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三源合议工作包二(三)：advise_v2 基本面×技术面仓位矩阵
方案附录乙的仓位矩阵, 叠在现有 advise 的基本面维度上加技术面维度, 旧 advise 原样保留:
- 基本面看多×技术面看多/中性 → 标准仓 5/2.5/2.5; 估值贵或共识已定价 → 减半, 共识已定价还首批推迟
- 基本面看多/中性×技术面看空 → 观察(route), 已持仓只停增持
- 基本面中性×技术面看多/中性 → 标准仓 3/3.5/3.5
- 基本面看空×技术面看多 → 试探仓1%一批交人, 配紧止盈与SAR线(tight_trail)
- 基本面看空技术面非多 / 无读数 → 不建
- 保留既有: 逻辑存疑不建、赔率低降试探、高位兑现首批推迟
batch28 加矩阵八例, 现 37 例。扫描接入路由、增持门、页面合议行随后。
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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2026-09-11 14:50:45 +08:00 |
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数量按建议档位重算：卡上写试探仓 1%，采纳后就真的只买 1%
一、问题。155 实测 8 张待确认提议，7 张卡上写「建议方案：试探仓（目标 1.0%，
分批 100%）」，而每一张采纳后实际会买 3.00%（标准仓 6% 的第一批），正好三倍。
只有 300118.SZ 那张标准仓的是自洽的。
根因是次序。候选产出时 advise() 的档位是进过数量的（params_for 把 target_pct
塞进 stock_target_default，action_engine 据此拆批）。但研判回来之后 apply_judge
还会再降一档 —— 把握度低或结论不可用就降成试探仓 —— 那一步只改档位文字，数量
已经算完了。apply_judge 的说明原文写着「不改数量, 数量交人」，而页面上采纳按钮
根本没有填数量的地方，这个「交人」无处兑现；采纳时后端直接抄提议里的股数原样
落单（web/main.py 只有卖出侧会按可卖量重算）。
二、改法。新增 advice_service.resize_to_advice，在 apply_judge 降档之后重算这一批
的股数，并把 target_pct / target_amount / base_amount / batch_scheme 一起改掉 ——
否则卡上那三个数字仍然是旧口径。总规模不另外读参数表，直接从硬数字里的
target_amount ÷ target_pct 反推，保证与当初算数量用的是同一个规模。
买不足一手时抬到一手：300604.SZ 现价 264.81，1% 只有 75 股，抬到 100 股实际
占 1.32%，仍远小于机械档 6%。但一手金额不许超过机械档 —— 超过说明这只票对当前
规模本来就太贵，那就不改数量、把原因留在卡上，不默默按旧数量下单。
三、一并补上持仓的目标仓位。pms_position.target_pct 这一列全库从来没有任何一处
写过，而动作引擎算补仓与加仓金额时先读它、读不到退全局 6%。不补的话会得到一个
更难看的组合：第一笔只买 1%，随后系统自己按 6% 一路补，试探仓的意思当场作废。
现在在建仓成交入账时记一次，且只记第一次（目标仓位是建这只仓时定的意思，
后续加仓不该改）。记不上绝不拦成交入账。
四、补一个洞：上游标了硬风险的候选一律交人，哪怕档位是 full。
这一条原先只写在 _verdict_auto_exec_why 那条更窄的旁路里（第四条「上游风险列表
为空」），而一票否决那条链完全不看 risk。后果是反的：档位是 propose_only 时旁路
会拦住带风险的票，一旦档位改成 full，那条旁路根本不走，带硬风险的候选反而畅通
无阻直接落指令 —— 越放开越不设防。交人原因也把硬风险排到最前，不再笼统说
「档位 propose_only」。
硬风险是选股系统在候选卡上标的三类：昨夜给出卖出/回避/已剔除信号、用的传导快照日
与计划日不符、吸筹为高位派发。
五、方向。这一批改动只会让发出去的钱变少或不变，不会变多：同一张卡从 1200 股
58,260 元降到 400 股 19,420 元；硬风险那条是把自动执行改成必须人点头。
新增 test_batch26_units.py 十七例，D 组专门钉「重算之后的金额一定不超过原来那一笔」。
前端跟上两种结果：重算成功了说一声「数量已按试探仓重算：1200 股 → 400 股」，
重算不成的把原因摆在卡上。两道页面守卫通过。
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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2026-09-10 13:42:39 +08:00 |