号与权限 | PMS 需要的库账号/代理路由（读 A1-A5、读写 B1），请提供 | |
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## D. 请提供的文档
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| # | 文档 | 说明 | 答复 |
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|---|---|---|---|
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| D1 | `trading_position` / `trading_order` / `trading_buy_plan` 完整 DDL | 含索引与状态枚举正式定义 | |
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| D2 | 下游执行行为说明 | 委托拆单逻辑（如有）、涨跌停处理、集合竞价时段行为 | |
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| D3 | 现有信号消费点清单 | 下游当前消费决策系统信号的全部位置（用于 C2 停用核对，防遗漏） | |
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@ -0,0 +1,31 @@
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# tradingSystem — 综合交易系统（PMS 持仓管理）
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命令驱动的持仓管理系统：**用户通过管理页面下达大方向命令**（总规模/仓位上限/升降仓/对某股做T）→ **持仓系统制订分股分批方案并管理账本**（批次、摊薄成本、安全垫、纪律）→ **决策系统负责研判与择时**（其形态计算、每日定时分析等核心功能照旧运行）→ **下游系统（QMT 侧）挂单成交**。
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架构要点：持仓系统 ↔ 决策系统直接交互；持仓系统 ↔ 下游系统交互；**决策系统与下游断开**——对下游的管理权限（建仓审批、卖出指挥）由决策系统移交持仓系统，其全部分析产出保留并成为持仓系统的输入。上游量化系统输出不变，持仓系统的建仓计划围绕上游输出建立。
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仓位框架：百分比制（规模 200 万 / 总仓 ≤60% / 单股 ≤8% / ≤15 只，均为用户参数命令、页面可调），单股分批 50/25/25，含一手可行性检查，行业集中度硬性拦截（划分依据留接口）。决策方式：规则引擎为主，定性研判委托决策系统（持仓系统不自建研判栈）。安全垫三义：分批建仓留缓冲、浮盈垫后加仓、做T降成本（命令授权制）。
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## 文档与交付物
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| 文件 | 内容 |
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|---|---|
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| `POSITION_MGMT_DESIGN.md` | 总体设计 **V0.4（定稿，开发启动）**：命令系统与管理页面/账本/仓位框架/动作引擎/两道关口/择时执行/下游通道。功能一次性开发，上线按依赖分三步切换 |
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| `QMT_INTERFACE_REQUIREMENTS.md` | 与 QMT 侧下游系统协商用的数据与接口需求清单（含资金快照、统一指令通道建议 DDL），按编号答复回填 |
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| `ddl_pms_v1.sql` | PMS 全部自有表建表语句（153 代理侧，10 张） |
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| `config/settings.py` | 配置（基础设施键名对齐 bionic；业务参数为初值，页面调参持久化到 `pms_runtime_param` 后优先） |
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| `app/core/sizer.py` / `app/core/cushion.py` | 首批核心纯逻辑：批次拆分与一手合并、组合约束、风险披露；摊薄成本、安全垫状态机、保垫触发、卖出核销次序 |
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| `scripts/test_core_units.py` | 上述模块的实机单测（`python scripts/test_core_units.py`，零外部依赖，14 例） |
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## 三条铁律
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1. **命令至上**：自动决策不得突破用户命令参数；冲突时命令优先；命令间冲突由用户裁决。
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2. **分工不越权**：持仓系统管「做什么、多少」，决策系统管「该不该、何时」，下游只管执行；研判不可用时降级为保守规则 + 人工确认，不自建第二套研判。
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3. **先记账后动作 + 故障即守成**：指令先落表再下发；故障不产生新指令；账本与下游定期对账，以下游为实际持仓事实源。
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## 开发约定
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- 开发机与服务器经 git 同步代码；测试脚本由用户在实机运行，结果回传后迭代。
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- 153 代理侧数据库严格单表访问；持仓系统内部代码统一 Tushare 点式。
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- 配置全部在 `config/settings.py` 显式声明字段；参数可经管理页面在线修改并持久化。
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- 里程碑（设计定稿、建表、各期上线）及时 git 提交。
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@ -0,0 +1,125 @@
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# -*- coding: utf-8 -*-
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"""
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安全垫与成本账 (纯函数/纯对象, 无外部依赖, 可单测)
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职责 (POSITION_MGMT_DESIGN.md §4/§6):
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1. 摊薄成本口径: avg_cost = (累计买入额 − 累计卖出额 − 做T利润) / 当前持股数。
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卖得比成本高、做T赚了钱, 摊薄成本都会下降 —— 安全垫由此增厚。
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2. 安全垫状态机: NONE(<0) / THIN(0~solid) / SOLID(≥solid, 解锁盈利加仓)。
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3. 保垫减仓触发: 垫子峰值 ≥ peak_min 且 现值回吐 ≥ 峰值 × giveback。
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4. 卖出核销次序: T0 → ADD(新→旧) → DCA → FILL → BASE (保底仓纪律)。
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"""
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from __future__ import annotations
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class PositionCost:
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"""一只股票的成本账 (摊薄口径)。所有金额单位元, 数量单位股。"""
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def __init__(self):
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self.qty = 0
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self.cum_buy_amt = 0.0
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self.cum_sell_amt = 0.0
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self.t_profit = 0.0
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def buy(self, qty: int, price: float):
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if qty <= 0 or price <= 0:
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raise ValueError(f"非法买入: qty={qty}, price={price}")
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self.qty += qty
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self.cum_buy_amt += qty * price
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def sell(self, qty: int, price: float):
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if qty <= 0 or price <= 0:
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raise ValueError(f"非法卖出: qty={qty}, price={price}")
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||||||
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if qty > self.qty:
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raise ValueError(f"卖出超持仓: sell={qty} > hold={self.qty}")
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self.qty -= qty
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self.cum_sell_amt += qty * price
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if self.qty == 0: # 清仓即结账, 防止空仓残留成本影响下一轮
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self.reset_keep_nothing()
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def add_t_profit(self, amount: float):
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"""做T已实现利润 (可为负 = T亏损), 直接摊入成本。"""
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self.t_profit += amount
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def reset_keep_nothing(self):
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self.qty = 0
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self.cum_buy_amt = 0.0
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self.cum_sell_amt = 0.0
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|
self.t_profit = 0.0
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@property
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def avg_cost(self):
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"""摊薄成本。空仓返回 None; 净成本为负 (卖出已收回全部本金) 时返回 0.0 (垫子视为无限厚)。"""
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if self.qty <= 0:
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return None
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net = self.cum_buy_amt - self.cum_sell_amt - self.t_profit
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return max(net / self.qty, 0.0)
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def cushion(self, price: float):
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"""安全垫幅度 = 现价/摊薄成本 − 1。空仓返回 None; 成本≤0 返回大数 (视为极厚)。"""
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c = self.avg_cost
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if c is None:
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return None
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if c <= 0:
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return 9.99
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return price / c - 1.0
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def cushion_state(cushion_pct, solid: float = 0.03) -> str:
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"""垫子状态: NONE(<0) / THIN(0~solid) / SOLID(≥solid)。None 视为 NONE。"""
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if cushion_pct is None or cushion_pct < 0:
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return "NONE"
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return "SOLID" if cushion_pct >= solid else "THIN"
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def trim_trigger(cushion_peak: float, cushion_now, peak_min: float = 0.06,
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giveback: float = 0.5) -> bool:
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"""保垫减仓触发: 峰值曾 ≥ peak_min 且 现值回吐 ≥ 峰值 × giveback。"""
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if cushion_now is None or cushion_peak is None:
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return False
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if cushion_peak < peak_min:
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return False
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return (cushion_peak - cushion_now) >= cushion_peak * giveback - 1e-12
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# 卖出核销优先级 (数值小者先卖): 保底仓纪律
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_SELL_ORDER = {"T0": 0, "ADD": 1, "DCA": 2, "FILL": 3, "BASE": 4, "RECON": 5}
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def sell_allocation(lots: list, sell_qty: int) -> list:
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"""把卖出数量分配到批次: T0 → ADD(新→旧) → DCA → FILL → BASE。
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lots: [{"lot_id", "lot_type", "qty"(未核销数量), "open_date"(YYYYMMDD int 或可比较值)}, ...]
