2026-07-27 15:50:57 +08:00
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# 持仓系统 ↔ QMT 侧下游系统 · 数据与接口需求清单
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> 用途：本清单由用户持有，与 QMT 侧（下游交易系统）协商。请下游按编号逐项答复（能提供/字段差异/时延/替代方案），答复直接回填本文档「答复」列，作为对接定稿依据。
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> 背景：架构调整后，对下游的指挥权由决策系统（bionic_trader）移交持仓系统（tradingSystem/PMS）。`trading_order` / `trading_position` 两表仍归下游维护，PMS 只读；PMS 新增一条带数量的统一指令通道（见 B 部分）。
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> 版本：V1.0（2026-07-27）
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## A. PMS 需要读取的数据（下游提供，153 代理可达、严格单表查询）
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| # | 数据项 | 需要的字段 | 期望更新时延 | 用途 | 答复 |
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2026-07-27 17:31:34 +08:00
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| A1 | 持仓快照 `trading_position` | 股票代码（点式）、持仓数量、**可用数量（T+1 可卖）**、成本价（如有）、冻结数量（如有） | 盘中 ≤ 5 分钟 | 账本对账基准。当前 PMS 只确认过 `stock_code` 列可用，**请提供该表完整字段定义（DDL）**，尤其确认是否已有"可用数量"列——若无，PMS 自行按 T+1 规则推算 | **PMS 侧实机探明（2026-07-27，待下游确认语义）**：该表 14 列，含 `stock_code / stock_name / total_quantity / available_quantity / frozen_quantity / cost_price / market_price / market_value / profit_loss`。**可用数量列已存在**（`available_quantity`），本项数据需求实质已满足，PMS 已按此列对接。仍请确认：①`available_quantity` 是否即 T+1 可卖口径 ②更新时延 ③`stock_code` 格式（点式/前缀式） |
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| A2 | 委托与成交 `trading_order` | 委托号、股票代码、方向、委托价、委托量、状态（**完整状态枚举文档**）、成交量、成交均价、委托/成交时间、来源标识 | 状态变更后 ≤ 1 分钟 | 成交回放入账（批次/成本）、指令执行确认。**请提供完整 DDL 与状态流转说明**（现掌握的 submitted/filled/completed/pending/failed 为推断口径，需正式确认） | **PMS 侧实机探明**：该表 20 列，已见 `order_id / strategy_id / stock_code / stock_name / order_side / order_quantity / order_price / target_price / order_status` 等。**仍缺两项，是本清单里最卡 PMS 的**：①状态枚举的正式定义 ②**成交来源标识**（哪条委托对应 PMS 的哪条指令）。在来源标识到位前，PMS 只能按「同股同向 + 下发早于成交 + FIFO」贪心认领，认领不上即判外部成交并告警——人工与 PMS 同时下单时会误判 |
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2026-07-27 15:50:57 +08:00
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| A3 | 账户资金快照（**新增需求**） | 总资产、可用资金、冻结资金、当日卖出可用资金（T+0 回笼） | 盘中 ≤ 5 分钟；日终必须 | 总规模校准与买入前资金校验。形式不限：新表 / 现有表 / HTTP 接口均可，请给出可行方案 | |
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| A4 | 成交回报明细（可选） | 若 A2 已含逐笔或聚合成交（成交量/均价），本项可免；否则请提供逐笔成交表 | 同 A2 | 部分成交场景的精确入账 | |
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| A5 | 上游买入计划 `trading_buy_plan` | PMS 将作为该表的承接方（替代原决策系统 ENTRY_GATE 的角色）。请确认：①下游当前是否仍轮询 `is_active=6` 自动挂单？②切换后是否可以**停止**该轮询（统一走 B1 通道），或保留作为过渡（方案 X） | — | 旧通道处置（见 C2） | |
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## B. PMS 写入：统一指令通道（新增，核心协商项）
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### B1 `pms_order_request` —— 带数量的统一买卖指令（建议表结构，可等价改为 Redis 流）
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```sql
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CREATE TABLE pms_order_request (
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id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
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instruction_id VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE COMMENT '幂等键, PMS 生成, 重复插入应被拒绝',
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ts_code VARCHAR(16) NOT NULL COMMENT '点式, 如 600000.SH',
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side VARCHAR(8) NOT NULL COMMENT 'buy / sell',
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qty INT NOT NULL COMMENT '股数, 整百',
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limit_price DECIMAL(10,2) NULL COMMENT '限价; NULL=按下游默认方式',
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valid_until DATETIME NOT NULL COMMENT '有效期, 过期未执行由下游置 EXPIRED',
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source VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'pms',
