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# PMS 策略自动挂载方案（个股打法状态机）· V2 定稿

> 日期：2026-08-25。V1 当日经两轮问答修订为本版。读第一到第九节即可，附录都标了「可不读」。
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> **拍板记录（2026-08-25，用户，两轮）**：
> ① 吸筹标志只认「明确吸筹」这一档，潜在吸筹不触发。
> ② 建仓资格不放宽，仍然只从候选池合格票里选（候选宁缺毋滥的纪律不动）。
> ③ 自动化直接上全自动档：系统算出来就挂，挂上就跑，不设人工确认期。
> ④ 实现骨架采用「个股打法状态机」，V1 即开四条边，**含接力切换（网格换止盈）且默认开启**。
> ⑤ 判分闭环进 V1（留痕补齐 + 月度只读统计脚本）。
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> **随方案生效的四条小口径**（V1 交付时列出，两轮问答无异议，其中第四条由优先级讨论补出）：
> 双命中（吸筹加高热）取跟踪止盈；负安全垫不挂跟踪止盈；每日新挂上限默认两条；
> 人工撤下的自动策略，同票同规则冷却十个交易日不再自动挂。
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> 纪律沿袭：只做加法，不改既有执行器、闸门、动作引擎的任何一行；重大行为变化先在本方案说破。

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## 一、这件事为最终目标买什么

现在三种交易方案（做T、网格、跟踪止盈）都要你逐股手动挂。哪只票该用哪种打法，这个判断每天靠人。本方案把这个判断变成系统的例行动作：**决策系统判断某只票主力在明确吸筹，它适合网格；某只票热度冲高，它需要跟踪止盈保护利润；网格票突破区间且热度起来，打法自动接力。系统自己看出来、自己挂上、自己切换，全程留痕，你只在页面上看结果。**

它为总目标买的东西是：把「用什么打法」这层判断从人身上卸下来，让持仓系统离无人值守更近一步；再配上判分闭环，让这层判断的好坏从第一个月起就有数据可查。

**输出级判收（实机，全部可查）**：

1. 某个交易日，一只持仓票的吸筹定性是「明确吸筹」，当天上午系统自动给它挂出一条网格策略，策略备注写明依据，网格随后按档位正常买卖。
2. 一只持仓票热度分超过阈值且有浮盈，系统自动给它挂出跟踪止盈，创新高抬线、回落触发卖出。
3. 一只自动网格票放量站上区间上界且热度超阈值，系统撤下网格、换挂跟踪止盈，账本留一条接力记录。
4. 候选池合格票里带明确吸筹标志的，自主建仓时排在前面；建成底仓后的下一个扫描日，网格自动接管它。
5. 关掉总开关后一条都不再自动挂；关掉接力开关后只挂不换；已挂的不受影响。
6. 你手动撤下一条自动策略，十个交易日内系统不会把它挂回来。
7. 每一次「挂了、换了、想挂没挂成」都能在评审账本查到原因；满两周后判分脚本能报出止盈保住的回吐与网格赚的差价。

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## 二、现状、数据源与口径同源声明（以代码为准）

**已经有的**：三种策略的自动机、挂载前校验、暂停恢复撤下、清仓清场、买入暂停表、宏观闸和全部熔断，这一整套都在跑。策略挂上之后的执行链完全不用动。缺的只有一层：从「信号」到「挂载」之间没有桥，今天这座桥是你的手。

**两个信号的数据源（已查实，不需要任何上游系统配合）**：

| 信号 | 存放位置 | 口径 |
|---|---|---|
| 吸筹定性 | 153 代理的 `strategy_daily_results` 表，`raw_logic_json` 列里的 `fund_flow` 字段 | 决策系统每晚产出。含评分 score、定性 state（字符串，以「明确吸筹 / 潜在吸筹 / 无吸筹迹象 / 高位派发 / 信号不明」五档之一开头）、位置标签 pos_tag。8 月 24 日实测分布：明确 192、潜在 278、不明 82、派发 8 |
| 热度分 | 153 代理的 `stock_fund_heat_scores` 表 | 生态热度表，0 到 1 的分数，每天收盘后更新（T+1），一天可能多个批次，取最新交易日的最大批次。代码写法是前缀式（SZ002625） |