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返回 [{"lot_id", "qty"}...]; 卖出量超过批次总量 → ValueError (调用方应先对账)。
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"""
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if sell_qty <= 0:
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return []
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total = sum(l["qty"] for l in lots)
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if sell_qty > total:
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raise ValueError(f"卖出超批次总量: sell={sell_qty} > lots={total} (先对账再动作)")
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def key(l):
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tier = _SELL_ORDER.get(l["lot_type"], 9)
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# ADD 批内部按开仓日新→旧 (负号); 其余批按旧→新
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date_key = -l["open_date"] if l["lot_type"] == "ADD" else l["open_date"]
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return (tier, date_key)
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out, remain = [], sell_qty
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for l in sorted(lots, key=key):
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if remain <= 0:
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break
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take = min(l["qty"], remain)
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if take > 0:
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out.append({"lot_id": l["lot_id"], "qty": take})
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remain -= take
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return out
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def dca_stage(loss_pct: float, triggers=(-0.08, -0.15)) -> int:
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"""补仓评估档: 返回已触及的最深档序号 (1 起), 未触及任何档返回 0。
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triggers 按由浅到深排列 (如 -0.08, -0.15)。"""
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stage = 0
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for i, t in enumerate(sorted(triggers, reverse=True), start=1): # 浅档在前
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if loss_pct <= t + 1e-12:
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stage = i
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return stage
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@ -0,0 +1,128 @@
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# -*- coding: utf-8 -*-
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"""
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仓位规划器 (纯函数, 无外部依赖, 可单测)
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========================================
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职责 (POSITION_MGMT_DESIGN.md §5):
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1. 百分比制批次拆分: 单股目标仓位按 50/25/25 分批, 含一手可行性检查与自动合并
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(50/25/25 → 60/40 → 100, 仍买不足一手 → 放弃并给出原因)。
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2. 组合约束校验: 总仓上限 / 单股上限 / 最大持仓数 / 行业集中度 (硬拦截)。
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3. 风险敞口披露: 不定量、只计算与告警。
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约定: 金额单位元, 价格单位元, 数量单位股 (A股一手=100股)。
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"""
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from __future__ import annotations
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LOT = 100 # A股一手
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# 批次合并阶梯: 一手检查不过时逐级降档
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MERGE_LADDER = [
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("BASE/FILL/ADD", (0.5, 0.25, 0.25)),
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("BASE/FILL", (0.6, 0.4)),
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("BASE", (1.0,)),
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]
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BATCH_NAMES = ["BASE", "FILL", "ADD"]
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def lot_qty(amount: float, price: float) -> int:
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"""金额换算成整手股数 (向下取整到一手)。价格非法返回 0。"""
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if price is None or price <= 0 or amount is None or amount <= 0:
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return 0
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return int(amount / price / LOT) * LOT
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def split_batches(target_amount: float, price: float, splits=None, merge: bool = True) -> dict:
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"""把单股目标金额拆成分批投放计划, 含一手检查与自动合并。
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返回 {"ok": bool, "scheme": tuple, "batches": [{"name","amount","qty"}...], "reason": str}
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- ok=False 时 batches 为空, reason 说明原因 (如"目标金额买不足一手")。
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- 自动合并: 首选方案任一批次不足一手 → 逐级降档 (60/40 → 100)。
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merge=False 时不合并, 直接返回失败明细 (供页面提示)。
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"""
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if price is None or price <= 0:
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return {"ok": False, "scheme": (), "batches": [], "reason": "价格非法"}
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if target_amount is None or target_amount <= 0:
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return {"ok": False, "scheme": (), "batches": [], "reason": "目标金额非法"}
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ladders = MERGE_LADDER if splits is None else [("CUSTOM", tuple(splits))] + (MERGE_LADDER[1:] if merge else [])
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tried = []
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for label, scheme in (ladders if merge else ladders[:1]):
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batches = []
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feasible = True
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for i, ratio in enumerate(scheme):
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amt = target_amount * ratio
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q = lot_qty(amt, price)
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if q < LOT:
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feasible = False
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break
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name = BATCH_NAMES[i] if i < len(BATCH_NAMES) else f"B{i+1}"
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batches.append({"name": name, "amount": round(amt, 2), "qty": q})
