买入前资金校验+规模偏差可见; 给QMT侧补1100股来历与持仓情形要求
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zlt
parent
4f2a545505
commit
0ab611b9e3
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@ -150,6 +150,40 @@ sender = asyncio.create_task(self._sender_loop(websocket, queue))
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2026-07-29 首次接管 22 只持仓时踩过一次。我方取值优先级已有单测守着，**但数据本身对不对
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只能靠贵方**。`available_quantity`（T+1 可卖）同理，请填合理值。
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**5.1 先确认一件事：模拟仓现在那 1100 股是哪来的？**
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07-30 12:00 我方收到的 `query_positions` 回应（字段完全按 §5.7，这点很干净）：
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```json
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{"kind": "positions", "as_of": 1785384340542, "items": [
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{"ts_code": "600000.SH", "total_qty": 1100, "avail_qty": 1100, "frozen_qty": 0,
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"cost_price": 9.2732, "market_price": 9.27}]}
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```
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`1100 股 @ 9.2732` 这两个数我方认得——**清账前 PMS 账本里那笔来历不明的持仓，成本正好是 9.273**，
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而它是 07-29 联调期那批测试买单成交出来的（我方当时误把停机遗留的联调成交当外部成交入了账）。
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所以想确认：**模拟仓这 1100 股是不是同一批联调单的产物？**
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- **是** → 请连它一起清掉，我方这边不认领；测试数据进了账本，后面每一步都建在错的基础上
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- **不是** → 请说明 `cost_price 9.2732` 的来历，我方按真实持仓认领
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在得到答复前，我方已停掉日终结算调度，不会自动认领。
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**5.2 装模拟持仓时，希望能覆盖这几种情形**
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只有一只、且成本≈现价（浮动盈亏 ≈ 0）的话，我方好几条纪律根本验不到——安全垫是盈利加仓
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（≥3%）、保垫减仓（峰值 ≥6%）、补仓评估档（−8% / −15%）**共同的判断依据**，全 0 就等于这些
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逻辑一条都跑不到。希望能有：
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| 情形 | 目的 |
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|---|---|
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| 一只明显浮盈（现价高于成本 5% 以上） | 验盈利加仓与保垫减仓 |
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| 一只明显浮亏（现价低于成本 10% 以上） | 验补仓评估档 |
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| 一只当日买入（`avail_qty < total_qty`） | 验 T+1 可卖量口径 |
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| 3~5 只、分散在不同板块 | 验组合上限与行业集中度 |
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数量不用大，每只 100~1000 股即可——我方验的是逻辑分支，不是金额。
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**另外两件请提前通知我方的事：**
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1. **重建模拟环境会不会重置 seq / 清空存上行消息的 Redis？** 目前我方水位 8052，与贵方
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@ -176,7 +210,7 @@ C2 只覆盖了 `trading_buy_plan` 这一条路，「直接执行决策系统卖
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## 优先级建议
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**1（阻断切换） > 5（数据正确性，做在装持仓之前） > 3（安全底座） > 2 > 4**
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**5.1（一句话就能答，卡着我方认领）> 1（阻断切换）> 5 / 5.2（数据正确性，做在装持仓之前）> 3（安全底座）> 2 > 4**
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第 1 条改完 + 第 5 条按口径装好持仓，我方即可进入「小仓位实盘」；第 3 条不查明，签名这条
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安全底座上就一直挂着一个问号。
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@ -63,6 +63,9 @@
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| 回放游标 | 重新 seed 到 `SELL_688819.SH_1774588308`（字典序锚点，此后不追认历史） |
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| `PMS_RECON_STREAK` | 归零 |
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| `PMS_SIGNAL_ENABLED` | **False**（清账期间关的）。**账本重建完必须打开**，理由见 §7 |
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| `pms-beat` | **停着**（07-30 12:xx 主动停的）。原因：账本空时爆炸半径闸放行，15:10 的 `daily_settle` 会**无条件**认领 `trading_position` / ws 快照里的东西，而那 1100 股来历待对端确认（§5.1）。`pms-web` / `pms-ws` 照常跑——页面能看，ws 继续拉快照 |
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| `PMS_TOTAL_SCALE` | **98 万**（07-30 由 200 万改，与模拟账户 `total_asset 981448.56` 对齐）。实盘前按真实投入资金重设 |
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| ws 持仓/资金快照 | ✅ 已通。`query_positions` / `query_funds` 每 300 秒一轮，对端字段完全按 §5.7。持仓 1 条：`600000.SH 1100 @ 9.2732`；资金：`total_asset 981448.56 / available_cash 971251.56 / sell_return_today 0` |
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| 下游 `trading_buy_plan` 轮询 | **已于 2026-07-30 10:55 停止**——`QMT_INTERFACE_REQUIREMENTS.md` C2 那个「当前最大未决项」至此闭环 |
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调度恢复后一轮四个调度位全部空转正常：`signal_digest` 报「已关闭」、`command_poll` 空、
