丰富交易逻辑
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zlt
parent
46f1a09a72
commit
18e7c88d16
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@ -0,0 +1,146 @@
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# PMS 个股交易方案（策略）框架 · 设计 v1.1
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> 2026-08-11。这份 governs 下单口的改动，是全系统风险最高的一段。v1.1 并入用户四点拍板。
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> **已定方向**：v1 做 **做T + 网格 + 跟踪止盈**（同一自动机的三种配置）；新挂策略**默认自动执行**
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> （`autonomy=auto`，仍可逐策略改成「待确认」）；**挂了策略的股票从动作引擎自动提议里排除**。
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> 纪律：只做加法（不改既有执行/闸门/动作引擎逻辑）、与现有引擎清晰隔离、**开发期先 shadow 验代码再切实盘**。
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>
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> **四点拍板（2026-08-11）**：① 网格跌破下界 = **继续持有、不再买**（停买入腿、保留已买、回升仍按已买档卖、告警）；
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> ② 做T 当日次数上限 = **3 次**；③ 新挂策略默认自主档 = **直接自动执行**；④ **跟踪止盈补进 v1**。
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## 一、目标与判收
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**最终检验**：用户能给某只持仓挂一套价格触发的交易方案（做T / 网格 / 跟踪止盈），系统在 **T+1 与仓位纪律**
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约束内、按方案自动（或待确认）地做买卖；全程留痕、可暂停、可看实时状态、有熔断/上限/平回兜底。
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**输出级判收（实机，shadow 先行）**：
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1. 做T：一笔**完整平回** —— 当日买卖数量对齐，T 仓过夜为 0；当日达 3 次后不再做；
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2. 网格：一档买入 + 一档卖出各走通并落账本；跌破下界后**不再买**、已买仓位保留；
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3. 跟踪止盈：价格从高点回落到设定比例时**触发一笔卖出**并落账本；
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4. 任何策略动作都**过规则闸** —— 违反单股上限 / T+1 可卖 / 暂停买入 时被拦下；
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5. 挂了策略的票，**不再冒自动提议**；暂停某策略后它**不再出手**；全局暂停买入 / 休假 / 一键清仓对策略同样生效。
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## 二、现状（以代码为准）
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**做T = 搭了架子、没通电**：参数全（`PMS_T0_RATIO_MAX`、`PMS_T0_PULLBACK_PCT`、`PMS_T0_RALLY_PCT`、
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`PMS_T0_ROUND_TARGET`、`PMS_T0_CLOSE_TIME`、单票/全局当日T亏熔断）、授权命令（`T0_ENABLE`）、
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账本全（`t0_qty/t0_ratio/t0_count_today/realized_t_profit`、T0 批次、卖出先核销 T0、日初重置、成本含T利润）、
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`planner` 有 `A_T0="T0_ROUND"`；**但 `executor.run_tick` 的动作集不含 T0，无正T/反T触发逻辑**。设计标「二期、默认关」。
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**网格、跟踪止盈 = 无**（跟踪止盈与既有「保垫减仓」同源但那是动作引擎里按安全垫自动跑的，非逐股用户配置）。
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**执行链（可整条复用）**：`run_tick` 每分钟一跳，遍历在途 `pms_instruction` → `exec_advisor` 择时 → 切片 →
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（卖）按 `avail_qty` 封顶（**T+1 在此挡住**）→ `rule_gate.check` 合规终检 → `dispatcher.dispatch`（→ws→QMT）→
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子单 + 评审账本。指令来源 = 命令方案 / 提议采纳 / 信号。
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## 三、一条铁律定了整个框架：T+1
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当日买入不可当日卖出 → 「今天低买高卖同一批股」做不到 → 做T / 网格 / 跟踪止盈本质都是「在一只**底仓**上、
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用 T+1 可卖的存量股做买卖」→ **同一自动机的三种配置**。`run_tick` 已按 `avail_qty` 封顶卖出，T+1 天然被挡住。
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## 四、框架：策略层 = 一个新的「指令来源」（只做加法）
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新增 `strategy_runner`，挂在**现有每分钟调度位**（与 `run_tick` / `scan_proposals` 并列）。每跳：载入 `ACTIVE`
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策略 → 取该股 `day_snapshot` + 持仓（`avail_qty`/成本）→ 按类型 `evaluate()` 出决策 → 过**策略层 rails** →
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触发就：`autonomy=auto` 发一张**短窗口指令**（`window_tdays=1`、`is_command=True`、`origin_type="strategy"`），
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交 `run_tick` 用现有管线执行；`autonomy=confirm` 落一条提议进「等我拍板」。再更新 `state_json`。
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**复用全部闸门**（单股上限/一手/T+1/冻结/黑名单/暂停买入），一道不重写。**不碰动作引擎**，唯一加法是下一条 skip。
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**动作引擎唯一触点**：`action_engine.scan` 跳过「有 ACTIVE 策略」的票 —— 避免两个大脑抢同一只。命令驱动（用户手动清/减该股）不受影响。
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## 五、数据模型（新增一张表，走 ddl 文件、非例行事务内嵌 DDL）