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tried.append(label)
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if feasible:
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return {"ok": True, "scheme": scheme, "batches": batches, "reason": ""}
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return {
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"ok": False, "scheme": (), "batches": [],
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"reason": f"目标金额 {target_amount:.0f} 元按现价 {price:.2f} 买不足一手 (已尝试: {' → '.join(tried)})",
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}
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def check_caps(*, ts_code: str, add_amount: float, ctx: dict) -> list:
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"""组合约束硬校验。返回未通过项列表 (空列表 = 全过)。
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ctx (由调用方备齐, 全部为「加仓前」快照):
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scale 总规模 (元)
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portfolio_cap 总仓上限 (比例)
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stock_cap 单股上限 (比例)
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max_names 最大持仓数
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portfolio_mv 当前组合市值 (元)
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names_count 当前持仓数
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stock_mv 该股当前市值 (元, 无仓=0)
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is_new_name 本次是否新开仓
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sector 该股行业名 (None=行业数据源未配置 → 行业约束跳过)
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sector_names 同行业当前持仓数
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||||||
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sector_mv 同行业当前市值 (元)
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sector_max_names / sector_max_ratio 行业约束参数
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"""
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v = []
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scale = float(ctx["scale"])
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if scale <= 0:
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return ["SCALE_INVALID: 总规模未设置"]
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if (ctx["portfolio_mv"] + add_amount) / scale > ctx["portfolio_cap"] + 1e-9:
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v.append(f"PORTFOLIO_CAP: 加后总仓 {(ctx['portfolio_mv'] + add_amount) / scale:.1%} "
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f"> 上限 {ctx['portfolio_cap']:.0%}")
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if (ctx["stock_mv"] + add_amount) / scale > ctx["stock_cap"] + 1e-9:
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v.append(f"STOCK_CAP: {ts_code} 加后 {(ctx['stock_mv'] + add_amount) / scale:.1%} "
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f"> 单股上限 {ctx['stock_cap']:.0%}")
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if ctx.get("is_new_name") and ctx["names_count"] + 1 > ctx["max_names"]:
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v.append(f"MAX_NAMES: 持仓数将达 {ctx['names_count'] + 1} > 上限 {ctx['max_names']}")
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sector = ctx.get("sector")
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if sector: # None/"" = 行业数据源未配置, 约束停用 (调用方负责页面提示)
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if ctx.get("is_new_name") and ctx.get("sector_names", 0) + 1 > ctx["sector_max_names"]:
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||||||
|
v.append(f"SECTOR_NAMES: 行业[{sector}]将达 {ctx['sector_names'] + 1} 只 "
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||||||
|
f"> 上限 {ctx['sector_max_names']}")
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||||||
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port_after = ctx["portfolio_mv"] + add_amount
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||||||
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if port_after > 0 and (ctx.get("sector_mv", 0) + add_amount) / port_after > ctx["sector_max_ratio"] + 1e-9:
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||||||
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v.append(f"SECTOR_RATIO: 行业[{sector}]占总仓将达 "
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||||||
|
f"{(ctx['sector_mv'] + add_amount) / port_after:.1%} > 上限 {ctx['sector_max_ratio']:.0%}")
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return v
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def risk_exposure(qty: int, price: float, stop_ref: float) -> float:
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"""单笔风险敞口 (元) = 数量 × max(0, 买价 − 止损参考)。stop_ref 缺失返回 -1 表示无法计算。"""
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if stop_ref is None or stop_ref <= 0:
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return -1.0
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return qty * max(0.0, price - stop_ref)
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||||||
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def risk_warnings(*, entry_exposure: float, portfolio_exposure: float, scale: float,
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warn_entry: float = 0.01, warn_portfolio: float = 0.06) -> list:
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|
"""风险披露告警 (不拦截, 只提示)。entry_exposure=-1 时提示无法计算。"""
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w = []
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||||||
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if entry_exposure < 0:
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||||||
|
w.append("RISK_UNKNOWN: 无止损参考位, 敞口无法计算")
|
||||||
|
elif scale > 0 and entry_exposure / scale > warn_entry:
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||||||
|
w.append(f"RISK_ENTRY: 单笔敞口 {entry_exposure / scale:.2%} > 披露线 {warn_entry:.0%}")
|
||||||
|
if scale > 0 and portfolio_exposure > 0 and portfolio_exposure / scale > warn_portfolio:
|
||||||
|
w.append(f"RISK_PORTFOLIO: 组合敞口 {portfolio_exposure / scale:.2%} > 披露线 {warn_portfolio:.0%}")
|
||||||
|
return w
|
||||||
|
|
@ -0,0 +1,110 @@
|
||||||
|
# -*- coding: utf-8 -*-
|
||||||
|
"""
|
||||||
|
tradingSystem (PMS) 配置
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========================
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纪律 (沿袭 bionic_trader 踩坑经验):
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1. 所有配置字段必须在 Settings 类中显式声明 —— pydantic 的 extra="ignore" 会静默忽略
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未声明的环境变量, 这是历史头号坑。新增配置必须同时加字段。
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2. 基础设施键名与 bionic_trader 对齐 (PROXY_DB_URL / SIGNAL_REDIS_* / SOURCE_DB_EXT_DSN
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/ DB_MYSQL_URL), 同一份 .env 可服务两个系统。
