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# 主观量化系统：可行性分析与开发方案（2026-09-03）

> 上一份方案《主观选股改进方案_2026-09-02》已存档在选股系统仓库与数据基座仓库的 docs 目录，本文件不重复它。称呼统一：数据基座（astock-kg）、选股系统（akg-factor-bridge）、择时决策系统（bionic_trader）、PMS（tradingSystem）。

## 零、设计目标与你的定调（2026-09-03 对话）

1. 完成标准：先过程后结果。标准是"目前的系统能否达到市场主流的主观量化机构的系统性"——应该有哪些环节，且实现符合逻辑和基本范式。判收不看样本多少与收益读数，只看系统逻辑、实现、设计目标三者是否高度一致。
2. 四层链路：数据基座通过大模型抽取与分析并保存结论；选股系统基于已深度分析的数据选股；PMS 根据分析结论确定建仓方案；择时决策系统结合形态与信号在盘中择时建仓，不负责对产业逻辑做判断。
3. 人机分工：以系统裁决为主、人工为辅；系统能识别"我无法判断"时再由人裁决。
4. 文档来源：研报与公告由数据基座项目运维人工上传，每周一批、几十到上百份，目前只传过行业研究。这与主观量化机构的研究节奏一致，不是障碍。
5. 可行性通过之后不存在"停"；方案评估充分后如期实现。不设计阶段，一次性走通链路，避免陷入局部调优或迷失方向；之后从结果倒推。
6. 既定纪律：不做回测、因子合成、IC 与单调性评价；评价只用候选单复盘；PMS 是模拟盘只在 155；服务器红线（禁关机重启；容器重启重建先经同意；选股系统在服务器上的配置与容器创建由我执行，权限分类器拦下的交你）；不用内部代号与不严肃的措辞；需要决定的事项在对话里选项式提问。

## 一、事实底稿（2026-09-03 三路只读探索汇总）

### 1.1 系统版图

| 系统 | 仓库 | 角色 | 部署 |
|---|---|---|---|
| 数据基座 | astock-kg | 文本披露里的关系、事件、因果论断：年报、研报、公告抽取成断言，融合成图，投影成表；盘前链 06:10 投影、06:20 行情、06:40 热点、06:50 传导 | 178（tlai） |
| 选股系统 | akg-factor-bridge | 六张因子表、四档位、候选卡（候选、关注、仅展示）、关注环节、每日计划与快照、股票池分组 AKG_PLAN、复盘脚本 | 155（factor），接口 8300 |
| 择时决策系统 | bionic_trader | 夜间对池内每票用大模型出评述、信号、支撑压力、吸筹评分；市场区制；盘中研判闸与择时区间；风控卖出；反思闭环 | 188（tlai），接口 38000 |
| PMS | tradingSystem | 命令驱动的持仓管理：拉计划、规则闸、研判闸、提议与人工裁决、账本、经 ws 下发到 QMT 模拟账户 | 155，Web 38100 |
| 盘中择时程序 | intraday_timing | 日频选股的盘中过滤层，读股票池分组 AKG_PLAN 与 TECH_POOL，发买入信号与双向告警到共享消息流 | 188，接口 28000 |
| 主升浪因子 | main-trend-factor-system | 资金驱动的蓄势期排名与盘中资金异动流；数据基座热点扫描读它作昨日异动源，择时决策系统读它的评分 | 8900 |

与本系统无关（你确认）：quant_factor_service（传统量化因子管理平台，曾考虑用其回测平台，已否定）、stock_vix、quant_factor_nbr、trading_service（三台主机均无容器）、as-event（未启用）。

主链（你确认）：调度中心每天凌晨调选股系统的每日构建，按数据基座的计划更新股票池；择时决策系统当晚对池做形态扫描；PMS 08:40 拉计划，规则闸与研判闸后出提议。PMS 接入的池经过了候选卡与夜间定性。盘中择时程序是一条并行小支路：也读同一个池，盘中往共享消息流发买入信号，PMS 只拿它做留痕与新建仓提议排序，不下单，且分不清发送方。