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`pms_strategy`：`strategy_id`(唯一) / `ts_code` / `type`(T0|GRID|TRAIL) / `status`(ACTIVE|PAUSED|DONE|CANCELLED) /
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`autonomy`(auto|confirm，**默认 auto**) / `params_json` / `state_json` / `created_at`/`updated_at`/`note`。
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- `state_json`：做T=`{t_count_today, open_leg, day_realized}`；网格=`{filled_levels[], below_floor}`；跟踪止盈=`{high_water, armed}`。
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- `pms_instruction.origin_type` 增加取值 `"strategy"`（≤8 字符，列宽兼容；注释同步）。
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## 六、做T 规格（把已有架子接通）
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- **触发**：正T = 距当日高点回落 ≥ `PMS_T0_PULLBACK_PCT` 且近支撑 → 买 `t_qty`(=持仓×`t_ratio`，`≤ PMS_T0_RATIO_MAX`
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即 1/3)，按 `PMS_T0_ROUND_TARGET` 价差高卖；反T = 近压力或日内涨 ≥ `PMS_T0_RALLY_PCT` 滞涨 → 卖 `avail` 的 `t_qty`，低买回。
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- **rails**：**当日 ≤ 3 次**（`t_count_today`）；**`PMS_T0_CLOSE_TIME`（14:50）强制平回**（当日买卖数量对齐、绝不过夜）；
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单票 `PMS_T0_STOCK_DAY_LOSS` / 全局 `PMS_T0_GLOBAL_DAY_LOSS` 当日T亏熔断后当日禁T；须有底仓且 `avail_qty` 足。
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## 七、网格 规格（新）
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- **配置**：中枢价（手动或取当前价）、档距（% 或元）、上界/下界、每档股数或金额、最大投入额（须落在单股上限内）。
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- **规则**：现价跌破某未买档 → 买 1 份（过单股上限/资金闸）；现价涨破某已买档 → 卖 1 份（从 `avail`，T+1 挡）；越上界停做。
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- **跌破下界（已定）**：**继续持有、不再买** —— 停掉买入腿，保留已买的档位，若价格回升到已买档之上仍按规则卖出；
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并在页面/账本告警「跌破下界，已停止网格买入」。不清仓、不继续往下接。
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- **state**：`filled_levels` + `below_floor` 标记。不强制平回（多日底仓策略）；今天买的今天卖不了（管线挡）。
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- **安全**：最大投入额 = 硬上限；单股上限闸兜底。
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## 七·B、跟踪止盈 规格（新，v1 纳入）
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- **用途**：锁住已有浮盈 —— 价格创新高就抬止盈线，从高点回落到设定比例就卖出离场。**只卖不买**（纯离场保护）。
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- **配置**：启动线（浮盈 ≥ X% 才开始跟踪，默认取 `PMS_CUSHION_SOLID` 一线）、回撤比例 giveback（从高点回落 ≥ Y% 触发卖）、
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卖出比例（触发时卖 `avail` 的百分之多少，默认全清）、可选硬止盈目标（浮盈 ≥ Z% 直接全清）。
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- **state**：`high_water`（启动后的最高价）、`armed`。
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- **规则**：每跳更新 `high_water=max(high_water, 现价)`；浮盈达启动线则 `armed=true`；已武装且现价 ≤ `high_water×(1−giveback)`
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→ 卖出（从 `avail`，T+1）。命中硬止盈目标直接全清。
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- **与既有「保垫减仓」的关系**：挂了跟踪止盈的票已从动作引擎排除，不会和自动保垫减仓双触发；这是该股的用户版止盈。
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## 八、补充策略（同一自动机，v1 之后、留接口）
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`evaluate()` 加一个 `type` 分支即可：**分批建仓/定投**、**区间高抛低吸**（两档简化网格）、**突破加仓**。
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## 九、隔离与安全（重点：动的是下单口）
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1. **逐股显式挂载**（opt-in），绝不自动套用；
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2. 挂策略的票**从动作引擎自动提议排除**；
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3. 策略动作走**命令口径**（过规则闸、不过研判闸）；
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4. **每策略自主档**：默认 `auto`（直接自动执行，你的拍板）；可逐策略改 `confirm` 进「等我拍板」观察；
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5. **双保险**：rails 在策略层先拦（熔断/上限/平回/当日次数/下界），规则闸再拦一道（合规）；
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6. **开发期先 shadow 后实盘**：`PMS_DISPATCH_MODE=shadow` 下先验证策略只发到影子出口、不碰真 QMT，判收通过再切 live
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—— 这是验**新代码**下单对不对，不是给你的策略设门槛；
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7. 全局开关对策略同样生效：暂停买入 → 策略买入被闸拦；休假 → 策略不出手；一键清仓照常。
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## 十、UI（交易员视图，只做加法）
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- 「我的持仓」每行加**挂交易方案**：选类型（做T/网格/跟踪止盈）→ 填该类型参数（带当前价/持仓量参照，不盲填）→
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选自主档（默认自动，可改待确认）；