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3. 业务参数在此处只是「初值」: 页面修改后持久化到 pms_runtime_param 表,
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运行时经 ParamStore 读取 (表值优先于本文件)。禁止在业务代码里直接
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读 settings 取业务参数 —— 统一走 ParamStore, 保证页面调参即时生效。
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"""
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from pydantic_settings import BaseSettings, SettingsConfigDict
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class Settings(BaseSettings):
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model_config = SettingsConfigDict(env_file=".env", env_file_encoding="utf-8", extra="ignore")
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# =========================================================
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# 一、基础设施 (键名对齐 bionic_trader, 同一 .env 可共用)
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# =========================================================
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PROXY_DB_URL: str = "mysql+pymysql://user:pass@192.168.16.153:3307/my_quant_db"
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# 153 代理: pms_* 全部表 + trading_position / trading_order / trading_buy_plan /
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# strategy_daily_results (决策系统结论) —— 严格单表访问, 代理禁多表联查
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SOURCE_DB_EXT_DSN: str = "mysql+pymysql://user:pass@192.168.16.150:3306/factordb_mysql"
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# 因子分表 gp_stock_factor_pro_* (自算参考位/MA/ATR/量比)
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DB_MYSQL_URL: str = "mysql+pymysql://user:pass@192.168.18.199:3306/db_gp_cj"
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# 大盘指数 zs_day_data (页面区制提示用, 非约束)
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SIGNAL_REDIS_HOST: str = "192.168.18.208"
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SIGNAL_REDIS_PORT: int = 6379
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SIGNAL_REDIS_PASSWORD: str = ""
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SIGNAL_REDIS_DB_INTRADAY: int = 2 # 决策系统盘中信号流 (PMS 订阅消化)
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SIGNAL_REDIS_DB_ACTIONS: int = 3 # 决策系统风控 SELL 流 (PMS 订阅消化)
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SIGNAL_REDIS_DB_QUOTES: int = 13 # 实时分钟行情 (择时/扫描)
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SIGNAL_REDIS_SOCKET_TIMEOUT: int = 5
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PMS_REDIS_URL: str = "redis://:pass@192.168.16.150:6379/8"
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# PMS 自己的 Celery 总线, 独立 db=8 (决策系统用 db7, 物理同机逻辑隔离)
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PMS_WEB_HOST: str = "0.0.0.0" # 管理页面 (FastAPI + 单页)
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PMS_WEB_PORT: int = 38100
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# =========================================================
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# 二、业务参数「初值」(运行时以 pms_runtime_param 表为准, 页面可调)
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# =========================================================
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# --- 资金与总体 (对应参数命令) ---
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PMS_TOTAL_SCALE: float = 2_000_000 # 总操作规模 (元)
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PMS_PORTFOLIO_CAP: float = 0.60 # 总仓上限 (占规模)
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PMS_STOCK_CAP: float = 0.08 # 单股上限
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PMS_STOCK_TARGET_DEFAULT: float = 0.06 # 默认单股目标仓位
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PMS_MAX_NAMES: int = 15 # 最大持仓数
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PMS_CASH_RESERVE: float = 0.0 # 预留现金比例 (永不动用)
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||||||
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PMS_AUTONOMY: str = "propose_only" # full / propose_only / off
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# --- 批次与安全垫 ---
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PMS_BATCH_SPLIT: str = "0.5,0.25,0.25" # 底仓/回踩补足/盈利加仓
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||||||
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PMS_CUSHION_SOLID: float = 0.03 # 安全垫厚垫线 (解锁加仓)
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||||||
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PMS_TRIM_PEAK: float = 0.06 # 保垫减仓: 垫子峰值门槛
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||||||
|
PMS_TRIM_GIVEBACK: float = 0.5 # 保垫减仓: 回吐比例门槛
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||||||
|
PMS_DCA_TRIGGERS: str = "-0.08,-0.15" # 补仓评估档
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||||||
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PMS_DCA_DEEP_CONFIRM: float = -0.15 # 此档及更深永远需用户确认
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||||||
|
PMS_DCA_MAX_RATIO: float = 0.5 # 补仓上限 (占底仓)
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||||||
|
PMS_NO_CHASE_MA5: float = 0.06 # 距 MA5 超此幅度不追买
|
||||||
|
PMS_BUILD_WINDOW_TDAYS: int = 10 # 建仓期窗口 (交易日)
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||||||
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PMS_FILL_MAX_LOSS: float = -0.03 # 浮亏深于此不走回踩补足 (转补仓域)
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||||||
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# --- 行业约束 (硬拦截; 数据源接口化) ---
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PMS_SECTOR_SOURCE: str = "" # "" = 停用并页面提示 / custom_table / gp_stock_category
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PMS_SECTOR_MAX_NAMES: int = 4
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||||||
|
PMS_SECTOR_MAX_RATIO: float = 0.40 # 占总仓
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# --- 择时执行 (内置实现B; 决策系统接通后切实现A) ---
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PMS_EXEC_WINDOW_TDAYS: int = 3 # 任务命令默认执行窗口
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PMS_SELL_AVOID_OPEN_MIN: int = 30 # 卖出避开开盘 N 分钟
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||||||
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PMS_BUY_HALT_DAYUP: float = 0.05 # 当日涨幅超此停止买入
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||||||
|
PMS_EOD_FORCE_TIME: str = "14:45" # 当日配额兜底时点
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||||||
|
PMS_EOD_FORCE_DISCOUNT: float = 0.998 # 兜底限价 = 现价 × 此系数 (卖出)
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||||||
|
PMS_MIN_LOT_MERGE: bool = True # 一手检查: 批次自动合并
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PMS_DISPATCH_EXPIRE_MIN: int = 30 # 指令下发后未被接受的过期时间
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# --- 风险披露与刹车 ---
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PMS_RISK_WARN_ENTRY: float = 0.01 # 单笔敞口告警线 (占规模)