### 1.2 主观选股八步的现有覆盖

| 步骤 | 谁在做 | 状态 | 关键缺陷 |
|---|---|---|---|
| 一、感知环境 | 择时决策系统区制（八指数，T-1，无历史表）；夜间提示词另一套四指数水温 | 有，两套不通 | 选股系统的环境标签要等接口地址写入配置与容器重建后才有值；涨跌家数与板块日行情两张表是空表 |
| 二、看什么在动 | 数据基座热点扫描（七路异动源，板块路与事件路缺席）；主升浪的资金异动流 | 有 | 每路只取前八；事件路因文档停更缺席 |
| 三、沿产业链想受益环节 | 数据基座传导扫描；选股系统关注环节 | 有，定位不负 | 传导视图只展开未动成员，已动成员靠新视图补 |
| 四、在环节里挑公司 | 选股系统候选卡 | 09-02 上线 | 只读传导视图与事件视图，没读数据基座的因果论断与研判结论 |
| 五、看资金与估值 | 择时决策系统吸筹评分；选股系统一致预期空间 | 有 | 吸筹评分无版本号、盘中改写；维持路径不重算导致评分隔日沿用（09-03 只读核实：近七日五十六只票里三只完全不变，其余隔日变化）；预期空间不按机构去重出噪音 |
| 六、读披露 | 数据基座抽取链，可重放 | 管道完整，文档停在七月 | 只传过行业研究；研报结论层被抽取规则排除；因果论断七千条没有决策环节在读 |
| 七、形成有理由的候选单 | 选股系统候选卡 | 有 | 理由不含数据基座的分析结论；催化剂、预期、失效条件没有落点 |
| 八、裁决与建仓方案 | 选股系统判决；PMS 规则闸、研判闸、人工裁决 | 有 | PMS 不读判决字段，全部提议交人；人工拒绝理由前端不传；提议卡"候选榜第 N 名"永不显示 |
| 九、盘中择时与执行 | 择时决策系统研判闸与择时区间；PMS 经 ws 下发；择时实现 A 在用 | 有 | 择时不可达时退内置实现，那时坏信号闸失效；无自动止损 |
| 十、复盘归因 | 选股系统复盘脚本；择时决策系统自评；PMS 离线判分脚本 | 三套各自为政 | 无统一归因；成交与收益不回流 |

### 1.3 各层关键事实

**数据基座**：抽取用本地 qwen 与云端 deepseek，约三百份文档一天，夜间高溢出比例约五百份；回炉名单 2,039 份 09-04 起跑；投递目录五类，每三十分钟扫描登记；九张只读视图只有选股系统读；投影表每早删后插只存当前态。

**选股系统**：候选卡、快照（09-03 起自动落）、环境标签（接口地址未配、容器未重建）、复盘脚本（对账通过）、台账 011 条；冻结清单版本号仍为 unknown。

**择时决策系统**：夜扫 22:30 起，每票三到五次模型调用，池无上限；读股票池只取代码列；研判闸三态（通过、拒绝、不可用）；择时区间纯代码；已知缺陷：维持路径的吸筹重算失效（调用处关键字与函数签名不一致，异常被吞，评分隔日沿用）、判分方向命中用原始收益非超额、凭据明文写在设置文件默认值与示例配置里（09-03 核实：设置文件三处默认值、示例配置五处）。

**PMS**：提议经规则闸、研判闸、档位分流；批与拒都写账本且裁决者可区分；拒绝理由后端支持、前端不传；无自动止损；计划解析白名单读十一个字段，判决字段全部丢弃；哨兵七处都在测试代码里；参数现值：新建仓自主档只提议、增持类自主档全自动、计划深度 50、择时实现 A、研判闸开且新建仓过闸、信号消费开。

### 1.4 环境判断需要的数据（步骤一的具体清单）

| 数据 | 用途 | 现有来源 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 八个指数日线（上证、深成、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、科创50、创业板指）的开高低收、成交量、成交额 | 区制判断（均线位置、缩量、持续）；风格偏向（大小盘、科创创业对主板） | 平台行情库 zs_day_data，更新到 2026-09-02 | 有 |
| 两市成交额 | 量能水平与缩放量 | 从上证与深成的 amount 汇总 | 有，自算 |
| 涨跌家数、涨停跌停家数、涨幅中位数 | 市场广度 | gp_market_sentiment 是空表；可从数据基座行情快照（约 3,768 只）与涨跌停价表自算 | 缺表，可自算 |
| 融资余额与变化 | 杠杆资金情绪 | eastmoney_rzrq_data，更新到 2026-09-01 | 有 |
| 恐贪指数 | 情绪读数 | fear_greed_index，更新到 2026-09-01 | 有 |
| 市场类型区间（牛、震荡、熊） | 周期背景 | gp_market_category，分析停在 2025-12-22 | 停更，不用 |
| 板块日行情 | 板块轮动 | gp_sector_daily 是空表；选股系统的环节日行情视图可替代 | 缺表，用视图替代 |
| ETF 资金流、北向资金 | 增量资金 | 无表 | 缺，标注无数据源 |