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@ -122,6 +125,31 @@ trade 引用了 `4ec5ce4c` / `f0efcf41` / `43e47c39` 三个**出口表里根本
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| 反查报错时一笔都不判（07-30） | 同上 | 原先把「库抖了」当「查不到」→ 当真单入账，一次超时就能造出一笔外部成交 |
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| 挂起数字露出通道状态（07-30） | `dispatcher.channel_status().orphan_held` + `ws_smoke status` | 挂起的行不再进 `inbox_pending`，没人报数就是一笔无人知晓的漏账 |
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**07-30 午间两笔（都是「协议定了但代码没实现」，不是 bug）**
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| 补的东西 | 位置 | 为什么之前看不见 |
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|---|---|---|
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| **ws 快照对账通路**（协议 §6.2） | `runner._query_loop`（第五个协程）+ `ledger_service.positions_source` + `ws_codec.parse_positions_snapshot` | 协议 §6.2 写着「这是 PMS 侧既有的对账引擎」，实际一行都没有：不发 `query_*`、`snapshot`/`position_update` 落库即 `processed=2` 无人读、`reconcile` 只认 `trading_position` 表。而那张表在新架构下没有写入方——07-30 实测 QMT 已切模拟仓且功能正常，表却是空的（`fetch_positions` 的 `columns` 三个 `None` 就是铁证） |
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| **买入前资金校验**（A3 的原意） | `portfolio.cash_view` + `rule_gate._check_cash` | 全系统只有一个 `cash_est = scale − 市值`，那是**从参数算出来的虚数**。scale=200 万而账户真有 98 万，规划器排出的方案规则闸一路放行，要等 QMT 回 `INSUFFICIENT_CASH` 才被拒；而 reject 不自动重发，择时下一跳又算又发又拒——页面看着正常，实际一单也下不去 |
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| **偏差可见** | 页面「账户可用」指标 + 偏差 >10% 的 banner（`scaleGap`）；日报关注区 `规模与账户不符` / `资金快照未接通`（阈值 `PMS_SCALE_GAP_ALARM`，默认 0.10） | 上面那条洞之所以到 07-30 才发现，就是因为**页面上完全看不出异常**：只显示 `cash_est`，而它永远等于 `scale − 市值`，看起来总是很充裕。改 `index.html` 前按 07-29 白屏那个坑做了全文体检（无自闭合自定义标签、`el-alert` 8/8、`div` 90/90） |
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**对账事实源的三条仲裁**（`positions_source`，ws 为主 / 表为兜底）：① ws 快照新鲜 → 用 ws；
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表也非空且对不上 → 照样用 ws 但记 `SOURCE_DISAGREE`（说明表的写入方与 QMT 不同步）② ws
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缺失/过期/字段不认 → 退回表并说明**是哪种原因**（三种处理方式完全不同）③ 两个源都**没有应答**
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→ `source=none`，本端有持仓则拒绝对账、**force 也不放行**（没有读数可供人工确认，要清账走
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`reset_ledger.py`）；本端也空则只留 note 不报 ERROR。
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**「应答了空集」≠「没应答」**：表查询成功返回 0 行是有效数据，归 `table` 交给爆炸半径闸处理，
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force 能放行——一开始把两者混为一谈，直接把 07-29 那个「下游读空绝不清账」用例的 force 分支挂了。
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**资金校验的两条口径**：`scale` 管仓位纪律（该不该买这么多）、`available_cash` 管买不买得起，
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两个不同的约束不合并；`cash_avail` 必须含 `sell_return_today`（当日回笼 T+0 可用），否则「卖一只
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买另一只」这条最常见的换仓路径会被判成资金不足。拿不到 ws 资金快照时**降级不拦但留痕**
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（`CASH_ESTIMATED`）——与研判闸同一口径，一律拒等于把通道故障升级成业务停摆。
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**代码格式归一**：ws 快照的 `ts_code` 强制转点式。不转的话 diff 会拿 `SH600000` 比账本里的
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`600000.SH`，**每一只都对不上**——账本那只判「下游没了」要核销、ws 那只判「新持仓」要补，
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一次格式不一致就能造出一轮双向全量重写，比读空还狠。有单测锁着。
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**孤儿成交这条的判断依据**（值得记住的口径）：ws 这条路上的 trade 必带 `instruction_id`（§5.5），
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而那个 id 是 PMS 自己生成、自己写进出口表的，所以**反查不到只可能是数据不一致**，不可能是
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「有人在 QMT 手工下了单」——手工成交走 `trading_order` 那条路，根本不进 inbox。两种错的代价
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@ -192,9 +220,10 @@ code: SIG_INVALID, reason: "signature verification failed"}`——**是对端验
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1. ~~确认对端实现了 R1–R4 的哪几条~~ ✅ 07-30 上午完成，结果见 §2
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2. ~~清账重来~~ ✅ 07-30 11:14 完成，基线见 §3.0
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3. **发函 QMT 侧**（§5.1~5.5 五条，见 `QMT_SIDE_S3_CLOSEOUT.md`）
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4. **等对端装持仓 → 认领账本**。对端装好之前，若不想让 15:10 的 `daily_settle` 拿半成品建账，
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就先 `docker compose stop pms-beat`；装好确认 `cost_price` 无误后再 `--profile sched up -d pms-beat`。
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探下游用 `curl -X POST '.../api/ops/reconcile?apply_fix=false'`（只看不改）
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4. **等对端答复 §5.1（那 1100 股的来历）再认领账本**。`pms-beat` 现在停着，所以 15:10 不会
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自动建账。答复回来后：是联调残留 → 请对端清掉、我方不认领；是真持仓 → 跑
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`curl -X POST '.../api/ops/reconcile?apply_fix=true'` 认领，然后 `--profile sched up -d pms-beat`。
