添加交易逻辑
This commit is contained in:
zlt
parent
e4c23ec238
commit
f6aac0ca17
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@ -30,13 +30,13 @@
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## 2026-08-25（续）· 策略自动挂载：个股打法状态机（吸筹挂网格 / 高热挂止盈 / 派发停买腿 / 接力切换）
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## 2026-08-25（续）· 策略自动挂载：个股打法状态机（吸筹挂网格 / 高热挂止盈 / 转派发暂停买入 / 接力切换）
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**背景**
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用户要把个股策略从「手工挂」推进到「默认自动用」：有吸筹标志就开始网格建仓，热度很高就挂跟踪止盈。方案文件 STRATEGY_AUTO_ATTACH_PLAN.md（V2 定稿）已入库，五处拍板均已当面定下：只认「明确吸筹」档触发；建仓资格不放宽（吸筹只影响候选排序，不给入场资格）；不设观察期直接全自动；实现骨架取「状态机含接力切换」（网格票站上区间上界且热度达标时自动换挂止盈）；判分闭环进 V1。上线前在桥机跑过一轮只读探测（scripts/probe_strategy_signals.py）：最新结论日吸筹定性 420 只（明确 164），热度全市场 5195 只、不低于 0.80 的共 194 只（约前 4%，阈值 0.80 因此保留），候选池 31 只中 17 只带明确吸筹（拍板②成立），两信号源日龄 1 天。探测同时暴露一个问题：62 只「词表外」定性，根因是首版归类用前缀匹配，而 state 常带前后缀修饰——数据底座 feed.py 用的是子串包含，本次全部改为与它同法（子串 + 派发优先的保守次序）。
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**做了什么**
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一，新模块 app/services/strategy_advisor.py：每交易日 09:40 对每只持仓票判阶段、走四条边——明确吸筹且新鲜挂网格（区间锚支撑压力、锚不住退百分比带，锚不出合法区间就放弃不硬凑）；热度超阈值且安全垫为正挂跟踪止盈（双命中也取止盈，负垫永不挂止盈，把位置留给补仓评估）；定性转派发或标志失效只暂停网格买入腿（来源标 accum，回到明确吸筹自动解除，不动卖出侧）；自动网格站上区间上界且热度达标撤网格换挂止盈（接力），高水位从当日现价起算。挂载与切换只做配置动作，真正买卖仍由 strategy_runner 逐笔过规则闸与全部熔断。自动策略的身份全靠 note 约定承载（「自动挂载: 」「自动挂载(接力): 」「[接力撤下]」），每日新挂上限、人工撤下冷却（同票同规则 10 个交易日）、接力冷却（同票网格边 10 个交易日）全部从策略表推导，不加新表不加状态参数。排除项：人工策略不碰、冻结与黑名单不挂网格、有在途不挂、热度表停更时热度边整轮不动、词表外定性按无标志处理并整轮报样本。
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一，新模块 app/services/strategy_advisor.py：每交易日 09:40 对每只持仓票判阶段、走四条边——明确吸筹且新鲜挂网格（区间锚支撑压力、锚不住退百分比带，锚不出合法区间就放弃不硬凑）；热度超阈值且安全垫为正挂跟踪止盈（双命中也取止盈，负垫永不挂止盈，把位置留给补仓评估）；定性转派发或标志失效只暂停网格的买入（来源标 accum，回到明确吸筹自动解除，卖出照常）；自动网格站上区间上界且热度达标撤网格换挂止盈（接力），高水位从当日现价起算。挂载与切换只做配置动作，真正买卖仍由 strategy_runner 逐笔过规则闸与全部熔断。自动策略的身份全靠 note 约定承载（「自动挂载: 」「自动挂载(接力): 」「[接力撤下]」），每日新挂上限、人工撤下冷却（同票同规则 10 个交易日）、接力冷却（同票网格边 10 个交易日）全部从策略表推导，不加新表不加状态参数。排除项：人工策略不碰、冻结与黑名单不挂网格、有在途不挂、热度表停更时热度边整轮不动、词表外定性按无标志处理并整轮报样本。
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二，strategy_service 补 clear_buypause（按来源解除买入暂停，advisor 只清自己 accum 停的，不放开风控停的）；scheduler 新任务 pms.strategy_attach（09:40，在宏观扫描 09:35 之后，宏观要降仓时在途票自动让路）；web 补试算端点 POST /api/ops/strategy-attach-scan?dry_run=true（只判不写，供判收与日常复核）。
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三，13 个 PMS_AUTO_* 参数进 settings 与参数页（总开关、边清单、日上限 2、吸筹日龄 3、网格带宽/档距/投入比例、热度阈值 0.80、止盈回撤/卖出比例、接力开关与两种冷却），全带中文说明与范围校验，边清单在写入口拦未知边名；总开关进 param_store.FAIL_CLOSED——参数表读不到时按关处理，故障期间宁可不挂。
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四，探测脚本升 v1.1（归类改子串包含并打印词表外原文样本；对读注释改口径说明：探测是单日分布、前端清单是 30 天窗口，比结构不比绝对数）。
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@ -51,10 +51,10 @@ app/services/strategy_advisor.py（新增）；app/services/strategy_service.py
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部分判收（2026-08-25 盘中）。桥机 make deploy + make test 见 ALL SUITES PASS；dry-run 试算真机四票读数全部合理：688802.SH 想挂网格但「按投入比例折出 47,250 元买不起一手」被挡（科创板高价票，判定正确）；002179.SZ 有在途指令主动让路；其余两票无信号静默跳过；unknown_states 为空（子串归类修对了）。**尚未判收的**：真挂一条（等在途清了重扫或次日 09:40）、边三/边四真机走一遍、strategy_runner 对自动网格的逐档发单。
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**当日盘中补两处（第二次交付）**