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- 显示策略**实时状态**：做T「今日 2/3 次，日内 +¥320，平回 ✓」；网格「6 档已买 3，投入 ¥180k/上限 ¥240k」；
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跟踪止盈「高点 ¥18.6，回落 3.1%，未触发」；可**暂停/恢复/撤下**；
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- 策略动作在「今日在办与动向」里与普通指令一起看，标来源 = 策略。
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## 十一、分步落地（每步你实机验，shadow 先行）
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1. 建表 `pms_strategy` + `strategy_runner` 骨架 + `origin_type=strategy` + 动作引擎 skip（先不含任何策略规则，空跑通）；
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2. **做T** `evaluate` + rails(含 3 次/平回/熔断) → shadow 验「一笔完整平回」；
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3. **网格** `evaluate` + rails(含下界=继续持有不再买) → shadow 验「一档买 + 一档卖」；
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4. **跟踪止盈** `evaluate` + rails → shadow 验「回落触发一笔卖出」；
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5. UI 挂载/状态/暂停；
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6. 三种各切实盘观察 → 稳定。
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## 十二、已定（本轮四点，无遗留待决）
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① 网格跌破下界 = 继续持有、不再买；② 做T 当日 ≤ 3 次；③ 新挂策略默认自主档 = 自动执行；④ 跟踪止盈纳入 v1。
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开工顺序按第十一节；每步 shadow 先行、单测你实机跑。
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@ -224,7 +224,8 @@ def skip_why(skip, key):
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# ================================================================ 扫描入口
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def scan(*, positions: list, params: dict, market: dict, skip=None) -> dict:
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def scan(*, positions: list, params: dict, market: dict, skip=None,
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strategy_codes=None) -> dict:
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"""扫描全部持仓, 产出候选动作。
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||||
positions: portfolio.positions_view()["held"] 的口径
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@ -233,11 +234,17 @@ def scan(*, positions: list, params: dict, market: dict, skip=None) -> dict:
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返回 {"candidates": [...], "skipped": [...]}
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"""
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skip = skip or {}
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||||
strategy_codes = strategy_codes or set()
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out, skipped = [], []
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for p in positions or []:
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code = p.get("ts_code")
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if not code or int(p.get("total_qty") or 0) <= 0:
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continue
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# 挂了 ACTIVE 交易方案(策略)的票由策略层接管, 动作引擎不自动提议 (设计 §四)
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if code in strategy_codes:
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skipped.append({"ts_code": code, "action": "*",
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"why": "挂了交易方案(策略), 由策略层接管, 动作引擎不自动提议"})
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continue
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# 取不到现价的票整只跳过, **并且留痕**。上游 (portfolio.positions_view) 在拿不到
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# 行情时会用摊薄成本顶住 price 让市值还能算, 但那个价不是行情 —— 拿它评动作会得出
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# 「安全垫恰好 0」「现价恰好等于成本」这类看着正常、实则凭空的结论。
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@ -730,3 +730,76 @@ def _snapshot_row(r: dict) -> dict:
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out["capped_main"] = bool(out.get("capped_main"))
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||||
out["capped_obs"] = bool(out.get("capped_obs"))
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return out
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# ================================================================ pms_strategy (个股交易方案)
