tradingSystem/app/core/rule_gate.py

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
规则闸 · 一级关口 (纯逻辑, 无外部依赖, 可单测)
================================================
设计 POSITION_MGMT_DESIGN.md §7:
  「全指令必过, PMS 纯代码。下发前用最新数据终检 —— 命令参数上限、一手检查、
    T+1 可卖、冻结状态、刹车状态、行业集中度、(买入)不追高。
    任一不过或必要输入缺失 → 拒绝 (宁可不动), 未通过项落账本。」

两条容易搞反的口径, 在此钉死:
  1. **冻结与刹车只挡增持, 不挡减持** —— 卖出、止损任何时候都放行 (设计 §3.1/§5)。
  2. **命令驱动不受刹车限制** —— 刹车是给自主提议踩的, 用户命令优先, 只提示不拦
     (设计 §5「命令类不受限, 执行前提示」)。上限/一手/可卖量这类硬约束则一视同仁。

输出结构固定为 {"passed", "failed", "warnings", "hard_numbers"}, 直接喂 pms_action_ledger
的 failed_checks_json / hard_numbers_json —— 「拒了的后来涨了多少」靠这份留痕做判分。
"""
from __future__ import annotations

from app.core.sizer import LOT, lot_of
from app.core.planner import check_all_caps

BUY, SELL = "buy", "sell"

# 决策系统昨夜结论的定性里算"形态恶化"的三个取值 (2026-08-05 补的第二道防线)。
#
# 这三个值一共有三处在用, 改一处必须三处一起改:
#   桥 akg-factor-bridge/pool.py 的 BAD_SIGNALS —— 拿它把票移出候选池、记进回收站;
#   决策系统 app/services/pms_advisor.py 的 BAD_Y_SIGNALS —— 拿它在择时应答里拦住买入;
#   这里 —— 拿它在指令下发前终检时再拦一次, 并且把拒绝写进 pms_action_ledger。
#
# 为什么明明决策系统那侧已经拦了、这里还要再拦一道: 那一侧拦掉的东西只写在它自己的应答里,
# PMS 的评审账本 (make t-gate) 一个字看不到; 而评审账本是"拒了的后来涨了多少"那份判分的
# 事实源, 拒绝不落在这张表里就等于没发生过。要注意这道闸的数据只来自实现A的应答
# (含它十个交易分钟的缓存): 退实现B时 PMS 手里根本没有决策系统的定性, 这道闸自然不生效 ——
# 那是"拿不到意见"的正常降级, 不是漏拦。
BAD_Y_SIGNALS = ("SELL", "AVOID", "DROPPED")

# 冻结的三种来路对交易员是三件不同的事，原先一句话三种都不分, 还把枚举值印出来了。
_FROZEN_CN = {"COMMAND_HALT": "你下过命令把这只票设成只卖不买",
              "MANUAL": "你手动把这只票设成只卖不买",
              "BRAKE": "组合刹车期间这只票只卖不买"}

# 昨夜信号的枚举值。它们是决策系统与本系统之间传递用的, 不该出现在给人看的句子里。
# 「已剔除」单独成句 —— 「给出已剔除信号」不成话。
# 这份表与选股系统 akg-factor-bridge/card.py 的 SIGNAL_CN 同源: 两个系统各自独立部署,
# 进程之间 import 不到, 只能各存一份同名同值的, 改一处必须两处同改。
_SIGNAL_CN = {"SELL": "择时决策系统昨天收盘后给这只票打了卖出信号",
              "AVOID": "择时决策系统昨天收盘后给这只票打了回避信号",
              "DROPPED": "择时决策系统昨天收盘后把这只票从名单里去掉了"}


def _frozen_cn(reason) -> str:
    return _FROZEN_CN.get(str(reason or "").strip(), "这只票现在只卖不买")


def _signal_cn(sig) -> str:
    s = str(sig or "").strip().upper()
    return _SIGNAL_CN.get(s, f"择时决策系统昨天收盘后给这只票打了不看好的信号（{s}）")


def _num(v, default=0.0):
    try:
        return float(v)
    except (TypeError, ValueError):
        return default