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PMS_RISK_WARN_PORTFOLIO: float = 0.06 # 组合敞口告警线
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||||||
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PMS_BRAKE_DRAWDOWN: float = 0.05 # 组合刹车: 高水位回撤
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||||||
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PMS_BRAKE_DAYS: int = 3 # 刹车持续交易日
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||||||
|
PMS_STOP_ATR_MULT: float = 2.0 # 自算止损参考: 成本 - N×ATR
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PMS_REF_STALE_TDAYS: int = 3 # 决策系统结论日龄超此转自算兜底
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# --- 研判闸 (委托决策系统) ---
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PMS_JUDGE_ENABLED: bool = True
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PMS_JUDGE_ACTIONS: str = "FILL,ADD,DCA,SWITCH"
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|
PMS_JUDGE_TIMEOUT: int = 90 # 超时 → 降级 propose_only
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|
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# --- T0 做T (命令授权制) ---
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PMS_T0_RATIO_MAX: float = 0.333 # T仓硬上限 (占持仓)
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||||||
|
PMS_T0_PULLBACK_PCT: float = 0.03 # 正T: 距当日高点回落触发
|
||||||
|
PMS_T0_RALLY_PCT: float = 0.05 # 反T: 日内涨幅触发
|
||||||
|
PMS_T0_ROUND_TARGET: float = 0.015 # 单次T目标价差
|
||||||
|
PMS_T0_CLOSE_TIME: str = "14:50" # 强制平回时点
|
||||||
|
PMS_T0_STOCK_DAY_LOSS: float = 0.003 # 单票当日T亏熔断 (占规模)
|
||||||
|
PMS_T0_GLOBAL_DAY_LOSS: float = 0.01 # 全局当日T亏熔断
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||||||
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# --- 对账与回放 ---
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PMS_REPLAY_INTERVAL_MIN: int = 5
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PMS_RECON_ALARM_DAYS: int = 3 # 连续不一致 N 日升级 ERROR
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|
settings = Settings()
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@ -0,0 +1,188 @@
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-- =====================================================================
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-- tradingSystem (PMS) V1 建表 DDL
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-- 目标库: 153 代理侧 (与 decision_ledger 等同库), 一律经代理严格单表访问
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-- 字符集: utf8mb4; 代码格式: Tushare 点式 (600000.SH); 时区: Asia/Shanghai
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|
-- 对应设计: POSITION_MGMT_DESIGN.md V0.4 §11
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-- 注: pms_order_request (指令通道) 归属待 B1.7 协商, 其 DDL 见
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|
-- QMT_INTERFACE_REQUIREMENTS.md, 不在本文件建立。
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-- =====================================================================
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-- 1. 命令表 (参数命令 + 任务命令; 参数命令当前值 = 该类型最新一条 EFFECTIVE 记录)
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS pms_command (
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|
id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
|
||||||
|
command_id VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE COMMENT '幂等键: CMD_{ymd}_{seq}',
|
||||||
|
cmd_class VARCHAR(8) NOT NULL COMMENT 'param(参数命令) / task(任务命令)',
|
||||||
|
cmd_type VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT 'SET_SCALE / REDUCE_EXPOSURE / OPEN_TARGET / T0_ENABLE ...',
|
||||||
|
ts_code VARCHAR(16) NULL COMMENT '个股级命令的标的; 组合级为 NULL',
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||||||
|
params_json TEXT NOT NULL COMMENT '命令参数 (比例/窗口/价格等)',
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||||||
|
status VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'PENDING'
|
||||||
|
COMMENT '参数命令: EFFECTIVE/SUPERSEDED; 任务命令: PENDING/PLANNING/EXECUTING/PARTIAL/DONE/CANCELLED',
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||||||
|
progress_json TEXT NULL COMMENT '任务进度 (目标额/已完成额/明细指针/回执)',
|
||||||
|
issued_by VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'user',
|
||||||
|
issued_at DATETIME NOT NULL,
|
||||||
|
done_at DATETIME NULL,
|
||||||
|
note VARCHAR(500) NULL,
|
||||||
|
KEY idx_type_status (cmd_type, status),
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||||||
|
KEY idx_status (status)
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||||||
|
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='用户命令与进度';
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||||||
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||||||
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-- 2. 方案明细 (任务命令展开的分股行动清单)
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||||||
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS pms_plan (
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||||||
|
id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
|
||||||
|
plan_id VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE COMMENT 'PLAN_{command_id}_{seq}',
|
||||||
|
command_id VARCHAR(64) NOT NULL,
|
||||||
|
ts_code VARCHAR(16) NOT NULL,
|
||||||
|
action VARCHAR(16) NOT NULL COMMENT 'OPEN/FILL/ADD/DCA/TRIM/EXIT/HALT/T0_ROUND',
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||||||
|
qty INT NULL COMMENT '目标股数 (与 amount 二选一)',
|
||||||
|
amount DECIMAL(14,2) NULL COMMENT '目标金额 (元)',
|
||||||
|
priority INT NOT NULL DEFAULT 100 COMMENT '越小越先执行',
|
||||||
|
deadline DATE NULL COMMENT '执行窗口截止日',
|
||||||
|
status VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'PENDING'
|
||||||
|
COMMENT 'PENDING/EXECUTING/DONE/PARTIAL/CANCELLED',
|
||||||
|
filled_qty INT NOT NULL DEFAULT 0,
|
||||||
|
reason VARCHAR(300) NULL COMMENT '进方案的理由 (弱票清仓/收利润/等比减 等)',
|
||||||
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created_at DATETIME NOT NULL,
|
||||||
|
updated_at DATETIME NOT NULL,
|
||||||
|
KEY idx_cmd (command_id),
|
||||||
|
KEY idx_code_status (ts_code, status)
|
||||||
|
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='方案明细';
|
||||||
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||||||
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-- 3. 持仓主档 (一票一行; 实际持仓以下游 trading_position 为准, 本表是结构解释账本)
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||||||
|
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pms_position (
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||||||
|
id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
|
||||||
|
ts_code VARCHAR(16) NOT NULL UNIQUE,
|
||||||
|
status VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'HOLDING'
|
||||||
|
COMMENT 'PLANNED/OPENING/HOLDING/EXITING/CLOSED',
|
||||||
|
frozen_reason VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'NONE'
|
||||||