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一，科创板一手口径：dry-run 里 688802.SH 暴露全库按 100 股一手，而 688/689 最小申报 200 股——自动网格若生成 per_lot=100 会被券商拒单。advisor 补 lot_of()（688/689→200），买得起一手与 per_lot 下限都按它算（200 仍是 100 的整数倍，runner 的取整不会磨掉）。runner 侧卖出腿对科创板的整百取整仍不完美，见欠账。二，判分读数脚本 scripts/report_strategy_score.py 交付：四段只读统计（样本盘点 / 网格差价按策略内均价配对 / 止盈「卖点之后又跌多少=保住的钱」/ 挂上 vs 名额挡下的对照组涨跌），样本不足三条只报数不下结论，连不上库或取不到现价都说人话。batch17 扩到 36 例，总数 555。
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一，科创板一手口径：dry-run 里 688802.SH 暴露全库按 100 股一手，而 688/689 最小申报 200 股——自动网格若生成 per_lot=100 会被券商拒单。advisor 补 lot_of()（688/689→200），买得起一手与 per_lot 下限都按它算（200 仍是 100 的整数倍，runner 的取整不会磨掉）。runner 侧卖出数量对科创板的整百取整仍不完美，见欠账。二，判分读数脚本 scripts/report_strategy_score.py 交付：四段只读统计（样本盘点 / 网格差价按策略内均价配对 / 止盈「卖点之后又跌多少=保住的钱」/ 挂上 vs 名额挡下的对照组涨跌），样本不足三条只报数不下结论，连不上库或取不到现价都说人话。batch17 扩到 36 例，总数 555。
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**还欠着什么**
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一，判分脚本已交，但**有意义的读数要等两周样本**——现在跑是空跑冒烟，别拿首周数字调阈值（热度 0.80 / 日上限 2 等数据回调）。二，探测顺带发现候选池计划日停在 2026-08-21（探测日 08-25，日龄已 2 个交易日以上），疑似上游桥的日更链又停了，且 PMS_PLAN_STALE_TDAYS 可能被调宽过——与本特性无关，单独排查。三，科创板卖出腿：strategy_runner 的 _round_lot 全库按 100 股取整，688 票的止盈卖出若折出 100 股会被拒单（低于 200 股只能一次性清）——影响面小（当前仅一只 688 且它连网格都挂不上），排查后单独修。
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一，判分脚本已交，但**有意义的读数要等两周样本**——现在跑是空跑冒烟，别拿首周数字调阈值（热度 0.80 / 日上限 2 等数据回调）。二，探测顺带发现候选池计划日停在 2026-08-21（探测日 08-25，日龄已 2 个交易日以上），疑似上游桥的日更链又停了，且 PMS_PLAN_STALE_TDAYS 可能被调宽过——与本特性无关，单独排查。三，科创板的卖出数量取整：strategy_runner 的 _round_lot 全库按 100 股取整，688 开头的票止盈卖出若折出 100 股会被拒单（科创板低于 200 股只能一次性全卖）——影响面小（当前仅一只 688 且它连网格都挂不上），排查后单独修。
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@ -199,7 +199,7 @@ def macro_scan():
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@celery_app.task(name="pms.strategy_attach")
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@guard(trade_day=True, respect_exec_halt=True)
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def strategy_attach():
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"""策略自动挂载 (09:40): 个股打法状态机 —— 吸筹挂网格 / 高热挂止盈 / 派发停买腿 / 接力。
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"""策略自动挂载 (09:40): 个股打法状态机 —— 吸筹挂网格 / 高热挂止盈 / 转派发暂停买入 / 接力。
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定在 09:40: 在宏观扫描 (09:35) 之后 —— 若宏观当天要降仓, 先让降仓命令占住在途,
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有在途的票本轮自动挂载会主动让路 (缓到下一个扫描日); 也避开开盘前 15 分钟的
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@ -155,7 +155,7 @@ DESC = {
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"PMS_T0_GLOBAL_DAY_LOSS": "全局当日T亏熔断",
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"PMS_STRATEGY_ENABLED": "个股交易方案(策略)层总开关 (关=strategy_runner 空转)",
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"PMS_AUTO_STRATEGY_ENABLED": "策略自动挂载总开关 (个股打法状态机; 关=09:40 调度位空转不挂不撤)",
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"PMS_AUTO_STRATEGY_RULES": "启用的边 (逗号分隔): accum_grid 吸筹挂网格 / heat_trail 热度挂止盈 / accum_exit 派发暂停买腿 / handoff 网格换止盈接力",
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"PMS_AUTO_STRATEGY_RULES": "启用的规则 (逗号分隔): accum_grid 吸筹挂网格 / heat_trail 热度挂止盈 / accum_exit 转派发暂停买入 / handoff 网格换止盈接力",
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"PMS_AUTO_STRATEGY_DAILY_MAX": "每日自动新挂上限 (只数; 接力换挂是换不是增, 不计入)",
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"PMS_AUTO_ACCUM_STALE_TDAYS": "吸筹结论日龄超此 (交易日) 视为过期不触发",
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"PMS_AUTO_GRID_BAND": "网格区间退化带宽: 支撑/压力锚不住时用 现价×(1±带宽)",