**口径同源声明（回答「数据底座已有吸筹功能，要不要重复开发」）**：算吸筹的只有决策系统一家，数据底座和持仓系统都只是读者，谁都不重算。数据底座那份读出来给人看（明确加潜在都算有标记，存它自己的库）；持仓系统这份读出来触发交易（只认明确档），开发量是一个几十行的读取函数，与它今天读支撑压力位同表同路。不走数据底座的接口，是为了不给交易系统新增一条运行时依赖。两家共享的契约是决策系统的五档定性词表：PMS 读到不认识的词一律当无标志处理（宁可不挂），探测脚本会把 PMS 的读数与数据底座前端清单的分布对读一遍，两个读者对不上就说明契约漂了，要去问决策系统。

**一个说破的风险**：候选池默认只收强传导档、前三十名，明确吸筹的一百九十二只票和这个小集合的重合可能很小甚至为零。资格不放宽是拍板结论，照此设计；探测脚本会把真实重合率量出来。如果实测为零，「吸筹建仓」这半边空转，只剩持仓票挂网格这半边生效，届时拿读数再议，现在不预设。

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## 三、骨架：个股打法状态机

每只持仓票在任一时刻处于一个阶段，每个阶段有它该用的打法。阶段由三样东西合成判定：决策系统的吸筹定性、热度分、价格与支撑压力区间的相对位置。

| 阶段 | 判定要点 | 该用的打法 |
|---|---|---|
| 吸筹震荡期 | 定性为明确吸筹，价格在区间内 | 网格：跌档买、涨档卖，吃震荡摊成本 |
| 启动拉升期 | 热度超阈值，有浮盈；或网格票放量越上界 | 跟踪止盈：创新高抬线，回落触发卖 |
| 高位派发期 | 定性转高位派发 | 停买收紧：暂停买入腿，卖出照常 |
| 深亏修复期 | 安全垫为负 | 什么都不挂，把位置留给补仓评估与清弱票 |
| 中性 | 以上都不是 | 不动，留给动作引擎四类自主动作 |

状态机的「边」就是自动动作。**V1 开四条边**，做成注册表结构，以后加边不加层：

| 边 | 从哪到哪 | 动作 | 详见 |
|---|---|---|---|
| 边一 | 中性到吸筹震荡 | 挂网格 | 第四节 |
| 边二 | 中性到启动拉升 | 挂跟踪止盈 | 第五节 |
| 边三 | 吸筹震荡到高位派发 | 暂停网格买入腿 | 第四节末 |
| 边四（接力） | 吸筹震荡到启动拉升 | 撤网格、换挂跟踪止盈 | 第六节 |

扫描器每交易日 09:40 跑一次（行情和参考位都已就位），对每只持仓票判阶段、走边。每条边的动作先过既有挂载校验，过了就挂（全自动档），挂载动作写进评审账本和策略备注；没过的也留痕。**挂载和切换本身不下单**，真正的买卖仍由策略运行器每分钟评估、每一笔过规则闸和全部熔断，这条链一个字不改。

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## 四、边一与边三：明确吸筹挂网格，转派发停买腿

**道理**：明确吸筹意味着主力在低位反复收集筹码，股价大概率区间震荡。网格正是吃震荡的工具，和吸筹期的走势形态天然匹配。

**边一，对已持仓的票**：同时满足以下条件就挂网格。持仓大于零；没有挂着任何策略（生效中或暂停中都算有）；吸筹定性是明确吸筹且结论日龄不超过三个交易日；不被冻结、不在黑名单（这两种票网格买腿必被闸拦，挂了只剩半条腿）；没有未走完的建仓命令或在途指令（有就缓到下一个扫描日）；不在人工撤下或接力切换的冷却期内。

**对没持仓的票**：不新开建仓入口。吸筹标志只做一件事：候选池合格票里带明确吸筹的，在自主建仓排序里插队靠前（盘中转多信号仍排最前）。建仓照旧走完整链路：规则闸、研判闸、择时区间一道不少。底仓建成后它就是「已持仓的票」，下一个扫描日由边一自动补挂网格。「吸筹网格建仓」由此拆成两个既有机制的接力，没有任何新的下单路径。

