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台账 044：两条拍板；方案四处自动止损定性改写；交接同步

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zlt 2026-09-07 16:38:21 +08:00
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docs/主观量化系统方案_2026-09-03.md
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@ -40,7 +40,7 @@
| 六、读披露 | 数据基座抽取链，可重放 | 管道完整，文档停在七月 | 只传过行业研究；研报结论层被抽取规则排除；因果论断七千条没有决策环节在读 | | 六、读披露 | 数据基座抽取链，可重放 | 管道完整，文档停在七月 | 只传过行业研究；研报结论层被抽取规则排除；因果论断七千条没有决策环节在读 |
| 七、形成有理由的候选单 | 选股系统候选卡 | 有 | 理由不含数据基座的分析结论；催化剂、预期、失效条件没有落点 | | 七、形成有理由的候选单 | 选股系统候选卡 | 有 | 理由不含数据基座的分析结论；催化剂、预期、失效条件没有落点 |
| 八、裁决与建仓方案 | 选股系统判决；PMS 规则闸、研判闸、人工裁决 | 有 | PMS 不读判决字段，全部提议交人；人工拒绝理由前端不传；提议卡"候选榜第 N 名"永不显示 | | 八、裁决与建仓方案 | 选股系统判决；PMS 规则闸、研判闸、人工裁决 | 有 | PMS 不读判决字段，全部提议交人；人工拒绝理由前端不传；提议卡"候选榜第 N 名"永不显示 |
| 九、盘中择时与执行 | 择时决策系统研判闸与择时区间；PMS 经 ws 下发；择时实现 A 在用 | 有 | 择时不可达时退内置实现，那时坏信号闸失效；无自动止损 | | 九、盘中择时与执行 | 择时决策系统研判闸与择时区间；PMS 经 ws 下发；择时实现 A 在用 | 有 | 择时不可达时退内置实现，那时坏信号闸失效；风控高置信卖出直通清仓是设计内的自动止损（09-07 定性，台账 044） |
| 十、复盘归因 | 选股系统复盘脚本；择时决策系统自评；PMS 离线判分脚本 | 三套各自为政 | 无统一归因；成交与收益不回流 | | 十、复盘归因 | 选股系统复盘脚本；择时决策系统自评；PMS 离线判分脚本 | 三套各自为政 | 无统一归因；成交与收益不回流 |
### 1.3 各层关键事实 ### 1.3 各层关键事实
@ -51,7 +51,7 @@
**择时决策系统**：夜扫 22:30 起，每票三到五次模型调用，池无上限；读股票池只取代码列；研判闸三态（通过、拒绝、不可用）；择时区间纯代码；已知缺陷：维持路径的吸筹重算失效（调用处关键字与函数签名不一致，异常被吞，评分隔日沿用）、判分方向命中用原始收益非超额、凭据明文写在设置文件默认值与示例配置里（09-03 核实：设置文件三处默认值、示例配置五处）。 **择时决策系统**：夜扫 22:30 起，每票三到五次模型调用，池无上限；读股票池只取代码列；研判闸三态（通过、拒绝、不可用）；择时区间纯代码；已知缺陷：维持路径的吸筹重算失效（调用处关键字与函数签名不一致，异常被吞，评分隔日沿用）、判分方向命中用原始收益非超额、凭据明文写在设置文件默认值与示例配置里（09-03 核实：设置文件三处默认值、示例配置五处）。
**PMS**：提议经规则闸、研判闸、档位分流；批与拒都写账本且裁决者可区分；拒绝理由后端支持、前端不传；无自动止损；计划解析白名单读十一个字段，判决字段全部丢弃；哨兵七处都在测试代码里；参数现值：新建仓自主档只提议、增持类自主档全自动、计划深度 50、择时实现 A、研判闸开且新建仓过闸、信号消费开。 **PMS**：提议经规则闸、研判闸、档位分流；批与拒都写账本且裁决者可区分；拒绝理由后端支持、前端不传；风控高置信卖出直通清仓（设计内的自动止损，09-07 定性）；计划解析白名单读十一个字段，判决字段全部丢弃；哨兵七处都在测试代码里；参数现值：新建仓自主档只提议、增持类自主档全自动、计划深度 50、择时实现 A、研判闸开且新建仓过闸、信号消费开。
### 1.4 环境判断需要的数据（步骤一的具体清单） ### 1.4 环境判断需要的数据（步骤一的具体清单）
@ -101,7 +101,7 @@
| 七 量化验证与信号确认 | 定性观点有没有数据支持 | 择时决策系统、选股系统 | 基本达标；两个缺陷待修 | | 七 量化验证与信号确认 | 定性观点有没有数据支持 | 择时决策系统、选股系统 | 基本达标；两个缺陷待修 |
| 八 组合构建与风险预算 | 买多少、和什么一起买 | PMS | 约束达标；建仓方案不与判决挂钩 | | 八 组合构建与风险预算 | 买多少、和什么一起买 | PMS | 约束达标；建仓方案不与判决挂钩 |