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探数据用 `apply_fix=false`（只看不改）或 `ws_smoke.py inbox --type snapshot --width 600`
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5. **账本重建完立刻把 `PMS_SIGNAL_ENABLED` 打开**（见 §7 最后一条）
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6. **盘中**跑 `scan-proposals?dry_run=true` + `exec-tick?dry_run=true`，看真实候选清单
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7. 日终对账零差异 → S3 完整通过
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@ -132,10 +132,39 @@ def _check_buy(failed, warns, qty, price, ctx, pos, day, prm, flg, is_cmd, hard)
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failed.extend(bad)
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if not caps.get("sector_source_ready", True):
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warns.append("SECTOR_OFF: 行业数据源未配置, 行业集中度未校验 (页面已提示)")
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_check_cash(failed, warns, qty, price, caps, hard)
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else:
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failed.append("CAPS_MISSING: 缺组合上下文, 无法校验上限 (宁可不动)")
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def _check_cash(failed, warns, qty, price, caps, hard):
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"""买入前的资金校验 (QMT_INTERFACE_REQUIREMENTS A3 的原意)。
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与组合上限是**两个不同的约束**, 所以单列一条而不是塞进 check_all_caps:
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上限管「该不该买这么多」—— 仓位纪律, 基准是 PMS_TOTAL_SCALE 这个用户命令参数
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资金管「买不买得起」 —— 账户事实, 基准是 ws 资金快照的 available_cash + 当日回笼
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2026-07-30 之前只有前者: scale=200 万而模拟账户实际只有 98 万, 于是排出的方案规则闸一路
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放行, 要等 QMT 回 `INSUFFICIENT_CASH` 才被拒; 而 reject 不自动重发, 择时下一跳又算又发
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又拒 —— 页面看着一切正常, 实际一单也下不去。
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**拿不到真实资金时降级不拦, 但必须留痕。** 与研判闸「拿不到不算通过、也不当拒绝, 降级
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并记录」同一口径 —— 一律拒会让资金快照一断就把所有买入停掉, 那是把通道故障升级成业务
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停摆。降级期间 QMT 那层的 `INSUFFICIENT_CASH` 仍是最后一道防线, 只是会吵一点。
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"""
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src = str(caps.get("cash_source") or "estimate")
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avail = caps.get("cash_avail")
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need = round(qty * price, 2)
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hard.update({"cash_need": need, "cash_source": src,
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"cash_avail": None if avail is None else round(_num(avail), 2)})
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if src != "ws" or avail is None:
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warns.append("CASH_ESTIMATED: 拿不到 ws 资金快照, 本单未按真实可用资金校验 "
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"(scale−市值 的估算值不能当真钱用)")
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return
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if need > _num(avail):
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failed.append(f"INSUFFICIENT_CASH: 需 {need:.0f} 元 > 可用 {_num(avail):.0f} 元 "
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f"(含当日卖出回笼)")
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def summarize(results: list) -> dict:
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"""一批指令的闸门统计 (日报关注区用)。"""
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passed = [r for r in results if r.get("passed")]
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@ -865,6 +865,22 @@ def build_daily_report(ymd: int = None) -> dict:
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attention.append({"type": "行情缺失", "codes": v["price_missing"]})
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if not v["sector_ready"]:
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attention.append({"type": "行业约束停用", "hint": "PMS_SECTOR_SOURCE 未配置"})
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# 总规模与账户实际总资产的偏差。**这条必须每天摆出来**: 三道仓位闸 (总仓/单股/只数) 全部
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# 以 PMS_TOTAL_SCALE 为基准算, 而它是用户命令参数, 不是账户余额。两者一旦差得远, 规划器
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# 会排出账户根本执行不了的方案, 却一路过闸 —— 到 QMT 那儿才被 INSUFFICIENT_CASH 拒。
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# 07-30 就是这个情形: scale 200 万 vs 模拟账户 98 万, 差一倍而页面上看不出任何异常。
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ta, scale_v = t.get("total_asset"), float(t.get("scale") or 0)