**网格参数自动生成**（原则在此，公式在附录二）：区间优先锚定昨夜支撑压力，拿不到就退回围绕现价的百分比带；档距默认百分之二；最大投入默认取该股离单股上限余量的一半；每档一手起。默认值全进参数页。

**边三，吸筹转向**：定性转成高位派发，或标志消失且超过日龄，就暂停该票网格的买入腿（复用既有买入暂停表，来源标 accum），页面可见，卖出与已买档位照常。定性回到明确吸筹时自动解除，但只解除来源是 accum 的暂停，不碰风控信号触发的那种。不自动清仓，不自动撤策略。

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## 五、边二：高热度挂跟踪止盈

**道理**：热度冲高的持仓票涨得快也可能跌得快，跟踪止盈是纯离场保护，涨得越高保得越多。

**触发条件**：持仓大于零；没有挂着任何策略；热度分不低于阈值（初值 0.80，探测脚本出分布后校准定稿）；**安全垫为正**。最后这条单独解释：负垫票挂上止盈永远不会武装，却会把该票从动作引擎排除，深亏补仓的评估被白白挡掉，所以亏损票不挂，只给赚钱的票配保护。

**参数默认值**：启动线沿用厚垫线（浮盈百分之三开始跟踪）；回撤触发默认从高点回落百分之五；触发时卖出可卖量的一半，剩余继续跟踪；不设硬止盈目标。都进参数页。

**热度回落不自动撤**：恰恰是退潮时最需要保护。撤下只有三条路：触发全清后由清场机制撤、你手动撤、清仓命令覆盖。

**双命中口径**：一只票同时明确吸筹又高热度，挂跟踪止盈不挂网格。与全系统「减持永远比增持畅通」同向：保住利润优先于做波段。

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## 六、边四：接力切换（网格换跟踪止盈，默认开启）

**道理**：吸筹震荡有走完的一天。价格放量站上网格上界、热度同时起来，说明这只票从「收集期」进了「拉升期」，继续按网格逢涨卖会把趋势腿卖飞，该换成跟踪止盈吃趋势。这是状态机最值钱也最激进的一条边，按拍板 V1 默认开启，配独立开关随时可关。

**触发条件（09:40 扫描时判，全部同时成立）**：该票挂着**自动挂载的**网格（人工挂的不动）；现价已站上网格区间上界；热度分不低于阈值（与边二同一个）；安全垫为正；该策略没有在途未终态的委托（有就缓到下一个扫描日，与策略层「上一笔走完才动」同一纪律）。

**动作**：撤下网格（状态置撤销，备注写接力原因），已买的档位作为持仓保留，立即挂上跟踪止盈，高水位从切换时点的当日高点起算，账本落一条接力留痕（前后策略号都在）。

**防抖三条**：每票每天最多切换一次；切换后该票的网格边进入冷却（默认十个交易日），防止区间上沿来回震把两种策略翻来覆去换；接力挂出的止盈与普通止盈完全同规格，撤下路径也相同。

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## 七、秩序与安全：自动挂的策略就是普通策略

总纲：人最大，停机开关其次，用户命令再次，紧急风控可以插队，策略排第六，自主提议排最末；减持永远比增持畅通。自动挂载只改变「谁做挂载这个动作」，不给策略任何新地位。七个具体情形，前六个全是既有行为的自动继承：

一，清仓类命令下达的瞬间即时撤该票策略、驳回买入提议、撤在途买单，然后紧急直通卖出。自动挂的网格同样被撤，命令至上。

二，决策系统对策略票发出够门槛的卖出信号：不自动清仓，落提议进「等我拍板」，同时暂停该票策略买入腿，卖出照常。你采纳等于撤策略并清仓。风控不被网格挡住，网格也不被风控直接掀翻，裁决在你。