def check(*, side: str, action: str, qty: int, price: float, ctx: dict) -> dict:
    """指令下发前终检。

    ctx 由调用方备齐 (services/executor.py):
      position      {total_qty, avail_qty, frozen_reason}   该股账本快照
      caps          check_all_caps 所需组合上下文 (仅买入用)
      day           {price, vwap, ma5, day_chg_from_open, halted, limit_up, limit_down}
      params        {no_chase_ma5, buy_halt_dayup, sector_source_ready}
      flags         {buy_halt, exec_halt, brake_active, blacklisted, is_command, y_signal,
                     stop_price}
                    y_signal   是决策系统昨夜结论对该股的定性, 由择时应答带回 (可能为 None)
                    stop_price 是用户「设定某股止损价」命令里的价 (可能为 None), 事实源是
                               命令表 —— 持仓行上的 stop_ref 每天盘前会被参考位取数覆盖,
                               拿投影做判断会在第二天早上悄悄失效
    """
    pos = ctx.get("position") or {}
    day = ctx.get("day") or {}
    prm = ctx.get("params") or {}
    flg = ctx.get("flags") or {}
    is_cmd = bool(flg.get("is_command"))
    side = str(side or "").lower()

    failed, warns = [], []
    qty = int(qty or 0)
    price = _num(price)
    total_qty = int(pos.get("total_qty") or 0)
    avail_qty = int(pos.get("avail_qty") or 0)

    hard = {"side": side, "action": action, "qty": qty, "price": price,
            "total_qty": total_qty, "avail_qty": avail_qty,
            "frozen_reason": pos.get("frozen_reason") or "NONE",
            "day_chg_from_open": day.get("day_chg_from_open"),
            "vwap": day.get("vwap"), "ma5": day.get("ma5"), "is_command": is_cmd}

    # ---- 通用: 必要输入缺失一律拒绝 (宁可不动) ----
    if qty <= 0:
        failed.append(f"QTY_INVALID: 数量 {qty} 非法")
    if price <= 0:
        failed.append("PRICE_MISSING: 取不到现价, 无法定限价与校验 (宁可不动)")
    if day.get("halted"):
        failed.append("HALTED: 停牌, 当日跳过顺延")
    if flg.get("exec_halt"):
        failed.append("EXEC_HALT: 全局暂停执行 (休假模式) 生效中")

    _check_user_stop(warns, side, price, flg, hard)

    ml = lot_of(ctx.get("ts_code"))          # 最小申报数量 (科创板 200, 其余 100)
    if side == SELL:
        _check_sell(failed, warns, qty, total_qty, avail_qty, day, ml)
    elif side == BUY:
        _check_buy(failed, warns, qty, price, ctx, pos, day, prm, flg, is_cmd, hard, ml)
    else:
        failed.append(f"SIDE_INVALID: 方向 {side!r} 非法")

    return {"passed": not failed, "failed": failed, "warnings": warns, "hard_numbers": hard}


def _check_user_stop(warns, side, price, flg, hard):
    """用户设的止损价: **只披露不拦截** (2026-09-03 接通「设定某股止损价」这条命令)。

    在此之前这条命令的价格只存进命令表, 全库没有一处读它 —— 页面能设、状态是生效中,
    而跌破那天什么都不会发生。这里把它接进规则闸的告警层, 与既有的敞口披露、
    LIMIT_DOWN、CASH_ESTIMATED 同一层: 进 warnings, 同时无条件写进 hard_numbers,
    于是每一条指令的评审账本上都查得到「当时你设的止损价是多少、破没破」。

    为什么只告警不拦: 止损价是**你的意思**, 不是一道硬约束。真按它自动卖出属于
    「系统替你决定卖」, 不在纪律允许的范围内; 而拿它去拦别的指令 (比如禁止在止损位
    之下买入) 是凭空多出一条没人拍过板的规则。所以这里只做一件事 —— 让它被看见。
    告警只在增持方向发一句: 在自己设的止损位之下还加仓, 是最该被人看见的一种情形;
    减持方向本来就是止损位该做的事, 不必再提示一遍。