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# 只允许更新的列白名单 (与 DDL 一致; `type` 只在建时设, 不入更新集, 避开保留字与误改)
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STRATEGY_COLS = {"status", "autonomy", "params_json", "state_json", "note"}
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def list_strategies(*, ts_code=None, statuses=None, limit: int = 500) -> list:
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where, p = [], {"n": int(limit)}
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if ts_code:
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||||
where.append("ts_code = :code")
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||||
p["code"] = ts_code
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if statuses:
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||||
keys = []
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for i, s in enumerate(statuses):
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||||
keys.append(f":st{i}")
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||||
p[f"st{i}"] = s
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where.append(f"status IN ({', '.join(keys)})")
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||||
sql = "SELECT * FROM pms_strategy"
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||||
if where:
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sql += " WHERE " + " AND ".join(where)
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sql += " ORDER BY id DESC LIMIT :n"
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||||
rows = fetch_all(sql, p)
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||||
for r in rows:
|
||||
r["params"] = _loads(r.get("params_json"), {})
|
||||
r["state"] = _loads(r.get("state_json"), {})
|
||||
return rows
|
||||
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||||
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||||
def get_strategy(strategy_id: str):
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||||
r = fetch_one("SELECT * FROM pms_strategy WHERE strategy_id = :sid", {"sid": strategy_id})
|
||||
if r:
|
||||
r["params"] = _loads(r.get("params_json"), {})
|
||||
r["state"] = _loads(r.get("state_json"), {})
|
||||
return r
|
||||
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||||
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||||
def active_strategies() -> list:
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||||
return list_strategies(statuses=["ACTIVE"], limit=1000)
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||||
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||||
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||||
def active_strategy_codes() -> set:
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||||
"""有 ACTIVE 策略的 ts_code 集合 —— 动作引擎据此排除这些票。"""
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||||
rows = fetch_all("SELECT DISTINCT ts_code FROM pms_strategy WHERE status = 'ACTIVE'")
|
||||
return {r["ts_code"] for r in rows if r.get("ts_code")}
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||||
|
||||
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||||
def insert_strategy(*, strategy_id, ts_code, stype, autonomy="auto", params=None,
|
||||
state=None, status="ACTIVE", note=None) -> int:
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||||
now = _NOW()
|
||||
return execute(
|
||||
"INSERT INTO pms_strategy (strategy_id, ts_code, `type`, status, autonomy, "
|
||||
"params_json, state_json, note, created_at, updated_at) "
|
||||
"VALUES (:sid, :code, :type, :status, :auto, :params, :state, :note, :ts, :ts)",
|
||||
{"sid": strategy_id, "code": ts_code, "type": stype, "status": status,
|
||||
"auto": autonomy, "params": _dumps(params or {}), "state": _dumps(state or {}),
|
||||
"note": note, "ts": now})
|
||||
|
||||
|
||||
def update_strategy(strategy_id: str, **fields) -> int:
|
||||
"""更新策略。params/state 传 dict 会自动 json 化到 *_json 列。"""
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||||
upd = dict(fields)
|
||||
if "params" in upd:
|
||||
upd["params_json"] = _dumps(upd.pop("params"))
|
||||
if "state" in upd:
|
||||
upd["state_json"] = _dumps(upd.pop("state"))
|
||||
clause, p = _set_clause(upd, STRATEGY_COLS)
|
||||
if not clause:
|
||||
return 0
|
||||