|
COMMENT 'NONE/COMMAND_HALT/BRAKE/MANUAL (只禁增持不禁减持)',
|
||||||
|
total_qty INT NOT NULL DEFAULT 0,
|
||||||
|
avail_qty INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'T+1 可卖数, 日初重置',
|
||||||
|
base_qty INT NOT NULL DEFAULT 0,
|
||||||
|
fill_qty INT NOT NULL DEFAULT 0,
|
||||||
|
add_qty INT NOT NULL DEFAULT 0,
|
||||||
|
dca_qty INT NOT NULL DEFAULT 0,
|
||||||
|
t0_qty INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '日内T仓 (收盘应为0)',
|
||||||
|
avg_cost DECIMAL(10,3) NULL COMMENT '摊薄成本 (含已实现T利润与批次盈亏)',
|
||||||
|
realized_t_profit DECIMAL(14,2) NOT NULL DEFAULT 0,
|
||||||
|
cushion_pct DECIMAL(8,4) NULL COMMENT '安全垫 = 现价/摊薄成本 - 1',
|
||||||
|
cushion_state VARCHAR(8) NOT NULL DEFAULT 'NONE' COMMENT 'NONE/THIN/SOLID',
|
||||||
|
cushion_peak DECIMAL(8,4) NOT NULL DEFAULT 0,
|
||||||
|
pct_of_scale DECIMAL(8,4) NULL COMMENT '市值占总规模比',
|
||||||
|
target_pct DECIMAL(8,4) NULL COMMENT '目标仓位比 (建仓命令设定)',
|
||||||
|
stop_ref DECIMAL(10,2) NULL COMMENT '止损参考位',
|
||||||
|
support_ref DECIMAL(10,2) NULL,
|
||||||
|
pressure_ref DECIMAL(10,2) NULL,
|
||||||
|
ref_source VARCHAR(16) NULL COMMENT 'bionic / self_calc(兜底自算) / user(命令覆盖)',
|
||||||
|
t0_enabled TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,
|
||||||
|
t0_ratio DECIMAL(6,4) NULL,
|
||||||
|
opened_date DATE NULL,
|
||||||
|
fill_count INT NOT NULL DEFAULT 0,
|
||||||
|
last_add_date DATE NULL,
|
||||||
|
dca_count INT NOT NULL DEFAULT 0,
|
||||||
|
t0_count_today INT NOT NULL DEFAULT 0,
|
||||||
|
updated_at DATETIME NOT NULL,
|
||||||
|
KEY idx_status (status)
|
||||||
|
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='持仓主档';
|
||||||
|
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||||||
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-- 4. 批次账
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||||||
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS pms_lot (
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||||||
|
id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
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||||||
|
ts_code VARCHAR(16) NOT NULL,
|
||||||
|
lot_type VARCHAR(8) NOT NULL COMMENT 'BASE/FILL/ADD/DCA/T0/RECON(对账调整)',
|
||||||
|
qty INT NOT NULL,
|
||||||
|
open_price DECIMAL(10,3) NOT NULL,
|
||||||
|
open_date DATE NOT NULL,
|
||||||
|
closed_qty INT NOT NULL DEFAULT 0,
|
||||||
|
close_avg_price DECIMAL(10,3) NULL,
|
||||||
|
realized_pnl DECIMAL(14,2) NOT NULL DEFAULT 0,
|
||||||
|
status VARCHAR(8) NOT NULL DEFAULT 'OPEN' COMMENT 'OPEN/CLOSED',
|
||||||
|
instruction_id VARCHAR(64) NULL COMMENT '来源指令; NULL=外部成交并入',
|
||||||
|
note VARCHAR(200) NULL,
|
||||||
|
created_at DATETIME NOT NULL,
|
||||||
|
updated_at DATETIME NOT NULL,
|
||||||
|
KEY idx_code_status (ts_code, status)
|
||||||
|
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='批次账';
|
||||||
|
|
||||||
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-- 5. 指令状态机 (父指令; 分日出手的子单记 progress_json)
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||||||
|
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pms_instruction (
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||||||
|
id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
|
||||||
|
instruction_id VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE COMMENT '幂等键: INS_{ymd}_{code}_{action}_{seq}',
|
||||||
|
origin_type VARCHAR(8) NOT NULL COMMENT 'plan(命令方案) / proposal(自主提议) / system(保垫等自动)',
|
||||||
|
origin_id VARCHAR(64) NULL,
|
||||||
|
ts_code VARCHAR(16) NOT NULL,
|
||||||
|
action VARCHAR(16) NOT NULL,
|
||||||
|
side VARCHAR(8) NOT NULL COMMENT 'buy/sell',
|
||||||
|
qty INT NOT NULL,
|
||||||
|
limit_price DECIMAL(10,2) NULL,
|
||||||
|
window_tdays INT NOT NULL DEFAULT 3,
|
||||||
|
status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PROPOSED'
|
||||||
|
COMMENT 'PROPOSED/RULE_PASSED/JUDGE_PASSED/DISPATCHED/CONFIRMED/REJECTED/EXPIRED/CANCELLED',
|
||||||
|
dispatch_ref VARCHAR(64) NULL COMMENT '下游通道引用 (pms_order_request.instruction_id)',
|
||||||
|
exec_qty INT NOT NULL DEFAULT 0,
|
||||||
|
exec_avg_price DECIMAL(10,3) NULL,
|
||||||
|
progress_json TEXT NULL COMMENT '分日子单与出手记录',
|
||||||
|
created_at DATETIME NOT NULL,
|
||||||
|
updated_at DATETIME NOT NULL,
|
||||||
|
KEY idx_code_status (ts_code, status),
|
||||||
|
KEY idx_status (status)
|
||||||
|
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='指令状态机';
|
||||||
|
|
||||||
|
-- 6. 自主提议待确认队列 (propose_only 档)
|
||||||
|
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pms_proposal (
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||||||
|
id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
|
||||||
|
proposal_id VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE,
|
||||||
|
ts_code VARCHAR(16) NOT NULL,
|
||||||
|
action VARCHAR(16) NOT NULL,
|
||||||
|
qty INT NOT NULL,
|
||||||
|
hard_numbers_json TEXT NOT NULL COMMENT '安全垫/浮亏/参考位距离/敞口等, 页面展示',
|
||||||
|
judge_verdict VARCHAR(16) NULL COMMENT '决策系统研判结论 (接通后)',
|
||||||
|
judge_reason VARCHAR(500) NULL,
|
||||||
|
status VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'WAIT_USER'
|
||||||
|
COMMENT 'WAIT_USER/ACCEPTED/DECLINED/EXPIRED',
|
||||||
|
expire_at DATETIME NOT NULL,
|
||||||
|
decided_at DATETIME NULL,
|
||||||
|
created_at DATETIME NOT NULL,
|
||||||
|
KEY idx_status (status),
|
||||||
|
KEY idx_code (ts_code)
|
||||||
|
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='自主提议待确认';
|
||||||
|
|
||||||
|
-- 7. 评审账本 (规则闸/研判闸/人工确认 全量留痕, 判分锚)
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||||||
|
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pms_action_ledger (
|
||||||
|
id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
|
||||||
|
ts_code VARCHAR(16) NOT NULL,
|
||||||
|
decided_at DATETIME NOT NULL,
|
||||||
|
action VARCHAR(16) NOT NULL,
|
||||||
|
arbiter VARCHAR(8) NOT NULL COMMENT 'rule/judge/user',
|
||||||
|
verdict VARCHAR(8) NOT NULL COMMENT 'PASS/REJECT',
|
||||||
|
price_at DECIMAL(10,3) NOT NULL COMMENT '评审时现价 (反事实判分锚, 必填)',
|
||||||
|
hard_numbers_json TEXT NULL,
|
||||||
|
failed_checks_json TEXT NULL COMMENT '未通过项列表 (规则闸)',
|
||||||
|
reason VARCHAR(500) NULL COMMENT '理由 (研判闸/人工)',
|
||||||
|
ref_id VARCHAR(64) NULL COMMENT '关联 instruction/proposal/plan',
|
||||||
|
outcome_scored TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '判分位图: 1=T+1, 2=T+5, 4=T+20',
|
||||||
|
KEY idx_code_time (ts_code, decided_at),
|
||||||
|
KEY idx_scored (outcome_scored)
|
||||||
|
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='评审账本';
|
||||||
|
|
||||||
|
-- 8. 运营日报 (可重跑覆盖)
|
||||||
|
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pms_daily_report (
|
||||||
|
id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
|
||||||
|
ymd INT NOT NULL UNIQUE COMMENT 'YYYYMMDD',
|
||||||
|
report_json MEDIUMTEXT NOT NULL,
|
||||||
|
created_at DATETIME NOT NULL
