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Python
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# -*- coding: utf-8 -*-
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规则闸 · 一级关口 (纯逻辑, 无外部依赖, 可单测)
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================================================
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设计 POSITION_MGMT_DESIGN.md §7:
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「全指令必过, PMS 纯代码。下发前用最新数据终检 —— 命令参数上限、一手检查、
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T+1 可卖、冻结状态、刹车状态、行业集中度、(买入)不追高。
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任一不过或必要输入缺失 → 拒绝 (宁可不动), 未通过项落账本。」
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两条容易搞反的口径, 在此钉死:
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1. **冻结与刹车只挡增持, 不挡减持** —— 卖出、止损任何时候都放行 (设计 §3.1/§5)。
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2. **命令驱动不受刹车限制** —— 刹车是给自主提议踩的, 用户命令优先, 只提示不拦
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(设计 §5「命令类不受限, 执行前提示」)。上限/一手/可卖量这类硬约束则一视同仁。
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输出结构固定为 {"passed", "failed", "warnings", "hard_numbers"}, 直接喂 pms_action_ledger
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的 failed_checks_json / hard_numbers_json —— 「拒了的后来涨了多少」靠这份留痕做判分。
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from __future__ import annotations
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from app.core.sizer import LOT, lot_of
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from app.core.planner import check_all_caps
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BUY, SELL = "buy", "sell"
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# 决策系统昨夜结论的定性里算"形态恶化"的三个取值 (2026-08-05 补的第二道防线)。
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#
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# 这三个值一共有三处在用, 改一处必须三处一起改:
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# 桥 akg-factor-bridge/pool.py 的 BAD_SIGNALS —— 拿它把票移出候选池、记进回收站;
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# 决策系统 app/services/pms_advisor.py 的 BAD_Y_SIGNALS —— 拿它在择时应答里拦住买入;
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# 这里 —— 拿它在指令下发前终检时再拦一次, 并且把拒绝写进 pms_action_ledger。
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#
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# 为什么明明决策系统那侧已经拦了、这里还要再拦一道: 那一侧拦掉的东西只写在它自己的应答里,
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# PMS 的评审账本 (make t-gate) 一个字看不到; 而评审账本是"拒了的后来涨了多少"那份判分的
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# 事实源, 拒绝不落在这张表里就等于没发生过。要注意这道闸的数据只来自实现A的应答
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# (含它十个交易分钟的缓存): 退实现B时 PMS 手里根本没有决策系统的定性, 这道闸自然不生效 ——
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# 那是"拿不到意见"的正常降级, 不是漏拦。
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BAD_Y_SIGNALS = ("SELL", "AVOID", "DROPPED")
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def _num(v, default=0.0):
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try:
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return float(v)
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except (TypeError, ValueError):
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return default
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def check(*, side: str, action: str, qty: int, price: float, ctx: dict) -> dict:
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"""指令下发前终检。
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ctx 由调用方备齐 (services/executor.py):
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position {total_qty, avail_qty, frozen_reason} 该股账本快照
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caps check_all_caps 所需组合上下文 (仅买入用)
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day {price, vwap, ma5, day_chg_from_open, halted, limit_up, limit_down}
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params {no_chase_ma5, buy_halt_dayup, sector_source_ready}
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flags {buy_halt, exec_halt, brake_active, blacklisted, is_command, y_signal,
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stop_price}
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y_signal 是决策系统昨夜结论对该股的定性, 由择时应答带回 (可能为 None)
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stop_price 是用户「设定某股止损价」命令里的价 (可能为 None), 事实源是
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命令表 —— 持仓行上的 stop_ref 每天盘前会被参考位取数覆盖,
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拿投影做判断会在第二天早上悄悄失效
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"""
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pos = ctx.get("position") or {}
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day = ctx.get("day") or {}
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prm = ctx.get("params") or {}
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flg = ctx.get("flags") or {}
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is_cmd = bool(flg.get("is_command"))
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side = str(side or "").lower()
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failed, warns = [], []
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qty = int(qty or 0)
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price = _num(price)
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total_qty = int(pos.get("total_qty") or 0)
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avail_qty = int(pos.get("avail_qty") or 0)
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hard = {"side": side, "action": action, "qty": qty, "price": price,
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"total_qty": total_qty, "avail_qty": avail_qty,
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"frozen_reason": pos.get("frozen_reason") or "NONE",
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"day_chg_from_open": day.get("day_chg_from_open"),
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"vwap": day.get("vwap"), "ma5": day.get("ma5"), "is_command": is_cmd}
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# ---- 通用: 必要输入缺失一律拒绝 (宁可不动) ----
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if qty <= 0:
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failed.append(f"QTY_INVALID: 数量 {qty} 非法")
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if price <= 0:
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failed.append("PRICE_MISSING: 取不到现价, 无法定限价与校验 (宁可不动)")