用法：环境只展示与复盘分组，不拦任何票；区制定义沿用择时决策系统的八指数规则，选股系统只读它的接口；两市成交额、广度、融资、恐贪四项由选股系统在计划的环境段里并列展示。ETF 与北向两项待有数据源再补。

### 1.5 实证读数（只作观察）

旧规则五日超额约 −2，相对主榜 −1.63、相对同市值桶 −1.64；环节名单相对主榜 +0.12，定位不负、选票负；明确吸筹是唯一稳定为正的信号；候选卡历史重建按计划日等权 +0.03；择时决策系统自评策略五日方向命中率 45%；全池自身跑赢比例 44%。

### 1.6 跨系统断裂点

1. 分析结论到选股断开：数据基座的因果论断与研判结论没有结构化落点，选股系统没读；研报结论层被抽取规则排除。
2. 选股到建仓方案断开：PMS 不读判决、理由、卡内序，仍按档位取候选。
3. 复盘三套不通；成交与收益不回流；归因分不开。
4. 文档更新靠人，停在七月。
5. 时点纪律不齐：投影表只存当前态、区制无历史、吸筹无版本且盘中改写。
6. 信号来源不分。
7. 三处同源与不变式靠人记；文档漂移；凭据明文。

## 二、可行性分析

### 2.1 结论

可行性通过，没有核心障碍。研报与公告每周一批不是障碍。要补的是两件事：研究深度（数据基座把研报读成了产业结构，结论层被排除，因果论断无人读；补法是传公司深度研报，数据基座以只读视图暴露因果论断与研判结论，选股系统候选卡读它作证据线，催化剂与预期两栏明确标注无数据源）与分析结论到建仓方案的联通（选股系统读数据基座的分析结论，PMS 读选股系统的判决与理由；择时决策系统保持不读产业逻辑）。判收只看逻辑、实现、设计目标三者一致；复盘读数每周出，作观察与案例材料；台账 001 与 010 里"样本外过线"的写法据此修订。

### 2.2 十三个环节对标

| 环节 | 回答什么 | 承担系统 | 现状 |
|---|---|---|---|
| 一 数据平台与时点纪律 | 那天看到的信息是不是那天可得，能不能重放 | 数据基座、选股系统、择时决策系统 | 抽取层达标；投影表、区制、吸筹不能回溯 |
| 二 信息摄入与披露阅读 | 有什么新披露，谁在读，读完进了哪 | 数据基座 | 管道完整；文档停更；因果论断无人读 |
| 三 市场环境判断 | 该多做还是少做 | 择时决策系统、选股系统 | 有定义，无历史；数据清单见 1.4 |
| 四 中观景气与催化剂 | 哪条链在变，下一个受益环节是谁 | 数据基座、选股系统 | 定位达标；催化剂日历无数据源 |
| 五 股票池与筛选 | 只在哪些票里找 | 选股系统、PMS | 达标；信号来源要区分 |
| 六 观点形成与结构化 | 为什么买、赚什么钱、何时兑现、错在哪 | 数据基座、选股系统 | 论点卡七字段散在三处 |
| 七 量化验证与信号确认 | 定性观点有没有数据支持 | 择时决策系统、选股系统 | 基本达标；两个缺陷待修 |
| 八 组合构建与风险预算 | 买多少、和什么一起买 | PMS | 约束达标；建仓方案不与判决挂钩 |
| 九 交易执行 | 怎么以合理成本成交 | PMS、择时决策系统 | 达标（模拟盘口径） |
| 十 持仓跟踪与风控 | 持仓的论点还成立吗 | 择时决策系统、PMS | 风控独立；无自动止损；入场理由不随持仓走 |
| 十一 归因复盘与决策日志 | 钱从哪一步来，错在哪一步 | 三层 | 名单级复盘、决策日志、规则台账达标；分层归因未做 |
| 十二 知识库与经验沉淀 | 学到的怎么进下一次决策 | 择时决策系统、数据基座 | 各自有，跨系统不存在 |
| 十三 人机分工与治理 | 机器做什么、人做什么、人何时介入 | 选股系统、PMS | 纪律达标；"无法判断"出口未接到人工队列；人的理由不留 |