p["sid"] = strategy_id
|
||||
p["ts"] = _NOW()
|
||||
return execute(
|
||||
f"UPDATE pms_strategy SET {clause}, updated_at = :ts WHERE strategy_id = :sid", p)
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -153,9 +153,10 @@ def intraday_exec():
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|||
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||||
含自主提议扫描 (FILL/ADD/DCA/TRIM 动作引擎 → 规则闸 → 研判闸 → 按档位分流)。
|
||||
"""
|
||||
from app.services import executor, proposal_service
|
||||
from app.services import executor, proposal_service, strategy_runner
|
||||
r = {"materialized": executor.materialize_plans()}
|
||||
r["proposals"] = proposal_service.scan_and_route()
|
||||
r["strategies"] = strategy_runner.tick() # 个股交易方案: 触发即发短窗口指令, 由下面 run_tick 执行
|
||||
r.update(executor.run_tick())
|
||||
return r
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -136,6 +136,7 @@ DESC = {
|
|||
"PMS_T0_RALLY_PCT": "反T: 日内涨幅触发", "PMS_T0_ROUND_TARGET": "单次T目标价差",
|
||||
"PMS_T0_CLOSE_TIME": "T仓强制平回时点", "PMS_T0_STOCK_DAY_LOSS": "单票当日T亏熔断",
|
||||
"PMS_T0_GLOBAL_DAY_LOSS": "全局当日T亏熔断",
|
||||
"PMS_STRATEGY_ENABLED": "个股交易方案(策略)层总开关 (关=strategy_runner 空转)",
|
||||
"PMS_REPLAY_INTERVAL_MIN": "成交回放间隔 (分钟)", "PMS_RECON_ALARM_DAYS": "连续不一致升级天数",
|
||||
"PMS_SIGNAL_ENABLED": "是否消化决策系统盘中信号",
|
||||
"PMS_SIGNAL_GROUP": "信号消费组名 (独立于 trading_service, 互不抢消息)",
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -76,7 +76,14 @@ def scan_and_route(*, now=None, dry_run: bool = False) -> dict:
|
|||
# skipped 里长得一模一样, 看的人判断不了这只票明天还会不会再被评估。
|
||||
# 一只票既有在途指令又今天被拒过时, 显示"有在途"更贴近它此刻的实际状态。
|
||||
skip = {**_judge_rejected_open_keys(), **_rejected_today_keys(), **_inflight_keys()}
|
||||
scanned = ae.scan(positions=view["held"], params=params, market=mkt, skip=skip)
|
||||
# 挂了 ACTIVE 交易方案(策略)的票交策略层接管, 动作引擎不再对它自动提议
|
||||
# (读库失败按空集 —— 宁可这轮不排除, 也不能因读不到把全体持仓都排除)
|
||||
try:
|
||||
strategy_codes = pms_repo.active_strategy_codes()
|
||||
except Exception:
|
||||
strategy_codes = set()
|
||||
scanned = ae.scan(positions=view["held"], params=params, market=mkt, skip=skip,
|
||||
strategy_codes=strategy_codes)
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.exception("提议扫描失败")
|
||||
return {**out, "ok": False, "errors": [f"扫描失败: {type(e).__name__}: {e}"]}
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -0,0 +1,105 @@
|
|||
# -*- coding: utf-8 -*-
|
||||
"""
|
||||
个股交易方案 (策略) 运行器 —— PER_STOCK_STRATEGY_PLAN.md §四
|
||||
============================================================
|
||||
每分钟一跳 (挂在 scheduler.intraday_exec 里, 与 run_tick 并列)。载入 ACTIVE 策略, 按类型
|
||||
评估, 触发就**发一张短窗口指令** (window_tdays=1, is_command=True, origin_type='strategy'),
|
||||
交 executor.run_tick 用现有管线执行 (择时 / 规则闸 / T+1 / 下发 / 账本 一道不重写);
|
||||
autonomy=confirm 的落一条提议进「等我拍板」。
|
||||
|
||||
安全 (设计 §九):
|
||||
* 全局开关 PMS_STRATEGY_ENABLED (默认 False) —— 关着时本模块整体空转。
|
||||
* 挂了 ACTIVE 策略的票由 action_engine.scan 排除 (见 active_codes)。
|
||||
* 策略动作走命令口径 (过规则闸、不过研判闸)。
|
||||
* scheduler 的 @guard(session=True) 兜住: 非交易时段 / 休假模式不跑。
|
||||
|
||||
**本文件是第 1 步骨架**: 三个评估器 (做T / 网格 / 跟踪止盈) 为占位, 一律返回 None, 全链空跑通;
|
||||
规则在第 2~4 步按设计 §六 / §七 / §七B 接入, 接入点在 tick() 里已注明。
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import logging
|
||||
|
||||
from app.repo import pms_repo
|
||||
from app.services import param_store
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logger = logging.getLogger("pms.strategy")
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# 评估器签名 (第 2~4 步接入): fn(st, pos, day, now) ->
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# None 或 {"side": "buy|sell", "qty": int, "limit": float, "reason": str,
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# "leg": str, "state_patch": dict}
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def _eval_t0(st, pos, day, now):
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return None # 第 2 步: 做T 正T/反T + 3 次/日 + 14:50 平回 + T亏熔断 (设计 §六)
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def _eval_grid(st, pos, day, now):
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return None # 第 3 步: 网格 高抛低吸 + 下界=继续持有不再买 (设计 §七)
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def _eval_trail(st, pos, day, now):