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if day.get("halted"):
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failed.append("HALTED: 停牌, 当日跳过顺延")
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if flg.get("exec_halt"):
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failed.append("EXEC_HALT: 全局暂停执行 (休假模式) 生效中")
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_check_user_stop(warns, side, price, flg, hard)
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ml = lot_of(ctx.get("ts_code")) # 最小申报数量 (科创板 200, 其余 100)
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if side == SELL:
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_check_sell(failed, warns, qty, total_qty, avail_qty, day, ml)
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elif side == BUY:
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_check_buy(failed, warns, qty, price, ctx, pos, day, prm, flg, is_cmd, hard, ml)
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else:
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failed.append(f"SIDE_INVALID: 方向 {side!r} 非法")
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return {"passed": not failed, "failed": failed, "warnings": warns, "hard_numbers": hard}
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def _check_user_stop(warns, side, price, flg, hard):
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"""用户设的止损价: **只披露不拦截** (2026-09-03 接通「设定某股止损价」这条命令)。
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在此之前这条命令的价格只存进命令表, 全库没有一处读它 —— 页面能设、状态是生效中,
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而跌破那天什么都不会发生。这里把它接进规则闸的告警层, 与既有的敞口披露、
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LIMIT_DOWN、CASH_ESTIMATED 同一层: 进 warnings, 同时无条件写进 hard_numbers,
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于是每一条指令的评审账本上都查得到「当时你设的止损价是多少、破没破」。
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为什么只告警不拦: 止损价是**你的意思**, 不是一道硬约束。真按它自动卖出属于
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「系统替你决定卖」, 不在纪律允许的范围内; 而拿它去拦别的指令 (比如禁止在止损位
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之下买入) 是凭空多出一条没人拍过板的规则。所以这里只做一件事 —— 让它被看见。
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告警只在增持方向发一句: 在自己设的止损位之下还加仓, 是最该被人看见的一种情形;
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减持方向本来就是止损位该做的事, 不必再提示一遍。
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**没有告警不等于没跌破** —— 取不到现价 (price<=0) 或没设止损价时这里什么都不做,
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hard_numbers 里 stop_price 会是 None, 与「设了且没破」在账本上分得开。
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"""
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stop = _num(flg.get("stop_price"))
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hard["stop_price"] = stop or None
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if stop <= 0 or price <= 0:
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return
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breached = price <= stop
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hard["stop_breached"] = breached
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if breached and side == BUY:
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warns.append(f"STOP_BREACHED: 现价 {price} 已跌破你设的止损价 {stop}, 本单仍是买入 "
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f"—— 只提示不拦截; 止损价也不会自动挂单卖出")
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def _check_sell(failed, warns, qty, total_qty, avail_qty, day, min_lot: int = LOT):
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"""减持方向: 冻结/刹车/上限一概不拦, 只看「卖得出去吗」。"""
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if qty > total_qty:
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failed.append(f"OVER_SELL: 卖出 {qty} > 持仓 {total_qty}")
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elif qty > avail_qty:
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failed.append(f"T1_UNAVAILABLE: 卖出 {qty} > T+1 可卖 {avail_qty} (当日买入次日才可卖)")
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# 清仓允许卖零股 (A股规则); 部分减持必须整百, 科创板部分减持还须 ≥200 股
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if qty % LOT != 0 and qty != total_qty:
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failed.append(f"LOT_INVALID: 部分减持 {qty} 股非整百 (零股只能在清仓时一次性卖出)")
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elif min_lot > LOT and 0 < qty < min_lot and qty != total_qty:
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failed.append(f"LOT_INVALID: 科创板部分减持最少 {min_lot} 股 (卖 {qty} 股不合法; "
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f"余额不足 {min_lot} 股只能一次性清出)")
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if day.get("limit_down"):
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warns.append("LIMIT_DOWN: 跌停封板, 大概率成交不了, 已按限价挂出")
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def _check_buy(failed, warns, qty, price, ctx, pos, day, prm, flg, is_cmd, hard,
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min_lot: int = LOT):
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"""增持方向: 全部硬约束都要过。"""
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if qty % LOT != 0:
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failed.append(f"LOT_INVALID: 买入 {qty} 股非整百")
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elif min_lot > LOT and 0 < qty < min_lot:
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failed.append(f"LOT_INVALID: 科创板买入申报最少 {min_lot} 股 (买 {qty} 股会被交易所拒单)")
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if (pos.get("frozen_reason") or "NONE") != "NONE":
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failed.append(f"FROZEN: 该股处于 {pos['frozen_reason']}, 禁止增持")
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if flg.get("buy_halt"):
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failed.append("BUY_HALT: 全局暂停买入生效中")
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if flg.get("blacklisted"):
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failed.append("BLACKLIST: 该股在黑名单 (永不买入)")
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# 决策系统昨夜定性为形态恶化 —— 无论有没有拿到定性, 都写进 hard_numbers, 这样
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# 评审账本上"放行的那些当时定性是什么"同样查得到, 而不是只有被拒的才留下痕迹。
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y_sig = str(flg.get("y_signal") or "").strip().upper()
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hard["y_signal"] = y_sig or None
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if y_sig in BAD_Y_SIGNALS:
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failed.append(f"BAD_SIGNAL: 决策系统昨夜定性 {y_sig} (形态恶化), 不新增买入")