逐环节对照与出处见附录甲。

### 2.3 对"人在信息获取和理解上不如系统"的分析

前半句成立：覆盖、一致性、不疲劳、可复盘四处人做不到。后半句现在没有读数支持，且机器最需要的输入还没接上：选股系统没读数据基座的分析结论，PMS 没读判决；研报被读成了产业结构而不是研究员的观点；置信度在链路里被丢掉；持仓股吸筹刷新失效。人现在比机器强的，恰好是论点卡里的催化剂、预期、失效条件三个字段，以及"刚启动还是尾声"这类时序判断。合理的分工按字段分：机器出论点、证据、量化确认、置信度、记账、监控；人出催化剂、预期、失效条件的补充与对"无法判断"的裁决；人的裁决与理由回流复盘。

"系统主裁、人为辅"要成立有五个条件：裁决的输入完整；系统能区分"不该做"与"我不知道"并把后者交出来；机与人的每次裁决留痕可分开复盘；一键回退到人为主；三层的裁决定位与设计一致。现在满足两条（回退、定位），三条在本方案里一次补齐。

### 2.4 研报与公告要传哪些类型

投递目录只按来源分五类，研报不再细分，类型由文档画像推断。研报优先级：高是行业深度与产业链梳理、公司深度与首次覆盖；中是主题研报（先决定宽主题的降级规则）、事件与业绩点评（等因果论断进卡后再传）；低是盈利预测与评级调整、宏观策略。公告优先级：高是业绩预告与快报、重大合同中标、定期报告（季报投年报目录）；中高是增减持与回购；中是投资者关系记录（先定目录规则）、质押诉讼处罚；低是解禁、股东大会、分红。一句话：优先传公司深度研报与三类高时效公告，行业深度继续。

## 三、方案：一次性走通链路

不分阶段。下面是把链路端到端接通的全部改动，按四层与跨层列出。每项标"停机需求"：无停机指改动落库或拉代码即生效；重启指容器重启（服务中断几十秒，需你同意，排期避开 07:10 与 08:40 到 09:30）；重建指容器重新创建以加载新配置。做完之后，一致性检查表全部一致就是交付完成，再从结果倒推下一步。

### 3.1 目标形态：一张论点卡，四层各出自己的字段

论点卡七个字段：论点、证据、催化剂与时间窗、预期、失效条件、置信度、版本。数据基座出分析结论（关系、事件、因果论断、研判结论）；选股系统出论点、证据、判决、版本；PMS 出建仓方案；择时决策系统出失效条件与置信度（关注条件、夜间置信度）与盘中择时。防循环引用：选股系统写入股票池的判决只由它自己的三门槛算，吸筹与昨夜信号只以缺失与风险文本出现并带结论日期；择时决策系统不因判决改变信号；PMS 不回写上游。

### 3.2 "无法判断"的三个出口

- 选股层：候选卡"关注"判决细化为"门槛全过、无硬风险、但确认线缺失或陈旧"，这才是"无法判断"，交人；只差覆盖与潜在吸筹归"仅展示"。记台账。
- 建仓层：PMS 按判决分流。候选自动进建仓方案与研判闸；关注强制人工确认；仅展示不出提议。
- 择时层：研判闸"不可用"与择时区间"等待"保持现状，不加新态。

人工裁决在 PMS 页面，显示选股系统的判决与理由、择时决策系统的置信度与信号；采纳与驳回都必填理由；提议硬数字带判决与研判置信度，账本零改表结构。

### 3.3 改动清单

**数据基座（178）**

| 改动 | 内容 | 停机需求 |
|---|---|---|
| 因果论断只读视图 | 按公司与环节给方向、机制、条件、时效、出处，放独立 SQL 文件，以属主执行，避开 06:10 | 无 | **09-03 已建成**（v_factor_logic）：论断 7,083 条，公司类 3,422 条链上 1,137 条（精确层，三成三，后续用解析器结果提升覆盖），环节类 112 条展开 859 行，合计 1,996 行覆盖 724 只票 |
| 研判结论结构化 | 研判结论已落在评析表 logic_reviews，不需要新表，以视图暴露 | 无 | **09-03 已建成**（v_factor_judgement）：产业研判 8 簇，最新 08-19；没有版本史（重评覆盖），要版本史需新表，本次不做 |
| 公告预筛脚本 | 按标题关键词十二类筛出事件类公告到待传目录，干跑打印计数 | 无 | **09-03 已提交**（backend/scripts/filter_event_announcements.py） |
| 文档更新约定 | 每周一批；优先级按 2.4；周报抄分来源入库数与费用面 | 无 |

