tradingSystem/README.md

# tradingSystem — 综合交易系统（PMS 持仓管理）

命令驱动的持仓管理系统：**用户通过管理页面下达大方向命令**（总规模/仓位上限/升降仓/对某股做T）→ **持仓系统制订分股分批方案并管理账本**（批次、摊薄成本、安全垫、纪律）→ **决策系统负责研判与择时**（其形态计算、每日定时分析等核心功能照旧运行）→ **下游系统（QMT 侧）挂单成交**。

架构要点：持仓系统 ↔ 决策系统直接交互；持仓系统 ↔ 下游系统交互；**决策系统与下游断开**——对下游的管理权限（建仓审批、卖出指挥）由决策系统移交持仓系统，其全部分析产出保留并成为持仓系统的输入。上游量化系统输出不变，持仓系统的建仓计划围绕上游输出建立。

仓位框架：百分比制（规模 200 万 / 总仓 ≤60% / 单股 ≤8% / ≤15 只，均为用户参数命令、页面可调），单股分批 50/25/25，含一手可行性检查，行业集中度硬性拦截（划分依据留接口）。决策方式：规则引擎为主，定性研判委托决策系统（持仓系统不自建研判栈）。安全垫三义：分批建仓留缓冲、浮盈垫后加仓、做T降成本（命令授权制）。

## 文档与交付物

| 文件 | 内容 |
|---|---|
| `POSITION_MGMT_DESIGN.md` | 总体设计 **V0.4（定稿，开发启动）**：命令系统与管理页面/账本/仓位框架/动作引擎/两道关口/择时执行/下游通道。功能一次性开发，上线按依赖分三步切换 |
| `QMT_INTERFACE_REQUIREMENTS.md` | 与 QMT 侧下游系统协商用的数据与接口需求清单（含资金快照、统一指令通道建议 DDL），按编号答复回填 |
| `ddl_pms_v1.sql` | PMS 全部自有表建表语句（153 代理侧，10 张） |
| `config/settings.py` | 配置（基础设施键名对齐 bionic；业务参数为初值，页面调参持久化到 `pms_runtime_param` 后优先） |

## 模块地图

```
app/
  core/       纯逻辑, 零外部依赖, 可单测 —— 系统的算数与纪律都在这里
    sizer.py         批次拆分与一手合并 / 组合约束 / 风险敞口披露
    cushion.py       摊薄成本 / 安全垫状态机 / 保垫触发 / 卖出核销次序
    command_spec.py  命令目录(A/B/C 全量 27 类) / 参数校验 / 双状态机 / 冲突识别
    planner.py       方案生成器: 降仓凑额四档 / 升仓 / 建仓 / 清仓 / 行业 / 撤单
    recon.py         成交认领与入账映射 / 对账差异与修正 / 除权检测 / T+1 可用量
    tradedays.py     交易日历: 调度守卫与执行窗口计算
  db/session.py      三库连接 + **严格单表访问守卫** (JOIN/逗号连表/跨表子查询一律拒绝)
  repo/              单表数据访问: pms_repo (自有 10 表) / downstream_repo (下游只读三表)
  services/          编排层
    param_store.py   运行参数中心 (表值优先于 settings 初值, 页面调参即时生效)
    portfolio.py     组合快照 (账本+行情+行业 → 方案/规则闸/页面的统一输入)
    command_service.py  命令下达→校验→冲突→生效/规划→进度推进→撤销
    ledger_service.py   成交回放 / 对账 / 除权 / 盘前 / 日终结算 / 运营日报
    market.py        行情 (Redis db13) 与参考位 (决策系统主口径 + 兜底自算)
    industry.py      行业划分可插拔适配器 (custom_table / gp_stock_category / 停用)
  web/               FastAPI + 单页 (Vue3 + ElementPlus)，页面四块 + 运维/日报抽屉
  scheduler.py       Celery beat 调度总表 (设计 §10 八个调度位 + 三条守卫)
scripts/
  run_tests.py         一次跑完全部单测 (见下方「Docker 部署」)
  test_core_units.py   仓位与安全垫核心逻辑                        14 例
  test_batch2_units.py 命令 / 方案 / 回放对账 纯逻辑                35 例
  test_wiring.py       装配自检: 服务层→核心→落表 全链路 (内存桩)   18 例
  check_db.py          实机连通性与表结构自检 (需真实 .env)
```

## 三条铁律

1. **命令至上**：自动决策不得突破用户命令参数；冲突时命令优先；命令间冲突由用户裁决。
2. **分工不越权**：持仓系统管「做什么、多少」，决策系统管「该不该、何时」，下游只管执行；研判不可用时降级为保守规则 + 人工确认，不自建第二套研判。
3. **先记账后动作 + 故障即守成**：指令先落表再下发；故障不产生新指令；账本与下游定期对账，以下游为实际持仓事实源。