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if ta and scale_v > 0:
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gap = float(ta) / scale_v - 1
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if abs(gap) > param_store.get_float("PMS_SCALE_GAP_ALARM", 0.10):
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attention.append({"type": "规模与账户不符", "scale": scale_v,
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"total_asset": round(float(ta), 2), "gap": round(gap, 4),
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"hint": "仓位上限按 scale 算, 资金校验按账户算 —— 差得远时方案会"
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||||
"过闸但下不出去。改 PMS_TOTAL_SCALE 或核对账户"})
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if t.get("cash_source") != "ws":
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attention.append({"type": "资金快照未接通", "hint": t.get("cash_why") or "",
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"note": "买入前的资金校验已降级 (只按 scale−市值 估算), 见规则闸的 "
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"CASH_ESTIMATED 告警"})
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if td.calendar_degraded():
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attention.append({"type": "交易日历降级", "hint": "未安装 chinesecalendar, 节假日不可辨"})
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@ -14,12 +14,57 @@ import json
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import logging
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from app.core import cushion as cu
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from app.repo import pms_repo
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from app.core import ws_codec as wsc
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from app.repo import pms_repo, qmt_repo
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from app.services import industry, market, param_store
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||||
logger = logging.getLogger("pms.portfolio")
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NEG_STREAK_KEY = "PMS_CUSHION_NEG_STREAK"
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CASH_WS, CASH_EST = "ws", "estimate"
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def cash_view() -> dict:
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"""真实可用资金 (ws 资金快照 §5.7 kind=funds)。取不到则回落估算并**标明是估的**。
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为什么必须有这一层
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------------------
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原来全系统只有一个 `cash_est = PMS_TOTAL_SCALE − 持仓市值` —— 那是**从参数算出来的虚数**,
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||||
与账户里真有多少钱毫无关系。`PMS_TOTAL_SCALE` 是用户命令参数 (「我打算投多少」),
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||||
`available_cash` 是账户事实 (「现在有多少钱」), 两者是不同的约束, 不该混:
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||||
* scale 管**仓位纪律** —— 单股不超几成、总仓不超几成、最多几只
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||||
* 可用资金管**买不买得起** —— 这一单的钱够不够
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||||
07-30 实测: scale=200 万, 而模拟账户 total_asset 只有 98.1 万、available_cash 97.1 万。
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||||
少了第二个约束, 规划器会按 200 万排出账户根本执行不了的方案, 规则闸一路放行, 直到 QMT
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||||
回 `INSUFFICIENT_CASH` 才被拒 —— 而 PMS 收到 reject 不自动重发, 择时下一跳又算又发又拒,
|
||||
页面看着一切正常, 实际一单也下不去。
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||||
|
||||
**`sell_return_today` 必须加进来**: 当日卖出回笼资金 T+0 可用 (协议 §5.7, A3 点名要的
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||||
字段)。不加会把「刚卖掉一只、拿回笼的钱买另一只」这条最常见的换仓路径判成资金不足。
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||||
"""
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||||
max_age = param_store.get_int("PMS_RECON_WS_SNAPSHOT_MAX_AGE_SEC", 900)
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||||
out = {"source": CASH_EST, "cash_avail": None, "total_asset": None,
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||||
"age_sec": None, "why": ""}
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||||
try:
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||||
snap = qmt_repo.latest_snapshot("funds")
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||||
except Exception as e:
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||||
out["why"] = f"读 ws 资金快照失败: {type(e).__name__}: {e}"
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||||
return out
|
||||
if not snap:
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||||
out["why"] = "ws 从未回过 funds 快照 (对端未实现 query_funds, 或 pms-ws 没在跑)"
|
||||
return out
|
||||
age = snap.get("age_sec")
|
||||
if age is not None and age > max_age:
|
||||