    **没有告警不等于没跌破** —— 取不到现价 (price<=0) 或没设止损价时这里什么都不做,
    hard_numbers 里 stop_price 会是 None, 与「设了且没破」在账本上分得开。
    """
    stop = _num(flg.get("stop_price"))
    hard["stop_price"] = stop or None
    if stop <= 0 or price <= 0:
        return
    breached = price <= stop
    hard["stop_breached"] = breached
    if breached and side == BUY:
        warns.append(f"STOP_BREACHED: 现价 {price} 已跌破你设的止损价 {stop}, 本单仍是买入 "
                     f"—— 只提示不拦截; 止损价也不会自动挂单卖出")


def _check_sell(failed, warns, qty, total_qty, avail_qty, day, min_lot: int = LOT):
    """减持方向: 冻结/刹车/上限一概不拦, 只看「卖得出去吗」。"""
    if qty > total_qty:
        failed.append(f"OVER_SELL: 卖出 {qty} > 持仓 {total_qty}")
    elif qty > avail_qty:
        failed.append(f"T1_UNAVAILABLE: 卖出 {qty} > T+1 可卖 {avail_qty} (当日买入次日才可卖)")
    # 清仓允许卖零股 (A股规则); 部分减持必须整百, 科创板部分减持还须 ≥200 股
    if qty % LOT != 0 and qty != total_qty:
        failed.append(f"LOT_INVALID: 部分减持 {qty} 股非整百 (零股只能在清仓时一次性卖出)")
    elif min_lot > LOT and 0 < qty < min_lot and qty != total_qty:
        failed.append(f"LOT_INVALID: 科创板部分减持最少 {min_lot} 股 (卖 {qty} 股不合法; "
                      f"余额不足 {min_lot} 股只能一次性清出)")
    if day.get("limit_down"):
        warns.append("LIMIT_DOWN: 跌停封板, 大概率成交不了, 已按限价挂出")


def _check_buy(failed, warns, qty, price, ctx, pos, day, prm, flg, is_cmd, hard,
               min_lot: int = LOT):
    """增持方向: 全部硬约束都要过。"""
    if qty % LOT != 0:
        failed.append(f"LOT_INVALID: 买 {qty} 股不是一百的整数倍，交易所不收")
    elif min_lot > LOT and 0 < qty < min_lot:
        failed.append(f"LOT_INVALID: 科创板买入申报最少 {min_lot} 股 (买 {qty} 股会被交易所拒单)")
    if (pos.get("frozen_reason") or "NONE") != "NONE":
        failed.append(f"FROZEN: {_frozen_cn(pos.get('frozen_reason'))}，这笔买 {qty} 股不下单")
    if flg.get("buy_halt"):
        failed.append("BUY_HALT: 现在全局暂停买入，所有票都不新增")
    if flg.get("blacklisted"):
        failed.append("BLACKLIST: 这只票在黑名单里，任何情况都不买")
    # 决策系统昨夜定性为形态恶化 —— 无论有没有拿到定性, 都写进 hard_numbers, 这样
    # 评审账本上"放行的那些当时定性是什么"同样查得到, 而不是只有被拒的才留下痕迹。
    y_sig = str(flg.get("y_signal") or "").strip().upper()
    hard["y_signal"] = y_sig or None
    if y_sig in BAD_Y_SIGNALS:
        failed.append(f"BAD_SIGNAL: {_signal_cn(y_sig)}，今天不买")
    if flg.get("brake_active"):
        if is_cmd:
            warns.append("BRAKE_ACTIVE: 组合正在刹车期，但这是你下的命令，不受限制，这里只作提示")
        else:
            failed.append("BRAKE_ACTIVE: 组合刹车中, 自主增持暂停")

    if day.get("limit_up"):
        failed.append("LIMIT_UP: 涨停封板, 不追买")

