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# 交接：主观量化系统 09-03 到 09-07 这一段
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写给下一个接手的人。读完这份就能接着干，不用回翻对话。
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范围是 2026-09-03 方案批准之后到 09-07 上午。方案正本在同目录的
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《主观量化系统方案_2026-09-03.md》，逐条决定在《复盘决定台账.md》，现记到第 34 条。
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这份文件只讲这一段做了什么、现在是什么状态、下一步该干什么。
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## 零、一句话现状
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四层链路（数据基座、选股系统、PMS、择时决策系统）已经端到端接通，
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研究结论第一次真正走到了人眼前。但**判收标准（一致性检查表）只核完五行，且周末组合被对账清零、从零开始**，
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接手先读第五节与台账 034。
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## 一、这一段做完的六件事
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### 1.1 候选卡加了论断质量标注
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**解决什么问题。** 同一张卡上有个双标：吸筹评分超过三十个交易日就判陈旧，
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而研报论断此前只有"披露日不晚于数据日"这一个上界，永不过期。
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技术侧的证据会过期、研究侧的不会，两类证据在卡上看着一样新。
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**做了什么。** 四项提示：论断过了多少天、是不是全部出自同一份研报、
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有几条被标为疑似误抽、有几条处于未结的方向分歧。四项都只提示，不参与三门槛判决。
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陈旧线定为 90 个自然日（配置项 `LOGIC_STALE_DAYS`），一次定死，不按复盘收益读数回调。
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**一处实现纪律。** 质量画像必须在按票截断之前算。截断后每票只剩最近三条，
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"这票一共有几份不同来源"就统计不出来了。单测里专门有一条钉住这件事。
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**实测（09-04 全市场，3,767 只票）。** 701 只带论断；陈旧度中位 147 天，
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超过 90 天的 478 只（68%），超过一年的 39 只；372 只带多条论断，
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其中 82 只（22%）全部出自同一份研报；96 只带疑似误抽标记共 264 条。
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### 1.2 逻辑状态四态写完并接进计划
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**它回答什么。** 不判断"这条产业逻辑对不对"——那是研究员的活。
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只判断支撑它的证据还在不在：预测在不在下修、覆盖在不在收缩、有没有出现方向相反的论断。
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**四路证据。** 甲路研报论断（方向受控必填，两个窗口：新材料窗口决定向好、
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陈旧线决定还算不算数）、乙路产业研判（判采信倾向这个受控四值的迁移，不判自由文本）、
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丙路券商行动（等长窗口的每股收益预测中位数与覆盖机构数）、丁路公司事件（无数据源，
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恒出缺失，但照样记名——缺失要让人看得见系统缺的是什么）。
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**一条设计取舍。** 向好判的是"变好了"，不是"现在是好的"。所以甲路要求最近三十天里
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有新的利好论断，乙路要求采信倾向发生迁移，一直偏多的主题归平稳。
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不这样的话逻辑强化会变得到处都是，也就不再说明任何事。
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**与候选卡三态是正交两维，不合并。** 候选卡回答"今天要不要买"，是当日无状态重算；
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四态回答"支撑它的研究证据还在不在"，是跨日跟踪。收敛规则单调：逻辑强化只能提前卡内序、
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永远不升判决；逻辑存疑只能改分流通道、不能把仅展示变成可执行。
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**测试守的是这一条。** 四个状态乘三个判决十二种组合逐个扫过，判决一次都没被四态动过。
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**实测改了一处设计。** 首跑六只判为逻辑存疑的票里有五只，触发是覆盖机构从三家减到两家——
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一家机构那两周没发报告就构成 33% 的收缩。加基数门槛（前窗口至少五家）后只剩一只。
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### 1.3 环节评析：从没跑过到每工作日自动跑
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**背景。** 传导扫描每早指向的是环节，而已有的产业级评析只覆盖八个人工注册的主题，
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两套名字不在一个命名空间，交集为零。