## Docker 部署（项目统一以容器方式构建运行）

服务共用一个镜像：`pms-web`（管理页面，端口 38100）+ `pms-beat` / `pms-worker`（Celery 调度与执行，挂在 `sched` profile 下）。

```bash
# 服务器首次部署
git clone <仓库地址> && cd tradingSystem
cp .env.example .env && vim .env          # 填入真实连接串 (.env 不入库)
docker compose build                       # 默认走清华 PyPI 镜像; 可 --build-arg PIP_INDEX_URL=... 覆盖

# 构建验证 (不连库, 秒级): 应输出 ALL SUITES PASS
docker compose run --rm pms-web python scripts/run_tests.py
# 实机自检 (连库, 需 .env): 三库连通 + pms_* 十表 + 下游表结构 + 行情 Redis
docker compose run --rm pms-web python scripts/check_db.py

docker compose up -d                       # 管理页面
curl http://127.0.0.1:38100/health         # 健康检查 + 配置装载自证 + 库连通自证
# 浏览器打开 http://<服务器IP>:38100/  → 参数设置 / 命令台 / 持仓与账本 / 提议确认

docker compose --profile sched up -d       # 启用调度器 (beat + worker)
docker compose logs -f pms-beat pms-worker

# 日常更新
git pull && docker compose build && docker compose up -d
```

基础镜像 `python:3.11-slim` 拉取慢时，先给服务器 Docker 配置 registry 镜像加速。日志落 `./logs`（已挂载卷）；容器时区 Asia/Shanghai。管理页面的前端资源（Vue3 / ElementPlus / axios）走 unpkg CDN，浏览器需能访问外网；若内网隔离，把页面头部三行 `<script>/<link>` 换成本地文件即可（页面本身无构建步骤）。

## 调度总表（`--profile sched` 生效，设计 §10）

| 调度 | 时间 | 任务 | 本批状态 |
|---|---|---|---|
| 盘前准备 | 交易日 08:50 | T+1 可卖重置 / 参考位取数 / 刹车结算 | ✅ |
| 命令轮询 | 每 1 分钟（全天） | 新命令解析 → 方案生成 → 状态机推进 | ✅ |
| 成交回放 | 交易时段每 5 分钟 | `trading_order` 增量回放 + 盘中轻对账 | ✅ |
| 盘中执行 | 交易时段每 1 分钟 | 择时出手 + 自主提议扫描 | 🔜 下一批（当前只做在途指令超时收口） |
| 信号消化 | 交易时段每 1 分钟 | 订阅决策系统盘中信号 | 🔜 下一批 |
| T 仓平回 | 14:50 | 做T强制平回 | 🔜 二期（现只自证 T 仓为 0） |
| 日终结算 | 15:10 | 除权检测 / 全量对账 / 安全垫 / 命令进度日结 | ✅ |
| 运营日报 | 15:30 | 关注区 + 全量统计（页面「日报」按钮可查） | ✅ |

调度器三条守卫：交易日守卫、故障即守成（任务内异常吞掉记 ERROR，绝不因调度异常产生新指令）、全局暂停执行（休假模式下除对账与日报外全部跳过）。

## 已实现 / 待开发

**已实现**：建表 DDL；配置与运行参数中心；仓位规划器与安全垫账；命令系统（27 类命令全目录 + 双状态机 + 冲突识别）；方案生成器（降仓凑额四档、升仓、建仓分批、清仓/减至、行业清仓与限额、暂停买入撤单）；账本回放与对账引擎（成交认领、外部成交并入 BASE 告警、以下游为准修正、除权检测、T+1 可用量、连续不一致升级）；管理页面四块 + 运维/日报抽屉；调度器骨架；单测 67 例。

**待开发（下一批）**：择时执行器（实现 B 内置保守择时 + 分日配额 + 子指令）、规则闸终检与指令下发通道、动作引擎（FILL/ADD/DCA/TRIM 自主提议扫描）、决策系统信号订阅与研判闸对接、T0 做T（二期）。

**待外部协商**：`QMT_INTERFACE_REQUIREMENTS.md` 的 A/B/C/D 各项——尤其 A1（`trading_position` 完整 DDL 与可用数量列）、A2（`trading_order` 状态枚举与**来源标识**）、B1（统一指令通道）。在来源标识到位前，回放按「同股同向 + 下发早于成交 + FIFO」贪心认领，认领不上即判外部成交并告警；持仓数量列用候选名探测，探测结果可经页面「运维 → 导出下游表结构」查看，也是回填 D1 的现成材料。

## 开发约定

- 开发机与服务器经 git 同步代码；**构建与运行统一走 Docker**（`docker compose build` → 容器内 `python scripts/run_tests.py` → `up -d`），测试结果回传后迭代。
- 153 代理侧数据库严格单表访问；该纪律已落到 `app/db/session.py` 的静态守卫，违规 SQL 在执行前抛 `MultiTableSQL`。持仓系统内部代码统一 Tushare 点式（`600000.SH`），读决策系统结论表时转前缀式。
- 配置分两层：基础设施连接串在 `.env`（服务器手工维护，不入库，模板见 `.env.example`）；业务参数在 `config/settings.py` 只是初值，上线后经管理页面修改并持久化到 `pms_runtime_param` 表。**业务代码禁止直接读 settings 取业务参数**，一律走 `services/param_store.py`。
- 新增纯逻辑一律进 `app/core/`（零外部依赖 + 配套单测）；需要连库的编排进 `app/services/`，并保证连库失败时降级而非崩页。
- 里程碑（设计定稿、建表、各期上线）及时 git 提交。