**选股系统（155）**

| 改动 | 内容 | 停机需求 |
|---|---|---|
| 候选卡读因果论断 | sources.py 加读视图，card.py 加证据线，Markdown 与 JSON 每票带出处 | 无（脚本卷挂载即生效） |
| 关注定义细化 | card.py 判决规则按 3.2 拆分；单测更新 | 无 |
| 环境段扩展 | 计划环境段并列两市成交额、广度自算、融资变化、恐贪指数；区制仍读择时决策系统接口 | 接口进程需重启才带新键 |
| 入池上下文补证据字段 | pool.py 加链符、源数、涨幅、吸筹三态、环节已启动比例；pool_type 改为可配置默认不变 | 无 |
| 复盘四份名单与对照节 | plan_review.py 读 PMS 账本与择时决策系统结果表，加机器通过、人批、人拒、择时看多；周报加"三套对照"与"台账对表" | 无 |
| 健康接口加 pool_top | api.py | 重启 |
| 冻结清单版本号 | freeze.py 改用 version.py | 无 |
| 配置与容器 | .env 写入 REGIME_API_URL；重建容器加载 | 重建（由我执行，被拦则交你） |
| 台账 | 第 012 条判收标准改一致性；第 013 条关注定义细化 | 无 |

**PMS（155，在其仓库协同，先跑哨兵测试）**

| 改动 | 内容 | 停机需求 |
|---|---|---|
| 计划解析五键 | plan_feed.py 白名单加判决、理由、缺失、风险、卡内序；三条现有断言同步改 | 重启 pms-web 与 worker |
| 按判决分流 | proposal_service.py 与 action_engine.py：候选走自动方案、关注强制确认、仅展示不出提议；一个开关参数，默认按判决，可一键回按档位 | 重启 |
| 研判键放行 | judge.py OPEN_JUDGE_KEYS 加五键，研判闸提示词零改动即渲染 | 重启 |
| 硬数字带判决与置信度 | 提议硬数字加判决、理由、研判判决、置信度 | 重启 |
| 人工裁决理由必填 | 前端采纳与驳回都弹必填框并随请求发；后端已支持 | 无（静态页） |
| 提议卡键名修正 | 前端 h.rank 改 h.plan_rank | 无 |
| 信号来源区分 | signal_rules.py 保留发送方；排序与文案只认择时决策系统的信号 | 重启 |
| 增持类自主档改只提议 | 运行参数一条命令 | 无 |
| 自动执行开关 | 新增参数：判决为候选、研判通过、硬风险为空的新建仓自动执行，默认关；一致性检查全部一致后由你打开 | 重启（加参数） |
| 会话密钥补进密钥名单；哨兵位置抄进测试入口 | param_store.py、run_tests.py | 重启 |

**择时决策系统（188，只做加法，不读产业逻辑）**

| 改动 | 内容 | 停机需求 |
|---|---|---|
| 持仓股吸筹刷新修复 | tasks_brain.py 调用关键字改为 lookback | 重启 worker |
| 吸筹评分加计算时刻 | 落库结构加 computed_at | 重启 worker |
| 判分并列超额列 | outcome_scorer.py 加列，不改原方向命中定义 | 重启 worker |
| 区制快照落历史表 | 每日 08:40 预热后追加一行 | 重启 worker |
| 凭据改环境变量 | 设置文件与示例配置去掉明文 | 重建 |