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**一个此前没人知道的事实。** 这个任务在 09-04 之前**一次都没跑过**——
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它被路由到一条独立队列，而消费这条队列的容器 09-04 才在配置里定义、从未创建。
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**材料口径是关键。** 不是按环节名去命中论断（那样十六个环节里只有四个够料），
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而是照产业级那套：先拿成员公司的代码与公司名，再回头去论断里捞。按这个口径十六个全部够料。
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**代价如实写在提示词与函数说明里。** 九个环节的材料一条都没直接命中环节名，
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结论本质是成员公司论断的加总。提示词要求模型只对环节整体下判断、不外推到个股。
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**踩过的坑。** 首跑五个失败四个。原因是这个档挂的是推理型模型，
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推理和答案共用同一个输出额度；实测推理长度 3,647 到 25,535 个字符，
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而额度只有 8192，推理还没写完就见底。额度提到 32768 后零失败。
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同一个坑在主题页旁批、热点扫描、传导旁批三处也存在（都写着 4096），
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日志里查到近三天有 5 次额度耗尽，一并修了。
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**定时。** 基座机 crontab，北京时间 20:30（那台机器走世界时，表里写的是 12:30）。
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装完在最简环境下实跑验证过，不是只看写法。
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### 1.4 给人看的文字全面重写（四批）
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起因是页面上出现"选股系统判为仅展示，不出提议：门槛未过：started"。
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`started` 是门槛在代码里的变量名，`SELL` 是枚举值，两者都只该在系统之间传递。
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| 批次 | 范围 | 内容 |
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|---|---|---|
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| 一 | 选股系统候选卡 | 预期空间、传导那句、论断出处的 36 位编号、ST 门槛没文案掉进兜底 |
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| 二 | PMS 后端 | 规则闸六句、仓位约束六句、资金四句、计划取数两句 |
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| 三 | PMS 页面 | 操作日志印函数名、冻结原因漏网、账本打整个字典等九处 |
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| 四 | 计划文本与周报 | 环境标签、表头全译、导读重写 |
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**一条必须守住的纪律。** 那些大写判据码是承重的：账本靠它取去重键、
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命令进度靠它做原因聚类。2026-07-29 账本被同一条指令按分钟灌满，病根就是去重键失效。
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**所以码留在句首，只能在显示层剥**。后端与前端各一份实现，注释互相指认。
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**页面此前完全没有测试**，所以第三批先写守卫再改。它比人工照清单改可靠——
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多抓出四处清单里没有的。守卫现在盯着 11 个枚举字段，已登记进测试入口与哨兵清单。
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**改正一处事实错误。** 周报导读写着"样本纪律三档"，代码里只有两档。
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### 1.5 关闭启动涨幅线
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做成整条开关（`CARD_REQUIRE_STARTED`），不是把阈值调成负数那种绕法——
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调阈值的话没有当日行情的票仍会被拦下。
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**实测对照（数据日 09-03）：** 关之前 83 只强传导票全部落到仅展示、候选 0 只；
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关之后候选 33 只、关注 1 只、仅展示 102 只，PMS 有 11 只进入建仓流程
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（新建仓是只提议，不会自动下单）。
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九条用例钉住"关掉这一条不许顺带放松别的"：传导、覆盖、吸筹确认线、硬风险四道仍照拦。
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### 1.6 让旁批说得出产业理由
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**根因两条。** 一是喂给模型的六项全是行情口径，一项产业逻辑都没有；
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二是提示词无条件要求"说主要不确定性是什么"，所以后半句必定是风险。
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**改法。** 把环节研判与成员论断方向计数喂进去；风险那句改成条件式。
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材料缺席时明确写"这个环节还没有做过研判"，而不是省略——
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省略的话模型会拿行情数字硬凑一句产业判断。
