2026-07-27 15:50:57 +08:00
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# tradingSystem — 综合交易系统（PMS 持仓管理）
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命令驱动的持仓管理系统：**用户通过管理页面下达大方向命令**（总规模/仓位上限/升降仓/对某股做T）→ **持仓系统制订分股分批方案并管理账本**（批次、摊薄成本、安全垫、纪律）→ **决策系统负责研判与择时**（其形态计算、每日定时分析等核心功能照旧运行）→ **下游系统（QMT 侧）挂单成交**。
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架构要点：持仓系统 ↔ 决策系统直接交互；持仓系统 ↔ 下游系统交互；**决策系统与下游断开**——对下游的管理权限（建仓审批、卖出指挥）由决策系统移交持仓系统，其全部分析产出保留并成为持仓系统的输入。上游量化系统输出不变，持仓系统的建仓计划围绕上游输出建立。
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仓位框架：百分比制（规模 200 万 / 总仓 ≤60% / 单股 ≤8% / ≤15 只，均为用户参数命令、页面可调），单股分批 50/25/25，含一手可行性检查，行业集中度硬性拦截（划分依据留接口）。决策方式：规则引擎为主，定性研判委托决策系统（持仓系统不自建研判栈）。安全垫三义：分批建仓留缓冲、浮盈垫后加仓、做T降成本（命令授权制）。
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## 文档与交付物
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| `POSITION_MGMT_DESIGN.md` | 总体设计 **V0.4（定稿，开发启动）**：命令系统与管理页面/账本/仓位框架/动作引擎/两道关口/择时执行/下游通道。功能一次性开发，上线按依赖分三步切换 |
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| `QMT_INTERFACE_REQUIREMENTS.md` | 与 QMT 侧下游系统协商用的数据与接口需求清单（含资金快照、统一指令通道建议 DDL），按编号答复回填 |
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| `ddl_pms_v1.sql` | PMS 全部自有表建表语句（153 代理侧，10 张） |
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| `config/settings.py` | 配置（基础设施键名对齐 bionic；业务参数为初值，页面调参持久化到 `pms_runtime_param` 后优先） |
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| `app/core/sizer.py` / `app/core/cushion.py` | 首批核心纯逻辑：批次拆分与一手合并、组合约束、风险披露；摊薄成本、安全垫状态机、保垫触发、卖出核销次序 |
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| `scripts/test_core_units.py` | 上述模块的实机单测（`python scripts/test_core_units.py`，零外部依赖，14 例） |
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## 三条铁律
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1. **命令至上**：自动决策不得突破用户命令参数；冲突时命令优先；命令间冲突由用户裁决。
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2. **分工不越权**：持仓系统管「做什么、多少」，决策系统管「该不该、何时」，下游只管执行；研判不可用时降级为保守规则 + 人工确认，不自建第二套研判。
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3. **先记账后动作 + 故障即守成**：指令先落表再下发；故障不产生新指令；账本与下游定期对账，以下游为实际持仓事实源。
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2026-07-27 16:02:43 +08:00
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## Docker 部署（项目统一以容器方式构建运行）
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服务共用一个镜像：`pms-web`（管理页面，端口 38100）+ `pms-beat` / `pms-worker`（Celery 调度与执行，挂在 `sched` profile 下，调度器代码就绪后启用）。
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```bash
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# 服务器首次部署
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git clone <仓库地址> && cd tradingSystem
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cp .env.example .env && vim .env # 填入真实连接串 (.env 不入库)
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docker compose build # 默认走清华 PyPI 镜像; 可 --build-arg PIP_INDEX_URL=... 覆盖
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docker compose run --rm pms-web python scripts/test_core_units.py # 构建验证: 应输出 ALL PASS (14 cases)
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docker compose up -d # 当前仅启动 pms-web
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curl http://127.0.0.1:38100/health # 健康检查 + 配置装载自证
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# 调度器代码就绪后
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docker compose --profile sched up -d
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# 日常更新
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git pull && docker compose build && docker compose up -d
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基础镜像 `python:3.11-slim` 拉取慢时，先给服务器 Docker 配置 registry 镜像加速。日志落 `./logs`（已挂载卷）；容器时区 Asia/Shanghai。
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2026-07-27 15:50:57 +08:00
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## 开发约定
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2026-07-27 16:02:43 +08:00
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- 开发机与服务器经 git 同步代码；**构建与运行统一走 Docker**（`docker compose build` → 容器内跑测试脚本 → `up -d`），测试结果回传后迭代。
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- 153 代理侧数据库严格单表访问；持仓系统内部代码统一 Tushare 点式。
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2026-07-27 16:02:43 +08:00
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- 配置分两层：基础设施连接串在 `.env`（服务器手工维护，不入库，模板见 `.env.example`）；业务参数在 `config/settings.py` 只是初值，上线后经管理页面修改并持久化到 `pms_runtime_param` 表。
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2026-07-27 15:50:57 +08:00
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- 里程碑（设计定稿、建表、各期上线）及时 git 提交。
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