三，吸筹定性转派发（本方案的边三）与上一条完全同向：停买不停卖。决策系统对策略票的影响，不论走风控信号还是定性转向，都收敛到这一个动作上。

四，降仓命令不掐策略腿（8 月 20 日拍板）：网格照跑；降仓卖掉一部分持仓后，网格档位账与真实持仓自动对齐，不会拿已卖掉的档卖空气。

五，各路增持闸门照拦：组合刹车拦网格买腿（网格是自主口径）、全局暂停买入拦一切买入、宏观偏热闸拦策略买开腿；跟踪止盈只卖，全不受影响；做T规则照旧。

六，止盈全清后持仓归零，清场机制撤策略；之后重新建仓且热度仍超阈值，次日会挂一条新的止盈。新持仓配新保护，说破备查。

七，唯一的新交互规矩（小口径第四条）：你手动撤下一条自动策略，同票同规则冷却十个交易日不再自动挂，杜绝人机拉锯；冷却期内想用就手动挂，人工挂载永远不受冷却限制，也永远不会被系统替换。

安全阀汇总：总开关读不到参数表按关（fail-closed）；每条边各自开关；每日新挂上限默认两条（防部署首日一口气挂满）；收盘后部署，第一轮真实扫描发生在次日 09:40 人在场的时候。行为变化说破：被挂上策略的票，动作引擎四类自主动作让位（既有语义），网格接管逢跌买入、止盈接管离场保护，负垫不挂正是为了不误挡补仓评估。吸筹所在结论表盘中会被补扫改写（有实证），扫描每天只在 09:40 读一次判一次，不追盘中改写。

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## 八、判分闭环（进 V1）

沿用本系统「拒了的后来涨了多少」的判分文化，两件事：

**留痕补齐（随边动作落）**：每次挂载、接力、想挂没挂成（含每日上限溢出的「没轮上」名单），都在评审账本落行，硬数字里存当时的依据快照：吸筹定性与评分、热度分、现价、生成的策略参数。这份快照是事后对照的锚，缺了它判分无从谈起。

**月度只读统计脚本**（`scripts/report_strategy_score.py`，步骤二一并交付，满两周后首跑才有意义）：三张对照表。第一张，跟踪止盈每次触发保住了多少回吐（触发卖价对比其后十个交易日最低价与最新价）。第二张，网格赚了多少差价（已实现批次盈亏加做T利润口径，对比同期死拿不动）。第三张，对照组：明确吸筹但没轮上挂、热度超阈但被条件挡下的票，事后表现如何。输出写成人话报告，热度阈值、回撤比例、投入比例此后按月用它调。

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## 九、分步落地与验收

**步骤一：只读探测（脚本已随本方案交付）。** `scripts/probe_strategy_signals.py`，只读不写。打出五组读数：吸筹五档的最新日分布（与数据底座前端清单对读）；每只持仓票的定性、日龄、热度分、按 V1 规则的预判去向；候选池合格票与明确吸筹的重合清单；热度分的分位数与超阈值持仓票；两个信号源的新鲜度。

在桥机 factorevaluation 上运行（新文件要先重建镜像，重建不影响正在运行的容器）：

```bash
git pull
make build
docker compose run --rm --no-deps pms-web python scripts/probe_strategy_signals.py
```

预期读数：五档计数与 8 月 24 日分布同量级；持仓票逐只有定性或标注无结论；重合清单打出具体只数。把输出发我，热度阈值和重合率结论用它定。

**步骤二：状态机上线（两到三天）。** 信号读取、状态机四条边、参数、调度位、试算端点、判分留痕、单测第十七批。收盘后部署：

```bash
make deploy
make test
```

预期读数：ALL SUITES PASS，总例数在 519 基础上增加。部署当晚先手动试算一轮（只算不挂）：

```bash
curl -s -X POST 'http://127.0.0.1:38100/api/ops/strategy-attach-scan?dry_run=true' | python3 -m json.tool --no-ensure-ascii
```

预期读数：返回里能看到每只持仓票的阶段判定、将走哪条边、想挂被什么挡下。次日 09:40 第一轮真实扫描后：

```bash
curl -s 'http://127.0.0.1:38100/api/strategies' | python3 -m json.tool --no-ensure-ascii
make t-gate
```