out.update({"why": f"ws 资金快照已过期 ({age:.0f}s > {max_age}s)", "age_sec": age})
|
||||
return out
|
||||
f = wsc.parse_funds_snapshot(snap["payload"])
|
||||
avail = f.get("available_cash")
|
||||
if avail is None:
|
||||
out["why"] = "ws 资金快照里认不出可用资金字段 (补进 ws_codec.parse_funds_snapshot)"
|
||||
return out
|
||||
out.update({"source": CASH_WS, "age_sec": age, "total_asset": f.get("total_asset"),
|
||||
"cash_avail": round(float(avail) + float(f.get("sell_return_today") or 0), 2)})
|
||||
return out
|
||||
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||||
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||||
def neg_streak_map() -> dict:
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||||
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@ -91,10 +136,17 @@ def positions_view(*, with_price: bool = True) -> dict:
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|||
sector_names[s] = sector_names.get(s, 0) + 1
|
||||
sector_mv[s] = sector_mv.get(s, 0.0) + x["market_value"]
|
||||
cost_sum = sum((x["avg_cost"] or 0) * x["total_qty"] for x in held)
|
||||
cash = cash_view()
|
||||
totals = {
|
||||
"scale": scale, "portfolio_mv": round(port_mv, 2),
|
||||
"portfolio_pct": round(port_mv / scale, 4) if scale > 0 else None,
|
||||
# cash_est 是 scale−市值 的**估算**, 与账户里有多少钱无关;
|
||||
# cash_avail 才是账户事实 (ws 资金快照)。两个都留着并标明来源, 免得后来者
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||||
# 又把估算值当真钱用 —— 见 cash_view 的说明。
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||||
"names_count": len(held), "cash_est": round(scale - port_mv, 2) if scale > 0 else None,
|
||||
"cash_avail": cash["cash_avail"], "cash_source": cash["source"],
|
||||
"cash_age_sec": cash["age_sec"], "cash_why": cash["why"],
|
||||
"total_asset": cash["total_asset"],
|
||||
"float_pnl": round(port_mv - cost_sum, 2) if cost_sum else 0.0,
|
||||
"float_pnl_pct": round(port_mv / cost_sum - 1, 4) if cost_sum > 0 else None,
|
||||
"sector_names": sector_names, "sector_mv": sector_mv,
|
||||
|
|
@ -130,6 +182,9 @@ def caps_ctx(view: dict, *, ts_code=None, is_new_name=False, sector=None) -> dic
|
|||
"sector_mv_map": t["sector_mv"] if ready else {},
|
||||
"sector_max_names": p["sector_max_names"], "sector_max_ratio": p["sector_max_ratio"],
|
||||
"cash_reserve": p["cash_reserve"], "sector_source_ready": ready,
|
||||
# 真实可用资金随 caps 一起进规则闸 (executor 已经在传 caps, 不必再改它的取数)。
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||||
# cash_source 一定要跟着传: 规则闸靠它区分「校验过了」和「拿不到数据只能降级」。
|
||||
"cash_avail": t.get("cash_avail"), "cash_source": t.get("cash_source", "estimate"),
|
||||
}
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||||
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||||
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||||
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@ -145,7 +200,12 @@ def overview() -> dict:
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"ok": True,
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"scale": t["scale"], "portfolio_mv": t["portfolio_mv"], "portfolio_pct": t["portfolio_pct"],
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"portfolio_cap": p["portfolio_cap"], "names_count": t["names_count"],
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"max_names": p["max_names"], "cash_est": t["cash_est"], "float_pnl": t["float_pnl"],
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"max_names": p["max_names"], "cash_est": t["cash_est"],
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# 真钱与来源一起给页面 —— 只显示 cash_est 的话, 那个数在 scale 与账户不一致时
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# 会让人以为钱多得是 (07-30: cash_est 199 万 vs 真实可用 97 万)
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"cash_avail": t["cash_avail"], "cash_source": t["cash_source"],
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"total_asset": t["total_asset"], "cash_why": t["cash_why"],
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"float_pnl": t["float_pnl"],
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"float_pnl_pct": t["float_pnl_pct"], "solid_names": t["solid_names"],
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"neg_names": t["neg_names"], "autonomy": p["autonomy"],
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"buy_halt": p["buy_halt"], "exec_halt": p["exec_halt"],
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@ -70,12 +70,17 @@
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<el-alert v-if="dm.shadow" class="banner" type="info" effect="dark" show-icon :closable="false"
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:title="'影子运行中 —— ' + (dm.hint || '')"></el-alert>
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<el-alert v-if="scaleGap" class="banner" type="warning" effect="dark" show-icon :closable="false"