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**实跑对比（AI算力主题，环节"服务器"）：**
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- 改之前的样子："锂离子电池涨幅负 6.4%，目标价空间 74%，市盈率 15 低于链均值，
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电池龙头具备配置价值；竞争加剧与原材料波动是风险。"
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- 改之后："超节点占比提升与 GB200 良率改善推动毛利率上行，token 用量增加及下游采购
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加大驱动需求，预期上修至盈利改善；但环节整体供需数据不足，匹配存疑。"
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## 二、费用的实际口径（09-07 更正）
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**单个环节实测：** 固定 3 次云端调用，输入 12,730、输出 16,763，合计约 2.9 万 token。
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输出比输入多，因为推理过程也计进输出。
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**09-04 我给的估算是错的。** 当时说"事件天天刷新，多数环节要重评，每天约 59 万 token"。
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**09-07 实测：周五那次定时投了 24 个，全部指纹跳过，一个都没重跑，耗时都在 0.2 秒以内。**
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原因是环节评析那个任务把**封顶挪到了指纹之前**（与产业级评析相反）。指纹只覆盖真正进
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模型的那 32 条论断加 12 条事件，而每天新落库的上千条事件多数落在这 12 条之外，指纹不变。
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所以稳态花费远低于估算。**新的口径是：只有新出现的环节、或近期材料真的进了前 44 条的
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环节才会重评。** 近 31 个交易日的读数是每天新出现 4 到 5 个环节，
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按此估约每天 12 万到 15 万 token。这个数还需要连着看几天确认。
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**注意：钱是多少我不知道。** 仓库、配置、文档里一个单价数字都没有。要算钱得查供应商
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当期价目或看控制台账单。
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## 三、上线状态
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| 系统 | 机器 | 状态 |
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|---|---|---|
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| 数据基座 astock-kg | 178 | 代码到 d0d3a2a，环节评析容器 worker-review 已建并在跑，定时已装 |
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| 选股系统 akg-factor-bridge | 155 | 代码到 e00b38e（第三件桥侧前置与第四件安全边际；逐票日频表已建并有 09-04 首日行；接口 /logic_state 已随 09-07 14:50 的容器重启对外可见；第四件的整句要再重启一次 API 进程才会随 /plan 送出），启动涨幅线已关 |
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| PMS tradingSystem | 155 | 代码到 fbad890（第三件 PMS 侧与第四件整句透传），镜像按 99ea218 重建、fbad890 只改解析层与一例单测（挂载工作树跑过全套 677 例通过，下次 make deploy-local 时一并进镜像） |
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| 择时决策系统 bionic_trader | 188 | 09-07 第二件：新建仓研判三值（证据不足回不可用），跑盘中研判的工作容器已重启 |
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**09-07 下午的进度（第零件、第二件、第三件）**：第零件三组 11 条缺陷修完 10 条（台账 036 到 038）；第二件三处上线（台账 039）；第三件桥侧与 PMS 侧都已上线（台账 040、041），只差选股系统的 API 进程重启这一步。
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**PMS 的三项确认（每次上线前照做，不许照抄上一次的读数）：**
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下发模式是直连（不是影子模式，台账 022 记的已过期）、
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目标地址 192.168.18.182 是模拟侧、账本表前缀为空。
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## 四、这一段踩过的坑（都值得记住）
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**一，`docker compose exec` 会打到孤儿容器。** 155 上有个 2026-08-03 由 `docker compose run`
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留下的容器跑了四周，exec 会优先打到它，导致核验落在四周前的代码上。已清除。
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识别办法：`docker compose ps -q pms-web` 与 `docker compose exec -T pms-web hostname` 不一致。
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**二，推理型模型的推理占输出额度。** 四处都踩了这个坑，全部提到 32768。
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判断办法：日志里出现 `finish=length` 就是又不够了。
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**三，"代码写了"不等于"跑通了"。** 两个现成例子：候选卡的缺失项一路带到前端却
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从没被渲染过；环节评析的任务与路由都配好了，消费容器却从未创建。