择时决策系统四项 **09-03 已提交推送（057e076）**，未在 188 拉取。上线顺序必须是：第一步你在 188 的 .env 加 MAC_API_KEY（09-03 只读核对：三个键里只缺它；值在仓库历史的设置文件默认值里，建议同时轮换）；第二步我拉取代码、在 factordb_mysql 建表 market_regime_daily（建表语句在仓库根目录 ddl_market_regime_daily.sql）；第三步重建 worker-brain 与 api 容器（经你同意，避开 08:40 到 09:30 与 22:30 夜扫）。不能先拉取：接口进程热加载后 158 通道会带空密钥，风控卖出仲裁走 158。代理另指出仓库里还有四处明文口令（api/main.py、intraday_watcher.py、两个测试脚本）与 git 历史里的旧值，建议轮换 DeepSeek 密钥、158 密钥与 Redis 口令。

**跨层**

| 改动 | 内容 | 停机需求 |
|---|---|---|
| 三处坏信号集合断言互指 | 三个仓库各加单测 | 无 |
| 池深探针 | PMS 探针读选股系统健康接口的 pool_top 与自身计划深度比较 | 无 |
| 调度中心 08:45 任务核对 | 今天没有打到选股系统，请核对任务地址是否带 steps=regime-append | 无 |
| 文档刷新 | 三个仓库 README 的旧时刻文案与上游约束 | 无 |

### 3.4 人机分工的落点

永远留给人：目标、评价口径与规则改动；不可逆与资金安全类动作（档位切换、总开关、清仓、参数、真实资金上线、自动执行开关）；"无法判断"与不可用的最终裁决；系统外信息输入与"今天不做"的一票否决；周报审阅；跨系统同源纪律；文档来源合规。系统负责：候选判决、建仓方案、盘中择时、记账、监控、复盘读数。自动执行开关打开前，新建仓由人裁决且系统判决摆在人眼前；打开后人只管关注态、不可用与异常。

### 3.5 明确不做

不做回测、因子合成、IC、自动调参、模拟净值；不改传导公式、档位、分数编码、候选卡两个旋钮；不建论点卡新仓库；不让择时决策系统读产业逻辑或直连数据基座库；不让 PMS 回写上游；不改补仓加仓类的择时口径；不做置信度自动校准；不做研报采集爬虫、宏观策略研报结构化、盈利预测表抽取；不碰盘中流与分钟级数据；不在 155 之外动 PMS。

## 四、一致性检查表与风险

### 4.1 一致性检查表（每周五周报"台账对表"节逐行核对）

| 编号 | 环节 | 设计目标 | 现状 | 一致 | 修正动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 分析结论到选股 | 候选卡读得到因果论断与研判结论 | 只读传导与事件视图 | 否 | 视图与证据线 |
| 二 | 选股到建仓方案 | PMS 读判决并按判决分流 | 白名单丢弃，全部交人 | 否 | 五键与分流 |
| 三 | "无法判断"出口 | 关注态定义清楚并交人 | 关注桶混装 | 否 | 细化定义 |
| 四 | 裁决留痕 | 人批、人拒、系统裁决分得开且带理由 | 理由恒为默认文案 | 否 | 必填理由与硬数字 |
| 五 | 复盘对照 | 三套一张表，规则改动有台账 | 各自为政 | 否 | 四份名单 |
| 六 | 时点纪律 | 输入按日冻结带版本，派生数据可回溯 | 快照有；区制、吸筹、投影不可回溯 | 部分 | 区制历史表、吸筹时刻、投影快照 |
| 七 | 研究深度 | 论点卡七字段有落点；公司深度研报持续上传 | 结论层被排除；只传过行业研究 | 否 | 上传选择；两栏标注无数据源 |
| 八 | 环境判断 | 1.4 清单里"有"与"可自算"的项进计划环境段 | 只有区制且为空 | 否 | 环境段扩展 |
| 九 | 择时定位 | 只做盘中择时与风控 | 一致 | 是 | 保持 |
| 十 | 信号来源 | 发送方可区分 | 不分 | 否 | 来源区分 |
| 十一 | 持仓跟踪 | 入场理由随持仓走 | 不进账本 | 否 | 硬数字带理由 |
| 十二 | 人机分工 | 五个条件满足 | 满足两条 | 否 | 本方案补齐三条 |
| 十三 | 同源与凭据 | 断言互指；凭据不入库 | 靠人记；明文 | 否 | 断言与环境变量 |