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:title="'总规模与账户不符 —— 参数 ' + money(ov.scale) + ' / 账户总资产 ' + money(ov.total_asset) + ' (' + pct(scaleGap) + ')。仓位上限按参数算、资金校验按账户算, 差得远时方案会过闸却下不出去'"></el-alert>
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<div class="metrics">
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<div class="m"><div class="k">总规模</div><div class="v">{{ money(ov.scale) }}</div></div>
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<div class="m"><div class="k">组合市值</div><div class="v">{{ money(ov.portfolio_mv) }}</div></div>
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<div class="m"><div class="k">总仓位</div>
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<div class="v">{{ pct(ov.portfolio_pct) }}<span class="muted"> / {{ pct(ov.portfolio_cap) }}</span></div></div>
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<div class="m"><div class="k">可用额度</div><div class="v">{{ money(ov.cap_room) }}</div></div>
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<div class="m"><div class="k">账户可用<span class="muted" v-if="ov.cash_source!=='ws'"> (估算)</span></div>
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<div class="v" :class="ov.cash_source==='ws'?'':'muted'">{{ money(ov.cash_source==='ws' ? ov.cash_avail : ov.cash_est) }}</div></div>
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<div class="m"><div class="k">持仓数</div>
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<div class="v">{{ ov.names_count }}<span class="muted"> / {{ ov.max_names }}</span></div></div>
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<div class="m"><div class="k">浮动盈亏</div>
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@ -563,6 +568,15 @@ createApp({
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// ---- ws 通道监控 (只读)
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const wsRaw = ref({}), wsAuto = ref(true), wsHidePong = ref(true);
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let wsTimer = null;
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// 总规模(用户命令参数) 与 账户实际总资产(ws 资金快照) 的偏差。三道仓位闸都按 scale 算,
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// 资金校验按账户算 —— 差得远时方案会过闸但下不出去, 而页面上原来完全看不出来。
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const scaleGap = computed(() => {
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const ta = Number(ov.value.total_asset || 0), s = Number(ov.value.scale || 0);
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if (!ta || !s) return 0;
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const g = ta / s - 1;
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return Math.abs(g) > 0.10 ? g : 0;
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});
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const wsc = computed(() => wsRaw.value.channel || {});
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const wst = computed(() => wsc.value.stat || {});
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const wsMode = computed(() => wsRaw.value.mode || '');
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@ -810,6 +824,7 @@ createApp({
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positions, lots, lotsOf, instructions, ledger, proposals, report, reportDrawer,
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opsDrawer, opsResult, opsLoading, issuing, form, curSpec, dirtyCount, dm,
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money, pct, groupLabel, fieldLabel, stTag, cuTag, canCancel, progPct, insPct,
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scaleGap,
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||||
wsRaw, wsAuto, wsHidePong, wsc, wst, wsMode, wsOrders, wsInbox, wsWarnings, loadWs,
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||||
loadAll, loadParams, saveParams, loadPlans, loadLots, onCmdChange, issue,
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cancelCmd, replan, decide, ops, loadSchema, openReport, cancelIns };
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@ -243,6 +243,32 @@ def _():
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assert any(x.startswith("CAPS_MISSING") for x in r["failed"]), r
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@case("规则闸·资金不足拒买 (真钱基准, 与 scale 上限是两个不同的约束)")
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def _():
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# scale 200 万、单股上限 8%=16 万 —— 上限过得了, 但账户真实可用只有 5 万
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cash = {"cash_avail": 50_000.0, "cash_source": "ws"}
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r = rg.check(side="buy", action="OPEN", qty=1000, price=10.0, ctx=ctx(caps=cash))