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**四，我自己出过两次误判。** 一次是按猜的键名取值、据此报"环节图建不出来"，
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实际是我查错了地方；一次是把"自我校验没通过的研判"一律过滤掉，
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实测二十个里十个没通过，等于扔掉一半。**结构不确定时先把顶层键打出来，
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不要按猜的键名取值然后据此下结论。**
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**五，选股系统的计划接口每次实时重算，实测 24 秒。** PMS 的取数超时原为 10 秒，
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容器重建后立刻暴露。已把 `PMS_PLAN_TIMEOUT` 调到 60。容器重建后第一次拉计划必然慢。
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## 五、接手第一件事：三处正在退步或没验完的
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### 5.1 快照"断裂"已查清并修好：错在我，不在调度中心（09-07 更正）
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**09-07 上午这一节原先写的是"快照断了、要查调度中心有没有按日执行"。那是误判。**
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调度中心每个工作日晚上 20:40 都按时跑了快照（09-04 12:40 世界时的调用就是它）。
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真正的原因是两层，都在选股系统、都是我写的：
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一，**日期约定对不上。** 快照在交易日 D 晚上写，plan_date 记 D；计划在 D+1 凌晨构建，
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数据日就是 D。我在计划装配里写的是读 D+1。09-04 能对上，只因为那天上午我手工跑了
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一次快照——把一次手工操作的时序写进了代码，周一就全部落空。已改成读"数据日当天或
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之前的最近一版"，顺带扛得住某个晚上没跑。
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二，**读上一版的函数只取五列。** 它原本只为算迁移而写，没有环节名，按环节索引必然为空。
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已改成取全部列并归一空值。
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修完实测（09-07 计划）：产业研判可用 4、自我校验未通过 18、对不上主题 8。
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**"自我校验未通过 18"本身是个读数**：三十行里十八行对上的环节，其研判自己都说撑不住。
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### 5.2 一致性检查表十三行只核完五行
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这是用户定的判收标准——系统逻辑、实现、设计目标三者高度一致。**没核完就不能说这个阶段做完了。**
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已核完的五行：
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| 行 | 结论 | 证据 |
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|---|---|---|
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| 一 分析结论到选股 | **一致** | 当日计划 30 行全部带逻辑状态，22 行带因果论断（运行时） |
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| 三 无法判断的出口 | **部分一致** | 代码逻辑对，但当日判决分布里一只"关注"都没有，这条路没被真正走过 |
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| 八 环境判断 | **一致** | 计划顶层市场段四项齐全（运行时） |
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| 九 择时定位 | **一致** | 送研判的白名单十六个键里没有论断、依据、四态，产业逻辑没有越界 |
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| 十三 同源与凭据 | **部分一致** | 坏信号集合三处值一致且注释互指，但只有选股系统一处有单测钉住 |
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**剩下八行要连库或调接口才能验**：第四行裁决留痕、第五行复盘对照、第六行时点纪律、
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第七行研究深度、第十行信号来源、第十一行持仓跟踪、第十二行人机分工，以及第二行选股到建仓方案。
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**核对时守住一条：** "代码里写了"不算数，判"一致"必须看到运行时证据。
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已因此降级过一行（第三行）。
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**不要派并行代理做这件事。** 09-04 与 09-05 各试过一次，两次都是全部代理跑满几十分钟、
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零条结果、卡在返回那一步。自己逐行做反而快。
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### 5.3 采信倾向全是偏多，这一路暂时没有区分度
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二十个环节的采信倾向清一色偏多，一个偏空、一个中性都没有。
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原因是研报材料本身几乎全是看多的，券商极少明说不看好。
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**这是设计预料到的，不是缺陷。** 四态里写死了稳定偏多归"平稳"，只有发生迁移才算向好或转弱。
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所以这一路在攒够版本史之前，最多只能贡献"平稳"这个非负面证据。
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**版本史从 09-07 起开始正常累积**（5.1 那两处已修）。09-08 起每天多一版，迁移才判得出来。