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if flg.get("brake_active"):
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if is_cmd:
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warns.append("BRAKE_ACTIVE: 组合刹车中 —— 命令驱动不受限, 仅提示")
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else:
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failed.append("BRAKE_ACTIVE: 组合刹车中, 自主增持暂停")
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if day.get("limit_up"):
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failed.append("LIMIT_UP: 涨停封板, 不追买")
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# 不追高: 当日涨幅 与 距 MA5 两道
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dayup = day.get("day_chg_from_open")
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cap_dayup = _num(prm.get("buy_halt_dayup"), 0.05)
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if dayup is None:
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# 缺输入**必须留痕**, 与下面 MA5_MISSING 同口径。原来只有 `is not None` 一个条件,
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# 缺了就整道闸无声跳过 —— 而自主提议那条路一直硬编码 None, 于是动作引擎产出的每一笔
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# 买单都没过过这道闸, 返回值还是 `passed=True, failed=[], warnings=[]`, 与
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# 「涨幅 2%、检查通过」一字不差, 账本里也查不出来。
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warns.append("DAYUP_MISSING: 取不到当日涨幅, 不追高(涨幅)一项未校验")
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elif _num(dayup) > cap_dayup:
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failed.append(f"NO_CHASE_DAYUP: 当日涨幅 {_num(dayup):.2%} > 上限 {cap_dayup:.0%}")
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ma5 = _num(day.get("ma5"))
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cap_ma5 = _num(prm.get("no_chase_ma5"), 0.06)
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if ma5 > 0:
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gap = price / ma5 - 1
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hard["ma5_gap"] = round(gap, 4)
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if gap > cap_ma5:
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failed.append(f"NO_CHASE_MA5: 距 MA5 {gap:.2%} > 上限 {cap_ma5:.0%}")
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else:
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warns.append("MA5_MISSING: 取不到 MA5, 距均线一项未校验")
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caps = ctx.get("caps")
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if caps:
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bad = check_all_caps(ts_code=ctx.get("ts_code") or "-", add_amount=qty * price, ctx=caps)
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failed.extend(bad)
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if not caps.get("sector_source_ready", True):
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warns.append("SECTOR_OFF: 行业数据源未配置, 行业集中度未校验 (页面已提示)")
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_check_cash(failed, warns, qty, price, caps, hard)
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else:
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failed.append("CAPS_MISSING: 缺组合上下文, 无法校验上限 (宁可不动)")
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def _check_cash(failed, warns, qty, price, caps, hard):
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"""买入前的资金校验 (QMT_INTERFACE_REQUIREMENTS A3 的原意)。
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与组合上限是**两个不同的约束**, 所以单列一条而不是塞进 check_all_caps:
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上限管「该不该买这么多」—— 仓位纪律, 基准是 PMS_TOTAL_SCALE 这个用户命令参数
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资金管「买不买得起」 —— 账户事实, 基准是 ws 资金快照的 available_cash + 当日回笼
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2026-07-30 之前只有前者: scale=200 万而模拟账户实际只有 98 万, 于是排出的方案规则闸一路
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放行, 要等 QMT 回 `INSUFFICIENT_CASH` 才被拒; 而 reject 不自动重发, 择时下一跳又算又发
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又拒 —— 页面看着一切正常, 实际一单也下不去。
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**拿不到真实资金时降级不拦, 但必须留痕。** 与研判闸「拿不到不算通过、也不当拒绝, 降级
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并记录」同一口径 —— 一律拒会让资金快照一断就把所有买入停掉, 那是把通道故障升级成业务
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停摆。降级期间 QMT 那层的 `INSUFFICIENT_CASH` 仍是最后一道防线, 只是会吵一点。
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"""
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src = str(caps.get("cash_source") or "estimate")
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avail = caps.get("cash_avail")
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need = round(qty * price, 2)
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hard.update({"cash_need": need, "cash_source": src,
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"cash_avail": None if avail is None else round(_num(avail), 2)})
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if src != "ws" or avail is None:
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warns.append("CASH_ESTIMATED: 拿不到 ws 资金快照, 本单未按真实可用资金校验 "
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"(scale−市值 的估算值不能当真钱用)")
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return
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if need > _num(avail):
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failed.append(f"INSUFFICIENT_CASH: 需 {need:.0f} 元 > 可用 {_num(avail):.0f} 元 "
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f"(含当日卖出回笼)")
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def summarize(results: list) -> dict:
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"""一批指令的闸门统计 (日报关注区用)。"""
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passed = [r for r in results if r.get("passed")]
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reasons = {}
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for r in results:
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for f in r.get("failed") or []:
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k = f.split(":")[0]
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reasons[k] = reasons.get(k, 0) + 1
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return {"total": len(results), "passed": len(passed),
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||
"rejected": len(results) - len(passed), "by_reason": reasons}
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