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assert r["passed"], f"1 万 < 可用 5 万, 该放行: {r}"
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assert r["hard_numbers"]["cash_need"] == 10_000.0
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assert r["hard_numbers"]["cash_source"] == "ws"
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r = rg.check(side="buy", action="OPEN", qty=8000, price=10.0, ctx=ctx(caps=cash))
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assert any(x.startswith("INSUFFICIENT_CASH") for x in r["failed"]), r
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# 卖出不受资金约束 (减持方向不设门槛)
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r = rg.check(side="sell", action="TRIM", qty=2000, price=10.0, ctx=ctx(caps=cash))
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assert r["passed"] and "cash_need" not in r["hard_numbers"], r
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@case("规则闸·拿不到 ws 资金快照 → 降级不拦但留痕 (不把通道故障升级成业务停摆)")
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def _():
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for caps in ({"cash_source": "estimate", "cash_avail": None},
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{"cash_source": "estimate", "cash_avail": 1_990_000.0}, # 估算值也不认
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{}): # 字段压根没传
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r = rg.check(side="buy", action="OPEN", qty=8000, price=10.0, ctx=ctx(caps=caps))
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assert r["passed"], f"降级不该拦: {caps} → {r}"
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||||
assert any(w.startswith("CASH_ESTIMATED") for w in r["warnings"]), r
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assert not any(x.startswith("INSUFFICIENT_CASH") for x in r["failed"]), r
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@case("规则闸·必要输入缺失与全局暂停执行一律拒绝 (宁可不动)")
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def _():
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r = rg.check(side="sell", action="EXIT", qty=1000, price=0, ctx=ctx())
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@ -1130,6 +1130,30 @@ def _():
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assert fake.instructions["INS_A2"]["status"] == "EXPIRED"
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@case("组合快照·真钱取 ws 资金快照(含当日回笼); 取不到则标明是估的")
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def _():
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from app.services import portfolio
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fake = install_fakes(prices={"600000.SH": 10.0}, params={"PMS_TOTAL_SCALE": "2000000"})
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t = portfolio.positions_view()["totals"]
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assert t["cash_source"] == "estimate" and t["cash_avail"] is None, t
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assert t["cash_est"] == 2_000_000.0, t # scale − 市值, 是个估算值
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fake.qmt.put_snapshot(kind="funds", data={"total_asset": 981448.56,
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"available_cash": 971251.56,
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"sell_return_today": 48900.0})
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v = portfolio.positions_view()
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t = v["totals"]
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assert t["cash_source"] == "ws", t
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# 当日卖出回笼 T+0 可用, 必须算进去 —— 不算就把"卖一只买另一只"判成资金不足
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assert t["cash_avail"] == round(971251.56 + 48900.0, 2), t
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assert t["total_asset"] == 981448.56, t
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# 这一行是整件事的由来: 按 scale 估出来 200 万, 账户真钱只有 102 万, 差着一倍
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assert t["cash_est"] > t["cash_avail"], (t["cash_est"], t["cash_avail"])
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# caps_ctx 要把真钱与来源一起带给规则闸, 否则闸门只能降级
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caps = portfolio.caps_ctx(v, ts_code="600000.SH")
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assert caps["cash_source"] == "ws" and caps["cash_avail"] == t["cash_avail"], caps
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@case("对账事实源·ws 快照新鲜 → 以 ws 为准建账 (表空集不再当事实)")
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def _():
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from app.services import ledger_service as ls
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