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@ -7,7 +7,7 @@
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阶段: 吸筹震荡 / 启动拉升 / 高位派发 / 深亏修复 / 中性
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边一 中性→吸筹震荡 明确吸筹且结论新鲜 → 挂网格
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边二 中性→启动拉升 热度超阈值且安全垫为正 → 挂跟踪止盈 (双命中也取止盈)
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边三 吸筹震荡→高位派发 定性转派发或标志失效 → 暂停网格买入腿 (来源 accum, 回明确自动解除)
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边三 吸筹震荡→高位派发 定性转派发或标志失效 → 暂停网格的买入 (来源 accum, 回明确自动解除)
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边四 吸筹震荡→启动拉升 自动网格票站上区间上界且热度超阈值 → 撤网格换挂止盈 (接力)
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**挂载和切换本身不下单。** 真正的买卖仍由 strategy_runner 每分钟评估、每一笔过规则闸与
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@ -74,7 +74,7 @@ def lot_of(ts_code) -> int:
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(strategy_runner._round_lot / sizer), 科创板 200 股起买这条只在这里兜 —— 自动网格
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的 per_lot 若生成 100, runner 发单会被券商按无效数量拒掉。买得起一手的判断与
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per_lot 下限都按这个数; 200 也是 100 的整数倍, 不会被 _round_lot 磨掉。
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runner 侧卖出腿的整百取整对科创板仍不完美 (见 DEVLOG 欠账), 不在本模块修。"""
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runner 侧卖出数量的整百取整对科创板仍不完美 (见 DEVLOG 欠账), 不在本模块修。"""
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s = str(ts_code or "")
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return 200 if s.startswith(("688", "689")) else 100
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@ -368,7 +368,7 @@ def scan(*, dry_run: bool = False, now=None) -> dict:
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accum = accum_of(codes)
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except Exception as e: # noqa: BLE001
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accum = {}
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out["errors"].append(f"吸筹取数失败 (边一/三/四本轮不动): {type(e).__name__}: {e}")
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out["errors"].append(f"吸筹取数失败, 依赖它的判断本轮全部不做: {type(e).__name__}: {e}")
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try:
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heat, heat_meta = heat_of(codes)
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if heat_meta.get("stale"):
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@ -377,7 +377,7 @@ def scan(*, dry_run: bool = False, now=None) -> dict:
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f"热度相关的边本轮不动"})
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except Exception as e: # noqa: BLE001
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heat = {}
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out["errors"].append(f"热度取数失败 (边二/四本轮不动): {type(e).__name__}: {e}")
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out["errors"].append(f"热度取数失败, 依赖它的判断本轮全部不做: {type(e).__name__}: {e}")
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for c in codes:
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a = accum.get(c)
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if a and a["cls"] == CLS_UNKNOWN:
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@ -487,7 +487,7 @@ def _tend_existing(st, p, a, fresh, hv, prm, buypause, handoff_cool, today,