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return None # 第 4 步: 跟踪止盈 高水位回撤触发卖出 (设计 §七B)
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EVALUATORS = {"T0": _eval_t0, "GRID": _eval_grid, "TRAIL": _eval_trail}
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def active_codes() -> set:
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"""有 ACTIVE 策略的 ts_code —— 供 action_engine 排除。读库失败按空集 (不误排除)。"""
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try:
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return pms_repo.active_strategy_codes()
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except Exception as e: # noqa: BLE001 —— 读不到不能把全体持仓都从动作引擎排除
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logger.warning("[strategy] 读取 ACTIVE 策略集失败 (按空集): %s", e)
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return set()
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def tick(*, now=None, dry_run: bool = False) -> dict:
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"""盘中每分钟一跳。
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第 1 步只做载入与分发: 评估器占位返回 None, 不取行情、不发指令、不落库 —— 全链空跑通。
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第 2~4 步在下面标注的接入点补: 取持仓行与当日行情 → 评估 → 过 rails → 发短窗口指令或落提议 → 更新 state。
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"""
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out = {"enabled": False, "checked": 0, "fired": [], "queued": [], "skipped": [], "errors": []}
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if not param_store.get_bool("PMS_STRATEGY_ENABLED", False):
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out["skipped"].append("PMS_STRATEGY_ENABLED=False, 策略层整体停用")
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return out
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out["enabled"] = True
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try:
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strategies = pms_repo.active_strategies()
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except Exception as e: # noqa: BLE001
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logger.exception("[strategy] 载入 ACTIVE 策略失败")
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return {**out, "errors": [f"载入失败: {type(e).__name__}: {e}"]}
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for st in strategies:
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out["checked"] += 1
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fn = EVALUATORS.get(st.get("type"))
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if not fn:
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out["skipped"].append({"strategy_id": st.get("strategy_id"),
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"why": f"未知策略类型 {st.get('type')}"})
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continue
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# —— 第 2~4 步接入点 ——
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# pos = portfolio.positions_view() 里该股的行 (或 pms_repo.get_position)
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# day = market.day_snapshot(st["ts_code"])
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# decision = fn(st, pos, day, now); 过策略层 rails (熔断/上限/平回/次数/下界)
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# auto: _emit_instruction(st, decision) 发短窗口指令走 run_tick
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# confirm: _emit_proposal(st, decision) 落一条提议进「等我拍板」
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# 最后 pms_repo.update_strategy(st["strategy_id"], state=<新 state>)
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try:
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decision = fn(st, None, None, now)
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except Exception as e: # noqa: BLE001 —— 单策略异常不拖垮整轮
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logger.exception("[strategy] 评估失败 %s", st.get("strategy_id"))
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out["errors"].append(f"{st.get('strategy_id')}: {type(e).__name__}: {e}")
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continue
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if decision is None:
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continue