### 4.2 风险与回退

PMS 解析多取五键后两条现有断言要同步改，回退是回滚一个提交；按判决分流改变提议数量，回退是分流开关设回按档位；候选来源切换后候选骤降为零或主题落桶全空，回退是参数一键设回；自动执行开关打开后放大裁决错误，回退是关开关，新建仓只提议作第二道闸；择时决策系统提示词不动，无格式漂移风险；容器重启与重建是红线项，排期避开敏感窗口；文档上传占队列拖慢回炉，顺延一天；事件线上卡后空表被误读为"没风险"，卡文案区分"无事件"与"未读到"。

### 4.3 立刻可做（只读核实与开发机编码，不动生产）

只读核实：择时决策系统凭据写入库的表；吸筹刷新是否仍失效（188 只读查持仓股近十日吸筹块是否随日期变化）；PMS 密钥名单现值；PMS 参数页能改但不生效的键清单。

开发机编码：数据基座因果论断视图 SQL 与公告预筛脚本；选股系统全部改动；PMS 全部改动与单测；择时决策系统四处修补；跨层断言。全部在开发机完成并通过各仓库测试后，按 3.3 的停机需求列一次上线清单，经你同意后集中上线。

## 四之二、上线清单（2026-09-03 编码完成后汇总）

四路改动全部推送：数据基座 aa827c6、选股系统 3a4e0d9、PMS 0610a7e、择时决策系统 057e076。数据基座已上线（两张视图已建成，无停机）。其余三路待上线。

建议窗口：交易日 15:00 收盘后到 22:30 夜扫前。避开 07:10 选股系统构建、08:40 PMS 拉计划、09:30 到 15:00 盘中、22:30 夜扫。

**关于 158 节点的密钥（09-03 已澄清）**：那台机器不需要密钥，配置里没有这个键是正常的。实测带空授权头与不带授权头都返回正常，所以把代码默认值改空是安全的，比原来硬编码一个值更干净。

**择时决策系统 188 —— 09-03 12:20 已上线**：代码到 057e076；区制历史表已建成并写入首行（09-02 数据日，八个指数里六个弱势）；worker-brain 与 api 已重建。验证通过：区制接口正常、凭据按预期加载、维持路径的吸筹重算已修复并带上计算时刻与算法版本。

**选股系统 155 —— 09-03 12:15 已上线**：代码到 0b00d8b；配置加了区制接口地址；容器已重建。验证通过：健康接口带池深；计划接口顶层有市场段与环境段（六个指数弱势、两市成交额 13,218 亿、广度与融资与恐贪齐全、无读取失败）；每行有判决、判决依据、卡内序，442 只票带因果论断。

**PMS 155 —— 09-03 12:30 已上线**：代码到 0610a7e；镜像重建，四个容器全部健康；十九张表就绪；全套 626 例在新镜像里通过。部署前确认过没有在途指令与待确认提议，持仓十只不受影响。

上线实况与回退验证：按判决分流开启后，七十五只强传导票全部判为仅展示，合格候选数为零；关掉开关合格数回到三十三只，回退路径实测可用，随后已设回开启。增持类自主档同时从全自动改为只提议。当前四个开关：新建仓只提议、增持只提议、按判决分流开启、判决候选自动执行关闭。

**四路上线全部完成（09-03 12:30）**。端到端核对：选股系统接口带池深与完整环境段（六个指数弱势、市场四项齐全）、判决计数正常；择时决策系统区制接口正常且历史表已有首行；PMS 分流生效且回退可用。调度中心的环境追加任务已由你配置完成。

**行为变化预警（只有一处）**：PMS 按判决分流默认开启，判为仅展示的票不再出提议。上线首日大多数票是仅展示，合格候选数会明显小于改前的 41 只。这是方案 3.2 要的效果。一键回退是把参数设为关闭，恢复按档位取候选。

**上线后核对**：PMS 全套测试 626 例通过；探针的分流开关为真且打印判决分布；选股系统健康接口带池深；计划环境段四项有值；账本里人工裁决理由不再是默认文案；择时决策系统的持仓股吸筹带计算时刻；区制历史表每日一行。

## 五、验证（命令标机器）

选股系统（155，factor，~/project/akg-factor-bridge）：入池干跑的计划入选数与改前一致；复盘脚本名单表含机器通过、人批、人拒、择时看多四行；健康接口含 pool_top；快照目录每交易日一个 JSON；候选卡每票理由能看到因果论断出处；计划环境段含两市成交额、广度、融资、恐贪四项。