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另外二十个环节里十个自我校验未通过。校验挑的是"某条论据撑不住某个推断"，
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不是整份结论作废，所以现在是照给但带上校验意见。
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## 六、还没做的（按建议顺序）
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**零，选股系统的 API 进程重启——09-07 14:50 已做（经用户同意）。** 接口 /logic_state 实测可用；验证命令：`curl "http://192.168.16.155:8300/logic_state?codes=600000.SH"` 返回 states 一项且 source 为 daily 或 computed。以后 api.py 有改动都要记得这一步：容器的 uvicorn 没开热重载。
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**零之一，两处还没进生产进程的代码。** 选股系统的 /plan 是进程内实时重算，第四件的安全边际整句要等 API 进程再重启一次才会送到 PMS；PMS 的 fbad890（整句透传）还没进镜像，下次 make deploy-local 时一并进。两处都不影响判决与分流，只影响人看到的那一句。
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**零之二，09-08 早上看第三件的第一次真实读数。** 逐票日频表 09-07 那一天的行数（应在一千二百上下）与"被抗抖动按住"的只数；PMS 侧 plan_pull 返回里 logic_state 一段的 ok 与 got。当天若有新开仓，持仓页"当初为什么买"一栏应填上。
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**一，09-08 验证 5.1 的修复在无人值守下成立**：当天计划里产业研判可用数不为零。
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**二，核完一致性检查表剩下八行。** 这是判收标准本身。
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||
**三，给另外两处坏信号集合加单测。** 现在三处值一致靠人记，只有一处有机器守着。
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||
**四，触发密钥进访问日志。** 密钥跟在网址后面，会明文写进接口的访问日志。
|
||
不紧急（内网、日志只有本机能读），改法是放到请求头里，但调度中心那条任务要跟着改。
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**五，方案里搁置的两条不要重开**，除非前置条件满足：上下游业绩传导
|
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（需要供应关系恢复更新、方向准确率有实测、清洗后配对数够用）、
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产业级驱动跟踪（需要先给驱动方建同义与冻结词表）。
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## 七、验证命令汇总
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**选股系统（Mac 上跑）：**
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```bash
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ssh -p 2280 factor@192.168.16.155 "docker exec akg_factor_bridge python3 logic_state_coverage.py 2026-09-03 2026-09-04"
|
||
```
|
||
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||
预期读数：四态分布是无法判断约九成、逻辑成立约一成、逻辑存疑个位数；
|
||
各路可用次数里产业研判不为零。若产业研判为零，就是 5.1 那条断了。
|
||
|
||
**环节评析的定时（Mac 上跑）：**
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||
|
||
```bash
|
||
ssh -p 2280 tlai@192.168.16.178 "tail -c 600 ~/akg_logs/review_segment.log"
|
||
```
|
||
|
||
预期读数：每个工作日一段 JSON，`dispatched` 是当晚投出去的环节名单。
|
||
|
||
**PMS 全套测试（Mac 上跑）：**
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|
||
```bash
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||
ssh -p 2280 factor@192.168.16.155 "cd /home/factor/project/tradingSystem && make test"
|
||
```
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||
|
||
预期读数：最后一行 `ALL SUITES PASS`，共 655 例。
|
||
若报缺依赖，是镜像没重建，先跑 `make deploy-local`。
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||
|
||
**选股系统全套测试（Mac 上跑）：**
|
||
|
||
```bash
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||
ssh -p 2280 factor@192.168.16.155 "cd ~/project/akg-factor-bridge && for f in test_*.py; do printf '%-28s ' $f; docker exec akg_factor_bridge python3 $f 2>&1 | tail -1 | cut -c1-40; done"
|
||
```
|
||
|
||
预期读数：九个文件全部以 ALL OK 或 ALL PASS 开头。
|
||
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||
---
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|
||
## 八、红线（不许碰）
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|
||
- 禁止关机、重启这类高危命令。
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||
- 容器的重启、重建、新建必须先经用户同意。
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- PMS 正式实例（连 192.168.16.98 那侧 QMT）测试期间一律不部署。
|
||
- 每次 PMS 上线前逐项确认三项：下发模式、通道开关、账本表前缀。不许照抄上一次的读数。
|
||
- 不做回测、因子合成、IC 与单调性评价；评价只用候选单复盘。
|
||
- 不用内部代号与不严肃的措辞；需要决定的事项在对话里选项式提问。
|