    # 不追高: 当日涨幅 与 距 MA5 两道
    dayup = day.get("day_chg_from_open")
    cap_dayup = _num(prm.get("buy_halt_dayup"), 0.05)
    if dayup is None:
        # 缺输入**必须留痕**, 与下面 MA5_MISSING 同口径。原来只有 `is not None` 一个条件,
        # 缺了就整道闸无声跳过 —— 而自主提议那条路一直硬编码 None, 于是动作引擎产出的每一笔
        # 买单都没过过这道闸, 返回值还是 `passed=True, failed=[], warnings=[]`, 与
        # 「涨幅 2%、检查通过」一字不差, 账本里也查不出来。
        warns.append("DAYUP_MISSING: 取不到当日涨幅, 不追高(涨幅)一项未校验")
    elif _num(dayup) > cap_dayup:
        failed.append(f"NO_CHASE_DAYUP: 当日涨幅 {_num(dayup):.2%} > 上限 {cap_dayup:.0%}")
    ma5 = _num(day.get("ma5"))
    cap_ma5 = _num(prm.get("no_chase_ma5"), 0.06)
    if ma5 > 0:
        gap = price / ma5 - 1
        hard["ma5_gap"] = round(gap, 4)
        if gap > cap_ma5:
            failed.append(f"NO_CHASE_MA5: 距 MA5 {gap:.2%} > 上限 {cap_ma5:.0%}")
    else:
        warns.append("MA5_MISSING: 取不到 MA5, 距均线一项未校验")

    caps = ctx.get("caps")
    if caps:
        bad = check_all_caps(ts_code=ctx.get("ts_code") or "-", add_amount=qty * price, ctx=caps)
        failed.extend(bad)
        if not caps.get("sector_source_ready", True):
            warns.append("SECTOR_OFF: 行业数据源未配置, 行业集中度未校验 (页面已提示)")
        _check_cash(failed, warns, qty, price, caps, hard)
    else:
        failed.append("CAPS_MISSING: 缺组合上下文, 无法校验上限 (宁可不动)")


def _check_cash(failed, warns, qty, price, caps, hard):
    """买入前的资金校验 (QMT_INTERFACE_REQUIREMENTS A3 的原意)。

    与组合上限是**两个不同的约束**, 所以单列一条而不是塞进 check_all_caps:
      上限管「该不该买这么多」—— 仓位纪律, 基准是 PMS_TOTAL_SCALE 这个用户命令参数
      资金管「买不买得起」  —— 账户事实, 基准是 ws 资金快照的 available_cash + 当日回笼
    2026-07-30 之前只有前者: scale=200 万而模拟账户实际只有 98 万, 于是排出的方案规则闸一路
    放行, 要等 QMT 回 `INSUFFICIENT_CASH` 才被拒; 而 reject 不自动重发, 择时下一跳又算又发
    又拒 —— 页面看着一切正常, 实际一单也下不去。

    **拿不到真实资金时降级不拦, 但必须留痕。** 与研判闸「拿不到不算通过、也不当拒绝, 降级
    并记录」同一口径 —— 一律拒会让资金快照一断就把所有买入停掉, 那是把通道故障升级成业务
    停摆。降级期间 QMT 那层的 `INSUFFICIENT_CASH` 仍是最后一道防线, 只是会吵一点。
    """
    src = str(caps.get("cash_source") or "estimate")
    avail = caps.get("cash_avail")
    need = round(qty * price, 2)
    hard.update({"cash_need": need, "cash_source": src,
                 "cash_avail": None if avail is None else round(_num(avail), 2)})
    if src != "ws" or avail is None:
        warns.append("CASH_ESTIMATED: 拿不到 ws 资金快照, 本单未按真实可用资金校验 "
                     "(scale−市值 的估算值不能当真钱用)")
        return
    if need > _num(avail):
        failed.append(f"INSUFFICIENT_CASH: 需 {need:.0f} 元 > 可用 {_num(avail):.0f} 元 "
                      f"(含当日卖出回笼)")


def summarize(results: list) -> dict:
    """一批指令的闸门统计 (日报关注区用)。"""
    passed = [r for r in results if r.get("passed")]
    reasons = {}
    for r in results:
        for f in r.get("failed") or []:
            k = f.split(":")[0]
            reasons[k] = reasons.get(k, 0) + 1
    return {"total": len(results), "passed": len(passed),
            "rejected": len(results) - len(passed), "by_reason": reasons}