|
||||||
|
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='运营日报';
|
||||||
|
|
||||||
|
-- 9. 行业映射 (行业划分接口的 custom_table 数据源; 用户后续灌数, 灌何种划分不限)
|
||||||
|
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pms_industry_map (
|
||||||
|
ts_code VARCHAR(16) PRIMARY KEY,
|
||||||
|
industry VARCHAR(64) NOT NULL,
|
||||||
|
updated_at DATETIME NOT NULL
|
||||||
|
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='行业映射 (自定义数据源)';
|
||||||
|
|
||||||
|
-- 10. 运行参数持久层 (页面修改的参数落此, 优先于 settings 文件初值)
|
||||||
|
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pms_runtime_param (
|
||||||
|
param_key VARCHAR(64) PRIMARY KEY,
|
||||||
|
param_value VARCHAR(200) NOT NULL,
|
||||||
|
updated_by VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'user',
|
||||||
|
updated_at DATETIME NOT NULL
|
||||||
|
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='页面可调参数当前值';
|
||||||
|
|
@ -0,0 +1,10 @@
|
||||||
|
pydantic>=2.5
|
||||||
|
pydantic-settings>=2.1
|
||||||
|
SQLAlchemy>=2.0
|
||||||
|
PyMySQL>=1.1
|
||||||
|
redis>=5.0
|
||||||
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celery>=5.3
|
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|
fastapi>=0.110
|
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|
uvicorn>=0.27
|
||||||
|
requests>=2.31
|
||||||
|
chinesecalendar>=1.9
|
||||||
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|
@ -0,0 +1,190 @@
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# -*- coding: utf-8 -*-
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"""
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核心纯逻辑模块单测 (实机运行, 零外部依赖)
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==========================================
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运行: 在 tradingSystem 仓库根目录执行 python scripts/test_core_units.py
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约定: 全部断言通过输出 "ALL PASS (n cases)" 并退出码 0; 任一失败输出明细并退出码 1。
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覆盖: sizer 批次拆分/一手合并/组合约束/风险披露; cushion 摊薄成本/垫子状态/保垫触发/核销次序/补仓档。
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"""
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import os
|
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import sys
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import traceback
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sys.path.insert(0, os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))))
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||||||
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from app.core.sizer import lot_qty, split_batches, check_caps, risk_exposure, risk_warnings # noqa: E402
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from app.core.cushion import (PositionCost, cushion_state, trim_trigger, # noqa: E402
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sell_allocation, dca_stage)
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RESULTS = []
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def case(name):
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def deco(fn):
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RESULTS.append((name, fn))
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return fn
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return deco
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# ---------------------------------------------------------------- sizer
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@case("批次拆分·常规 (12万目标, 10元股 → 6000/3000/3000 股)")
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def _():
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r = split_batches(120_000, 10.0)
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||||||
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assert r["ok"] and r["scheme"] == (0.5, 0.25, 0.25), r
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||||||
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assert [b["qty"] for b in r["batches"]] == [6000, 3000, 3000], r
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||||||
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||||||
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||||||
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@case("批次拆分·高价股自动合并 (12万目标, 700元股 → 合并为单批 100 股)")
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def _():
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||||||
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# 50%=6万/700=85股 不足一手 → 60/40: 40%=4.8万=68股 仍不足 → 100%: 171→100股
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||||||
|
r = split_batches(120_000, 700.0)
|
||||||
|
assert r["ok"] and r["scheme"] == (1.0,), r
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||||||
|
assert len(r["batches"]) == 1 and r["batches"][0]["qty"] == 100, r
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||||||
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||||||
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||||||
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@case("批次拆分·极端高价买不起 (12万目标, 2000元股 → 放弃并给原因)")
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||||||
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def _():
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||||||
|
r = split_batches(120_000, 2000.0)
|
||||||
|
assert not r["ok"] and "买不足一手" in r["reason"], r
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||||||
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||||||
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||||||
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@case("批次拆分·非法输入")
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||||||
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def _():
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||||||
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assert not split_batches(120_000, 0)["ok"]
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||||||
|
assert not split_batches(0, 10.0)["ok"]
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||||||
|
assert lot_qty(9_999, 100.0) == 0 and lot_qty(10_000, 100.0) == 100
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||||||
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||||||
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|
@case("组合约束·单股上限拦截 (200万规模, 8%上限, 已持14万再买4万)")
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def _():
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||||||
|
ctx = dict(scale=2_000_000, portfolio_cap=0.60, stock_cap=0.08, max_names=15,
|
||||||
|
portfolio_mv=800_000, names_count=8, stock_mv=140_000, is_new_name=False,
|
||||||
|
sector=None, sector_max_names=4, sector_max_ratio=0.40)
|
||||||
|
v = check_caps(ts_code="600000.SH", add_amount=40_000, ctx=ctx)
|
||||||
|
assert len(v) == 1 and v[0].startswith("STOCK_CAP"), v