| 九 交易执行 | 怎么以合理成本成交 | PMS、择时决策系统 | 达标（模拟盘口径） | | 九 交易执行 | 怎么以合理成本成交 | PMS、择时决策系统 | 达标（模拟盘口径） |
| 十 持仓跟踪与风控 | 持仓的论点还成立吗 | 择时决策系统、PMS | 风控独立；无自动止损；入场理由不随持仓走 | | 十 持仓跟踪与风控 | 持仓的论点还成立吗 | 择时决策系统、PMS | 风控独立；风控高置信卖出直通清仓是设计内的自动止损（09-07 定性）；入场理由不随持仓走（09-07 已接，等运行样本） |
| 十一 归因复盘与决策日志 | 钱从哪一步来，错在哪一步 | 三层 | 名单级复盘、决策日志、规则台账达标；分层归因未做 | | 十一 归因复盘与决策日志 | 钱从哪一步来，错在哪一步 | 三层 | 名单级复盘、决策日志、规则台账达标；分层归因未做 |
| 十二 知识库与经验沉淀 | 学到的怎么进下一次决策 | 择时决策系统、数据基座 | 各自有，跨系统不存在 | | 十二 知识库与经验沉淀 | 学到的怎么进下一次决策 | 择时决策系统、数据基座 | 各自有，跨系统不存在 |
| 十三 人机分工与治理 | 机器做什么、人做什么、人何时介入 | 选股系统、PMS | 纪律达标；"无法判断"出口未接到人工队列；人的理由不留 | | 十三 人机分工与治理 | 机器做什么、人做什么、人何时介入 | 选股系统、PMS | 纪律达标；"无法判断"出口未接到人工队列；人的理由不留 |
@ -455,7 +455,7 @@ PMS（155，factor，/home/factor/project/tradingSystem）：测试入口全套
九，交易执行。范式：执行与决策分离、分批限价、执行质量有度量。现状：择时实现 A 在用、规则闸终检齐全、经 ws 下发。差距：无滑点与成交率报表。 九，交易执行。范式：执行与决策分离、分批限价、执行质量有度量。现状：择时实现 A 在用、规则闸终检齐全、经 ws 下发。差距：无滑点与成交率报表。
十，持仓跟踪。范式：持仓绑定失效条件被监控，止损事前定义并执行。现状：关注条件五分钟机检、风控卖出、刹车、保垫减仓。差距：无自动止损；入场理由不随持仓走。 十，持仓跟踪。范式：持仓绑定失效条件被监控，止损事前定义并执行。现状：关注条件五分钟机检、风控卖出、刹车、保垫减仓。差距：入场理由不随持仓走（09-07 已接，等运行样本）。自动止损一项 09-07 定性归位：风控高置信卖出直通清仓即设计内的止损，动作引擎与研究证据产出的减持才是「不自动卖」的范围。
十一，归因复盘。范式：每个决策点记账、归因分层、规则台账。现状：复盘脚本六份名单、台账 011 条、择时决策系统自评、PMS 账本。差距：归因分不开；成交不回流；判分字段未用；理由为默认文案。 十一，归因复盘。范式：每个决策点记账、归因分层、规则台账。现状：复盘脚本六份名单、台账 011 条、择时决策系统自评、PMS 账本。差距：归因分不开；成交不回流；判分字段未用；理由为默认文案。

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docs/交接_2026-09-07.md
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@ -231,7 +231,7 @@
| 十二 人机分工 | 部分一致 | 五个条件机制齐，缺"不可用"的运行样本 | | 十二 人机分工 | 部分一致 | 五个条件机制齐，缺"不可用"的运行样本 |
| 十三 同源与凭据 | 部分一致 | 三处坏信号集合只有一处有单测；触发密钥仍进访问日志 | | 十三 同源与凭据 | 部分一致 | 三处坏信号集合只有一处有单测；触发密钥仍进访问日志 |
**要变成"一致"还差四类东西**：材料（第七行，运维上传公司深度研报）；运行样本（二、三、四、十一、十二，09-08 起每天在攒，第六件的人工裁决是主要来源）；三件代码活（投影快照、周报定时、两处断言）；一条定性拍板（自动清仓与"无自动止损"）。 **要变成"一致"还差三类东西**：材料（第七行，运维上传公司深度研报）；运行样本（二、三、四、十一、十二，09-08 起每天在攒，第六件的人工裁决是主要来源）；三件代码活（投影快照、周报定时、两处断言）。第十一行的定性拍板 09-07 已做（台账 044：改文档、保留自动清仓）。
**核对时守住一条：** "代码里写了"不算数，判"一致"必须看到运行时证据。 **核对时守住一条：** "代码里写了"不算数，判"一致"必须看到运行时证据。
已因此降级过一行（第三行）。 已因此降级过一行（第三行）。
@ -264,7 +264,7 @@