预期读数：新策略备注以「自动挂载」开头并写明依据；评审账本有 ATTACH 行；若发生接力另有 HANDOFF 行。

**步骤三：一周回看与首月判分。** 看四个数：自动挂了几条、网格成交与档位推进质量、止盈与接力触发是否合理、有没有误挂。据此校准阈值与带宽；满两周跑一次判分脚本，此后每月一次。

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## 附录一：新增参数清单（可不读）

| 参数 | 初值 | 说明 |
|---|---|---|
| PMS_AUTO_STRATEGY_ENABLED | True | 总开关，读不到参数表按关（fail-closed） |
| PMS_AUTO_STRATEGY_RULES | accum_grid,heat_trail,accum_exit,handoff | 启用的边清单，注册表键名 |
| PMS_AUTO_STRATEGY_DAILY_MAX | 2 | 每日新挂上限（接力切换不占此额度，它是换不是增） |
| PMS_AUTO_ACCUM_STALE_TDAYS | 3 | 吸筹结论日龄上限（交易日，自然日乘二宽松换算） |
| PMS_AUTO_GRID_BAND | 0.08 | 支撑压力缺失时网格上下界的百分比带 |
| PMS_AUTO_GRID_STEP_PCT | 0.02 | 网格档距 |
| PMS_AUTO_GRID_CAP_RATIO | 0.5 | 网格最大投入占单股上限余量的比例 |
| PMS_AUTO_HEAT_TH | 0.80 | 热度阈值（探测后校准定稿，边二与边四共用） |
| PMS_AUTO_TRAIL_GIVEBACK | 0.05 | 跟踪止盈回撤触发比例 |
| PMS_AUTO_TRAIL_SELL_RATIO | 0.5 | 触发时卖出可卖量的比例 |
| PMS_AUTO_HANDOFF_ENABLED | True | 接力切换开关（拍板默认开，页面可关） |
| PMS_AUTO_HANDOFF_COOLDOWN_TDAYS | 10 | 接力后同票网格边冷却（交易日） |
| PMS_AUTO_OPTOUT_COOLDOWN_TDAYS | 10 | 人工撤下后同票同规则冷却（交易日） |

启动线沿用既有 PMS_CUSHION_SOLID，不新设。

## 附录二：网格参数生成公式（可不读）

参照价 P 取 09:40 实时价，无实时价当日不挂。支撑 S、压力 R 取持仓行的参考位（盘前已由既有链路取好）。上界取 R 乘 1.01（要求 R 高于 P），否则取 P 乘（1 加带宽）；下界取 S 乘 0.99（要求 S 低于 P 且为正），否则取 P 乘（1 减带宽）。中枢取 P。最大投入等于单股上限余量乘投入比例。每档股数等于最大投入除以下方档数再除以 P，向下取整到一手，最低一手。任何一步算出的区间不满足「零 小于 下界 小于 中枢 小于 上界」就当日放弃并留痕，不硬凑。

## 附录三：信号读法与工程落点（可不读）

吸筹：按持仓与候选的代码集转前缀式，单表查 `strategy_daily_results` 近三十天窗口内每票最新一行，解析 `raw_logic_json` 的 `fund_flow`，state 前缀匹配五档词表，未知词当无标志。热度：先查 `stock_fund_heat_scores` 最新交易日与最大批次，再按代码集取分数。两个查询都走既有 153 代理连接与单表守卫，各自失败只让对应的边本轮不动作并留痕，不拖垮扫描。冷却与每日计数用独立运行参数承载（与买入暂停表同一手法），不进策略 state。

新文件三个：信号读取与阶段判定（app/services/strategy_advisor.py）、探测脚本（已交付）、判分脚本。修改点：settings 与 param_store 加参数并把总开关列入 fail-closed、scheduler 加 09:40 调度位 strategy_attach_scan、web 加试算端点、run_tests 登记第十七批。策略表与挂载校验零改动。测试第十七批覆盖：定性解析五档与未知词、日龄判废、阶段判定矩阵、四条边的命中与排除、双命中取止盈、负垫不挂、接力条件与防抖、两种冷却、区间公式边界、每日上限、幂等、留痕断言。