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# 骨架阶段评估器不会返回非 None; 真返回了说明有人提前接了规则却没接下发 —— 明着记一条, 不静默下单
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out["skipped"].append({"strategy_id": st.get("strategy_id"),
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"why": "评估器已产出决策, 但下发/落提议在第 2~4 步接入 (骨架阶段不下单)"})
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out["ok"] = not out["errors"]
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return out
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def force_t0_close(*, now=None) -> dict:
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"""14:50 做T 强制平回 (设计 §六 rails) —— 第 2 步接入。骨架阶段: 自证无 T 仓残留占位。"""
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return {"phase": "骨架", "note": "做T平回在第 2 步接入 (scheduler.t0_close 已留调度位)"}
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@ -225,6 +225,7 @@ class Settings(BaseSettings):
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PMS_T0_CLOSE_TIME: str = "14:50" # 强制平回时点
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PMS_T0_STOCK_DAY_LOSS: float = 0.003 # 单票当日T亏熔断 (占规模)
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PMS_T0_GLOBAL_DAY_LOSS: float = 0.01 # 全局当日T亏熔断
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PMS_STRATEGY_ENABLED: bool = False # 个股交易方案(策略)层总开关; False=strategy_runner 空转不评估
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# --- 决策系统信号消化 (设计 §10) ---
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PMS_SIGNAL_ENABLED: bool = True
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@ -333,3 +333,25 @@ CREATE TABLE IF NOT EXISTS pms_plan_snapshot (
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KEY idx_date_id (plan_date, id),
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KEY idx_fetched (fetched_at)
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) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='上游计划名册快照 (榜单变化比对的底本)';
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-- 16. 个股交易方案 (策略: 做T / 网格 / 跟踪止盈) —— 见 PER_STOCK_STRATEGY_PLAN.md
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-- 逐股显式挂载; strategy_runner 每分钟评估 ACTIVE 策略, 触发就发短窗口指令 (origin_type=strategy)
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-- 走现有执行管线。挂了 ACTIVE 策略的票由动作引擎排除 (action_engine.scan 的 strategy_codes)。
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-- 注: pms_instruction.origin_type 增加取值 'strategy' (5 号表列宽 VARCHAR(8) 兼容, 无需 ALTER,
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-- 该列注释里的 'plan/proposal/system' 口径同步扩为含 'strategy', 仅口径、不改结构)。
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS pms_strategy (
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id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
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strategy_id VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE COMMENT '幂等键: STR_{ymd}_{code}_{seq}',
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ts_code VARCHAR(16) NOT NULL,
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`type` VARCHAR(16) NOT NULL COMMENT 'T0(做T) / GRID(网格) / TRAIL(跟踪止盈)',
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status VARCHAR(12) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE' COMMENT 'ACTIVE/PAUSED/DONE/CANCELLED',
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autonomy VARCHAR(8) NOT NULL DEFAULT 'auto' COMMENT 'auto(直接执行) / confirm(进等我拍板)',
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params_json TEXT NOT NULL COMMENT '各类型配置 (档距/触发/上限/回撤等)',
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state_json TEXT NULL COMMENT '运行态 (网格已买档 / 做T今日次数 / 跟踪高水位)',
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note VARCHAR(300) NULL,
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created_at DATETIME NOT NULL,
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updated_at DATETIME NOT NULL,
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KEY idx_code_status (ts_code, status),
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KEY idx_status (status)
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) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='个股交易方案 (策略)';
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