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return
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if why_h:
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out["skipped"].append({"ts_code": code, "why": why_h})
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# ---- 边三: 派发/失效 → 停买腿; 回明确 → 解除 accum 来源的暂停 ----
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# ---- 边三: 派发/失效 → 暂停买入; 回明确 → 解除 accum 来源的暂停 ----
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if R_EXIT not in prm["rules"]:
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return
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cls = a.get("cls")
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@ -501,10 +501,10 @@ def _tend_existing(st, p, a, fresh, hv, prm, buypause, handoff_cool, today,
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if dry_run:
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out["paused"].append({"ts_code": code, "dry_run": True, "why": why})
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return
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ids = strategy_service.pause_buy(code, reason=f"{why}, 网格买入腿暂停 (卖出照常)",
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ids = strategy_service.pause_buy(code, reason=f"{why}, 网格暂停买入 (卖出照常)",
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source="accum")
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out["paused"].append({"ts_code": code, "strategies": ids, "why": why})
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_ledger(code, "NOTE", f"边三: {why} —— 网格买入腿已暂停, 卖出与已买档位照常",
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_ledger(code, "NOTE", f"{why} —— 网格已暂停买入, 卖出与已买的档位照常",
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{"accum_state": a.get("state"), "accum_ymd": a.get("ymd")},
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st["strategy_id"], out, action="NOTE")
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elif cls == CLS_CLEAR and fresh and pause_ent.get("source") == "accum":
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@ -514,7 +514,7 @@ def _tend_existing(st, p, a, fresh, hv, prm, buypause, handoff_cool, today,
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r = strategy_service.clear_buypause(code, only_source="accum") or {}
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if r.get("cleared"):
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out["resumed"].append({"ts_code": code})
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_ledger(code, "NOTE", "边三解除: 定性回到明确吸筹, 网格买入腿恢复",
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_ledger(code, "NOTE", "定性回到明确吸筹, 网格恢复买入",
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{"accum_state": a.get("state")}, st["strategy_id"], out,
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action="NOTE")
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elif r.get("error"):
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@ -538,10 +538,10 @@ def _attach_one(edge, why, p, a, hv, prm, view, black, live_codes, optout,
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return
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if edge == R_GRID:
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if (p.get("frozen_reason") or "NONE") != "NONE":