|
||||||
|
v2 = check_caps(ts_code="600000.SH", add_amount=10_000, ctx=ctx) # 14+1=15万 < 16万上限
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||||||
|
assert v2 == [], v2
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||||||
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||||||
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@case("组合约束·总仓+持仓数+行业同时拦截")
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||||||
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def _():
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ctx = dict(scale=2_000_000, portfolio_cap=0.60, stock_cap=0.08, max_names=10,
|
||||||
|
portfolio_mv=1_180_000, names_count=10, stock_mv=0, is_new_name=True,
|
||||||
|
sector="半导体", sector_names=4, sector_mv=470_000,
|
||||||
|
sector_max_names=4, sector_max_ratio=0.40)
|
||||||
|
v = check_caps(ts_code="688000.SH", add_amount=60_000, ctx=ctx)
|
||||||
|
kinds = {x.split(":")[0] for x in v}
|
||||||
|
assert kinds == {"PORTFOLIO_CAP", "MAX_NAMES", "SECTOR_NAMES", "SECTOR_RATIO"}, v
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||||||
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||||||
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|
||||||
|
@case("组合约束·行业数据源未配置时行业约束跳过")
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||||||
|
def _():
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||||||
|
ctx = dict(scale=2_000_000, portfolio_cap=0.60, stock_cap=0.08, max_names=15,
|
||||||
|
portfolio_mv=100_000, names_count=2, stock_mv=0, is_new_name=True,
|
||||||
|
sector=None, sector_names=99, sector_mv=9_999_999,
|
||||||
|
sector_max_names=4, sector_max_ratio=0.40)
|
||||||
|
assert check_caps(ts_code="000001.SZ", add_amount=60_000, ctx=ctx) == []
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
@case("风险披露·敞口计算与告警")
|
||||||
|
def _():
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|
e = risk_exposure(6000, 10.0, 9.5) # 6000×0.5 = 3000 元
|
||||||
|
assert abs(e - 3000) < 1e-6, e
|
||||||
|
w = risk_warnings(entry_exposure=25_000, portfolio_exposure=0, scale=2_000_000)
|
||||||
|
assert len(w) == 1 and w[0].startswith("RISK_ENTRY"), w # 1.25% > 1%
|
||||||
|
w2 = risk_warnings(entry_exposure=-1, portfolio_exposure=0, scale=2_000_000)
|
||||||
|
assert w2 and w2[0].startswith("RISK_UNKNOWN"), w2
|
||||||
|
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||||||
|
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||||||
|
# ---------------------------------------------------------------- cushion
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|
@case("摊薄成本·买入/卖出/T利润全链 (卖高于成本与做T都摊低成本)")
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def _():
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pc = PositionCost()
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||||||
|
pc.buy(6000, 10.0) # 均价 10
|
||||||
|
assert abs(pc.avg_cost - 10.0) < 1e-9
|
||||||
|
pc.buy(3000, 11.0) # (60000+33000)/9000 = 10.333
|
||||||
|
assert abs(pc.avg_cost - 93000 / 9000) < 1e-9
|
||||||
|
pc.sell(3000, 12.0) # 净成本 93000-36000=57000, 6000股 → 9.5
|
||||||
|
assert abs(pc.avg_cost - 9.5) < 1e-9
|
||||||
|
pc.add_t_profit(1200) # (57000-1200)/6000 = 9.3
|
||||||
|
assert abs(pc.avg_cost - 9.3) < 1e-9
|
||||||
|
assert abs(pc.cushion(10.23) - 0.1) < 1e-3
|
||||||
|
pc.sell(6000, 10.0) # 清仓即结账
|
||||||
|
assert pc.avg_cost is None and pc.qty == 0
|
||||||
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||||||
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||||||
|
@case("摊薄成本·本金全部收回后成本归零 (垫子视为极厚)")
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def _():
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pc = PositionCost()
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||||||
|
pc.buy(1000, 10.0)
|
||||||
|
pc.buy(1000, 10.0)
|
||||||
|
pc.sell(1000, 21.0) # 收回 21000 > 总投入 20000, 剩 1000 股净成本为负 → 0
|
||||||
|
assert pc.avg_cost == 0.0 and pc.cushion(10.0) == 9.99
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
@case("垫子状态机·边界 (solid=3%)")
|
||||||
|
def _():
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|
assert cushion_state(None) == "NONE"
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||||||
|
assert cushion_state(-0.001) == "NONE"
|
||||||
|
assert cushion_state(0.0) == "THIN"
|
||||||
|
assert cushion_state(0.0299) == "THIN"
|
||||||
|
assert cushion_state(0.03) == "SOLID"
|
||||||
|
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||||||
|
|
||||||
|
@case("保垫减仓·触发边界 (峰值6%回吐一半)")
|
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def _():
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|
assert trim_trigger(0.08, 0.04) is True # 回吐 0.04 = 峰值一半
|
||||||
|
assert trim_trigger(0.08, 0.0401) is False
|
||||||
|
assert trim_trigger(0.05, -0.01) is False # 峰值不足 6% 永不触发
|
||||||
|
assert trim_trigger(0.06, 0.03) is True
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
@case("卖出核销次序·T0 → ADD(新→旧) → DCA → FILL → BASE")
|
||||||
|
def _():
|
||||||
|
lots = [
|
||||||
|
{"lot_id": "L_base", "lot_type": "BASE", "qty": 6000, "open_date": 20260701},
|
||||||
|
{"lot_id": "L_fill", "lot_type": "FILL", "qty": 3000, "open_date": 20260703},
|
||||||
|
{"lot_id": "L_add1", "lot_type": "ADD", "qty": 2000, "open_date": 20260710},
|
||||||
|
{"lot_id": "L_add2", "lot_type": "ADD", "qty": 1000, "open_date": 20260720},
|
||||||
|
{"lot_id": "L_t0", "lot_type": "T0", "qty": 1000, "open_date": 20260727},
|
||||||
|
]
|
||||||
|
alloc = sell_allocation(lots, 4500)
|
||||||
|
assert [a["lot_id"] for a in alloc] == ["L_t0", "L_add2", "L_add1", "L_fill"], alloc
|
||||||
|
assert [a["qty"] for a in alloc] == [1000, 1000, 2000, 500], alloc
|
||||||
|
try:
|
||||||
|
sell_allocation(lots, 99_999)
|
||||||
|
assert False, "超量卖出未拦截"
|
||||||
|
except ValueError:
|
||||||
|
pass
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
@case("补仓评估档·-8%/-15% 两档")
|
||||||
|
def _():
|
||||||
|
assert dca_stage(-0.05) == 0
|
||||||
|
assert dca_stage(-0.08) == 1
|
||||||
|
assert dca_stage(-0.12) == 1
|
||||||
|
assert dca_stage(-0.15) == 2
|
||||||
|
assert dca_stage(-0.30) == 2
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
# ---------------------------------------------------------------- runner
|
||||||
|
def main():
|
||||||
|
passed, failed = 0, 0
|
||||||
|
for name, fn in RESULTS:
|
||||||
|
try:
|
||||||
|
fn()
|
||||||
|
print(f" PASS {name}")
|
||||||
|
passed += 1
|
||||||
|
except Exception:
|
||||||
|
print(f" FAIL {name}")
|
||||||
|
traceback.print_exc()
|
||||||
|
failed += 1
|
||||||
|
print("-" * 60)
|
||||||
|
if failed:
|
||||||
|
print(f"FAILED: {failed} / {passed + failed}")
|
||||||
|
sys.exit(1)
|
||||||
|
print(f"ALL PASS ({passed} cases)")
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
if __name__ == "__main__":
|
||||||
|
main()
|
||||||
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