**一，09-08 验证 5.1 的修复在无人值守下成立**：当天计划里产业研判可用数不为零。 **一，09-08 验证 5.1 的修复在无人值守下成立**：当天计划里产业研判可用数不为零。
**二，一致性检查表已核完（5.2），接下来是把八行部分一致收成一致。** 三件代码活：投影表落日频快照（数据基座）、复盘周报进调度或定成每周五固定动作（选股系统）、另外两处坏信号集合加单测（PMS 与择时决策系统）。一条定性拍板：自动清仓与设计文档"无自动止损"哪个改。 **二，一致性检查表已核完（5.2），接下来是把八行部分一致收成一致。** 三件代码活：投影表落日频快照（数据基座）、复盘周报进调度或定成每周五固定动作（选股系统）、另外两处坏信号集合加单测（PMS 与择时决策系统）。定性拍板 09-07 已做（台账 044）：改文档、保留自动清仓——风控高置信卖出直通清仓是设计内的自动止损。同日拍板第二条：第四件的中性情景值在持仓页作参考目标价显示，只显示不触发（PMS 已上线，选股系统接口那一半等下一次 API 进程重启）。
**二之二，基座日检 09-07 报的一条要人工核：** 待抽取台账 1,086 份与队列 0 对不上，登记了没入队或重复入队；日检脚本 `backend/scripts/daily_check.py` 第四节能复现。另外日检在周一会把投影日报成落后两天——投影定时是周二到周六 06:10，周一本来就不跑，那是日检的预期算错，不是故障。 **二之二，基座日检 09-07 报的一条要人工核：** 待抽取台账 1,086 份与队列 0 对不上，登记了没入队或重复入队；日检脚本 `backend/scripts/daily_check.py` 第四节能复现。另外日检在周一会把投影日报成落后两天——投影定时是周二到周六 06:10，周一本来就不跑，那是日检的预期算错，不是故障。

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docs/复盘决定台账.md
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@ -406,3 +406,11 @@
- 十三行合计：一致四行（一、八、九、十），部分一致八行（二、三、四、五、六、十一、十二、十三），不一致一行（七）。**判收未达。** 卡在四类东西上：材料（七）、运行样本（二、三、四、十一、十二，09-08 起每天都在攒）、投影快照（六，代码活）、周报定时与两处断言（五、十三，代码活）。定性待决一条（十一）。 - 十三行合计：一致四行（一、八、九、十），部分一致八行（二、三、四、五、六、十一、十二、十三），不一致一行（七）。**判收未达。** 卡在四类东西上：材料（七）、运行样本（二、三、四、十一、十二，09-08 起每天都在攒）、投影快照（六，代码活）、周报定时与两处断言（五、十三，代码活）。定性待决一条（十一）。
- 顺手核出的两件事：一，基座日检报"待抽取台账 1,086 份与队列 0 对不上"，登记了没入队或重复入队，要基座那边人工核；二，基座投影任务定时是周二到周六 06:10，周一不跑，所以日检在周一会把投影日报成落后两天，那是日检的预期算错了，不是投影断了。 - 顺手核出的两件事：一，基座日检报"待抽取台账 1,086 份与队列 0 对不上"，登记了没入队或重复入队，要基座那边人工核；二，基座投影任务定时是周二到周六 06:10，周一不跑，所以日检在周一会把投影日报成落后两天，那是日检的预期算错了，不是投影断了。
- 复核日期：09-11（周五）跑复盘看人批、人拒两份名单有没有样本；09-12 前把投影快照、周报定时、两处断言三件代码活排进下一段。 - 复核日期：09-11（周五）跑复盘看人批、人拒两份名单有没有样本；09-12 前把投影快照、周报定时、两处断言三件代码活排进下一段。
## 044 · 2026-09-07 · 两条待决拍板：自动清仓定性为设计内的止损；中性情景值作参考目标价显示
- 拍板一（台账待决第二条）：择时决策系统高置信风控卖出（置信度不低于消化门槛 60%，参数 PMS_SIGNAL_SELL_MIN_CONF 那一档）直通清仓，**定性为设计内的自动止损**，代码不动，改文档。理由：盘中风控要等人，人不在时就不止损，代价比"系统不自动卖"这句话的整洁更大。"系统不自动卖"的准确表述从此是：**动作引擎与研究证据产出的减持不自动卖（到价清仓、研究走弱、关注判决都交人），风控高置信卖出与用户命令的清仓是两条设计内的自动路**。方案 09-03 里四处"无自动止损"已按此改写。一致性检查表第十一行的"止损那一半"由此归位；剩"入场论点随持仓走"等运行样本。
- 拍板二（台账待决第一条）：第四件的中性情景估值在持仓页"我设的"一列下方显示为"参考 N 元（M 家中性估值，只显示不触发）"，不替代手设目标价，到价提议只认命令表里那个数。改动：选股系统接口 /logic_state 随状态回三情景（ab09154，每次按此刻现算，算失败不拖垮状态查询）；PMS 解析层收估值子字典，持仓行加 ref_target，只在算得出时给（48a562f，第二十二批加一例，全套 678，镜像已重建）。
- 上线状态：PMS 已重建；选股系统接口那一半要等 API 进程再重启一次才对外可见（重启前 PMS 拿不到估值子字典，持仓页那一行就不显示，不报错）。
- 台账待决剩一条：环节维度的集中度限仓。
- 复核日期：接口重启后，持仓页有持仓时看"我设的"一列下方是否出现参考值；对照当天计划里同一只票的安全边际整句，中性值应一致。