PMS（155，factor，/home/factor/project/tradingSystem）：测试入口全套通过且用例总数从 591 增加；探针脚本合格候选数按判决分流后与预期一致（分流开关关着时仍为 41）；账本里裁决者为用户的行理由不再是默认文案；提议卡显示判决、理由与"候选榜第 N 名"。

数据基座（178，tlai）：因果论断视图最新日行数大于零；运营日报近七日研报与公告两类新文档数均大于零；日检脚本第四节无失败。

择时决策系统（188，tlai）：持仓股吸筹块随日期变化；判分带超额列；区制历史表每日一行。

跨系统：三处坏信号集合断言各自通过；探针池深比较不告警；复盘周报"三套对照"与"台账对表"每周五出；一致性检查表十三行全部一致即交付完成。

## 六、已决定的事项与批准后的第一步

已决定：可行性通过，一次性走通链路，不分阶段；判收只看逻辑、实现、设计目标三者一致；四层定位按第零节；人工裁决采纳与驳回都必填理由；增持类自主档改只提议；PMS 页面加候选卡；文档每周一批；信号来源区分顺手修；自动执行开关默认关，由你在一致性检查全部一致后打开。

批准后的第一步：台账加第 012 条与第 013 条；按 4.3 开工，不动生产；上线清单按停机需求汇总后经你同意。

## 附录甲 · 十三环节逐条对照（可不读）

一，时点纪律。范式：数据带发布与生效时刻，输入按日冻结带版本，派生表不许只存当前态。现状：数据基座断言层只追加、带原文与披露日、可重放；选股系统快照带版本；PMS 有计划快照表。差距：投影表只存当前态；区制只在 Redis 三天；吸筹无版本、盘中改写、持仓股刷新失效；冻结清单版本号 unknown。

二，信息摄入。范式：披露全覆盖、结构化带出处、按重要性到达决策环节。现状：管道七层完整，投递目录五类自动扫描。差距：文档停在七月；因果论断无人读；研报结论层被排除。

三，环境判断。范式：一套定义、有历史、验证过、约束总仓位。现状与数据清单见 1.4。差距：无历史、未验证、未接仓位、两套不通。

四，中观景气与催化剂。范式：跟踪变化、产业链地图加已发生事件加未来事件日历。现状：热点扫描、传导扫描、关注环节。差距：无"将发生"事件（行情库只有分红与风险事件表）；热点每路只取前八。

五，股票池。范式：分层池、留痕、硬过滤、没有绕过池的旁路。现状：选股系统判据链清楚、四档位、入池前五十；PMS 本地筛选链。差距：信号来源不分。

六，观点结构化。范式：论点卡七字段。现状：选股系统出论点、证据、版本；择时决策系统出置信度、失效条件；数据基座有因果论断。差距：没有一处并到同一只票同一天；催化剂与预期缺数据源。

七，量化验证。范式：观点映射到可核验信号做一致性检查。现状：吸筹确认线；一致性二审；坏信号三处同源。差距：吸筹缺陷；预期空间不去重；判决与信号冲突无显式标记。

八，组合构建。范式：仓位由观点置信度与预期推出，集中度约束。现状：PMS 百分比制约束齐全。差距：建仓方案不与判决挂钩；无资金快照时刹车整轮不判。

九，交易执行。范式：执行与决策分离、分批限价、执行质量有度量。现状：择时实现 A 在用、规则闸终检齐全、经 ws 下发。差距：无滑点与成交率报表。

十，持仓跟踪。范式：持仓绑定失效条件被监控，止损事前定义并执行。现状：关注条件五分钟机检、风控卖出、刹车、保垫减仓。差距：无自动止损；入场理由不随持仓走。

十一，归因复盘。范式：每个决策点记账、归因分层、规则台账。现状：复盘脚本六份名单、台账 011 条、择时决策系统自评、PMS 账本。差距：归因分不开；成交不回流；判分字段未用；理由为默认文案。

十二，知识库。范式：案例与教训可检索、有生命周期。现状：择时决策系统失败记忆与教训；数据基座词治理账本；选股系统台账。差距：跨系统不存在，不设门槛。

十三，人机分工。范式：机器负责覆盖一致记账监控，人负责最终判断与例外，机器能标"不确定"交人，人的介入被记录被评价。现状：三条铁律、人是安全阀、新建仓只提议默认拒。差距："无法判断"出口未接到人工队列；人的理由不留；PMS 面板不显示判决。