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out["skipped"].append({"ts_code": code, "why": "该股被冻结 (禁增持), 网格只剩半条腿, 不挂"})
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out["skipped"].append({"ts_code": code, "why": "该股被冻结禁止增持, 网格买不进只剩卖出, 不挂"})
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return
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if code in black:
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out["skipped"].append({"ts_code": code, "why": "该股在黑名单, 网格买腿必被闸拦, 不挂"})
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out["skipped"].append({"ts_code": code, "why": "该股在黑名单, 网格的买入必被规则闸拦下, 不挂"})
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return
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if attached_today >= prm["daily_max"]:
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out["blocked"].append({"ts_code": code, "edge": edge,
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@ -239,12 +239,12 @@ class Settings(BaseSettings):
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PMS_STRATEGY_ENABLED: bool = False # 个股交易方案(策略)层总开关; False=strategy_runner 空转不评估
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# --- 策略自动挂载 (个股打法状态机, STRATEGY_AUTO_ATTACH_PLAN.md) ---
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# 每交易日 09:40 由 scheduler.strategy_attach 跑一次, 只做「配置动作」(挂/换/暂停买腿),
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# 每交易日 09:40 由 scheduler.strategy_attach 跑一次, 只做「配置动作」(挂载/换挂/暂停买入),
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# 真正的买卖仍由 strategy_runner 逐分钟评估、逐笔过规则闸与全部熔断。
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# 模拟仓拍板 (2026-08-25): 全自动上线不设观察期; ENABLED 已进 param_store.FAIL_CLOSED
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# (参数表读不到时按关处理, 基础设施故障期间宁可不挂)。
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PMS_AUTO_STRATEGY_ENABLED: bool = True # 总开关; 关 = 09:40 调度位空转不挂不撤
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PMS_AUTO_STRATEGY_RULES: str = "accum_grid,heat_trail,accum_exit,handoff" # 启用的边
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PMS_AUTO_STRATEGY_RULES: str = "accum_grid,heat_trail,accum_exit,handoff" # 启用的规则
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PMS_AUTO_STRATEGY_DAILY_MAX: int = 2 # 每日自动新挂上限 (接力换挂不计入)
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PMS_AUTO_ACCUM_STALE_TDAYS: int = 3 # 吸筹结论日龄超此 (交易日) 视为过期不触发
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PMS_AUTO_GRID_BAND: float = 0.08 # 支撑压力锚不住时网格区间退化为 现价×(1±带宽)
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@ -8,7 +8,7 @@
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2. note 约定字面量钉死 —— 冷却与计数全靠它, 改一个字就把无状态推导改坏;
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3. strategy_service.clear_buypause 的来源匹配 (只清自己停的, 不放开风控停的);
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4. 编排冒烟 (全打桩): dry_run 滴水不写 / 真挂走 attach+留痕 / 名额满挡下 /
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边三停买腿与恢复 / 边四接力全链 (撤网格→打标记→挂止盈→初始化高水位)。
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转派发暂停买入与恢复 / 接力全链 (撤网格→打标记→挂止盈→初始化高水位)。
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运行: python scripts/test_batch17_units.py
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"""
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import os
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