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status VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'NEW'
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COMMENT 'NEW→ACCEPTED→EXECUTING→FILLED / PARTIAL / REJECTED / EXPIRED / CANCELLED',
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exec_qty INT NULL COMMENT '已成交数量(聚合)',
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exec_avg_price DECIMAL(10,2) NULL COMMENT '成交均价(聚合)',
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reject_reason VARCHAR(200) NULL,
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cancel_flag TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'PMS 置 1 请求撤单, 下游确认后置 status=CANCELLED',
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create_time DATETIME NOT NULL,
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update_time DATETIME NOT NULL,
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KEY idx_status (status), KEY idx_code (ts_code)
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);
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```
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| # | 协商点 | 说明 | 答复 |
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| B1.1 | 通道形式 | 表轮询（上述 DDL）还是 Redis 流？下游选定形式，字段语义不变 | |
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| B1.2 | 轮询/响应节奏 | 下游多久拉一次 NEW？期望 ≤ 1 分钟；状态回写时延期望 ≤ 1 分钟 | |
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| B1.3 | 部分成交 | 有效期内持续执行到 FILLED 或到期置 PARTIAL（exec_qty 如实回写）——可否按此语义？ | |
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| B1.4 | 撤单 | PMS 置 cancel_flag=1 → 下游撤在途委托并回写 CANCELLED（已成交部分保留在 exec_qty）——可行？ | |
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| B1.5 | 拒绝码 | 涨跌停/停牌/资金不足/数量非法等 reject_reason 枚举，请提供清单 | |
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| B1.6 | 市价语义 | limit_price=NULL 时下游按什么方式执行（对手价/最新价±滑点）？ | |
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| B1.7 | 建表归属 | 该表建在下游库还是 153 代理侧？（PMS 经 153 代理单表读写均可） | |
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## C. 行为与切换约定
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| # | 事项 | 说明 | 答复 |
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| C1 | 幂等与重复防护 | instruction_id 唯一约束由表/流层保证；下游对同一 instruction_id 只执行一次 | |
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| C2 | 旧通道停用清单 | 切换生效后，下游**停止**：①直接执行决策系统的卖出指令与盘中 ENTRY/EXIT 信号 ②（若 A5 确认）轮询 trading_buy_plan 自动挂单。此后下游只接受 B1 通道指令。请确认停用方式与时点 | |
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| C3 | 灰度共存期 | 切换初期建议双轨观察 N 个交易日（旧通道只读不执行、B1 实际执行），请确认可行性 | |
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| C4 | 时钟与代码格式 | 双方统一点式代码（600000.SH）与服务器时钟（NTP）；日期时间字段时区 Asia/Shanghai | |
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| C5 | 故障约定 | 下游不可用时 PMS 指令停发并告警（PMS 侧守成）；下游恢复后不补执行已过期指令 | |
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| C6 | 账号与权限 | PMS 需要的库账号/代理路由（读 A1-A5、读写 B1），请提供 | |
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## D. 请提供的文档
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| # | 文档 | 说明 | 答复 |
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2026-07-27 17:31:34 +08:00
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| D1 | `trading_position` / `trading_order` / `trading_buy_plan` 完整 DDL | 含索引与状态枚举正式定义 | **列名已由 PMS 实机探明**（`docker compose run --rm pms-web python scripts/check_db.py` 的 [3] 段会打印三表完整列定义，可直接贴进本表）：trading_position 14 列 / trading_order 20 列 / trading_buy_plan 25 列。**仍需下游正式提供的是语义而非列名**：状态枚举取值与流转、各数量列口径、索引 |
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2026-07-27 15:50:57 +08:00
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| D2 | 下游执行行为说明 | 委托拆单逻辑（如有）、涨跌停处理、集合竞价时段行为 | |
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| D3 | 现有信号消费点清单 | 下游当前消费决策系统信号的全部位置（用于 C2 停用核对，防遗漏） | |
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